X-Trader.net - El Foro de los Traders

El libro de Deborah está aquí:

rapidshare.com/files/82447310/Timing_the_Market.rar

No lo pongo como link porque con estas cosas nunca conviene.

(espero también que no haya problemas por poner esto en este foro)

Un saludo a todos.

muchas gracias engulfing. A todo esto, muy interesante el otro libro que cita Gordon.

Gordon Geko escribió:tambien bajate el "all about market timing".....................explica ratios y idices de sentimiento basados en Presidenciales y datos macroeconomicos...............es como otro grafico pero mas pajero...................que en Noviembre hay presidenciales y como va a ganar Obama pues..................eso....que alcistas......................

pues parece que vas a tener razon.... a mi todo me parecia bajista y precisamente el mercado cambia en ese momento.... he girado a alcista mientras no se rompa los 11300 del dow

Gordon Geko escribió:La revista timers digest marco en su top ten a Glen Nelly como uno de lso mejores analistas en predecir el movimiento del SP500 en los ultimos 6 meses………….

Ahora Glen comenta que abre cortos en el SP y que este puede ser uno de los movimientos más grandes bajistas jamás visto…………..

Yo sigo comprado desde la base…………

MANTENGO MI ESTRUCTURA ALCISTA.

El grueso de mis sistemas estan comprados y solo los de cobertura abrirán cortos en el punto que lo hara Glen.

En el post “Los chicos malos de Goldman Sachs atacan de nuevo” un iluminado me dijo que era una imprudencia marcar un minimo sin ningun argumento…..a toro pasado se ve lo equivocados que estamos a veces...

Mi argumento para abrir largos en los vencimientos de SEP y OCT eran tan simples como seguir a las probabilidades.

En el libro “lo que aprendi perdiendo un millon de dolares” el malogrado y ya desaparecido Jim paul explicaba como la mayoria de traders abren sus posiciones sin saber cual es su probabilidad de beneficio o perdida.

Yo abri largos porque habia un 70% de probabilidades de que el precio llegara a donde llego 11800 y nada mas.

Ahora hay solo un 60% de que siga alcista hasta el inicio pero aun asi la balanza esta a favor de los alcistas.

Cuando le pregunte a uno de los camaradas de Glen Nelly cuales eran sus probabilidades de que se produjera dicho movimiento bajista me dijo:

-PROBABILIDADES??????????...................NOSOTROS NO UTILIZAMOS PROBABILIDADES…..

Entonces que información utilizais para creer en esa nueva onda bajista….? Le pregunte de nuevo………….

-NO TE ENTIENDO……..PARA QUE NECESITAMOS INFORMACION ADICIONAL……………NUESTRO ANALISIS ES SUFICIENTE PARA CREER EN QUE SE VA A PRODUCIR ESA ONDA……………

Seguiré comprado con mis 5 contratos OCT y abrire 2 de venta por si Mister Digest Nelly acierta en su jugada de casino……………..

Hay que joderse con los expertos…………………………..

Pues si que acerto Glen Nelly y en el mayor movimiento nunca visto........Gordon espero que pudiste salir airoso de eso y de tu analisis... A toro pasado como se ve lo equivocado que estamos a veces...

Bueno, pero ahora viene una subida guapa, no?

Yo en los entornos de 1170 cerré largos,final de marzo 2010, desde abril 2009, pero voy a girarme a largo otra vez, estoy buscando punto de entrada.....

Alguna recomendación, ag?

Dasziel, mi recomendación ahora es no comprar, ya se tenía que haber comprado, el problema que tenemos los de apie, es que no sólo jugamos con intentar acertar el giro, sino que hemos de gestionar ese giro con la volatilidad y para eso hace falta recursos, la apuesta es comprar en mínimos reversal dentro de una tendencia alcista. Ya ha rebotado desde mínimos ahora me esperaría una rutura direccional para entrar en algún reversal porque la situación es lateral. Y sí, entrar en reversals de mínimos en tendencias alcistas de largo plazo tiene unas pegas stops amplios(pero cerrados) y varios reentryss(DD)....no hay otra forma.

saludos, te dejo el historico desde 1993 del sp500 con las tendencias.

Bueno...se me ha pasado un poco el timing, cierto....pero no le veo peligro....mientras este por encima de 1085...
De todas formas es mas que nada por postear un poquito, me llamo la atención este post que no lo leí en su momento...


Veremos....

Siempre podrías endulzar un poco el DD de rigor en las entradas fuera de timing pero dentro de tendencia, con unos minis del SP en vez de a contratazos....siempre te permitirá entrar promediando y extendido en el tiempo, además de poder mitigar el DD, si la cosa se tuerze te pilla con los pantalones a medio bajar, en vez de con los gayumbos en los tobillos .

También se podría estudiar hacerte tu propio índice con las acciones....la obligación de un buen trader es mejorar un índice tomando sólo parte de sus activos...ya sea para bien perdiendo menos, o para mejor ganando más.

Bien es cierto que los malabarismos aricméticos que hay que hacer con las comisiones y el tiempo a perder analizando 500 monstruillos, quizá no merezca la pena....

El tema de los minis lo veo más acertado para el asunto que se te plantea de entrar en un movimiento expansivo ya confirmado, con los volúmenes que imagino manejas podrías tomar 50 posiciones o más.....eso da para hacerte un arco de posiciones muy cómodo y aprobechar mejor varios retrocesos técnicos y demás.

Saludos.

Unos meses antes que Glen Nelly abriese cortos, en concreto el 2 de Abril de 2008 escribí un mensaje titulado A Plomo sobre lo que pensaba podía pasar según la situación real de la economía.
viewtopic.php?f=9&t=6822&p=63402&hilit=+plomo#p63402

En ese momento los sistemas estaban al alza, el mercado no se adelantó como la mayoría de veces lo hace a los acontecimientos. La frase el mercado lo ha descontado, no funcionó hasta pasados varios meses.

IceMan escribió:Siempre podrías endulzar un poco el DD de rigor en las entradas fuera de timing pero dentro de tendencia, con unos minis del SP en vez de a contratazos....siempre te permitirá entrar promediando y extendido en el tiempo, además de poder mitigar el DD, si la cosa se tuerze te pilla con los pantalones a medio bajar, en vez de con los gayumbos en los tobillos .

También se podría estudiar hacerte tu propio índice con las acciones....la obligación de un buen trader es mejorar un índice tomando sólo parte de sus activos...ya sea para bien perdiendo menos, o para mejor ganando más.

Bien es cierto que los malabarismos aricméticos que hay que hacer con las comisiones y el tiempo a perder analizando 500 monstruillos, quizá no merezca la pena....

El tema de los minis lo veo más acertado para el asunto que se te plantea de entrar en un movimiento expansivo ya confirmado, con los volúmenes que imagino manejas podrías tomar 50 posiciones o más.....eso da para hacerte un arco de posiciones muy cómodo y aprobechar mejor varios retrocesos técnicos y demás.

Saludos.

Ice, estan muy bien las ideas, pero entrar fuera de timing y dentro de tendencia obedece a otra estrategia que también debe tener esperanza positiva, en la estrategia de entradas a tendencia a largo plazo, no puedes permitirte el lujo de poner palos en las ruedas, es un todo o nada y son ratios de 1:8 de media. El DD existe y es inevitable para la estrategia.

Ahora bien no esta dicho todo, del mismo modo que tienes una estrategía de fuerte apuesta a la tendencia de largo plazo, también se debe tener una estrategia media que tenga esperanza positiva, que en los casos que cree descorrelación se actue, como es el caso que nos tiene ahora el sp500. Y creas como una cobertura que mítiga los DD de la estrategía fuerte, aunque tampoco es la gallina de los huevos de oro, porque en pequeños casos la diversificación se correlaciona positivamente y crea mayor DD.

Todo puede funcionar si independientemente uno del otro tienen esperanza matemática positiva, es un error buscar una cobertura de correlación positivo vs negativo, porque en la mayoría de los casos se optimiza y como eso es lo que suele pasar para confirmar la bondad independiente de las estrategias, se debe trabajar con los mismos parametros en varios futuros de similares caracteristicas para encontrar el verdadero edge.

Saludos

agmageton escribió:Pues si que acerto Glen Nelly y en el mayor movimiento nunca visto........

Noviembre 2007,desde lo alto: viewtopic.php?f=14&t=5461

El día de mi cumpleaños Amdow.....soy el jodío anticristo .

Amdow escribió: En ese momento los sistemas estaban al alza, el mercado no se adelantó como la mayoría de veces lo hace a los acontecimientos. La frase el mercado lo ha descontado, no funcionó hasta pasados varios meses.

Es muy interesante esto...y pasa en los cracks y en los grandes descalabros.
El mercado en estos casos no descuenta por anticipado y avisa....en estos casos lo que hace es "encubrir" la situación hasta el debacle.
Se niega a parar y la burbuja infla los precios de todo...pero tienen poca densidad, el dinero en esos niveles de máxios históricos es muy voluble y tiene un vertigo imponente......cuando cae se desinfla como un merengue de golpe...igual que en el 29....incluso cae con más fuerza de la que se merece una situación malísima como la última...el panico entra en el juego.
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agmageton escribió:Ice, estan muy bien las ideas, pero entrar fuera de timing y dentro de tendencia obedece a otra estrategia que también debe tener esperanza positiva,....

Entiendo agmageton....pero en este caso en concreto yo parto de la base de que Dasziel..."llega un poco tarde a la fiesta"...no se trataría de una estrategia premeditada.
Coincido en que al entrar fuera de plazo el DD está casi asegurado...por ello es casi obligatorio implementar alguna cosilla que nos haga más llevadero el asunto.

En mi opinión el buscar una cobertura con correlaciones entrando en una tendencia ya iniciada de largo..... es bastante peliagudo....y de hacerse desde luego coincido también contigo que debe hacerse en el mismo sentido...nunca + vs -.

Se trataría de aprobechar la correlación pero la disonancia de la volatilidad en varios activos pero en el mismo sentido...eso lo he puestyo en práctica bastante en contado junto con la entrada fraccionada.
Es decir.... aprobechar un retroceso en este caso más acusado que en del SP en un activo que esté fuertemente correlacionado.....lo que nos daría como resultado que podríamos mejorar el punto medio de entrada de una tendencia a largo ya iniciada.

No se si me explicoteo bien.....pero creo que es también un poco lo que tu comentas con el tema de "cubrirse" en pares correlacionados pero nunca a la contra.

Todos estos temas son bastante recurrentes en el día a día de los mercados para la mayoría......no es facil cojer las vueltas desde abajo....el personal suele cansarse deintentarlo y tener que salirse justo cuando se da la vuelta.
Por eso todos estos temas son interesantes como estrategia para montarse en tendencias ya iniciadas....más allá del consabido..."entrar en un recorte"...esto nos puede dar alguna herramienta interesante para hacer más llevaderos los DD normales en estos casos.

En principio parto de la idea de que lo de Dasziel no es una estrategia predefinida....es más bien una salida temprana en u movimiento más largo del esperado y necesita o quiere volver a subir al autobus.....en todo caso el planteamiento sería el mismo....ya sea como estrategia o como solución cuando se nos pasa el arroz del timing de entrada en una tendencia jugosa coo esta.

Saludos.

Julio-Agosto 2007 viewtopic.php?t=4811&p=46419#p46419
Octubre-Noviembre 2008 viewtopic.php?f=9&t=8651

Hay muchas predicciones, más o menos acertadas, con más o menos margen de error. Aqui hay gente inteligente qeu puede ver un mercado agotado al alza o la baja.

La cuestión es.....

no importa si tienes razón o no, sino cuanto ganas cuando la tienes y cuanto ganas cuando no la tienes.

no es lo mismo un análisis que el día a día. Analistas vs Traders.

Ice, hablas con sentido común y sabes lo que hablas, pero hay veces que la interpretación se presta a confusión,

IceMan escribió: Coincido en que al entrar fuera de plazo el DD está casi asegurado...por ello es casi obligatorio implementar alguna cosilla que nos haga más llevadero el asunto.

Incluso entrando en plazo (según tu estudio) el DD parcial es seguro en el largo plazo, es lo que se tiene que asumir en la estrategia, no hay más...independientemente que generes otras estrategías para tu portafolios.

IceMan escribió:
En mi opinión el buscar una cobertura con correlaciones entrando en una tendencia ya iniciada de largo..... es bastante peliagudo....y de hacerse desde luego coincido también contigo que debe hacerse en el mismo sentido...nunca + vs -.

Esto tampoco es lo que yo digo, yo digo que teniendo un escenario preestablecido fuerte siempre debe haber un segundo escenario débil, e independientemente uno del otro(aunque por la fuerza de números en la mayoría de los casos tengan una correlación muy alta), osea no crear una corelación entre entradas al alza y entradas a la baja, sino crear dos escenarios y actuar en consecuencia, pero estos deben ser independientes por si solos (esperanza matemática) y habrá momentos es que actuen descorrelacionadamente, uno al alza y otro a la baja pero en diferentes momentos....de ahi la descorrelación que no correlación +vs-.

El resto que dices estoy totalmente deacuerdo aunque es otro concepto que no se ha hablado, tener varios activos que se correlacionan y partir el portafolios en varios timings de entrada, eso es diversificación, pero el pilar debe ser que todos ellos independientemente tengan su expectativa, si te sacan de un activo es un mal menor si te sacan de todos es que estabas equivocado, y el DD conjunto se incrementa en proporción, de ahí la necesidad de otro escenario.

SAludos

Bueno, nunca he dominado bien la jerga de esto....es algo normal cuando tira uno por el rollo autodidacta .

El DD parcial imaginno que te refieres a que hay retrocesos aunque entres en tiempo y enseguida te pongas en positivo....o sea que entras enseguida ganas 100 puntos por ejemplo y la semana siguiente recorta 40 por ejemplo.

Por que en el caso de hacer una entrada en timing bueno y ajustadita a la vuelta no tienes por qué tener un DD...aun que no sea lo común. Así que asuno que el DD parcial es eso.
De otra forma no tiene necesariamente que producirse.

En lo de la busqueda de correlaciones fuertes creo que hablamos de lo mismo.....buscar un retroceso en un activo correlacionado que no se ha producido en el activo principal en el que nos posicionamos.

Por ejemplo hacer la entrada en un activo correlacionado que ha tenido una bajada importante y el Sp no la ha sufrido.....pero que en esencia la correlación a largo está asegurada. Y acabarán en un movimiento tendencial común.

De este modo, tendríamos sintetizada una entrada más favorable en el SP,...... mediante la entrada más abajo en un retroceso que diverge del SP que podría estar lateral o incluso alcista.

Vamos sería entrar en el SP a un mejor precio que el que ofrece, pero mediante otro activo que aun que correlacionado tiene un momento puntual de descorrelación a más corto plazo....dado que asumimos que al estar correlacionado seguirá la senda alcista más pronto que tarde.......y en una nueva descorrelación pero inversa esta vez podemos cerrar esta y abrirla en el SP.

Se trata de aprobechar como tu dices la divergencia puntual entre dos activos pero dentro de la correlación primaria de tendencia.

Nu se si acabo de explicotearme bien , seguramente no.

Saludos.