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bolsa1 escribió:

Tom escribió:
Está bien eso de negociar con un contrato con una cuenta de 100.000 euros y pasar a dos contratos cuando consigas hacer crecer tu cuenta hasta 105.000 euros.
Y cuando tengas 110.000 negocias con tres y si vuelves a bajar por debajo de 110 vuelves a negociar solo dos.

Es razonable y es sensato.

110 no! 115! jajajaja

100 - 105 - 115 - 130 - 150

Si no, el piñazo está asegurado...

Tom escribió: Por supuesto si tu cuenta baja a 95.000 tendrás que bajar a cero contratos y dejar de negociar hasta que consigas cinco mil euros para reponer la cuenta de 100.000
Y si no negocias no vas a conseguir los cinco mil que te faltan en el mercado.

Se da por supuesto que el sistema gana dinero, y que el DD es de 10000 (ya que estábamos hablando de un incremento de 5000, la mitad del DD)... por lo que la cuenta incluso podría bajar hasta 90000, y estaría dentro de nuestros cálculos... eso sí, como baje más... chungo.

Bueno, por hoy ya llegó de hacerme el listillo insoportable; ahora me gustaría que alguien cogiera sus últimas X operaciones e hiciese el cálculo, a ver cuánto hubiese ganado de esta forma. Sólo se necesita saber el DD/2 para calcular el tamaño del escalón hasta el siguiente contrato.

Tom escribió: Tendrás que hacer lo mismo que hace la mayoría de los jugadores de golf o dejar de ser sensato.

Mi madre juega al golf... le daré tu consejo!

¿Le vas a recomendar a tu madre que se vuelva loca por el golf, sueñe con el golf y no piense más que en el golf?
Ni se te ocurra.

Ya se volvió loca una vez y no pensaba más que en sus hijos, soñaba con sus hijos y estaba loca por sus hijos.
Probablemente todavía lo está.
A pesar de todo.

Mejor trata de que deje de preocuparse por sus hijos y disfrute del golf.
Tampoco lo vas a conseguir, pero deberías intentarlo

De listillos mejor no hablamos.
Burla, burlando, nos vamos enterando.
Siempre son de agradecer las aclaraciones.

Mi mensaje de esta mañana era una de mis formas de rezar para empezar el día con buen pie.
Más que nada por eso del pan de cada día.

Y ahora es el momento de agradecer los bienes recibidos.
Más que nada por la salud.
Y también por otras muchas bendiciones.
Incluida la bendita locura

Se me había ocurrido un plan para arriegar solo el 1% y el planteamiento de esta mañana era el introito para terminarlo ahora que ya los mercados cierran y es el momento de pensar en locuras.

El plan locura empiza por pedirle al banco 5.000 euros para dedicarlo a negociar en futuros a tumba abierta.
Para facilitar la cuentas pondremos que el banco te va a cobrar un 10% y que dentro de un año tendrás que devolverle 5.500 euros.
Por supuesto hay que estar loco.
Pero ya habíamos elegido creer que para ser un campeón hay que estar loco

Al fin y al cabo vamos a ser muy listos y muy habilidosos y vamos a ganar el 200.000% anual.

Por supuesto, estamos locos pero, no somos tontos.
Ya sabemos que esos 5.000 euros es el presupuesto que tenemos para todo el año.
Y lo vamos a cumplir.
Entre otras cosas, porque si los perdemos y se los vamos a tener que devolver al banco, no es probable que nos queden ganas de seguir negociando y arriesgando.

Pero ...
¿quien sabe?
¿Y si cae aquí?
¿por qué no voy a ser yo uno de esos que lo consigue?

De todas formas, por si acaso, pondremos los 100.000 euros en letras del tesoro a un año.
Es una forma de quitarnos la idea de pegarles otro mordisco antes de un año

Para facilitar las cuentas supondremos que te darán 104.500 euros (4,5%) y en el peor de los casos, cuando pierdas los cinco mil, tendrás un tiempo del resto del año para conseguir ahorrar mil euros y pagarle al banco.

En el mejor de los casos?
Pa que te cuento

No estoy yo muy seguro de que a eso se le pueda llamar Money Magement pero es un plan.
Arriega solo el uno por ciento anual y te da la oportunidad de ser uno de esos estúpidos y locos que elogiaba y ensalzaba Don Erasmo allá por el siglo XVI.

Porque ya decía él, por aquel entonces, que sin locura no hay progreso.


Tu madre se preocuparía mucho si supiese que se te pasa por la cabeza perder mil euros tontamente. Con lo bien que te vendrían para comprarte un traje y quedar como un SR. en la boda de ese pariente y que te serviría también para la próxima reunión de empresa.

Mejor que no le digas nada y que disfrute del golf

Tom escribió:
¿Le vas a recomendar a tu madre que se vuelva loca por el golf, sueñe con el golf y no piense más que en el golf?
Ni se te ocurra.

Ya se volvió loca una vez y no pensaba más que en sus hijos, soñaba con sus hijos y estaba loca por sus hijos.
Probablemente todavía lo está.
A pesar de todo.

De mi madre heredé la miopía, y la locura de mi padre... osea que me abstendré de darle consejos (para eso tengo a mi hijo), no le voy a pedir peras al olmo...

Tom escribió: El plan locura empiza por pedirle al banco 5.000 euros para dedicarlo a negociar en futuros a tumba abierta.

...pondremos los 100.000 euros en letras del tesoro a un año.
Es una forma de quitarnos la idea de pegarles otro mordisco antes de un año

Porque ya decía él (Erasmo), por aquel entonces, que sin locura no hay progreso.

Genial. Simplemente genial.

Tom escribió: Tu madre se preocuparía mucho si supiese que se te pasa por la cabeza perder mil euros tontamente. Con lo bien que te vendrían para comprarte un traje y quedar como un SR. en la boda de ese pariente y que te serviría también para la próxima reunión de empresa.

Sería peor que se enterase mi mujer... créeme... Afortunadamente en el trabajo he alcanzado un cierto reconocimiento que me permitiría ir incluso en chandal a trabajar... mil euros que me ahorro, ¿no? Toma Money Management! jajaja

Muy buen post... me ha gustado mucho.

Muy buen post bolsa1

el otro día estuve terminando un sistemilla que confiaba iba a dar buenos ratios. Es para el eurstoxx en 5min.
Lo pasé por el analyzer del ninja desde el 03-ene-2008 al 16-jun-2008 y salió esto (una cosa curiosa que no me cuadra es que son 219 trades en total y sale una media diaria de 0,85trades, cuando deberían ser más, pero bueno da igual):



Así a primera vista no parece malo, pero tampoco es excepcional. Salvo que hace muchas operaciones y el máximo drawdown es contenido. El típico sistema que piensas en intentar mejorar.

Si ahora aplico en excel la estrategia del Fixed Ratio acaba así:



Pasa de ganar 6.140€ (614 puntos) a 43.370€ (4.337 puntos) en el mismo período de tiempo (aprox. medio año).
Ahora sí que parece cojonudo . Además, a partir del cuarto contrato ya estás arriesgando dinero del mercado (cuando la columna D > columna E ).

Lo fundamental es que los ratios de la estadística no empeoren con el tiempo, que el sistema no tenga fecha de caducidad. Y si es así, esta estrategia es buenísima para aumentar exponencialmente la cuenta al tiempo que controlas el Drawdown.

Si el sistema siguiera comportándose igual hasta fin de año:



Brutal, no? (más bien utópico, pero es lo que dicen las estadísticas)

Saludos

otro topico arriesgar dinero del mercado, jajajaja

ahora me hacen gracia las tonterias del principio

Sólo hay un pequeño problemilla Cls.. estás aplicando el Fixed Fraction, no el Fixed Ratio. Te dejo la comparativa para que veas el suicidio que significa:



La diferencia está, como puedes observar, en el incremento necesario para aumentar contratos. El Fixed Fraction (como tu lo tienes), se incrementa un contrato cada vez que alcanzamos un nuevo Delta (46 puntos). Lo malo es cuando se produzca el DD máximo, mira la progresión de la línea roja: Ese será el resultado, la ruina total. Y eso pasará seguro. Aclaro que el gráfico representa cómo nos dejaría la cuenta si se da la peor de las situaciones.

Sin embargo, con el Fixed Ratio esto no ocurre, ya que para aumentar contratos también aumentamos las exigencias. Para pasar de 1 a dos contratos nos llega el Delta, pero para pasar de dos a tres nos hace falta el Delta*2, para pasar de 3 a cuatro nos hace falta el Delta*3, y así sucesivamente. de esta forma, nos protegemos del máximo DD, alcanzando el punto de ganancias seguras al pasar del quinto contrato (los 690 puntos).

También hay que considerar un par de cuestiones más...

Imagínate que vas ganando 47 puntos, con lo que aumentas a dos contratos. La siguiente operación es de -5 puntos, pero para ti va a ser de -10, con lo que bajarás a 37 puntos, mientras que si no hubieras aplicado MM tendrías 42. A la larga, por mis comprobaciones, si el sistema da ganancias siempre compensa aplicar el MM, pero no quita de que hay que tener un poco de estómago para aguantar ciertas situaciones.

Por lo general, esto se arregla aumentando el Delta. Va a frenar la progresión, pero también limita los grandes retrocesos...

Por el contrario, también tengo visto ejemplos en los que, para calcular el Delta, se utiliza la peor de las operaciones, no el DD, con lo que la estrategia es más agresiva (el Delta se estrecha, la progresión es más rápida, pero aumenta la exposición al DD). Al final, como decía Tom, al conclusión es que con dinero se gana dinero. Si tienes suficiente capital, puedes abrir posiciones agresivas que representen sólo un porcentaje de tu capital total, con respaldo para el peor de los casos, y mantenerte en el mercado siempre con esperanza positiva, aún perdiendo en un momento puntual. Si no tienes dinero, debes rezar para empezar con buen pie... si no te verás comprometido enseguida con una posición cercana al crack...

Lo de siempre, vamos.

Saludos!

No, si así es como lo he calculado (creo). A lo mejor confunden las columnas Desde/Hasta.

Por ejemplo: en la fila 4, con 4 contratos. El delta unitario es 47 por contrato (inamovible en todo el análisis).
Como hay 4 contratos tengo que ganar 47 * 4 = 188 puntos. (Es la columna D, aparece 191 por los decimales).

Y así está con todos los casos. El Delta total es el delta unitario (47) por el número de contratos.


La columna D es el acumulado de C.
Y la columna E es el máximo DD para los contratos de la fila.

Para el DD he utilizado la máxima serie consecutiva de pérdidas, que son 8 trades, y lo he multiplicado por el AvgLoser que son 11,96. Esto da 95,68 que es más resctrictivo que el máx.DD que aparece en la muestra (93,00).
La columna E se calcula multiplicando este DD por el núm. de contratos.

Está bien, no?

(y muchas gracias por la molestia de revisar todos los datos )

Saludos

Ya me parecía raro que te confundieras en algo... Como es un error común, pensé que las primeras columnas eran las exigencias totales, y ya no me fijé en el sumatorio.

Lo has clavao. Buen cálculo del DD, me lo apunto.

¿Has probado a pasarlo por el Market System Analizer y hacerle un Montecarlo, a ver cuanto te da de máximo DD?

Saludos!

bolsa1 escribió:Ya me parecía raro que te confundieras en algo... Como es un error común, pensé que las primeras columnas eran las exigencias totales, y ya no me fijé en el sumatorio.

Lo has clavao. Buen cálculo del DD, me lo apunto.

¿Has probado a pasarlo por el Market System Analizer y hacerle un Montecarlo, a ver cuanto te da de máximo DD?

Saludos!

buffff, me has quitado un peso de encima. , que sí que me equivoco y muchas veces. He puesto muchas esperanzas en eso cálculos (de hecho son la clave).

El MSA no lo tengo instalado. Entonces, el montecarlo lo haces con esta herramienta ? No se puede simular con excel ?

S2

¿Como calculas la delta de tu sistema?

Resulta util utilizar el market system analyzer para calcular estos datos y aplicar el Fixed Ratio o algun otro sitema de MM.??

Sí se puede utilizar el excel, al menos eso he visto en alguna página, aunque personalmente no lo he hecho (una vez lo intenté y me pareció bastante engorroso). Me gusta el MSA porque es muy sencillo de utilizar, y está específicamente enfocado al tema que nos interesa.

Del Montecarlo sacamos el peor DD probable para el 95% de las situaciones posibles, con lo que nos ponemos en un caso comparado con el cual muy posiblemente la realidad sea mejor, o mucho mejor. De los datos de Montecarlo podemos sacar muchas conclusiones, por ejemplo muchos utilizan (DD*1,5)+margen del broker para calcular el capital inicial. También puedes calcular tu Delta conforme a la mitad este DD, con lo que te curarías de espantos casi con toda seguridad.

Además, para los que nos gusta hacer la mona con los números, el MSA da mucho juego...

Actualmente trabajo en un sistema que combine el Fixed Ratio con las posiciones de los stops dentro del funcionamiento interno del sistema. En la teoría los conceptos no se deben mezclar, ya que, por definición, no tiene nada que ver la gestión del tamaño de la posición (MM) con la gestión del riesgo intrínseco a la posición, que ya formaría parte del funcionamiento del sistema. Lo que intento es averiguar si, en el caso de que el sistema fuera el que decidiera cuando aumentar contratos, también pudiera decidir cuando aumentar o reducir el stop de protección en función de lo bien que le vaya es este momento. Además, también me gustaría determinar si es mejor aumentar los riesgos cuando las cosas van bien, o reducirlos, castigando al sistema por fallar...

Espero tener para un buen artículo cuando llegue a alguna conclusión.

Saludos!

CLS, VEO QUE HAS ALCANZADO EL SANTO GRIAL...............


AHORA DISFRUTALO


LA UNICA CLAVE ES ENCONTRAR UN SISTEMA QUE NO TE SAQUE DEL MERCADO EN LAS PRIMERAS OPERACIONES.

OBTENIDO ESO... EL RESTO ES RECOGER UN $ TRAS OTRO.

Un saludo

bolsa1 escribió:Me gusta el MSA porque es muy sencillo de utilizar, y está específicamente enfocado al tema que nos interesa.

Y se me olvidó lo más importante, comentar que tiene un apartado "Position Sizing" en el que se puede experimentar con multitud de técnicas de MM sobre una población de operaciones de un sistema.

Para más información:

http://www.adaptrade.com/possizing.htm

Saludos!

Una cosa importante a valorar es la importancia de la frecuencia. Para saber cada cuanto tiempo hay que aumentar la posición. Pues si hay que aumentarlo cada año, nos podemos arruinar de desidia.

el DD lo podremos mitigar endeundandonos.

es mala compañera en esto del trading.

Tiotino escribió:Una cosa importante a valorar es la importancia de la frecuencia. Para saber cada cuanto tiempo hay que aumentar la posición. Pues si hay que aumentarlo cada año, nos podemos arruinar de desidia.

el DD lo podremos mitigar endeundandonos.

Cierto.

Me ha gustado mucho cómo lo ha calculado Cls con su estadística de Trades/Delta.

Lo bueno del MSA es que te saca los plazos... uno se hace cómodo y ya se sabe...

Saludos Tiotino, me alegra leerte.