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Pretender presentar como dogma de fe una operativa que promete 30 operaciones perdedoras seguidas... me parece raro. Pero que encima haya quien se lo tome en serio... me parece alucinante. Eso por no hablar de la analogía propuesta entre las batallas de la Segunda Guerra Mundial y la operativa diaria en los mercado actuales, con el único objetivo de reforzar unos argumentos que no se tienen en pie.

Un saludo.

Sugar, estás durillo .
Yo hay algo que todavía no entiendo: ¿solo abrimos largos en 1 minuto si coincide la tendencia con el diario? Me parece bien lo de la concordancia de distintos marcos y eso de la tendencia y demás, pero creo que al operador que abre una ope con vistas a cerrarla dentro de 5 minutos no puede ni debe estar pendiente de la tendencia del gráfico diario, digo yo. La tendencia de esta semana del euro era bajista por ejemplo en el diario, pero el viernes no hice sino abrir largos, porque la de ese día era alcista. Hice 17 operaciones buenas y 3 malas. Y miraba el gráfico de 3 y de 1 minuto y bastante de vez en cuando el de 15. Yo defino la tendencia presente con el de 3 y la del día con el de 15.
Creo que diversificar es malo como apunta Gordon. Y esa idea dice también que hay que concentrar toda la fuerza en un mismo marco: no se puede ser operador de gráficos horarios y de 1 minuto a la vez. O sí pero necesitas ser más listo, porque pierdes concentración cuantas más cosas miras.

Me ha llegao la colleja de sugar y me ha tumbao nennnnn...........

basicamente erredos con 17 operaciones positivas y solo 3 negativas confirma la utilidad de la unidireccionalidad establecida de antemano para toda la sesion........

Sus resultados son debido a una sesion "one way street" por eso son tan buenos............. pero aun asi si hubiese sido una sesion lateral habria tenido un 50% de acierto de las 20 que realizaria con lo que jugando con el win/loss ratio saldria victorioso utilizando una sola direccion operativa en una sesion lateral...........

El unico problema de la unidireccionalidad es errar en la direccion de la sesion y encontrarse abriendo posiciones durante toda una sesion en contra..........

Y otra cosa.............no confundais esto con mi estrategia "in balance trade" en la que postulo el mantener una media de 70% / 30% entre las compras y las ventas...................es a cada nuevo cierre de mes o de ciclo operativo de 100 operaciones que debe haber un balance equitativo entre las compras y las ventas para reducir el riesgo de mercado y no en una sesion concreta o escenario concreto de 3/5 sesiones............

Es decir si en 20 sesiones que tiene un mes establecemos 6 escenarios y 2 son alcistas y 4 bajistas habra un "in balance trade" al final del mes pero una unidireccionalidad durante la duracion de cada escenario..................

Cada escenario debe de tener un numero de operaciones similar a los demas para mantener esa media............

Gordon Geko escribió:Es decir si en 20 sesiones que tiene un mes establecemos 6 escenarios y 2 son alcistas y 4 bajistas habra un "in balance trade" al final del mes pero una unidireccionalidad durante la duracion de cada escenario..................

Cada escenario debe de tener un numero de operaciones similar a los demas para mantener esa media............

y si el escenario es lateral?.........50% de entradas pa arriba 50% entradas pa abajo?........ in balance 50/50

De todas formas aunque si es cierto que es planing de escenario , trabajas con alta probabilidad, que pasa si la volatilidad es grande, y te da juego para ir a los dos lados, imagina con una volatilidad del 10% como estos ultimos tiempos, o en el 2001-2002, si en una sesion te baja el 4%(desde minimos maximos) y el la otra sesion te sube un 3%(desde minimo maximos) solo vas a favor de una direccion ? lo que te marque el grafico a escala superior?, y dejas escapar ese 3% al alza?.......

Mi filosofia es que se cumpla mi escenario y los resultados de cada escenario se adecuen a lo que yo proyecte a final de cada mes..............

Maximum drawdown establecido y maximum loss consecutivo son mis beckmarks......................el profit es lo que menos me preocupa............

Nunca me paro a pensar lo que ha hecho el mercado sino lo que yo he hecho...............si ha sido correcto en base a lo establecido para mi es suficiente.............

"El cuanto has dejado de ganar" es una trampa del mercado para que modifiques tu psicologia y tu metodo y asi entrarte en esa vulnerabilidad que has creado para no perder esas opotrunidades..............

Ir a por ambas direcciones sin estblecer de antemano un escenario planing te convierte en un "apostador" y no en un especulador.................a partir de entonces es solo cuestion de tiempo que pierdas el control..................incluso si ganas es peor....................cuanto mas ganes desde una psicologia de apostador mas grande sera la caida cuando llegue...........

Os recomiendo a todos el libro "lo que aprendi perdiendo un millon de dolares".....del tristemente desaparecido ya Jim Paul...............alli explica mejor las diferencias psicologicas entre apostador y especulador................

y no seguimos al precio por su volatilidad? vamos los dientes de sierra , si el momento es el adecuado.......eso no lo entiendo , de hecho yo trabajo a los dos extemos....siempre que el margen te lo permita y cerrando el mismo dia si voy contratendencia, pero no dejo perder la OPORTUNIDAD, lo que si hago es endurezco las entradas, si voy contratendencia a la vez que suavizo los stops. Y si suena la flauta......el riesgo es pequeño......

Gordon Geko escribió:Me ha llegao la colleja de sugar y me ha tumbao nennnnn...........

Perdona la brusquedad de mis palabras. Te constesto a algunas cosillas, me devuelves la colleja y estamos en paz.

Gordon Geko escribió:Es por ello que la unidireccionalidad en un ataque a un activo es de vital importancia para alzarse con la victoria...................

La unidireccionalidad no es lo vital, lo realmente vital es saber ver el mercado tal como es, no como queremos que sea.

Vamos a ver, me explico ¿qué sucede con esa unidireccionalidad tan vital cuando el mercado no presenta una dirección clara a la que aferrarse? ¿qué pasa en esos laterales inacabables que acaban desquiciando al más capacitado de los seguidores de tendencia?

Por el mismo motivo que no considero adecuadas las operativas no direccionales con opciones cuando los mercados presentan tendencias claras, no entiendo la postura contraria cuando los mercados no se acaban de definir en una dirección inequívoca.

Y esto lo enlazo con tus historias sobre las estrategias militares alemanas en la segunda guerra mundial y como deduces de ellas una enmienda a la totalidad al concepto de diversificación.

La diversificación en el trading no es mala, es buena, buenísima. En realidad es la reostia. Lo que pasa es que hoy en día es muy complicado conseguir una diversificación auténtica tanto en activos como en metodologías.

Lo realmente nocivo para el trader es la pseudodiversificación, porque creyendo que reduces riesgos, puedes estar aumentándolos si realmente los activos o metodologias que usas para diversificar no están realmente descorrelacionados.

¿Y que tiene esto que ver con las estrategias militares alemanas? Nada.

Tal como yo lo veo, cuando un militar define una estrategia determinada está intentado influir en el resultado final de la batalla para decantar la victoria de su bando. Intenta influir en el curso de los acontecimientos y para conseguirlo, en determinadas circunstacias, puede ser interesante conseguir concentrar todo su potencial militar en un punto concreto del escenario bélico.

Un operador individual nunca va a modificar la dirección tomada por los mercados por mucho que concentre todo su potencial operativo en una determinada dirección. Sus posibilidades de victoria no pasan por concentrar tropas en ningún sitio porque carece de ellas. Rodeado de alemanes por un lado y de rusos por el otro, solo puede esperar a ver cual de los dos contendientes empieza a encarrilar la victoria para mirar de subirse al tanque de los ganadores.

Si este operador pudiera diversificar apostando en diferentes batallas de diferentes guerras en épocas distintas y además pudiera controlar no perder todo su capital cuando errrara el tiro apostando por el lado perdedor, entonces es cuando realmente se estaría beneficiando de las bondades de una correcta gestión del riesgo diversificando su operativa.

Analogías aparte, otra cosa es que me digas que hoy en día todos los mercados están tan correlacionados que no existe la posibilidad real de diversificar operando diferentes mercados. Estamos de acuerdo, pero la diversificación sigue siendo deseable, aunque probablemente no sea posible.

Gordon Geko en el link colgado por Gofio escribió: OPERAR EN UN SOLO ACTIVO Y LANZAR CONTRA EL TODO NUESTRO POTENCIAL DE CONOCIMIENTO Y GESTION DEL RIESGO ES LA UNICA FORMA DE BATIR AL MERCADO.

A eso me refiero con lo de los dogmas. Mira, yo opero tal como dices: un único activo aplicando todo el conocimiento conseguido sobre ese activo en particular y sobre la gestión de riesgos en general. Básicamente estamos de acuerdo, pero no podemos decir, ni tu, ni yo ni nadie, que esa sea la única forma de batir al mercado, ¿no te parece?

Acabo volviendome a disculpar por lo de la colleja.

Un saludo.

pd Por cierto, ¿Qué hay del final de la historia del enano y el ping-pong?

Por cierto, a lo largo de la historia no son pocos los que se han beneficiado apostando a favor de los dos bandos en guerra. Si no que se lo digan a la industria militar americana o al abuelito Bush.

Jejeje, bidireccionales diría yo.