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polxx escribió:Todo eso en visual chart es mas facil, creo. Tanto en indicadores como sistemas, tiempo real o bakctesting, al crear un indicador o sistema con plataforma visual, en el campo SERIES, se incluye el valor que queramos en ticks.

Yo lo que tengo en mente es algo diferente.
Se ponen graficos de 1 minuto, que son los que me gustan a mi.
Y sobre ese grafico, se añade abajo un indicador que analice los graficos de 1 tick y que tenga en cuenta lo siguiente:
De las ultimas 10.000 barras de 1 tics, por ejemplo, que porcentaje de barras ha tenido un volumen mayor a 50 contratos.

Por ejemplo si hay 200 barras de tic con volumen superior a 50 contratos y 9800 con volumen menor, tenemos que el 2% de las operaciones realizadas corresponde a manos fuertes. Y digo 2% de operaciones, no 2% de volumen negociado, que seria otra cosa.

Con eso podemos saber la presencia o ausencia de manos fuertes, luego ya habria que ver el indicador con graficos de 1 minuto y ver si se puede deducir algo o no.

bolsa1 escribió:Estoy trasteando un poco con tu trabajo (increíble, por cierto, menudo fenómeno para ingeniar todo este tinglado) y tengo varias dudas...

Si quisiera referirme al mini-Dow actual (YM 12-08), ¿lo declararía así?:

Código: Seleccionar todo

DateTime _expiry = new DateTime( 2008, 10, 12, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Local );
				NinjaTrader.Cbi.Instrument _instrument = NinjaTrader.Cbi.Instrument.GetObject( "YM", InstrumentType.Future, Exchange.Default, _expiry, 0, Right.Unknown );

(Le he puesto el 10 de Diciembre de expiración, para que me corrijas el orden)

Y otra cuestión... ¿Exactamente cual es la salida esperada por "Barras" y el contador "i"? No entiendo muy bien la función del recorrido.

Y gracias por compartir tu trabajo!

if ( Barras.Count > 0 )
				{
					for(int i=0; i<=Barras.Count-1; i++)
					{
						NinjaTrader.Data.IBar barra;
						barra = Barras.Get(i);
						Print( barra.Close );
					}
				}

polxx escribió: La lástima es que cuando se ejecutan 50 contratos o mas, no podemos saber si han comprado 50 de golpe a mucha gente distinta que vendia, o han vendido 50 de golpe a mucha gente distinta que compraba...
o si se puede saber? nu se...

bolsa1 escribió:Eso es lo malo... que en el Output no me sale nada.

Abrí un chart de los últimos tres días del YM 12-08, luego lo cerré y abrí un gráfico de 15minutos, coloqué el indicador... pero no me sale nada en el Output.

Al final va a ser una chorrada (tipo "nombre del archivo" o algo así... ). Voy a seguir un rato dándole vueltas.

Si te das cuenta de algo avísame!

Saludos!

bolsa1 escribió:En el log describe el error:

"Error on calling the 'OnBarUpdate' method for indicator 'ZiBor' on bar 0: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto."

¿?

cls escribió: si por ejemplo un tiburón pone 100 contratos en limitado a la venta y 100 pececillos van a comprar cada uno un contrato ... qué envía el broker ? 1 tick de volumen 100, ó 100 ticks de volumen 1 ?
Creo que depende del datafeed. Si por ejemplo es IB que creo que comprime los ticks, enviaría sólo un tick con volumen 100.
Otro proveedor a lo mejor sí te envía los 100 ticks.
La verdad que no lo sé.

Y en ningún caso podrías saber que era una mano fuerte que puso 100 contratos de golpe en la mesa. (IB también comprimiría si en vez de ser 1 contra 100 son 100 contra 100).

El único que ahí sabe todo es el broker.

S2

polxx escribió: No entiendo mucho de esto, pero creo que si alguien fuerte, lanza una orden a mercado o en stop de 100 contratos, al ejecutarse aparecerá 1 tic de volumen 100.

Si 100 pequeños lanzan 100 ordenes de 1 contrato a mercado o stop, apareceran 100 tic de volumen 1
Con lo cual quizas podria tener sentido el indicador que yo digo.

polxx escribió: CLS, el indicador que tu describes en el primer post de este hilo, creo que puedes hacerlo con graficos de 1 minuto teniendo en cuenta rango de las barras y volumen.
Si una barra va desde 3001 hasta 3010 puntos y tiene volumen 5000, pues al nivel 3001 le sumas 500, al 3002 tambien, y asi hasta el 3010.
Despues te vas a n barras atras, y haces lo mismo pero restando, para borrar datos antiguos.
De manera que n seria el periodo del indicador.
Eso lo hice yo hace tiempo en VC para averiguar la moda de las ultimas n barras, osea el nivel mas negociado.

No te sirve asi?

polxx escribió: Se puede hacer que NT optimice buscando el mejor sharpe? o el mejor ratio ganancia anual/peor serie de perdidas?
Ya se que no va incluido, pero se podria hacer algo para que lo incluya en el listado de opciones?