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Cuando analicéis este tipo de fenómenos siempre tener en cuenta el número de variables que se pueden dar, si excede el número óptimo de escenarios gestionables, es mejor descartar cualquier aproximación, al final lo más óptimo es centrarse en herramientas que te den un número menor de variables operativas, ya que estará más cerca de la eficiencia.

Buscar algo que sea fuerte, que no tenga muchos porque´s, cuando hay muchas explicaciones de una sesión a la otra, es que de la misma forma la siguiente y la otra tendrán, al final se pasará uno la vida dando explicación de cada sesión sin que se acerque a la verdad, sólo estará contando el pasado...

Y todo esto a que viene? pues para que no perdáis el tiempo, probar y probar cosas, y si hay que darle mucha interpretación y cosas así descartarlo automáticamente, no intentéis daros la razón a los días operativos, eso no os dará en el futuro nada, buscar algo que tenga una lógica fuerte y con ausencia de interpretación más que la del mercado que no quiera darte el fruto en su momento.

Pd: y una puntualización más sobre los mercados de los últimos tiempos, esa volatilidad sumamente baja históricamente y el fuerte ruido que lo componen. Quizás debido a la ganada de cuota de los robots HFT, que hacen muy difícil el intradía, os recomendaría un indicador de volatilidad adelantado, para diferenciar los días donde operar intradía, y los días donde esa carencia de volatilidad aconsejen una operativa swing corta para compensar la ineficacia del intradía en momentos de tan baja volatilidad. Debéis detectar estados, como indicador principal, a partir de ahí la aproximación es más eficiente.

Esto que comentas es un error, simplificar algo complejo es incongruente, es como si lo extrapolamos al mundo del cálculo matemático en la meteorologia, precisamente contra más variables se contemplan en los modelos informatizados/programados. más cerca se está de un edge, porque evitas la dispersión de resultados, pero para ello te obligas a una buena lógica en una programación extensa.

O es que los programas complejos que conllevan infinidad de variables como los modelos GFS, Noaa,Ecmwf... etc, que tienen una efectividad alta, se basan en pocos " porques " ??

Lo que se ve en los gráficos expuestos es sencillo de interpretar, se basa en adaptar el ciclo correspondiente... otra cosa es solucionarlo, porque para ello necesitamos algo más que la mente humana, por un problema de proceso rápido... se necesita programación.

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agmageton escribió: (...)y una puntualización más sobre los mercados de los últimos tiempos, esa volatilidad sumamente baja históricamente y el fuerte ruido que lo componen. Quizás debido a la ganada de cuota de los robots HFT, que hacen muy difícil el intradía, os recomendaría un indicador de volatilidad adelantado, para diferenciar los días donde operar intradía, y los días donde esa carencia de volatilidad aconsejen una operativa swing corta para compensar la ineficacia del intradía en momentos de tan baja volatilidad. Debéis detectar estados, como indicador principal, a partir de ahí la aproximación es más eficiente.

Interesante Agma, ¿qué consideras un indicador de volatilidad adelantada? Mira que he hecho experimentos con modelos varios y hasta ahora lo de anticipar la volatilidad... como que se me resiste .

Saludos,
X-Trader

feroz, simplificar un elemento operativo no es un error, si la suma de elementos operativos te dan como consecuencia un destacable grado de probabilidad en la operativa y en el mapa del mercado. Te imaginas un sistema operativo con tantas variables para dar explicación a cada día de operativa?...Yo lo que digo es que se separen elementos, para eso hay diversidad de sistemas.

Posiblemente lo que tu quieras transmitir, se puede hacer desde el punto de vista que cada variable que tengas par definir un contexto operativa, se pueda separar de igual modo y dar prioridad por orden de probabilidad, que sería lo mismo, pero simplificado, mejor para el programador y para la revisión de tu sistema.

Rango evidentemente el trading discrecional se mueve en tomas de decisiones desde el análisis de la persona, pero te digo que hay muy buenos programas cta´s discrecionales que tienen como toma de decisiones fuertes argumentos lógicos, y la macro economía es uno de ellos.

Pero en definitiva, lo que trato de transmitir que todos esos análisis seas discrecional o automático, deben tener una causa fundamental que sea la que recoge el sistema o la toma de decisiones, no que la toma de decisiones sea la que quiera coger esa causa fundamental, no se si me explico.

X-Trader escribió:

agmageton escribió: (...)y una puntualización más sobre los mercados de los últimos tiempos, esa volatilidad sumamente baja históricamente y el fuerte ruido que lo componen. Quizás debido a la ganada de cuota de los robots HFT, que hacen muy difícil el intradía, os recomendaría un indicador de volatilidad adelantado, para diferenciar los días donde operar intradía, y los días donde esa carencia de volatilidad aconsejen una operativa swing corta para compensar la ineficacia del intradía en momentos de tan baja volatilidad. Debéis detectar estados, como indicador principal, a partir de ahí la aproximación es más eficiente.

Interesante Agma, ¿qué consideras un indicador de volatilidad adelantada? Mira que he hecho experimentos con modelos varios y hasta ahora lo de anticipar la volatilidad... como que se me resiste .

Saludos,
X-Trader

Alberto que te parecería operar intradía, solo cuando tengas una probabilidad del 90% de que va a haber un recorrido largo?

Jajaja a mí estupendo. No me lo cuentes todo pero al menos déjame la caña de pescar para tirar del hilo...

Saludos,
X-Trader

PD: Si hace falta abrimos un hilo nuevo para no liarnos en este.

feroz, simplificar un elemento operativo no es un error, si la suma de elementos operativos te dan como consecuencia un destacable grado de probabilidad en la operativa y en el mapa del mercado. Te imaginas un sistema operativo con tantas variables para dar explicación a cada día de operativa?...Yo lo que digo es que se separen elementos, para eso hay diversidad de sistemas.

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Agma, te imaginas, todos los modelos de simulación y predicción sobre temas aeronauticos, espaciales, meteorologicos con pocas variables a analizar ?... estariamos tirando de un carro con burros aún.

Además precisamente la simplicación es lo que hace que metodologiás que funcionan bien, dejan de funcionar, precisamente por no contemplar muchas más variables.

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A ver no puedo decir como se construye ni nada parecido, sólo que puede aparecer en cualquier momento, pero lo normal es que aparezca en fases de mercado, que se suelen agrupa como es lógico, y esto nos da un panorama de lo que es hoy en día el mercado, muy baja volatilidad y mucho ruido agregado, y fases de roturas que son las que hemos de aprovechar para el intradía en sistemas tendenciales por supuesto de recorridos amplios en intradía de eso trata esta herramienta. El resto del tiempo o se buscan sistemas más jugando con el riesgo sesión y a fin de sesión o sino es verdaderamente difícil...

Hace un par de semanas que he empezado con el intradía a valorarlo, de momento he dado con ese argumento que representa algo así en un periodo de 3 meses operas como mucho 20 días y normalmente agrupados. Debido a esta restricción y al ser una herramienta que prevalece en el precio, se puede gestionar otros activos diferentes a índices, para compensar la falta de oportunidad en muchos días, no hay nada perfecto...

Un mapa operativo con esta herramienta quedaría así, como es lógico se ve un agrupamiento de opciones operativas, debido a ese aumento del rango operativo, el resto del tiempo hay alguna casualidad pero no el indicador no te da prácticamente oportunidad y es que los índices en ese momento tienen movimientos no destacables y muy ruidosos, pero si aprovechas bien esos días...

Pongo un gráfico porcentual del movimiento intradía del índice, porque así se ve bien que recorrido tiene el precio en intradía. Las barras azules son los días, y el movimiento las líneas negras con cuadritos blancos.

Por cierto la media ATR de este periodo de máximos a mínimos sesión como media nos da 0,58%.....

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Lo que si es importante en estos casos es saber el cuando, no que se produce, y si sabes el cuando y porque se produce y esto lo mecanizas en probabilidades, pues ya tienes mucho ganado, la sopa de ajo hace siglos que se invento, pero el saber condimentarla bien es el secreto para darle un buen gusto.

saludos.

X-Trader escribió:

agmageton escribió: (...)y una puntualización más sobre los mercados de los últimos tiempos, esa volatilidad sumamente baja históricamente y el fuerte ruido que lo componen. Quizás debido a la ganada de cuota de los robots HFT, que hacen muy difícil el intradía, os recomendaría un indicador de volatilidad adelantado, para diferenciar los días donde operar intradía, y los días donde esa carencia de volatilidad aconsejen una operativa swing corta para compensar la ineficacia del intradía en momentos de tan baja volatilidad. Debéis detectar estados, como indicador principal, a partir de ahí la aproximación es más eficiente.

Interesante Agma, ¿qué consideras un indicador de volatilidad adelantada? Mira que he hecho experimentos con modelos varios y hasta ahora lo de anticipar la volatilidad... como que se me resiste .

Saludos,
X-Trader

Alberto te has centrado siempre en el precio?

agmageton escribió: Alberto que te parecería operar intradía, solo cuando tengas una probabilidad del 90% de que va a haber un recorrido largo?

A mí me parece magia Agma, porque valorar la volatilidad intradía lo hago yo en mi cabeza viendo la sesión presente, por eso soy discrecional.

Codificarlo con una probabilidad alta sería un puntazo, de hecho me cuesta creer que se pueda mantener en el tiempo de forma eficaz.