X-Trader.net - El Foro de los Traders

Primero pense en equilibrar estas 0.4*sell, pero yo no saldría a comprar debido al canal bajista que haz dibujado, mi sentido común me dice: "vende", pero ya estamos sobre expuestos a hace lado. Si me preguntas por el error... la venta de 0.5 lotes, la cual estuvo un buen tiempo en positivo.

Apliquemos conocimientos:
1) visión: el precio esta cayendo, a menos que corte al alza el canal bajista. Pero lamentablemente ya estamos muy expuestos al lado vendedor
2) estrategia: la posición que está ganando: trailing stop loss, hay que asegurarla en el lado positivo, si te toman el stop buscar punto de reentrada hacia el mismo lado a menos que el precio cruce la linea de tendencia bajista.

Bueno, llego la hora de plegar y dejo el hedge equilibrado +0,2, -0,2

Las posiciones más alejadas se encuentran a 65 pipos de distancia.
El coste de cerrar todo en este momento serían -94 euros.
El Balance se ha incrementado en 371 euros.
La Equidad ha tenido un aumento de 277 euros.

Hay que tener en cuenta que en ningún momento se han usado más de 2000-2400 euros de margen, por lo que la rentabilidad respecto al margen utilizado para mi gusto está bastante bien en un sólo día.

El margen dispuesto son 800 euros contra 13477 de margen libre. Hay colchón para rato.

Como puedes ver fabgonber, este tipo de operativa no es automatizable pero el concepto del hedge si que es trasladable a muchos sistemas automáticos. Así eliminaríamos los puñeteros stops o al menos se podrían alejar sin coste alguno, lo cual ya es una ventaja porque permitiría cerrar más operaciones en positivo.

Yo no se como lo hago, pero esta forma de operar siempre me da resultados y llevo meses probándola. El peligro que tiene es que no respete las reglas del hedge, que me apalanque demasiado o que deje operaciones desbalanceadas, más alla de lo que las reglas de este hedge permiten. Pero si respeto las reglas, siempre acabo ganando. Puedo tener momentos complicados, como esta tarde, pero si se convierten en pérdidas son muy pequeñas. Y encima siempre puedo dejar de operar cuando quiero y continuar unas horas más tarde sin tener que pensar que estará haciendo el precio.

fabgonber escribió:Primero pense en equilibrar estas 0.4*sell, pero yo no saldría a comprar debido al canal bajista que haz dibujado, mi sentido común me dice: "vende", pero ya estamos sobre expuestos a hace lado. Si me preguntas por el error... la venta de 0.5 lotes, la cual estuvo un buen tiempo en positivo.

Apliquemos conocimientos:
1) visión: el precio esta cayendo, a menos que corte al alza el canal bajista. Pero lamentablemente ya estamos muy expuestos al lado vendedor
2) estrategia: la posición que está ganando: trailing stop loss, hay que asegurarla en el lado positivo, si te toman el stop buscar punto de reentrada hacia el mismo lado a menos que el precio cruce la linea de tendencia bajista.

Te he puesto las operaciones para que veas como he resuelto el tema sin exponerme demasiado.

El error que comentas se produjo mientras escribía en el foro. No llego a todo al mismo tiempo, je,je. Pero si, en condiciones normales esa operación no debería haber entrado en pérdidas, porque una vez que alcanza unos beneficios de 15-20 ó 25 pipos hay que poner stop de proteccción para asegurarse de que siga haciendo el hedge pero si el precio se da la vuelta no entre en pérdidas.

Y si no estuviese tan pendiente de capturar pantallas, crear situaciones para comentar, etc. el último sell de hoy me lo hubiera ahorrado o lo hubiera abierto algo más tarde con lo que es posible que ya estaría todo cerrado o al menos con menos margen y con menos amplitud en pipos entre los extremos.

Spirit, permiteme felicitarte, es relojería pura, quiero insisitir en el mismo punto, ponerle numeros, me refiero a los ratios que estamos dispuestos a aceptar

lotes_buy/lotes_sell
equidad/balance

etc etc etc

Pues sí, fabgonder, creo que llevas razón. Deberíamos plantearnos definir ciertos parámetros.

Por ejemplo en la prueba de hoy sólo se ha utilizado un margen máximo de 2.400 euros cuando la cuenta es de mas de 14.000. Eso es no rentabilizar la cuenta lo que reálmente se podría. Hay que saber donde está el límite que hace más rentable una cuenta sin exponerla a grandes draw downs.

Lo que si tengo claro es que para esta operativa da igual el leverage que utilicemos.

¿Desde un punto de vista de la mecanica de la operativa, las posiciones de cobertura las haces a mercado o como orden pendiente? Por ejemplo, si abres con buy, ¿seria incorrecto (en base a tu experiencia, Spirit) cubrir con un sell stop, o es mejor atacar a mercado en el momento directamente con un sell?

Quizas sea una pregunta tonta pero para mi no lo es tanto.

Gracias por estas estupendas aportaciones.

Ciclo escribió:¿Desde un punto de vista de la mecanica de la operativa, las posiciones de cobertura las haces a mercado o como orden pendiente? Por ejemplo, si abres con buy, ¿seria incorrecto (en base a tu experiencia, Spirit) cubrir con un sell stop, o es mejor atacar a mercado en el momento directamente con un sell?

Quizas sea una pregunta tonta pero para mi no lo es tanto.

Gracias por estas estupendas aportaciones.

Lo primero que quiero decir es que me preguntais como si yo supiera algo del hedge y en realidad soy un ignorante absoluto sobre la materia.

Pero si te vale de algo mi opinión, responderé a tu pregunta.

Yo creo que el hedge no debe aplicarse más que en caso de necesidad. Al cabo de n operaciones un hedge tal y como lo he planteado en este hilo, será necesario ser ejecutado. Eso se puede comprobar si sigues la operativa que he publicado hoy. Atendiendo a esta premisa no creo conveniente abrir dos operaciones contrarias al mismo tiempo ya que ese hecho en si mismo significa que no estás siguiendo el mercado, o no entiendes la situación que atraviesa en ese momento y eso ya de por sí es peligroso.

He automatizado procesos de hedge y grids de todo tipo y siempre tienen el mismo problema. No escuchan al mercado y eso a largo plazo les hace ser siempre perdedores.

Respecto a lo de colocar órdenes a mercado o en estado pendiente es algo que depende de muchos factores. La mayoría de ellas las hago a mercado pero también coloco en ocasiones órdenes en un punto concreto. Por ejemplo en la apertura, si realizas la martingala inversa que he hecho hoy es muy conveniente dejar las órdenes colocadas en puntos exáctos.

Ciclo escribió:¿Desde un punto de vista de la mecanica de la operativa, las posiciones de cobertura las haces a mercado o como orden pendiente?

Estimado Ciclo,

Personalmente yo *jamas* dejo una operación en el mercado sin un stop loss duro puesto, ahora... con la operativa de hedge creo que mi postura será jamás dejar una operación abierta sin tener una orden fuera de mercado como cobertura.

¿Por qué? tu nunca sabes lo que te puede hacer el mercado, una noticia explosiva y el mercado puede saltar 200... 500, 1000 pipos hacía un lado y no necesariamente tu lado.

¿recuerdas 11/09? ¿que un banco central salga a intervenir...? etc... etc...

Spirit escribió:Bueno, llego la hora de plegar y dejo el hedge equilibrado +0,2, -0,2

Las posiciones más alejadas se encuentran a 65 pipos de distancia.
El coste de cerrar todo en este momento serían -94 euros.
El Balance se ha incrementado en 371 euros.
La Equidad ha tenido un aumento de 277 euros.

Hay que tener en cuenta que en ningún momento se han usado más de 2000-2400 euros de margen, por lo que la rentabilidad respecto al margen utilizado para mi gusto está bastante bien en un sólo día.

El margen dispuesto son 800 euros contra 13477 de margen libre. Hay colchón para rato.

Como puedes ver fabgonber, este tipo de operativa no es automatizable pero el concepto del hedge si que es trasladable a muchos sistemas automáticos. Así eliminaríamos los puñeteros stops o al menos se podrían alejar sin coste alguno, lo cual ya es una ventaja porque permitiría cerrar más operaciones en positivo.

Yo no se como lo hago, pero esta forma de operar siempre me da resultados y llevo meses probándola. El peligro que tiene es que no respete las reglas del hedge, que me apalanque demasiado o que deje operaciones desbalanceadas, más alla de lo que las reglas de este hedge permiten. Pero si respeto las reglas, siempre acabo ganando. Puedo tener momentos complicados, como esta tarde, pero si se convierten en pérdidas son muy pequeñas. Y encima siempre puedo dejar de operar cuando quiero y continuar unas horas más tarde sin tener que pensar que estará haciendo el precio.

en la lista que pones, dice queentras vendido a las 18:55 eur/jpy a 117.72 pero a esa hora el precio no cruza ahi.. ¿donde me estoy perdiendo? ¿esta mal la hora?

Vil-trader escribió:
en la lista que pones, dice queentras vendido a las 18:55 eur/jpy a 117.72 pero a esa hora el precio no cruza ahi.. ¿donde me estoy perdiendo? ¿esta mal la hora?

Esa orden que tu dices en el libro del histórico a mi me aparece a las 18:47.

Cuelgo el histórico en formato excel para el que quiera consultarlo.

Ahora es un momento para el hedge en el que hay que tomar una decisión. Se ha quedado totalmente descubierto con +0,2 lotes buy y 0 lotes sell tras el cierre de hace un momento de la única posición sell que tenía.

En estos momentos es una apuesta por que el precio va a escalar algunos pipos pero debo decidir, en caso de que el precio se marche a la contra en que nivel abro 1 ó 2 lotes sell.

Últimamente voy recibiendo buen número de consultas respecto al hedge por privado y otros canales de contacto y me resulta curioso un hecho común. Todos los que me preguntan dicen "yo no veo esto del hedge" o "el hedge es incompatible con mi forma de operar".

Intentaré contestar aquí a todos.

Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que todo lo que he comentado es símplemente una experiencia, ni siquiera puede considerarse un estudio de un sistema. Eso vendrá más adelante.

Resulta que con el paso de los meses me he encontrado que cuando hago ciertas cosas siempre acabo ganando y eso es lo que he trasladado en mis mensajes.

Lo he intentado reflejar con la mayor documentación gráfica, datos y explicaciones que he podido. En ningún momento digo que este sea un sistema (si es que se le puede llamar así) ni bueno ni malo, símplemente que a mi me funciona pero no se reálmente porque me funciona. Pero además como me ha sido imposible automatizarlo, no he podido comprobar a conciencia donde están sus puntos débiles, aunque los intuyo.

Por otro lado, suponiendo que yo diese este "sistema" por bueno y suficientemente testado, eso no quiere decir que le sirva a todo el mundo. Por ejemplo tu puedes operar con RSI+divergencias y yo con ese sistema soy un auténtico cero a la izquierda. Nunca me ha funcionado de forma medianamente consistente el RSI, sin embargo si que he obtenido mejores resultados con el stocastico. ¿Donde está el problema? ¿En los sistemas, en los indicadores? NO. Mi problema con el RSI es que no lo entiendo lo suficiente, al menos no tanto como otros indicadores, no lo siento y no deposito en el mismo la misma confianza que tengo con otros indicadores. Por lo tanto, no lo utilizo bien.

Además debemos tener en cuenta que el hedge en sí no es un sistema, es como si alguien dijese que los stop loss son un sistema. No, no es así, el hedge es más una forma de gestionar posiciones y riesgos, para mí se parece más al Money Management o al size position que a un indicador o a un sistema de entradas/salidas.

Lo que si he podido comprobar es como aunque la gente dice que este método no lo ven para ellos, sinembargo despierta mucha curiosidad en algunos de vosotros.

Bien, siguiendo con el estudio de la operativa esta semana, resulta que se van cumpliendo los pronósticos que hice esta mañana. El eur se recupera. Alguien dirá ¿Cómo sabías eso? ¿Qué te ha indicado qque debías apostar por ese supuesto? Pues, os diré que no tengo una respuesta clara.

En realidad el precio podía haber hecho cualquier cosa. Lo que el hedge debe determinar es que respuesta debo dar a cualquiera de las distintas situaciones que me puede plantear el movimiento del precio.

En ello estamos entonces, lo más importante no es si he acertado o no cerrando el último sell a 117,30. Eso es el pasado. Debemos centrarnos en el presente y futuro.

Miro el gráfico y veo que ha recuperado hasta 117,70 para darse la vuelta a 117,50. Debo decidir si abro o no una posición sell para cubrir las buy y sobre todo, si no lo hago ¿Donde debo abrir esa posición por "imperativo legal"?

En ete caso está claro, no debo dejar que el precio baje de 117,30. Eso me dejaría tal cual, como si no hubiera hecho nada esta mañana. Si quiero sacar una pequeña ventaja puedo poner el límite en 117,40 (ganariamos entonces 10 pipos en nuestro posicionamiento actual con respecto al anterior).

Es un hilo magnifico. Yo llevo tiempo estudiando esto: Cuando me salta un stop meto el doble de contratos en la dirección del stop y cierro los tres contratos (uno en contra y dos a favor) cuando creo que ya no da mas de si. La perdida la compenso con la ganancia de los otros dos. Esta mañana el resultado sin esa forma de operar es +18 y con ella es +42. La diferencia es notable. Ando buscandole el fallo pero aún no lo he encontrado, aunque seguro que lo debe de tener.

eryo escribió:Es un hilo magnifico. Yo llevo tiempo estudiando esto: Cuando me salta un stop meto el doble de contratos en la dirección del stop y cierro los tres contratos (uno en contra y dos a favor) cuando creo que ya no da mas de si. La perdida la compenso con la ganancia de los otros dos. Esta mañana el resultado sin esa forma de operar es +18 y con ella es +42. La diferencia es notable. Ando buscandole el fallo pero aún no lo he encontrado, aunque seguro que lo debe de tener.

Por favor, explica un poco más con datos tipo
Abro aqui x contratos buy o sell,
pongo aquí el stop
Vuelvo abrir x contratos buy o sell
etc.

Creo que estás martingaleando sobre un minigrid pero no me ha quedado claro con tu explicación.