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Yo diría que a pesar de que son un producto caro, tal como comentas, la utilización a 2-3 dias no es, ni mucho menos, descabellada, pero deben utilizarse como mínimo stops temporales: 2-3 días y fuera.

jups¡ ni idea para mi todo esto es nuevo, por eso pregunto.

yo lo veo asi a priori:

si me sistema me dice largo en CL, podria comprar un futuro y sacarlo en mi objetivo de 140, pero mi stop tecnico seria los 132. ahora mismo el futuro esta en 134.34 lo cual arrojaria una perdida de 2000 pabos o 1000 si es mini....pero si lo hago con opciones, sin alterar mi vision tecnica del precio, compraria una call Otm strike 140 por 0.22 o 222 usd y ese seria todo mi stop....si el precio llega a 140 en un movimiento directo (espero lo mismo operando con futuro u opciones) y sin tener la calculadora de opcines delante me saldria a ojo de mal cubero que podria multiplicar la prima por 7 u 8...... que sale mal.... ahi esta la prima perdida pero con la posibilidad de que 2, 4 o 10 dias despues pueda recuperar algo de esa prima.

claro que tengo que calcular todo...pero sin grandes matematicas yo solo le veo beneficios. mi sistema con el futuro me pone a arriegas como mínimo 1000 pabetes pero jugando con el mismo subyacentte 2000 pabetes..... pero con la opción solo 222..... claro que tampoco podría ir soltado compras de coles y puts a mercado ....no se

gracias por la aclaracion dkvas.

Por cierto, con la combinación de opciones compradas y vendidas, spreads, el problema de la pérdida de valor temporal se puede amortiguar, pero pierdes eficiencia en otros sentidos. Es cuestión de que analices tu operativa y si realmente te sale a cuenta.

Pero a mi el tema de la compra de opciones a pelo realmente sí que me pone. Por lo de la gamma positiva y tal, que hace que tu exposición a mercado aumente a medida que la posición evoluciona a tu favor. Es una especia de piramidización (vaya palabro) automática muy eficiente.

Muchas de nadas de parte de Dkvas.

es decir, sugar, me dices que si guardo opciones dadas por perdidas, sería más lógico que sino se produce el movimiento esperado las liquiede con un stop temporal...interesante..lo estudiaré.....

no te he entendido eso de las compra de opcoines a pelo y la piramidización automática.....

bueno tendré que tomarme tiempo para estudiar el asunto...y tener una buena hojita de excel para incluir todoslos factores del valor de las opciones...

si algo me han enseñado el mercado es que cuando pretendo hacer algo nuevo, perderé dinero...asi que con calma y gaseosa

Sugar escribió:Muchas de nadas de parte de Dkvas.

taba escribiendo y habeis soltado unos cuantos mensajes...gracias a ti tb

La delta de la opción mide tu exposición a mercado. Para un OTM del crude oil puede se 100, por ejemplo (100$ por $, recordando que el futuro son 1000$).

Pues bien, a medida que el precio se acerca a tu strike, esa exposición, llamale delta, va aumentando, y con ella tu beneficio. Como si tu fueras incrementando tu posición a medida que vas gananado. Lo contrario a la martingala. Esta es la principal ventaja de la operación comprada de opciones y el precio a paga a cambio es el paso del tiempo.

En términos de griegas es la gamma contra la tetha, pero quédate con el concepto que es lo realmente importante.

Un saludo

Vil-trader escribió:

Sugar escribió:Muchas de nadas de parte de Dkvas.

taba escribiendo y habeis soltado unos cuantos mensajes...gracias a ti tb

nada, nada, que hay que se más elegantes jooooder. Que nos teneis aquí escribiendo cuál esclavas.

Un abrazo

guay, jejeje pues un beneficio más que piramiden ellas sola que a mi me tiembla el pulso.

joder vaya cosa rara....tenia dos puts a 120 y call a 150 vencimiento julio del light sweet crude oil y me han desaparecido.... de repente en la TWS donde antes tenia seleccionada opciones a juLio se han convertido hoy automaticamente a juNio y mis opciones simplemente ya no existen en ningun lado. intento buscar otra vez esas opciones y no me sale hay vencimiento junio , agosto y de ahi para adelante... ¿pero que ha pasado con las vencimiento Julio? ¿no vencian el 19 de julio?

que coño significa esto?

nops, hoy es el notice day
y mañana vto.,
como los de ib no kieren llevarte barrilles a casa , te cierran.
el ke corre ahora es el vto. agosto.

saludos.

perdón, en realidad vence el futuro el 20 de junio, pero siempre hay ke contar un par de días antes para cerrar o rolar, no sé si es por tema materias primas o el tema valoración (2 días).
de todas formas, pregunta en IB a ver ke te dicen, porke en saxo aún es negociable el vto.julio aunke con poco volumen.

sdos.

Nota de ayer de saxobank.
21:15
Futures desk: July Crude (CLN8) expires on Friday the 20th . Volume is slowly migrating to August (CLQ8). We will be closing out open positions on Friday the 20th at 18:00 CET. Please roll or close ahead of this time

ya joer...pero mañana deberia ser el vencimiento de junio no? yo pille opciones de julio ¿esto como va que julio significa vencimiento junio y agosto vencimietno julio? porque es una forma de nominar un poco rarita ¿no? ya decia yo porque todo era tan barato ahora veo agosto y ya no se si me compensa esas primas XD..... cabrones pues el proximo mes me voy a poner a vender opciones OTM los ultimos tres dias como un condenado.

mira que mire bien el contrato en IB y decia vencimeitno 18 o 19 de julio...vaya chasco

efectivamente, es 1 mes anticipado el vto. del futuro (entiendo ke el de las opciones igual aunke no las he negociado nunca) , porke se supone ke en julio es la entrega, la entrega física , 30 días de transporte.
Es decir, para entrega en Julio, el futuro vence en junio, es decir, el precio de cierre de ese futuro sería el ke pagarías por cada barril a la entrega mas los gtos. de tte., etc., etc., pero como no somos compradores físicos pues el broker cierra la posición (afortunadamente).

sdos.

XD imaginate el camion llegando a mi casa con 1000 barriles de petroleo y el vendedor reclamando 1000 x 134 usd

tampoco entiendo que viendo las fechas de vencimiento de las opciones...las de junio vencen a dia 17...pero las de los meses siguientes de agosto en adelante vencen a dia 1 de cada mes....... pero vaya me quedo con que es un mes antes....gracias dkvas

200 usd más entregados en concepto de matrícula al curso de especulación.... ýa decia yo que como coño podia alguien vender ayer 15 coles vencimiento 140 con una prima de 1 centimo..... que algo no cuadraba, ahora se la respuesta...menos mal que me parecio tan rato que no las compre jijiji.