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Sugar escribió:

Cignus escribió:Cuando una operación me parece un chollo, desconfío, porque posiblemente se me esté pasando alguna cosa por alto.

Pues a mi entender esa es una buena política. Aquello de que el mercado se equivoca y me ofrece duros a cuatro pesetas...

Por cierto, sin entrar a valorar el resto de griegas, ¿habeis visto las deltas que publica la TWS en el pantallazo de acvme? Cuidadito con esas cosas, sobretodo si utilizas la delta para cuantificar las probabilidades de éxito que el mercado otorga a la operación.

Un saludo.

Gracias por la respuesta Sugar,
Cómo cuantificarías tu las opciones de éxito?

Sugar escribió:
Por cierto, sin entrar a valorar el resto de griegas, ¿habeis visto las deltas que publica la TWS en el pantallazo de acvme? Cuidadito con esas cosas, sobretodo si utilizas la delta para cuantificar las probabilidades de éxito que el mercado otorga a la operación.

Pues la verdad es que no me había fijado. En el pantallazo no aparecen las VI, pero viendo esas deltas me imagino que hay un call/put skew bestial a favor de las call (según el modelo de IB)
De lo cual se pueden deducir que o bien tenemos una estupenda oportunidad de arbitraje o bien que el mercado no está descontando unos dividendos iguales a los que aplica IB en su modelo de valoración. Me parece que me decanto por los segundo

acvme escribió:Cómo cuantificarías tu las opciones de éxito?

Calcula la delta de una opción teórica que tenga como strike tu punto de equilibrio usando como volatilidad la implicita cotizada más próxima a ese punto.

Un saludo.

Cignus escribió:De lo cual se pueden deducir que o bien tenemos una estupenda oportunidad de arbitraje o bien que el mercado no está descontando unos dividendos iguales a los que aplica IB en su modelo de valoración. Me parece que me decanto por los segundo

Yo me decanto por que simplemente están muy mal calculadas cojiendo como referencia un precio que no es el centro horquilla. Probablemente el último precio cruzado. No lo he mirado, pero con eso tengo más que suficiente para eliminar esos cálculos de mi pantalla de negociación.

Un saludo.

Al modelo se le ha salido de rango.......

Mi no entender...

Ananda escribió:Mi no entender...

Pues anda que yo
Ahora, ando como los radioaficcionados, permanezco a la escucha

Por cierto Ananda, esa calculadora de griegas es software que uno pueda localizar ? jejeje, vamos es de tu broker o es software independiente?

... tengo que añadir mi asombro por el nivel que tenéis sobre opciones y os agradezco que ayudéis al necesitado

Mi tampoco entender

No sé de donde se ha sacado IB esas deltas. Ni con precios en el centro de la horquilla, ni con el último precio, ni con dividendos, ni sin dividendos, ni con uno ni con otro tipo de interés....¿Habrán inventado un nuevo modelo de valoración y van a por el Nobel como Scholes?

Con Think or Swim salen estas otras deltas, más acordes con la calculadora de Black Scholes. Nuevamente las deltas tampoco serían fiables para calcular probabilidades de éxito, pero creo que esto se podría deber a que los dividendos descontados por el mercado no son los mismos que los calculados por Think or Swim. En cambio las deltas de IB no hay por donde cogerlas.

Ananda escribió:http://www.samoasky.com/download.html

gracias