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guevon escribió:Tambien me comento Scalp... que la base principal del sistema no la hiciera publica...puesto que muchos brokers ya han empezado a poner algunos impedimentos para trabajar a lo grande con ellos con dichos sitemas...

Es parecido a lo que sucedio cuando el matematico que descubrio en el juego del Black-jack la formula de contar las cartas que iban saliendo... los casinos se defendieron aumentando el numero de mazos de cartas que habia en juego en cada momento...poniendo mezcladoras electricas que volvian a coger todas las cartas en todas las jugadas... etc...

Aqui con este sistema que estamos evaluando pasara dentro de unos años lo mismo... no dejaran abrir mas que un numero de ordenes... netearan todas las ordenes de una cta determinada... etc... e incluso mas sucio... pues como hacen ahora... que te las cierran en ganancias y no tienes nada que decir...

en fin... el tiempo lo dira...

dejare escrito en algun libro mi base matematica en la que se basa mi Escalera... e igual me hago rico vendiendo libros... antes que tradeando...

como suele pasar en las fiebres del oro... los que se hacen ricos son los que venden picos y palas... asi suele ser (eso lo he vivido personalmente)...

Al broker que no le interesen los grids símplemente impedirá operar con la opción look, hedge o como quiera llamarla. de hecho hay muchos brokers que no lo permiten. A un ECN le tiene que dar igual, en teoría. Además estos sistemas son trasladables a mercados regulados siempre que operes sobre subyacentes líquidos ya que tendrías que trabajar con el ask y el bid en vez de con el spread.

Lo que dice scalp es para mi gusto una exageración. Además él ya ha comprobado en sus carnes el lado amargo de su grid. Vamos, que le queda un mundo para conseguir hacerlo ganador a largo plazo. Y al tuyo guevon le queda ese mundo y algún mes más que scalp te lleva de ventaja.

De todos los modos cada grid tiene su hilo particular donde comentarlo. Aquí nos deberíamos centrar en el hedge.

Spirit escribió: Respecto al problema que planteais de la distancia entre posiciones es más un problema psicologico que real.

Al aumentar la distancia acumula perdidas. Lo ideal es intentar que la distancia media entre buys y sells disminuya, o al menos que aumente despacio. (a no ser que se consiga poner mas sells arriba y mas buy abajo, en ese caso cuanta mas distancia mejor, claro)

Spirit escribió: Imagino que me dices que soy incorregible por el tema de intentar automatizar, pues en este caso estás muy equivocado, el que intenta automatizar es fabgonber y yo le digo que es imposible.

Y no es que yo busque hacer un EA, solo quiero testear la estrategia.

Spirit escribió: fabgonber, sería muy bueno si encontrásemos la forma de simular esta operativa en un expert advisor metiendo las órdenes a mano o leyendolas de los informes del broker. Así podríamos analizar una y otra vez de forma visual el resultado. Yo ya tengo algo hecho para meterlas a mano. El problema es que los históricos de MT4 no tienen ticks y entonces no es fácil decirle al programa abre una posición justo aquí a este precio.

Por eso quiero ratios, con los ratios podemos colocar cualquier generador de señales (vamos los tipicos EA que vemos por ahí), y que ante señal pidan permiso al Hedge para operar. ¿cómo el hedge sabe si autorizar? mirando si luego de la operación quedamos con un nivel de exposición permitido.

fabgonber escribió:

Spirit escribió: Imagino que me dices que soy incorregible por el tema de intentar automatizar, pues en este caso estás muy equivocado, el que intenta automatizar es fabgonber y yo le digo que es imposible.

Y no es que yo busque hacer un EA, solo quiero testear la estrategia.

Spirit escribió: fabgonber, sería muy bueno si encontrásemos la forma de simular esta operativa en un expert advisor metiendo las órdenes a mano o leyendolas de los informes del broker. Así podríamos analizar una y otra vez de forma visual el resultado. Yo ya tengo algo hecho para meterlas a mano. El problema es que los históricos de MT4 no tienen ticks y entonces no es fácil decirle al programa abre una posición justo aquí a este precio.

Por eso quiero ratios, con los ratios podemos colocar cualquier generador de señales (vamos los tipicos EA que vemos por ahí), y que ante señal pidan permiso al Hedge para operar. ¿cómo el hedge sabe si autorizar? mirando si luego de la operación quedamos con un nivel de exposición permitido.

Vale deacuerdo, pero yo ahora me conformaría con meter las operaciones de esta semana y volverlas a visualizar en un gráfico tal y como las he hecho.

Fer137 escribió:

Spirit escribió: Respecto al problema que planteais de la distancia entre posiciones es más un problema psicologico que real.

Al aumentar la distancia acumula perdidas. Lo ideal es intentar que la distancia media entre buys y sells disminuya, o al menos que aumente despacio. (a no ser que se consiga poner mas sells arriba y mas buy abajo, en ese caso cuanta mas distancia mejor, claro)

Pero a Spirit no le molestan las perdidas, el dice: si mantenemos la operación abierta pero cubierta, la equidad no cambia, al final del periodo asumiremos las perdidas cuando llegue el dia de cerrar el hedge.

Por sus graficos sus informes son siempre alcistas, excepto al final donde asume las perdidas de lo que quedo mal abierto. Eso si, lo hace cuando equidad>0. Por ahora yo no podria cerrar mi hedge USDCHF debido a que estoy con equidad negativa.

Bien dicho Fer...

Pero hablemos del hedge...

Sigo diciendo que muy bien dicho Fer... si hacemos hedge lo mas cercano posible a la orden que se nos ha ido equivocada... lo que estamos haciendo es poner un stop lo mas pequeñito posible... en una palabra... lo que nos permita ponerlo el broker...

Incluso... podriamos poner el hedge en el mismo punto de la orden que queremos cubrir... que estariamos haciendo???? abrir dos ordenes contrarias en el mismo punto del precio... que conseguimos??? pues lo que conseguimos es dificil definirlo... puesto que una de las ordenes es la buena y la otra es la hedge que la cubre... podriamos conseguir como esperanza de ganancia el valor de cualquier tipo de retroceso (la buena habria conseguido su objetivo que siempre seria mayor que el retroceso que hubiera hecho)...

pero como tal estrategia lo unico importante es que no nos hubiera aumentado el margin-calll y estamos jugando para los dos sentidos del precio...

pero quien mecaniza esto??? nadie... es imposible decirle a un programa lo que uno sabe despues de mirar miles de horas el desarrolo del precio a lo largo de los tiempos...

incluso aunque uno solo pudiera ver los saldos y equidades de la cta como dice spirit... es dificil tomar decisiones mecanicas a base de esos calculos...

Fer137 escribió:

Spirit escribió: Respecto al problema que planteais de la distancia entre posiciones es más un problema psicologico que real.

Al aumentar la distancia acumula perdidas. Lo ideal es intentar que la distancia media entre buys y sells disminuya, o al menos que aumente despacio. (a no ser que se consiga poner mas sells arriba y mas buy abajo, en ese caso cuanta mas distancia mejor, claro)

Insisto, es un problema psicológico, no es real. Hasta que no se entienda esta frase y se asimile ese concepto no entendéis del todo como he operado en los ejemplos que he ido colgando.

Repito una vez más. Lo reálmente importante es la EQUIDAD, lo segundo más importante es el BALANCEO DE POSICIONES, lo tercero en importancia es EL MARGEN DISPUESTO/MARGEN DISPONIBLE.

Imaginar que tenemos 2 posiciones SELL, una pierde 100 pipos y otra gana 100 pipos. Si cerramos una de ellas y el precio baja otros 150 pipos y entonces cerramos la segunda. Nos da igual el orden en que hayamos cerrado las dos órdenes, habremos ganado los mismos pipos. En ambos casos ganamos 150 pipos.

En un caso -100+250 = 150
En otro caso 100+50 = 150

Si nos ponemos finos, si que hay una pequeña diferencia por el valor del pipo dependiendo del precio de cierre. Pero en pipos es exáctamente lo mismo.

fabgonber escribió: Por ahora yo no podria cerrar mi hedge USDCHF debido a que estoy con equidad negativa.

El hedge como tal también tiene su stop-loss. ¿No pretenderás dejar que salte el margin-call?

El peligro del hedge está justo cuando se inicia y es posible que salga rana, entonces se asumen pérdidas y a correr. También hablamos de como iniciar el hedge y vimos que salían operaciones que no habían necesitado cubrirlas. En teoría esas operaciones deben equilibrar los hedges (entendido como secuencia de operaciones hasta el cierre total) que nos salen mal.

Ahora no recuerdo cifras exáctas pero en un par de ocasiones, haciendo intrahora o falso scalping, he llegado a acumular más de 100 operaciones seguidas en positivo, imagina que las pillo intentando aplicar este sistema.

No os asusteis por lo de más de 100 operaciones seguidas acertadas. No sirvieron para nada más que para pasar a mi libro de records absurdos.

Spirit escribió: El hedge como tal también tiene su stop-loss. ¿No pretenderás dejar que salte el margin-call?

No que estando equilibrado la equidad no cambia, por lo que no debería saltar el margin call

Spirit escribió: El peligro del hedge está justo cuando se inicia y es posible que salga rana, entonces se asumen pérdidas y a correr. También hablamos de como iniciar el hedge y vimos que salían operaciones que no habían necesitado cubrirlas. En teoría esas operaciones deben equilibrar los hedges (entendido como secuencia de operaciones hasta el cierre total) que nos salen mal.

esto es lo que tengo que aprender a reconocer.

Spirit escribió:

Fer137 escribió:

Spirit escribió: Respecto al problema que planteais de la distancia entre posiciones es más un problema psicologico que real.

Al aumentar la distancia acumula perdidas. Lo ideal es intentar que la distancia media entre buys y sells disminuya, o al menos que aumente despacio. (a no ser que se consiga poner mas sells arriba y mas buy abajo, en ese caso cuanta mas distancia mejor, claro)

Insisto, es un problema psicológico, no es real. Hasta que no se entienda esta frase y se asimile ese concepto no entendéis del todo como he operado en los ejemplos que he ido colgando.

Repito una vez más. Lo reálmente importante es la EQUIDAD, lo segundo más importante es el BALANCEO DE POSICIONES, lo tercero en importancia es EL MARGEN DISPUESTO/MARGEN DISPONIBLE.

Pero esas cifras no surgen de un generador de numeros aleatorios del broker La equidad será la diferencia entre balance de cerradas y la distancia media entre opes hedge multiplicada por su numero mas el beneficio/perdidas de las que estén sin cubrir.

Osea, hay que sacar mas en beneficios de lo que se vaya a acumular en perdidas con las distancias entre hedges.

Fer137 escribió: Pero esas cifras no surgen de un generador de numeros aleatorios del broker La equidad será la diferencia entre balance de cerradas y la distancia media entre opes hedge multiplicada por su numero mas el beneficio/perdidas de las que estén sin cubrir.

Osea, hay que sacar mas en beneficios de lo que se acumula en perdidas con las distancias entre hedges.

Fer, yo intento ayudar a fabgonber y a Profit_Warning sobre una cuestión concreta, no liarlos más. Esa sensación que ellos tienen ahora yo ya la pasé hace tiempo y la tengo superada y les digo como superarla y para ello les he puesto el caso concreto en que se ganaba igual independientemente de como se realiza el cierre.

Es muy habitual cuando empiezas a aplicar este sistema que al cabo de los días te encuentres con operaciones a 600, 800 ó 1000 pipos de distancia. En realidad te tiene que dar igual. Si tu Equity está en los parámetros que tu tienes establecidos, eso da igual, a lo único que afecta es al balance pero ya hemos quedado hace rato que el balance no nos dice nada, no influye al sistema.

Como se que psicológicamente afecta bastante ver posiciones en pérdidas a 1000 pipos del precio actual les he comentado como ir eliminándolas sin afectar lo más mínimo a la equidad. Claro que para ello deben superar otro factor psicológico que es asumir que ese cierre es "inofensivo".

Pongamos un ejemplo concreto:

Balance: 14.000$
Equidad: 10.000$

1.- Tenemos una posición sell de 1 lote a 120,00
2.- El ask-bid en este momento está a 130,00/129,96 (a 1000 pipos)

Ellos están consumidos por esa posición, les revuelve el estómago ver esos 1000 pipos en contra.

3.- Se presenta una ocasión como tantas otras que abrán tenido antes en la que tienen que abrir un SELL con 1 lote. Lo abren a 129,96.

4.- Al cabo del rato el ask/Bid está a 128,00/127,96.

Las preguntas son las siguientes:

a. ¿Cúal de las dos posiciones sell deben cerrar?
b. ¿Si cierran la que está en pérdidas, cual sería su equidad?
c. ¿Si cierran la que está en ganancias, cual sería su equidad?

Respuestas:

a. Da igual.
b. La misma que si cierra la que está en ganancias.
c. La misma que si cierra la que está en pérdidas.

Por lo tanto, es un factor psicológico.

En ambos casos, la equidad es la misma, siguen quedándose con una posición sell abierta y lo único que cambia es dónde está colocada esa posición.

Fer137 escribió:Osea, hay que sacar mas en beneficios de lo que se vaya a acumular en perdidas con las distancias entre hedges.

Exactamente

Spirit escribió:Como se que psicológicamente afecta bastante ver posiciones en pérdidas a 1000 pipos del precio actual les he comentado como ir eliminándolas sin afectar lo más mínimo a la equidad. Claro que para ello deben superar otro factor psicológico que es asumir que ese cierre es "inofensivo".

Ellos están consumidos por esa posición, les revuelve el estómago ver esos 1000 pipos en contra.

No hombre, lo que me revuelve el estomago es ver todas mis posiciones en contra.



Luego la idea es en el camino arreglamos la carga en cada ajuste (lease equilibrar/desequilibrar hacia un lado y otro) ¿estoy mejorando o estoy c*****dola?

No entiendo el tamaño de esos lotes, no se corresponden con los importes.

¿En que moneda estás trabajando?

1 lote = 100.000 ud. ¿no?

Y tranquilo hombre, esa situación es normal. Nadie dijo que fuese fácil. A mi me resulta sencillo pero reconozco que según he ido publicando la operativa me he dicho más de una vez ¿Cómo narices he llegado hasta aquí?

Lo más importante es que lo estás haciendo bien. No estás acertando con los balanceos pero si que estás aplicando bien la estrategia. No te preocupes por perder.


Ni me fijo si ganas o pierdes, sólo me fijo cómo balanceas y que riesgo asumes. Y eso lo estás haciendo bien.