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IceMan escribió:Que obsesión con parametrizar lo inparametrizable (don mercado), cuanto antes entendáis que el trading es para artistas como guevon, antes dejaréis de perder el tiempo buscando el bellocino de oro. las mentes matemáticas más brillantes siguen dando cursos y emigrando al extranjero y no se hacen millonarios con el trading. Cuando antes se asuma antes dejaréis de perseguir quimeras imposibles. Arte y dedicación es la única solución.

Saludos

bien, bien, bien, ante todo y sobretodo, felicidades por tu tercer puesto, espero? que cuando tengamos el placer de conocernos personalmente, todavia te quede alguna botella con la que invitarme a tomar un vinillo...

...

Pasemos al grano!, yo, he ennengrecido la frase que quiero debatir, ojo! que son palabras tuyas, cubito!!!...

Yo, no pienso que el trading es para los artistas, y quizas en este hilo (el de mi escalera), este demostrando una parte de ello...

Con una "minima tecnica" y un "minimo cuidado"... cualquiera, puede hacer lo que casi todo el mundo hace...

Lo que es penoso, es que la mayoria de la gente, siempre se va a lo mas exotico, no tiene en cuenta lo que ha aprendido en la escuela, eso para mi es lo mas penoso, la falta de creencia en su conocimiento... la falta de razonamiento de su saber...la falta de fe, en lo que ha aprendido en la escuela...

Antes! antiguamente eso no pasaba, yo soy de los que discutian todo, incluso en segundo de bachiller (12 añitos tenia), yo soy de los que mis profesores ponian en solfa lo que nos enseñaban... (incluidas las matematicas y la fisica)...

Quizas!, por eso, yo no me creo ni lo que tu, dices de mi, ni de lo que dices sobre el tema tratado... soy un incredulo (y a mi edad nadie me cambia ya)... el trading!?...

Que es el trading?... lo que tu y y hacemos en los concursos de internet?...o el trading es lo que hacen los grandes que ponen el verdadero dinero todos los dias en el mercado?... que es el trading?...

Para mi es un juego, para muchos de los que nos leen, es "como" una forma de vida, o incluso para los mas pardillos, es..., su posible forma de vida...

Realmente... lo real y de verdad, el trading, es solamente un juego, y hay que ser muy buen jugador para ser ganador en todos los lances a traves del tiempo....

Los pocos que lo consiguen son los que leemos por ahi y lo dicen, ¡ Cuantos habran por ahi y que no lo dicen y lo estan consiguiendo, eh! cuantos?...

Has dicho una ultima frase y es la de DEDICACION... y tienes razon... cualquiera que se dedique a esto como a cualquier otro trabajo que este seguro que al final conseguira resultados, no lo dudo, incluso diria que estoy seguro, e incluso digo que me suelen fastidiar aquellos que entran en el foro pidiendo cosas sin demostrar lo que estan trabajando, en una palabra, los que quieren todo hecho y sin pensar.

S2.

Me voy a comer unos nizcalos que nos han traido, asi, al ajillo y con un poco de perejil picado, un chorrito de aceite y dejarlos pochar... riquisimos, ya los estoy oliendo desde aqui...

Güevon... que aparezca Spirit por aquí para marcarse un 3er grado contigo o para hablar en humilliation mode pues mira... que aparezca alguno con gráficos y pruebas que nada tienen que ver con tu estrategia pues vale... que aparezca gente diciendo lo primero que se les pasa por la cabeza sin tener en cuenta lo más mínimo todo lo que se ha dicho, una pena... PERO que aparezcas tú diciendo inconcreciones y sinsentidos cuando estoy intentando otorgarle toda la seriedad que puedo al temita, francamente parece que vaya a ayudar mucho...

¿Podrías por casualidad entrar y hablar con un mínimo de seriedad sobre tu puñetera escalera, por favor? Grrrrr...

Goodvalley...

Uno, desgraciadamente es como es, y tranquilo... ni spirit ni por supuesto cubito, se sienten humillados por mi... en ninguna forma y de ninguna manera...ni es mi intencion, ni creo que sean tan bacalaos para sentirse asi por mi, eso es decir muy poco de ellos..

que soy un desastre? si
que soy un guevon (en el pleno sentido de la palabra)? si
que por ser guevon no puedo entrar todo el dia ni todos los dias a lo que se me dice? tambien

Y que puedo hacer?... yo, no entro actualmente todos los dias en el pc, muchos dias me pilla fuera y sobretodo, no pienso en nada de lo que aqui se dice...

...

Hablo sinsentido?, cuando me conozcas personalmente, ya lo comprenderas, no hay mas que hablar...

Bueno!... tampoco hay que hacerme mucho caso, con tal de no leerme?, ya vale.

O ignorarme que creo que ahora se puede, pero tranquilo, ni spirit ni cubito ni ninguno con el que me meta con el me ignoran...

yyyy ya dije, el lunes hablare de la escalera (a las 11 de la mañana), y comenzaremos a destriparla...

todos los que me lo han pedido, les he mandado el experto, espero, y espero de verdad, que la gente sea consecuente, y cualquier mejora que haya que hacerle o cualquier modificacion que lo mejore lo ponga libremente en el foro, y debatirla entre todos...

esto es un foro, y como tal, hay que tener paciencia, e ir esperando las respuestas...

Saludos goodvalley, y sigue probando la escalera, hazla una prueba de optimizacion entre 10 pipos y 100 pipos y entre 100 euros de profit y 1500 de profit...

Asi tienes el ordenador entretenido hasta el lunes...

Sacas las conclusiones en cuadritos verdes...

y tranquiloooo

s2

Jaja, ok...

Es que eres un difuso de la hostia...

Goodvalley escribió: El artisteo y las quimeras no parecen tener demasiado que ver con poner límites a los posibles problemas de una operativa,

Estás seguro?, el trading no es una ciencia....., cierto es que se puede utilizar la ciencia económmica..(o no), la ciencia estadística (o no), e incluso la astronomía (o no)...pero no me podéis negar que a los que llevámos el trading en el corazón nos alienta un espítitu artístico.
No es acaso un arte emocionarse al ver el sentimiento humano codificado detrás de unas frías cifras o velas...Se puede oler el miedo en una barra en caída libre, sentir la tensión y la esperanza en una (chartista) estrella del amanecer ..... se pueden sentir las mismas cosas que contemplando el Guernika.... todo tiene muchísimo de arte simbólico.
El tarding como el arte es emoción, y la emoción es subjetiva, única e individual de cada ser humano, y eso es lo que conforma el trading.
La suma de lo hecho por millones de artesanos "operadores", en definitiva, ARTE con mayúsculas.

Guevon, mucha prisa te tendrás que dar para catar alguna de esas botellas. Pero no pasa nada, hay mucho vino en las viñas del señor ya buscaremos alguna botella para compartir .
Por cierto, hasta el martes no se sabe, ya que si alguno de los dos primeros tenía posiciones abiertas antes del final del concurso serán descalificados, y subiré un puesto, con lo que me llevaría comisiones gratis...que de nada me valen ya que no pienso abrir cuenta en ese broker.

Pues no, me temo que eso de "sentir lo mismo que contemplando el Gernika", pues va a ser que no... ¿Es emocionante? Sí, supongo que sí que lo es, pero se supone que la idea es precisamente dejar de emocionarse y ser uno con el trading...

Pero sinceramente no me gustaría convertir este hilo en uno de filosofía barata, la idea es desmenuzar la famosa "escalera de Güevón" y averiguar de una vez por todas si lleva a alguna parte o no... Y si no, pues a otra cosa, sin ninguna piedad. ¿Será una lástima? ¿Nos gustaría agarrarnos a la emoción de encontrar un "esquema mágico" que nos mostrara el camino? Pues sí y sí. Pero si es que no, pues es que no.

Yo había desechado los grids y las escaleras por inconsistentes y muy arriesgadas. Démosles la penúltima oportunidad y no nos emocionemos demasiado, que nos haremos daño... Lo demás, pues no sirve para nada.

Buenas noches,

Voy a estudiar el comportamiento del par EUR/USD con vistas a estudiar la escalera de Guevon desde un punto de vista matemático.
He tomado los datos históricos del EUR/USD minuto a minuto en el año 2011.
He escrito un pequeño programa en Visual Basic para analizar estos datos.
Ha partido del precio inicial de 1.3366 y he creado escalones de 50 pips, tanto hacia arriba como hacia abajo.
He recorrido todos los minutos y contando cuantos escalones se producían. Cuando el valor entraba en tendencia se iba alcanzando escalones sucesivos. A esto le he llamado tramos. Lo habitual es que los tramos sean de 1 o 2 escalones, pero por supuesto los hay mayores.
Este es el resumen de los datos

Altura del escalón: 50 pips
Escalones a la baja: 541
Escalones al alza: 533
Beneficio teórico: 258.5 escalones x 50 pips = 12925 pips
Gastos: Spreads y comisiones de 541 operaciones

Distribución de tramos a la baja:

Escalones Cantidad
-1 145
-2 68
-3 23
-4 12
-5 12
-6 2
-7 6
-8 1
-9 1
-10
-11
-12 1

Distribución de tramos al alza:
Escalones Cantidad
1 124
2 81
3 40
4 14
5 5
6 2
7 2
8
9 2

Por último he calculado la posición compradora / vendedora que se produce a lo largo del año y es la siguiente: - 10 lotes / + 31 lotes correspondientes a la diferencia entre el precio mínimo (1.28577) y el precio máximo ( 1.49390) respecto al precio inicial (1.33660)

Como he programado los cálculos, puedo hacer esto para otros tamaños de escalón.

Altura del escalón: 40 pips
Escalones a la baja: 803
Escalones al alza: 793
Beneficio teórico: 386.5 escalones x 40 pips = 15460 pips
Gastos: Spreads y comisiones de 803 operaciones

Altura del escalón: 30 pips
Escalones a la baja: 1499
Escalones al alza: 1485
Beneficio teórico: 728.5 escalones x 40 pips = 21855 pips
Gastos: Spreads y comisiones de 1499 operaciones


Altura del escalón: 20 pips
Escalones a la baja: 3116
Escalones al alza: 3095
Beneficio teórico: 1526 escalones x 20 pips = 30530 pips
Gastos: Spreads y comisiones de 3116 operaciones

De momento eso esto, que es la 1 de la mañana y tengo sueño.

Goodvalley escribió:Pero sinceramente no me gustaría convertir este hilo en uno de filosofía barata,

No te confundas, no es filosofía barata, es GRATIS que no es lo mismo

Goodvalley escribió:
Pero sinceramente no me gustaría convertir este hilo en uno de filosofía barata, la idea es desmenuzar la famosa "escalera de Güevón" y averiguar de una vez por todas si lleva a alguna parte o no... Y si no, pues a otra cosa, sin ninguna piedad. ¿Será una lástima? ¿Nos gustaría agarrarnos a la emoción de encontrar un "esquema mágico" que nos mostrara el camino? Pues sí y sí. Pero si es que no, pues es que no.

Creo que ya te han respondido anteriormente:

IceMan escribió:Que obsesión con parametrizar lo inparametrizable (don mercado), cuanto antes entendáis que el trading es para artistas como guevon, antes dejaréis de perder el tiempo buscando el bellocino de oro. las mentes matemáticas más brillantes siguen dando cursos y emigrando al extranjero y no se hacen millonarios con el trading. Cuando antes se asuma antes dejaréis de perseguir quimeras imposibles. Arte y dedicación es la única solución.

A ver si nos aclaramos: aquí nadie está "parametrizando lo imparametrizable", ni poniendo puertas al mercado. Cuando hablamos de poner parámetros, estamos hablando de establecer los parámetros que necesita cualquier sistema o estrategia, setup de entrada, salidas, tamaño de posiciones, MAE (en este caso no), máximo DD tolerable, etc.

Parametrizamos la estrategia, NO al mercado. No prevemos lo que hará, sino que tomamos precauciones ante lo que PUEDA hacer. Si a ti te parece que esto no tiene sentido, o que es una tontería, pues allá tú. ESTO es lo que se hace para evitar que nos vaya mal, para cualquier tipo de trading. Esto no es mi opinión o lo que a mí me parece. Es lo que hacen miles y miles de traders para intentar que algo adquiera consistencia.

Tú puedes tener el mejor sistema del mundo. El mejor. Pero si no le pones unos parámetros para prevenir lo que pueda suceder, vas directo al fracaso y a la ruina.

No sé si te has fijado, pero aquí en este hilo nadie ha hablado de sistemas mágicos ni becerros de oro. Aquí -al menos yo- nos hemos preocupado, sobre todo, de analizar el posible Draw Down y cómo evitarlo. Ya hemos tenido suficiente polémica seria como para que venga alguien y empiece a hablar de "artisteo" y "quimeras".

Spirit y Arruinao han puesto -legítimamente- todas las críticas que han creído oportunas, y las hemos discutido, mejor o peor. A partir de aquí, la pregunta es: ¿tiene esto alguna solución? Y en ello estamos.

Por cierto, esas "mentes matemáticas más brillantes" que parecen pensar sólo en largarse... Vaya, no sabía que los Hedge Funds y los bancos se decicaban ahora a contratar a "artistas" para realizar sus cálculos y sus parámetros. Debo estar muy mal informado...

Pero no hay problema, si esto resulta ser una tontería como un piano y no funciona, va a suceder lo mismo que con cualquier otra cosa: a la basura, punto final, y a otra cosa.

Goodvalley escribió: Por cierto, esas "mentes matemáticas más brillantes" que parecen pensar sólo en largarse... Vaya, no sabía que los Hedge Founds y los bancos se decicaban ahora a contratar a "artistas" para realizar sus cálculos y sus parámetros. Debo estar muy mal informado...

Casi me tenías convencido...hasta que has sacado el mal ejemplo (a mi entender) de los Hedge Funds (como te lea '
found' el catedrático del foro que casi me crucifica por escribirlo así....verássss ).
Pese a que su mayor carga incide sobre renta fija (bonos-letras etc) y que sólo un mínimo porcentaje dentro de cada fondo se dedica a la renta variable....resulta que de los tropecientos que hay en España por ejemplo, sólo se cuentan con los dedos de una mano los que han superado al IBEX en 10 años . Así que contando que son bonistas, que algunos capos de ellos reciben convenientes soplos y tienen manteca para martingalotear,.....no creo que sean un paradigma del trading mirando sus resultados.

De todas formas no te irrites demasiado que sólo era un comentario artisticoreduccionista con noccturnidad e ironía . Suerte con el parametrizamiento....(el sistema está desparametrizado, ¿quién lo parametrizará?, el parametrizador que lo parametrize....buen parametrizadoor será).

Pongamos un ejemplo práctico que obedezca las premisas de la "escalera de Güevón a la vez que las de cualquier otra estrategia bien diseñada, y si veis algo que está mal corregidme:

- Cuenta de 1.000 euros (o de 10.000 euros para órdenes de 0,1 lotes)
- Divisa de trabajo: EURUSD
- Tamaño de los niveles: 50 pips
- Número de niveles: 5 por arriba, 5 por abajo, el 5º es el final, T/P para todas las órdenes (total, 250 pips por arriba y 250 pips por abajo).
- Órdenes de 0,01 lotes (u órdenes de 0,1 lotes para una cuenta de 10.000 euros).
- Órdenes: 1 buy y una sell activas en el centro, separadas por el spread, y en cada uno de los 4 niveles superiores e inferiores órdenes Stop y Limit con T/P en el 5º nivel y S/L en el nivel inmediatamente por detrás (50 pips).
- Máximo DD permitido: aquí podríamos discutirlo. Antes, yo mismo he propuesto un DD máximo del 3%, o sea, 300 euros menos en la equity. Podemos dejarlo así y cuando lleguemos a ese 3% de pérdidas cerrarlo todo, pero también podemos pensar que, estando la cuenta suficientemente capitalizada respecto al volumen de las órdenes respecto al recorrido que esperamos, quizá valga la pena olvidarnos porque finalmente el precio va a acabar tocando el 5º nivel por arriba o por abajo, recuperando muchas de las pérdidas que tengamos, aunque no llegue a dar beneficios.
- Operativa: cada vez que una orden se cierra por S/L, se vuelve a reponer.
- Horario de la operativa: 2 por día, uno al principio de la sesión de Londres (digamos entre 8 y 10 de la mañana horario spanish, cuando digáis) y otro al principio de la sesión americana (digamos entre 13 y 15h, cuando digáis). Se dejan correr todas las escaleras activas hasta que lleguen a T/P o hasta la máxima pérdida permitida (3% o lo que decidamos).

Adjunto gráfico que responde a tu planteamiento, excepto el último apartado, es decir, corresponde a un backtest continuo lanzado el 19-02-2010 a las 14:02 y cerrado a las 23:00 del 12-10-2012. También he optado por la alternativa resaltada en negrita en vez de poner un DD máximo del 3%.

S2

EDITO: He cambiado el archivo porque no se ajustaba fielmente al enunciado. El anterior correspondia a un nivel más, es decir, 6 en vez de los 5 pedidos.

Corregido lo de los "Founds", Iceman, y yo que voy por ahí chuleando de que hablo inglés... vaya petardo...

Qué va, no estoy irritado para nada, lo que pasa es que el tema grids/escaleras siempre ha sido tratado bastante despectivamente (y admito que se presta), sin tener en cuenta que, si se analiza poniendo las mismas precauciones que con cualquier otra estrategia, tal vez (sólo digo tal vez) tenga algún sentido y validez. Así que procuro intentar darle toda la seriedad posible, nada más...

Arruinao, gracias por tu gráfico, estaba seguro que lo pondrías. ¿Qué opinión te merece? No es más espectacular que cualquier otra cosa más o menos sensata, ¿no?

Una cuestión Arruinao, ¿cómo crees que quedaría ese gráfico si se le indicara una escalera a las 9 de la mañana y otra, digamos, a las 14 diariamente? Dos cada día, vamos...