X-Trader.net - El Foro de los Traders

Perdon usted se me olvidaba una ultima pregunta

PREGUNTA: y que te va a pasar si todos estos % de probabilidad se correlacionan aunque estos tengan una posibilidad del 10% de que pase, te arruinas no? o más bien entras en un DD importante...

RESPUETAS: Logicamente es una probabilidad existente y la única vía para reducirla esta en la diversificación de activos donde la desorrelación sea evidente, con lo que tendremos que tener un grupo de activos inter- actuando si llegamos al lado poco probable de ese 10% en uno de los activos, que sin la diversificación sería temible.

PREGUNTA: hombre claro y que capital necesitas para todo eso amigo?

RESPUESTA: pues el capital necesario para que mi portafolios tenga probabilidades de éxito. y esta resida tanto en la diversificación de sistemas como de activos.

Agma, te estás adelantando. He comentado que esos resultados no aportan nada por 2 razones:

1.- No estaban ajustados al pipo exacto, era ya tarde cuando terminé ayer. Hoy ya los he ajustado.
2.- El desplazamiento de Stops, provoca entradas diferentes en este sistema base. Esto impide estudiar lo que queremos.


Necesito encontrar un sistema base, de lo más sencillito, pero que me de señales de entrada únicas de tal manera que fraccionemos las operaciones generadas por el sistema base. Ahora tal como lo tengo no ocurre eso.

Da igual que el sistema tenga esperanza matemática negativa, que positiva. Eso para estudiar como influye el fraccionamiento nos da igual.

Algunos teneis tantas ganas de que salgan resultados que encajen en vuestros pensmientos que perdeis todo espíritu científico y rigor. Las horas que ibais a tener que pasar en los laboratorios de algunas universidades para lograr superar las prácticas, si actuarais de igual manera.

No hagais como un compañero mío, que en un examen le salió que la masa lunar eran 36,xxxxxxx kg y se quedó tan pancho. Lo peor es que después se tiró un buen rato en la cafetería intentandonos demostrar que había hecho bien el problema. Era imposible sacarlo de sus 13, cabezón que era el tío.

Divagar o lanzar suposiciones es muy sencillito Agma, eso lo sabemos hacer todos. Aquí lo que deben valer son los números, las estadísticas y los backtest, el resto son chascarrillos de taberna.

Por no preguntar, nadie ha preguntado ni que tipo de fraccionamiento se ha usado en ese backtest.

Spirit escribió: Algunos teneis tantas ganas de que salgan resultados que encajen en vuestros pensmientos que perdeis todo espíritu científico y rigor. Las horas que ibais a tener que pasar en los laboratorios de algunas universidades para lograr superar las prácticas, si actuarais de igual manera..

Bueno Spirit, yo sólo pienso cuando me muevo en probabilidades, este hecho es mucho más práctico, el problema es que se ha de desarrollar un estudio para que te de esas probabilidades y ese es un problema. Ya que suelen ser tedioso y en linea de lo que estas realizando. Si te fijas en las respuetas de este pequeño dialogo que me he montado no hablo de creencias sólo de probabilidades y matemática riesgo/beneficio. Porque hablar de lo que uno cree y no puede demostrar esta más cercano de lo temerario.

Y aunque entiendo lo que me querías decir sobre encajar resultados, eso mismo es el problema que se puede tener, al creer que por ejemplo fraccionando se obtiene mejores resultados, ya que puedes sesgar la sistemática del problema a un sistema que de por si de esperanza negativa en el largo plazo pero en cambio de mejor resultado fraccionando...que lo único que hara es disminuir de por si la esperanza negativa del sistema, pero que no nos servira para aplicarlo a otros sistemas que si puedan tener esperanza positiva, con lo que lo único que tenemos para dar luz a este planteamiento es que el fraccionamiento por si sólo tenga esperanza matematica positiva y luego al apllicarlo a lo que sea resulte mejor o peor pero al tener esperanza positiva siempre sea robusto el planteamiento y me temo que eso será imposible.

Saludos

PD: bueno yo no hablo por hablar, tengo estudios propios tanto en piramidación como en fraccionamiento a la baja que me han creado las probabilidades y poder desestimra unos o otras.

agmageton escribió:

Spirit escribió: Algunos teneis tantas ganas de que salgan resultados que encajen en vuestros pensmientos que perdeis todo espíritu científico y rigor. Las horas que ibais a tener que pasar en los laboratorios de algunas universidades para lograr superar las prácticas, si actuarais de igual manera..

Bueno Spirit, yo sólo pienso cuando me muevo en probabilidades, este hecho es mucho más práctico, el problema es que se ha de desarrollar un estudio para que te de esas probabilidades y ese es un problema. Ya que suelen ser tedioso y en linea de lo que estas realizando. Si te fijas en las respuetas de este pequeño dialogo que me he montado no hablo de creencias sólo de probabilidades y matemática riesgo/beneficio. Porque hablar de lo que uno cree y no puede demostrar esta más cercano de lo temerario.

Y aunque entiendo lo que me querías decir sobre encajar resultados, eso mismo es el problema que se puede tener, al creer que por ejemplo fraccionando se obtiene mejores resultados, ya que puedes sesgar la sistemática del problema a un sistema que de por si de esperanza negativa en el largo plazo pero en cambio de mejor resultado fraccionando...que lo único que hara es disminuir de por si la esperanza negativa del sistema, pero que no nos servira para aplicarlo a otros sistemas que si puedan tener esperanza positiva, con lo que lo único que tenemos para dar luz a este planteamiento es que el fraccionamiento por si sólo tenga esperanza matematica positiva y luego al apllicarlo a lo que sea resulte mejor o peor pero al tener esperanza positiva siempre sea robusto el planteamiento y me temo que eso será imposible.

Saludos

En este punto creo que hay algo que no se ha entendido bien del todo.

El debate lo abro para intentar demostrar que una operativa que estaban publicando en otros hilos y que se le acusaba de martingala, podría no se tal, y que en realidad si que es una estrategia con riesgos controlados y bien medidos, que es muy distinto que intentar demostrar que es mejor. Aunque ya puestos, analizamos todo y de ahí la pregunta de balas, postas o perdigones.

Repasa la evolución de este hilo y comprobarás varias cosas:

1ª - Muchos no entendieron al principio lo que se debatía.
2º- Enseguida se auguraba a estas técnicas un final desastroso, se llegó a decir incluso que era un suicidio emplearla en rangos tendenciales.
3º - Luego ya se moderaron las respuestas y se pasó a decir que empeoraría los resultados.
4º - Luego se comentó que lo que empeoraba sería el añadir contratos a la contra, lo que llaman promediar, resulta que eso es lo único que mejora algo seguro.
5º - Se defiende el añadir contratos a favor y al hacer pruebas comprobamos que en los casos que se empeoran los resultados, siempre vienen motivados por añadir contratos a favor, cuando la operación inicial está en beneficios.

¿Que he visto hasta ahora? Pues que es una técnica que si se elabora, estudia y trabaja, en algunos casos y para algunas operativas podría aportar algo, pero en ningún caso genera catástrofes, ni martingalas locas, ni riesgos elevados, ni nada parecido.

¿Significa eso que Gordon no está martingaleando? NO, lo que significa es que puede que no lo esté haciendo, pero para saberlo nos debería aportar primero las unidades de riesgo que asume y el capital que tiene previsto emplear, así como el DD máximo que puede soportar y el nivel de Stop general, cosa que no hace.

Ahora, una vez llegados a este punto, podemos seguir con el estudio, más que nada por aprovechar el trabajo realizado.

Mira Spirit, siguiendo con este último post, te diré que yo antes tenía en mente una idea, y luego intentaba buscar las mil maneras de hacer que esa idea funcionara,con lo que le daba muchas variables creyendo que estaba haciendo versatil el sistema... lo único que estaba haciendo aunque me pese reconocerlo era optimizando...porque ya la idea en si no tenía espernza en el largo plazo pero si en fases del mercado. Por eso me hice un reset, después de perder miles de horas y me dije que a partir de ahora la idea sólo se movería sobre evidencias probabilisticas y estas tenían que tener la robustez suficiente para que no perdiera el tiempo dandole mil variables para encasillarlas en la idea.

Con lo que me hice un protocolo de actuación a la hora de diseñar una idea y por los filtros que tenía que pasar esa idea que era común a otras ideas, desde que hago esto, me he ahorrado miles de horas buscando los tries pies al gato y lo que es mejor mi mente es mucho más practica a la hora de desestimar o validar ideas.

saludos.

Spirit escribió: hay un mundo de posibilidades a los que de forma fraccionada es más sencillo aplicar gestión dinámica de las posiciones..

Coincido bajo mi punto de vista…. como ya comenté, la gestión dinámica es fundamental, más aun, una gestión dinámica y discrecional al 100%. No nos sirve aplicar una GeDi basada en volatilidad, rangos, puntos etc etc.

Spirit escribió:Otro factor a tener en cuenta es que este ejemplo utilizaba profits de 100 puntos y Stops de 90 puntos, puede que para casos como los que comenta Iceman en que se va a por 1.000 puntos arriesgando 90, tenga más sentido hacer esto, pero para ello habría que encontrar primero el sistema base adecuado donde hacer las pruebas. Serían sistemas de baja fiabilidad, por debajo del 30%, donde una pequeña mejora en la fiabilidad nos aportaría grandes mejoras en los beneficios.

Es el único supuesto en el que puedo hacer el fraccionamiento y que me salga a cuenta hacerlo…..con objetivos muy grandes……si me posiciono en base a velas semanales y sus rangos buscando máximos y mínimos…una simple dilatación en una resistencia o pinchazo de un soporte que en velas semanales que se ve mínima……trasladada a un timeframe de 5 minutos es un mundo de cientos de pips.

En esas búsquedas, las fiablidades de entrada son muy bajas…. pero las expectativas de tamaño profits, muy altas…..hablamos de inicios de tendencias de medio plazo, o de ajustes de tendencia gordos de muchos pipos
Para mi gusto, el fraccionamiento en otros supuestos se vuelve muy inestable e incluso es fácil caer en una dinámica perversa y peligrosa de pseudo grids etc.
En resumen; creo que tiene muy poco margen de escenarios en los que hacer una fracionamiento coherente y aceptable.

Por la discrecionalidad con la que opero el tema, y sobre todo en el apartado de la estrategia que se refiere a la gestión dinámica…..es imposible que pudiese hacer un EA que se le asemejara….el único parámetro minimamente ponderable sería una cierta equidistancia en el fraccionamiento

Pero la gestión posterior, puede ser por cientos de motivos…técnicos, cuestiones de control de riesgo, volatilidades….situaciones diarias de noticias importantes en los mercados, y un largo etc………y esa gestión marca la diferencia entre un fraccionamiento positivo o negativo…evidentemente, eso no hay Dios que lo condicione en un EA…

Así que yo no podría hacer el ejercicio teórico de unas condiciones rígidas y dadas, con las que se pudiera hacer un estudio “formal”….lo único que tengo para sacar mis propias conclusiones es aplicándolo en TR y nada más.

Y como discrecional convencido hasta la médula….dudo de que pueda hacerse un EA que cumpla con las condiciones en las que yo creo que un fraccionamiento es positivo y rentable…….que es lo mismo que puede ocurrir por otro lado, con un simple cruce de medias que puedo hacer funcionar en discrecional, pero jamás obtener la misma fiabilidad en un EA del mismo….por muchas condiciones que le ponga.

Con lo que concluyo que el tema que se comenta de que las cosas hay que demostrarlas mediante back-test o sistemas cerrados con múltiples condicionantes, es una visión muy reduccionista, que nos deja a los discrecionales natos fuera de toda validación objetiva desde ese punto de vista….pero como en ocasiones se demuestra…..no poder implementar una operativa en un EA no quiere decir que no pueda ser un sistema o estrategia valida y rentable en el mercado y en el tiempo.

Spirit escribió:Por la misma razón, fraccionar en sistemas de alta fiabilidad, tengo la sospecha que debe empeorar bastante los resultados.

También de acuerdo en eso…..empeora sustancialmente los resultados, hasta el punto que puede hacer malo un sistema muy bueno de trading, con ratios de win-loss espectacularmente buenos y productivos….no tiene mucho sentido en esos casos.
Desde luego, por lo que tengo trasteado, el tema del fraccionamiento tiene poco campo de acción donde aplicarse....lo que hace que sea dificil aplicarlo en todos los activos y en todos los escenarios.

Saludos

Agma, tú también eres una mente inquieta, por algo andas metido en todos los hilos que profundizan un poco en algún aspecto.

Así que aunque creas que has cambiado a una mente práctica, a las pruebas me remito que sigues dando rienda suelta a la inquietud de tu mente cada vez que se te presenta la ocasión, al menos en el foro.

Buenas

Completamente de acuerdo en todo lo que expones Agmageton.

Pero para muchos de los que aqui estamos y los que quieran permanecer, este aprendizaje forma parte de la travesia del desierto y es imprescindible pasar por ella. Te da sabiduria, experiancia, te hunde en el desencanto, te da esperanza, fuerza, temple..

Hay que desentrañar todas las variables y variantes posibles de un sistema para darte cuenta de lo realmente importane. Lo demas son vasos comunicantes.

En este negocio hay que ser entre otras cosas empírico y escéptico.

Saludos.

A mi me gustaría que hiciera acto de presencia Gordon y aclarara ciertas cosas, para empezar Spirit el primero que habla de suicidio con esta técnica justamente ha sido su creador en el Crude oil, eso ya de por si dice bastante...

SEgundo si lo que se pretende es quedar bien ante la galaría el mejor sistema para este hecho es tener un riesgo de 10 y un profic de 1, ya que tendras un 10% de fallar por un 90% de acertar , con lo que si haces 8 traders probabement aciertes todos, pero si haces 100 traders con que falles 10 te liquida la cuenta. Y sobretodo tener un riesgo extra para si se nos vuelve en contra poder seguir ganando, como así ha sucedido en los crude oils al modificar el riesgo máximo que se quería adquirir.

Ahora bien si el fraccionamiento hubiera sido de 4 fracciones y el riesgo equivalente a 1 posicion que según el crude oil llego al 20% del a equity en algún trade, hubieras fracasado en 2 de las 8, porque el autor "martingalo" alegando la pericie del trader para mover el riesgo dinámico, aumento el riesgo preestablecido, repito si esto no hubiera sido asi, hubiera perdido 2 con riesgo 90% superior para ganar 6 a beneficio del 10%

Y con esto lo que quiero enfatizar de una vez por todas es que las variables del precio un fraccionamiento sólo puede influir en un % de probabilidad que de todas todas será insuficiente para el debate que se nos plantea.

saludos.

En esas búsquedas, las fiablidades de entrada son muy bajas…. pero las expectativas de tamaño profits, muy altas…..hablamos de inicios de tendencias de medio plazo, o de ajustes de tendencia gordos de muchos pipos
Para mi gusto, el fraccionamiento en otros supuestos se vuelve muy inestable e incluso es fácil caer en una dinámica perversa y peligrosa de pseudo grids etc.

De acuerdo totalmente con todo lo que ha dicho Ice y pongo este fragmento para subrayar el peligro que puede tener el uso del fraccionamiento a la baja: viciarnos en la búsqueda de un aumento desproporcionado de la fiabilidad...creo que, como apunta Spirit, el fraccionamiento es bueno con sistemas de baja fiabilidad y como apunta Ice de un ratio elevado beneficio-riesgo...un ratio brutal más que elevado con el que nos "venguemos" de todas las tomaduras de pelo que nos haya hecho el mercado. Todo megadiscrecional como dice Ice y por lo tanto, imposible de convertir en un EA.

jeje spirit, yo no lo definiria como inquietud pero si que no niego que de todos se puede aprender, lo de practico para mi ahora es sencillo, todo lo que me pueda demostrar es valido, lo que no me pueda demostrar o lo que me demuestre que no es valido, pues eso...

A veces puedo ser obstinado, porque tengo alguna certeza que me apoya, y la certeza lo que hace es darte confianza para asumir una oponión que pueda ser contraria a la de otra persona, pero si esta persona me demuestra a mi que estoy equivocado en mi obstinación, entonces seré práctico y lanzaré a la basura todos mis planteamientos (como así me han aconsejado algunos) y seguiré mi camino buscando otras certezas que vuelvan a darme la confianza suficiente para continuar...este caso es cuando un trader debe saber romper sus reglas para continuar.

saludos.

Trabajamos un poco el supuesto de que si aumentamos rangos el fraccionamiento puede arrojar mejores resultados.

Recordar que los ratios anteriores eran SL 90 puntos y TP 100 puntos.

Apliquemos ahora un SL=TP= 150 puntos. Lo que hacemos es alejar a los niveles de entradas SL y TP del ruido.

Una pregunta Spirit, la bala esta situada en el punto A?

Porque si es así podrías tambien hacer un disparo único con la media de las dos mejores entradas. Siendo D+A/2 el timing de entrada por ejemplo, a ver que pasa....

saludos.

agmageton escribió:Una pregunta Spirit, la bala esta situada en el punto A?

Porque si es así podrías tambien hacer un disparo único con la media de las dos mejores entradas. Siendo D+A/2 el timing de entrada por ejemplo, a ver que pasa....

saludos.

Primero tengo que encontrar otro sistema base que me permita replicar de forma fraccionada las operaciones que genere. Este sistema que he utilizado no sirve para esta prueba, ya que no replica el sistema fraccionado las operaciones del sistema original.

Todos los resultados posteados dede anoche no sirven para nada, son debidos al cambio de timing de entrada, no al fraccionamiento. Lo acabo de comprobar en modo basket visual.

Si cuando dicen que una gota de ciertos productos químicos pueden contaminar una planta potabilizadora entera, será por algo.

Buenas noches.

Hoy no tengo ganas de desvariar... asi que iremos al grano directamente.

---

Para probar lo que dices, es suficiente con hacerlo con una bala y o bien con dos postas.

No hace falta que lo compliques demasiado.

Lo unico que sacaras en claro es que disparando con postas, la superficie (amplitud de precio, vbg, ATR) que cubres es superior a la de con bala, (siempre considerando el mismo peso (riesgo) de la bala en relacion con las postas).

Y eso es lo logico... y no hay mas... y no hay que darle mas vueltas...

Haciendo numeros... una bala es <1> de amplitud de precio cubierto y dos postas es <1 y pico>.

Si no metes mas variables... cuando divides las postas en mas de 5... el maximo de amplitud que consigues es <2 coma y pico> en relacion con la bala... eso si, los resultados son similares.

Cuando hay que usar bala? ... jejeje ... cuando haya un jabali delante... jejeje
Cuando hay que usar postas?... jejeje ... cuando haya codornices delante ... jejeje

(Luis, las frases anteriores son como las estoy diciendo, riendome y nada mas)

Si queremos coger una franja mas amplia del precio usaremos postas, y si no, (y si sabemos apuntar bien), usaremos una bala certera y al blanco.

Me voy a cenar un ajoarriero que me han preparado aqui, que huele como una bendicion.

Buenas noches a todos.

S2.

Pd. Si vas a la quedada que se haga en Madrid... te explicare como he descubierto el adaptar el sistema (el mio) a la volatilidad actual (es sencillisimo, parece increible, se adapta al precio que va cogiendo al momento, no al pasado), no me atrevo todavia a decirselo a nadie.

Que aproveche a todo el mundo la cena.