Gracias Alberto y Dasziel por la info.
Me aclara el asunto en parte....la duda surgió por qué negocios comentaba que había pocos contratos para cruzar en Interdin y no sabía como Gordon podía cruzar 17 de una tacada a un precio concreto1....
Si son 13.000 contratos en 11 horas más o menos, me salen alrrededor de 1.200 contratos por hora, lo que no cuadra en absoluto con la capacidad de cruze que comenta negocios en Interdín.
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Lo de que papa oil futuro es el que más liquidez tiene ya lo tenía claro es lógico......pero que en el mini hay margen de sobra para trabajar es lo que tenía entendido......y la cifra de 1.200 contratos de media por hora me lo confirma....hay está la divergencia......
Negocios 57 "Estoy en la página de Interdín. En mini-oil, mercado Nymex, a esta hora 10:49 veo un volumen negociado de 575 contratos ".
Lo de los 350.000 contratos lo tenía leido por encima.....la verdad es que nunca he profundizado en el futuro mini...por eso lo que había leído era por encima....pero tengo memoria de elefante y eso se me quedó grabado.
Ahora mismo no recurdo que página era...intentaré buscarla y la pego....quizá esté equivocado pero lo dudo.
En resumen....doy por buenos los datos de liquidez de Alberto..... y como consecuencia sigue sin cuadrarme lo de no poder cruzar apenas contratos.
Asumo claro que la venta o compra y su contraparte suman dos contratos......pero siguen sin salirme las cuentas.
En el Time and Sales del CME, doy los números de la pestaña size como número de contratos.
Como puede verse la lilquidez en ese caso si no estoy confundiendo ese apartado es bastante ridículo.
Y haciendo un simple cálculo a ojimetro se observa perfectamente que con esos cruces no se llega en un día a 13.000 contratos ni por asomo vamos.....
http://www.cmegroup.com/trading/energy/ ... tures.html
Debo estar razonando algo mal...por que no acabo de entender esto
. Lo que me devuelve al tema de que quizá no hay los mismos cruces en todos los broker, que algunos sólo cruzan a sus clientes o que ????
Saludos
Pdta: Encontré la página de marras negocios57...es de invertia...lo leí hace bastante tiempo ya.
Dice esto textualmente....... copio y pego
"Los contratos de futuros
Mini de petróleo le permitirán invertir en la materia prima más negociada y de singular referencia en todo el mundo. Sus contratos de futuros son el instrumento más líquido para la negociación del petróleo , con un volumen de contratación diaria medio equivalente a 181 millones de barriles de petróleo, unas dos veces y media la producción física y diaria de petróleo.
El nombre técnico de estos futuros negociados en el mercado Estadounidense NYMEX es E-mini Crude Oil. El activo subyacente, sobre el que opera cada contrato de Futuros, es de 500 barriles de petróleo, y la forma de cotizar de estos contratos es puntos enteros con 3 decimales, con una fluctuación mínima de 0,025 puntos = 12,5 dólares."
http://www.invertia.com/especiales/r4/p ... ipcion.asp
Lo de los 350.000 contratos es una cuenta de la vieja que yo me hago
.
Ahora al releerlo quizá cuando dice "Sus contratos de futuros...blablabla" se esté refieriendo al futuro matriz del que se deriva el mini...o sea del contrato estandard de futuros del oil.....
Así que es probable que esta vez mi memoria me halla jugado ua mala pasada, ayudada por la clara intención que el artículo tiene de enmasacarar la liquidez del mini dando sólo los datos del CL....en una especie de juego de palabras
, y cuanto más lo leo más creo que me he confundido
.
Vale.....descarto eso...no recordé bien y desde luego no se negocian 350.000 contratos en el mini...si no en papa- futuro. Es lo que tiene intentar aclararse en lo que uno no domina y de arguemnta de memoria, que mete el remo
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De todas formas el dato de los 13.000 contratos sigue sin cuadrarme con la liquidez de interdín....ahora sólo falta que salga de este segundo error mío...que imagino que lo es, como el anterior.....
El dato de negocios es de 500 y pico contratos desde las 5 de la mañana, unas seis horas de mercado
Estos datos de volumen son los que me reconcomen...si hacemos 575 en 6 horas...no podemos hacer 13.000 en un día.....ese desfase no encaja ni con volatilidad ni un día lateral ni con nada.....es una diferencia abismal de liquidez.
Me lo expliquen please
Saludos.
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