X-Trader.net - El Foro de los Traders

Publicado: **14 Nov 2008 13:59**

Guay!

No habia visto esos articulos de toby crabel.
Parecen merecedores de atenta lectura.
gracias X.

imprimiendooooooo.........

Publicado: **14 Nov 2008 14:15**

Con un 20% de fiabilidad (y con la volatilidad actual) y con un 35% de las operaciones negativas en breakeven:

Media stop loss = -70 puntos

Media stop Win = +350 puntos

100 operaciones x mes

30 operaciones negativas en breakeven = 0 puntos

50 operaciones negativas en stop loss de –70 puntos = -3.500 puntos

20 operaciones positivas en stop win de +350 puntos = +7.000 puntos

Resultado Neto: +3.500 puntos

Con un 15% de fiabilidad (y con la volatilidad actual) y con un 35% de las operaciones negativas en breakeven:

Media stop loss = -70 puntos

Media stop Win = +350 puntos

100 operaciones x mes

30 operaciones negativas en breakeven = 0 puntos

55 operaciones negativas en stop loss de –70 puntos = -3.850 puntos

15 operaciones positivas en stop win de +350 puntos = +5.250 puntos

Resultado Neto: +1.400 puntos

Este cálculo sería el óptimo pero no el real,

Pq no harás casi nunca 5 operaciones al dia si aciertas la tendencia del trade.
Me explico;
Te puedes pasar unos dias realizando 5 operaciones perdedoras al dia,pero cuando llega una operacion ganadora ese mismo dia seria raro que llegara al target con lo cual ya no harías 5 operaciones al dia,harias menos.
Y se desvirtuan las estadísticas.
En el caso contrario , en dias de poca volatilidad tampoco podrias cerrar trades perdedores y podria ser que hicieras solo un trade perdedor por dia o ni eso,no?
L a estrategia,parece buena,pero no puedes creer que harás 100 opes al més,pq seguro que si sigues tus stops/targets serán muchas menos,y el resultado no será el mismo que has calculado.

Publicado: **14 Nov 2008 14:17**

Interesantísimos artículos.

La explotación de la estadística es fundamental. Se centra en estudios estadísticos de patrones y rngos pero yo añadiría aún más, intuyo que la estadística se debe explotar también en el size position.

Ante una situación de probabilidad n de m beneficios una posición proporcional a esa probabilidad.

Publicado: **14 Nov 2008 21:03**

Spirit escribió:Interesantísimos artículos.

La explotación de la estadística es fundamental. Se centra en estudios estadísticos de patrones y rngos pero yo añadiría aún más, intuyo que la estadística se debe explotar también en el size position.

Ante una situación de probabilidad n de m beneficios una posición proporcional a esa probabilidad.

Totalmente de acuerdo. Empezando por realidad entradas sólo para una determinada probabilidad y ajustar los StopsLoss y los TakeProfit en función de la misma.

Estoy convencido de que esa es la vía.

Cada vez que lo releo, me pongo

Y pensar que llevo años llenando la pantalla de lineas, curvas , retrocesos, de un color de otro..... lo miraba todo menos lo que tenia que mirar ( EL PRECIO ) y operar en funcion de el.

En fin gracias por enseñarnos a perder, veremos ahora si soy capaz de hacerlo.

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