Como bien dices no es mas que un breve resumen.
Te he recomendado explorar el web de la OIC que es muy completa y de total fiabilidad porque, como bien dices, cada uno adopta un estilo acorde a su perfil siempre y cuando la formación sea imparcial y se limite definir conceptos, a “desnudar” cada estrategia, cómo y cuando aplicarla y las bases para su gestión. Nada de métodos de cómo hacerse rico ni formas determinadas de operar según preferencias de la fuente.
En cambio, si buscas cursos y formación fuera de esos canales ( CME, CBOE, OIC, etc) vas a pagar de entrada un buen precio para que te enseñen, con suerte, lo mismo que puedes aprender por tu cuenta con un poco de esfuerzo y dedicación.
Tienes razón. Muchas visitas, aunque poca participación. Muchas gracias por contribuir a que no sea un monólogo.
Hermess hacía referencia a este detalle en su hilo de lo simple a lo complejo. Le animo, si nos lee, a que no se deje condicionar por ese detalle y siga con sus razonamientos. Para mi ese hilo, así como sus aportaciones en general, me resultan enriquecedoras. Ojalá pudiera aportar en hilos de ese nivel.
Ahora antes de publicar el post, veo que si nos lee. Gracias Hermess.
Supongo, volviendo a las visitas, que gusta seguir operaciones de largo recorrido y reales. Mostrando aciertos, errores y un estilo de operar. Aquí por el camino se va mostrando una forma de tradear las puts desnudas y algunas evidencias. Se ha llegado al límite de la asignación, dejando claro que es difícil que te asignen si tu no quieres.
Y todo con los reportes de ejecución.
Voy siguiendo el precio, mirando el extrínseco de la short y el gráfico el finde si me acuerdo o cuando toca rolo, para ver niveles S-R.
Si necesito una vista desde tu balcón te aviso y resuelto
Ahora tal y como está la operación es posible que la lleve al vto. y, si la short no se sale del dinero, asumir la asignación. Mi coste base en 25 y pico por acción y cubierto desde 30 puede ser interesante aceptar papel y empezar a vender calls cubiertas. Todo dependerá de hacia donde vaya el precio y las perspectivas según se vaya acercando.
Adivinar es difícil. Por eso en opciones se trabaja con probabilidades. Y esas probabilidades están condicionadas por desplazamiento (delta), volatilidad (vega) y tiempo (theta). Complejo en apariencia, pero potente en su aplicación. En esa complejidad tridimensional está la ventaja.
Durante la vida del trade, esas griegas cambiantes muestran por donde se debilita la estrategia o por donde ataca el mercado pudiendo, como comentas, proteger la posición de manera efectiva.
Gracias, necesitaré de la buena. A estas alturas vuelvo a la automatización, de momento sólo las operaciones que realizo de manera sistemática una y otra vez.
Al depender de valores fijos, sólo he hecho backtest para confirmar que lo que me ha estado funcionando los últimos meses también lo hubiera hecho en el pasado, como validación.
Nada de optimización. Será cuando los retornos se desvíen cuando toque aplicar mejoras.
Un poco lo inverso a lo habitual que es probar si funcionó en el pasado para aplicarlo en adelante.
Vaya ladrillo que dejo. Esto ya no es un resumen.
pd: gracias a los visitantes aunque sólo adopten el perfil de lector, pero anímense a participar
