Largo escribió: Estoy pensando en meter fixe fraction aunque no tengo claro como hacerlo.
wenas amigo Largo y feliz 2007,
un placer se pueda servir de algo
en cuanto a lo del fixed fraction, creo q hay info en el foro si haces una bUsqueda en la herramienta de buscar, pero bAsicamente es lo siguiente
simplemente supongamos q tengo una equity de 1000$ a 1:100 n0 ?
usea me dejarían abrir 10 mini lotes si no tengo comisiones pero a la mínima variaci0n en contra me cerrarían por margin call, sin saber si de uno en uno o de golpe hasta q no ocurre, jeje, de modo q abrimos uno solo
esa es una fracci0n
o un ratio
la fracci0n es 1/10
y el ratio tb 1/10
la diferencia llega cuando la cuenta crece, de ahí q se suponga es una REGLA de MONEY MANAGEMENT o incluso RISK MANAGEMENT puesto q la segunda es mAs arriesgada q la primera, en la misma perenne relaci0n del riesgo beneficio, usea, mAs productiva tb, pero mAs arriesgada
usea
si usamos fixed fraction, supongamos q queremos meterle dos mini lotes en vez de uno, pero n0 lo haremos hasta q tengamos la equity a 2000$
en este ejemplo al tratarse de una equity "tan pekeña" pos no hay diferencia entre usar uno u otro, pues las fracciones son del mismo tamaño q el ratio
sin embargo, si la la cuenta fuese de 20000$ y vamos con minis tb ( de ahí para mí la enorme ventaja de Oanda al usar unidades, o Marketiva ) supongamos q vamos con 1 lote normal de 100k unidades ( un 5% de margin used ) y seguimos usando el mismo lote aunq la cuenta vaya creciendo ( por q lo normal...es q no hay disciplina ninguna...y ahora uso 1 lote...luego meto tres...y despuEs 4 y de welta uno solo...)
sin embargo, con fixed ratio, si la cuenta vA creciendo, y hemos fijado el ratio en 5%, y contamos con una equity q ha subido a 22000$ por ejemplo, pos ia podemos meterle 1 lote grande
mAs otro mini, mientras q en el fixed fraction seguiriamos usando uno solo hasta q no iegaramos a 40mil, y le meteriamos 2 grandes
a veces es un poco lio y realmente en cuentas pekeñas donde no hay unidades pekeñas tb, pues, es igual una cosa q otra, pero, cuando hay espacio para jugar, la diferencia sí se nota. Los DDs van a ser mucho maiores usando fixed ratio q fixed fraction, por ejemplo, aunq los picos de mAximos de equity van a ser mAS SALVAjes tb con el fixed ratio, y sinceramente, los DDs despuEs de mAximos hist0ricos, a partir del 4% a mí me deprimen directamente y necesito una herramienta pa NO poder ver el NAV ( net asset value ) jajajajajaja
por eso...hay un mEtodo de "medici0n" de rendimiento destos "mu tEcnicos"...q mide la "recuperaci0n" desde DDs para estimar la calidad de un sistema, y, pos, me es igual si automAtico o discrecional, me parece mu wen indicador de un wen rendimiento, por q lo normal es q discrecionalmente un DD chungo conduce a mAs DD...así q t0 esto del fixed fraction o fixed ratio tb hay q tenerlo claro...por q...si vamos a arriesgar mAs...tenemos questar preparaos tb pa ver DDs del 20% sin pestañear...por q luego tendremos recuperaciones del 40% en un sólo día tipo NFPs y demAs...q...awita tb...
ale, ultimo post del año por mi parte, jeje, y en nueva zelanda casi q ia nos sacan un año de ventaja
s2!
mi opi
. Y tp voy a dar cursos jajajajaja. Afortunadamente tb hubo alguien q se atrevi0 a probar la tarta y confío en sus capacidades de gesti0n pa entender lo q es pAjaro en mano y ciento volando.
( usea, los intereses...), en lo q es un gbp/jpy con un eur/gbp, cuando estos dos cruces mantienen una correlaci0n negativa de 0.43 en periodo de 100 dias, en la proporci0n 8,8,6, 8 unidades COMPRADAS de cable, mAs 8 COMPRADAS de dolar yen, y 6 VENDIDAS de euro dolar, prometiendo con margenes usados muy bajos, rentabilidades por intereses pr0ximas al 10% anual FIJO, y cosas así; pero como paso de discutir, pues les leo 
