X-Trader.net - El Foro de los Traders

Si esto es una encuesta yo respondería el apartado D.
Aunque NO estoy de acuerdo en preguntas tipo ¿o el huevo o la gallina? tal como esta otra de ¿hacer day trading o NO hacerlo? soy más de la idea de Altucher, NO obstante aplico lo aprendido del trading por las miles putas horas que me he pegado a la pantalla para hacer mejores entradas de cara a un swing trading. ¿Nadie se ha fijado, más allá de los pivot points, que SIEMPRE el mercado acaba moviendose (dependiendo de la volatilidad de las últimas semanas) entorno a una cierta cantidad de puntos? Ahora sin mucha volatilidad, tantos los indices europeos como americanos suelen moverse entorno a un rango 1,5-2% , estoy me permite 'medir' mejor las entradas y salidas. Hay dias que SÍ hago daytrading y otros momentos que me posiciono para más días (swing). Pongamos que el mercado abre a la baja y empieza a fluctuar apenas un 0,4% (esto sería unos 40 puntos del Ibex35 estando sobre los 10.000), y sabemos que acabará moviendose unos 150-200 puntos facilmente, así que empiezo a barajar escenarios donde apliará ese rango, considerando al mismo tiempo la estructura de precios de los últimos días al mismo tiempo que evaluo al resto de índices y como lo puede hacer el SP500? Sí puedo considerar que el Ibex ha reculado más que el resto de índices y que el SP500 está ligeramente alcista, puedo entonces posicionarme al alza más cuando empieza 'romper' ese rango inicial de 40 puntos tratando de ampliarlos hacia arriba, y esperaría minimamente que suba 50 puntos (se ampliaría a 90 con una alta probabilidad estadística en el peor de los escenarios para bajar de nuevo 150-200 puntos hacía abajo, y en el mejor de los escenarios puedo esperar en esa zona alta del día hasta ver si lo acaba ampliando hasta los 150-200 desde los mínimos intradiarios. Al acercarse la hora de cierre condiero nuevamente que rango podría tomar al día siguiente los siguientes 150-200 puntos, evaluando los graficos diarios y noticias ('news trading'), asi sucesivamente. Tomen ustedes el rango inratdiarios de los últimos 21 días, eliminen el día más volatil, quedense con los 20 restantes y calculen la media, si la media les da , por ejemplo, esos 150 puntos, consideren con una probabilidad del 95% que como mínimo ese indice (en este caso el IBEX que pongo por ejempo) se moverá 120 puntos. LO MEJOR QUE SABEMOS ES QUE EL MERCADO SE MUEVE. Esto lo aplico incluso a valores muy líquidos (tipo TEF, SAN, REP, ELE ...) y me sirve para medir entradas e incluso sin importar si entran posiciones muy fueres o aparecen fuertes posiciones de papel, hago más caso al rango que la profundidad de mercado (5 mejores posiciones por ejemplo).
Espero que les sirva la ilustración.

Por cierto BILL-T, supongo que estas de guasa, 100/3 es periódico, tantos decimales como quieras.

http://dejalascorrer.wordpress.com

Es interesante lo que dices, diariodeuntrader, pero la estrategia parece ser que es global enmarcada en medidas de volatilidad de rangos tipo Maxima excursión positiva/adversa, que no digo que sea una buena estrategia, pero que carece un poco de estrategia global para un trader que tenga que gestionar un portafolios con varios escenarios, que se producen, las mae´s tienen un problema de retardo, porque cuandos se produce un nuevo escenario quizas tu estudio este fuera de alcance.

Con eso me refiero que si buscas tendencia (o mayor rango como eje de tu estrategia), la tendencia se debe fragmentar en varios frentes de menor a mayor amplitud y para eso hace falta una serie de estrategias que consigan cierta descorrelación, para poder evaluar los timings y propuestas que al fin y al cabo nos den una estrategia global para cada uno de los activos que vayamos a operar. A mi modo de ver, evaluar la volatilidad de un rango aunque este sea dinámico en la construcción, eliminariomos el hecho de una gestión standart de modificación de sistemas cuando estos dejen de funcionar, pero por otro lado tendríamos los retardos de posición de nuestro estudio dinámico de rangos y quedaríamos desamparados ante estas probabilidades, que como ya sabemos se producen más de lo que desearíamos.

saludos.

Gordon Geko escribió:Me hace grqacia Bill-T tu demagogia y falta de rigor...................eres como yo...... otro perdedor en graficos intradiarios con problemas de autoestima............

y que pasa??? yo tb soy perdedor en gráficos intradiarios :DD y a mucha honra!!!