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Gratphil escribió: En general, lo importante es que los sistemas no estén correlacinados positivamente, es decir que o bien sean independientes o que busquen obtener resultados positivos cuando otros tienen perdidas o resultados próximos a 0 (correlaciones negativas). Este último punto me parece muy dificil de conseguir en la práctica y sobre una lógica a priori, pero si se consigue perfecto.

De acuerdo, Gratphil.

Gratphil escribió: El único problema que veo es que se plantea con resultados históricos.

Bueno, se podría hacer una prueba de robustez, dividiendo el histórico en varias partes, etc, etc ...
Por ejemplo, dividimos en 2 partes el histórico. Buscamos 2 sistemas ganadores en la primera parte, y que estén correlacionados negativamente. Si en la segunda parte estos 2 sistemas siguen siendo ganadores y continúan correlacionados negativamente, podemos suponer que probablemente en el futuro estos sistemas seguirán siendo ganadores y teniendo correlación negativa.

Claro que este proceso muy costoso.

Menos costoso es hallar un mismo sistema ganador en 2 mercados, y que ambos mercados estén correlacionados negativamente. Y en este caso, también habría que diseñar una prueba de robustez, pero mucho menos costosa.


Saludos.