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A ver Rafa, no sé si me he explicado mal.

Supón que el mercado es totalmente aleatorio. Tu entras en el momento que te dé la gana, si queires lanzas una moneda al aire o lo que sea. Ya puedes crearte el esquema que quieras con Stop Loss fijo trail o como te de la gana, que la Esperanza matemática sigue siendo igual a 0. Lo cual no quiere decir que tu puedas jugar con el porcentaje de aciertos a voluntad


Otra cosa muy distinta es si ya entramos en la realidad, donde el mercado presenta innumerables ineficiencias. En todo caso, la ventaja estadística se produce en la entrada y no tanto en la salida. De hecho te propongo el siguiente experimento:
1.- Coge un mercado cualquiera (preferiblemente uno que no tenga bias), dile que se ponga largo a una hora dada, cualquiera va bien pero que sea por la mañana para que haya margen de tiempo

2.- Pon TP y SL a una distancia equivalente. ¿a que obtienes un % de aciertos similar al 50%?, sobre todo conforme aumentas el histórico

3. Ahora pon el esquema de salidas que consideres adecuado, por ejemplo ese que comentas. ¿A que no te ha variado la esperanza matemática?, simplemente has cambiado los porcentajes de aciertos y el ratio Win/Loss.

Por cierto, en caso contrario, házmelo saber porque eso si que me resultaría muy interesante.

ROBOCO escribió: Por cierto, en caso contrario, házmelo saber porque eso si que me resultaría muy interesante.

ROBOCO escribió: Por cierto, en caso contrario, házmelo saber porque eso si que me resultaría muy interesante.

ROBOCO,



Supongamos que sabemos identificar bien las resistencias y soportes, y sabemos valorar las fuerzas de las mismas.
Supongamos que la moneda nos indica abrir largos.
Si ponemos TP justo en la resistencia R y SL justo en el soporte S, la esperanza matemática será cero, como bien dices, y se cumplirá la relaciones "p = 1 / (B + 1)" y "B = (1 - p) / p", donde B = RatioW/L y p = fiabilidad.

Pero si ponemos el SL en S - H, y el TP en R - H, con H una facción del ATR, casi no alteramos B. Pero sí alteramos p, porque la probabilidad de que el precio alcance el TP antes de que alcance el SL, será mayor que en el sistema del párrafo anterior, ya que para que el precio toque el SL tiene que atravesar el soporte y para quie el precio toque el TP no tiene que atravesar la resistencia. Por lo tanto, si en el párrafo anterior el sistema tiene esperanza cero, y tenemos mismo B, pero mejor p, la conclusión es que en el sistema del segundo párrafo obtendremos esperanza matemática estrictamente positiva.

¿Qué ineficiencia estamos entonces explotando? La de que tenemos un conocimiento maravilloso: sabemos identificar soportes y resistencias, y sabemos valorar las fuerzas de los mismos.

Explico esto con tanto detalle no por tí, que seguro lo pillas al vuelo y no hace falta que me explique tanto, sino por los lectores del hilo.



Saludos.

Rafa, tu mismo estás diciendo que la ventaja te la da la entrada al aprovechar una ineficiencia, no la salida. La ventaja que dices que hay es que hay puntos que si está cerca de resistencias o soportes te dan más probabilidad de no ser traspasados....no es la salida sino el sitio donde te colocas para entrar, más cerca de uno que de otro.

En todo caso esa "ineficiencia" debes comprobar que existe realmente. Lo cual se comprueba exactamente así, poniendo TP y SL equidistantes y observando el % de aciertos.

Rara vez estas ineficiencias generan porcentajes superiores al 60%.

ROBOCO escribió:Rafa, tu mismo estás diciendo que la ventaja te la da la entrada al aprovechar una ineficiencia, no la salida. La ventaja que dices que hay es que hay puntos que si está cerca de resistencias o soportes te dan más probabilidad de no ser traspasados....no es la salida sino el sitio donde te colocas para entrar, más cerca de uno que de otro.

ROBOCO,



No estoy de acuerdo con esto que dices. La ventaja, si la hubiera, estaría en la salida porque la salida la eligiría en función de donde estarían el soporte y la resistencia más próximos. Me daría igual que el precio de entrada esté más cerca del soporte que de la resistencia o viceversa.

ROBOCO escribió: En todo caso esa "ineficiencia" debes comprobar que existe realmente. Lo cual se comprueba exactamente así, poniendo SL y TP equidistantes y observando el % de aciertos.

¡Qué dificil me lo pones! Podría hacer la prueba con lo que propuse en el anterior aporte y no mirar porcentaje de acierto sino esperanza matemática. No entiendo porque no te serviría.
A tu manera (o sea, con la restrcción que E sea equidistante entre SL y TP) lo que se me ocurre es esto:

Caso largos:
SL = S - H
TP = 2 * E - SL.

Caso cortos:
SL = R + H
TP = 2 * E - SL.

Donde: SL = stop loss, S = Soporte más próximo, H = Fracción de ATR, TP = Take Profit, E = precio de entrada y R = Resistencia más próxima.

En ambos casos el precio de entrada, E, estaría equidistante entre TP y SL.
Entonces faltaría ver que porcentaje de aciertos se obtiene.

Pero que conste que el sistema que he descrito en el apartado anterior es mejor.

ROBOCO escribió: Rara vez estas ineficiencias generan porcentajes superiores al 60%.

Supongo que la esperanza matemática sería pírrica.



Saludos.

haber jodios, que mis entradas no son instintivas!

son puro análisis técnico.

solo eso.

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agmageton escribió:Sk si el mercado es caótico y no hay forma de saber que va a hacer el precio, lo único que estas diciendo es que es imposible ganar, no se puede aceptar lo primero sin lo segundo. Sino sería una contradicción.

Como se va a poder ganar en un mercado imprevisible, caótico y sin ninguna ventaja, porque si aceptamos que el mercado es imprevisible y caótico ya es la pera que uno diga que gana, jajajajaja.

Por definición el mercado es caótico y usa una matemática no lineal es decir irracional... a menos que reinventes una matemática que haga lineal el mercado tendrás que aceptar los convencionalismos internacionales y esos definen el mercado por una matemática no lineal o lo que es lo mismo dos acontecimientos con mismos estados de definición pueden dar dos resultados diferentes, estos es, va a depender de las condiciones iniciales y como es prácticamente imposible que se den dos condiciones iniciales iguales teniendo en cuenta el mercado desde el principio de los días pues hace que sea totalmente impredecible el futuro con certeza. Me podrás refutar esto cuando seas capaz de predecir por ejemplo con un margen de error de un pip todos y cada uno de los movimientos de un instrumento financiero durante un año... Ya te digo yo que esto no lo podrás hacer con ese margen de error...

Otra cosa muy distinta es que el margen de error aumente exponencialmente por ejemplo digamos que hago una predicción de que el eurusd va a estar entre +-500 pips la semana que viene es altamente probable que acierte... Y ahí es donde radica la diferencia entre el trader novato el trader bueno y el profesional. Evidentemente el profesional lo hace con el menor margen de error de todos falla porque no predice el futuro, pero es una persona que maneja las variables controlables muy bien y las caoticas las ajusta aun margen de erros más reducido, por ejemplo el timing. Pero te equivocas si crees que hay axiomas racionales detrás de las deciciones de entrada. Pueden ir desde un simplemente siento que tengo que entrar porque mi ojimetro de 20 años me lo dice a entro porque se ha dado un patrón que funcionó en el pasado y que creo (ojo con el creo que es irracional también das por supuesto algo estudiado estadísticamente) que funcionará en el futuro. Si tuviera que dar un visión más personal sobre eso al pensar que el mercado es psicología, como bien decías , diría que las personas que más se entrenan psicológicamente o que por naturaleza tienen ventaja respecto al resto son los que conocen mejor lo que hará la masa y en consecuencia saben situarse bajo un posición privilegiada ante el resto en un porcentaje de aciertos mayor a la media.

Considero que esto es importante en la idea de vivir del trading porque una persona sin una buena psicología y sin una mentalidad ganadora (las cuales son irracionales) no va a llegar muy lejos.

sk, me ha gustado mucho tu post, muy buen post...aunque esto ya es psicología de como cada uno ve al mercado, donde unos lo ven totalmente aleatorio y con construcción caótica, otros pueden ver otra cosa.

Creo que lo que adivinar el futuro es un error, lo que se hace es darle probabilidades al futuro y ahí es lo que diferencia a los buenos de los no tan buenos, y este tema si que sería interesante abordarlo, porque vuelvo a repetir, si uno a nivel psicológico ve al mercado totalmente aleatorio (eso no quiere decir que la microestructura del mercado presente ese fenómeno por así llamarlo), lo mejor que puede hacer es no jugar, sería una total contracción con su psicología racional y afectaría totalmente a su mentalidad ganadora irracionalmente.

Dicho esto, si no encuentras la forma en que un juego pueda desarrollarse dentro de un enclave probabilistico, sigue buscando hasta que lo encuentres, si no lo encuentras no juegues, es mi consejo, pero evadir esa carencia podríamos llamar definitorias del edge, y hacer recaer todo el peso de tu juego en el riesgo, en el largo plazo será tan irracional como intentar adivinar el futuro con un margen que con total seguridad será insuficiente. Sino esto sería lo más fácil del mundo.

Saludos.

Para mí el mercado se mueve por dos variables, macroeconómicas y psicológicas.

¿Merece la pena el trading RETAIL?

He leído el artículo linkado por ROBOCO y estoy de acuerdo en muchas cosas. No voy a entrar como tampoco ha hecho Andrés en si es o no difícil, posible o imposible... aunque resulte esta la cuestión única y fundamental.

En el artículo se habla de aspirar a rentabilidades del 15-18% y luego se mete el ej. del Sr Glez, el cual precisa de 14 pagas de 3.500€ más los 8.000€/anuales que cita el autor del artículo se precisan para tradear sin que por ello suponga esta inversión garantía de nada en cuanto a mejores resultados.

El forero Tiotino dice:

Tiotino escribió:Para ganar un 8% anual no estoy aquí

y no le falta cierto punto de razón.

Es cierto que cuanto mayores sean nuestras aspiraciones en cuanto a rentabilidades mayores serán los riesgos en los que vamos a incurrir, pero ¿Merece la pena lo que se comenta en el artículo para aspirar a lo que aspira el Sr Glez? que dicho sea de paso es una rentabilidad bárbara.

Comparemos el trading retail que se comenta por estos foros con la inversión sosegada en acciones a mayores plazos, y vamos a presuponer que el asunto es igual de dificil en ambos casos:

1- Nos ahorramos los 8.000€/año de toda la parafernalia que comenta Andrés. Vamos a dejarlo en que nos gastamos 500€/año en fijos y va que chuta. O sea, que ya tenemos más de dos pagas de las que aspira a obtener el tal Glez.

2- En momentos puntuales podemos gozar de mejores condiciones fiscales, como el propio autor reconoce. Otro pico que en estos años pasados supondrían alguna paga más de diferencia.

3- La rentabilidad REAL a la que se tiene que aspirar tradeando "frecuentemente" debe de ser mayor a la que aspiraremos frente a otras formas de especulación a mayores plazos y a igualdad de objetivos. Los costes de operativa son muchísimo mayores.
Para obtener un 15% haciendo trading frecuente hay que apuntar algún/os puntos porcentuales por encima debido al impacto de las comisiones, horquillas y deslizamientos en función a la operativa de cada cual. Cuanta más frecuencia mayor impacto de todo esto. Tendremos que aspirar a un 16...17...18%... REALES para obtener esos 15% (repito, según cómo se opere).
Si comparamos el trading frente a un estilo a mayores plazos y con el primero tenemos en cuenta todos estos costos, pues podríamos afirmar que en el segundo precisaríamos de aspirar a un porcentaje menor.

4- La inversión en tiempo es infinitamente menor, y de la salud ni hablamos. Para mí esto no tiene precio.

O sea, que si el Sr Glez aspira a un 14,25% con los 400.000€ que aconseja Andrés, podemos afirmar que con otros estilos y a plazos mayores precisamos de "aspirar" a varios puntos porcentuales por debajo (sólo con el tinglado de los 8.000€ ya hablamos de un par de puntos menos). Amén de tiempo y salud.

¿Puede alguien argumentar la conveniencia del trading al modo que se comenta por estos foros para salvar toda esta distancia?

¿Si alguien tiene esos 400.000€ para "vivir" especulando, se dedicaría a tradear como se comenta por aquí?
Yo no lo haría ni chiflado.

S2

Socito, se te ha olvidado otro punto clave a tu favor en tu argumentación, y es el nivel de eficiencia que además ha de mostrar un trader para diferir en el tiempo un proyecto consistente, teniendo en cuenta que cuando mayor es el grado de actuación, mucho más eficiente se tiene que ser y esto hace exponencial el grado de dificultad.

agmageton escribió:Socito, se te ha olvidado otro punto clave a tu favor en tu argumentación, y es el nivel de eficiencia que además ha de mostrar un trader para diferir en el tiempo un proyecto consistente, teniendo en cuenta que cuando mayor es el grado de actuación, mucho más eficiente se tiene que ser y esto hace exponencial el grado de dificultad.

Ahí no me metí para no llevarme más palos. Por eso he comentado que:

Socito escribió:No voy a entrar como tampoco ha hecho Andrés en si es o no difícil, posible o imposible... aunque resulte esta la cuestión única y fundamental....
Comparemos el trading retail que se comenta por estos foros con la inversión sosegada en acciones a mayores plazos, y vamos a presuponer que el asunto es igual de dificil en ambos casos.

Lo que resulta evidente es que la supervivencia relativa de cuentas acciones (un poco decentes y nada de chicharros) comparadas con la de derivados, es muy supuerior. Y por algún sitio había leído algo al respecto (a ver si lo encuentro)

S2

Entonces pierdes totalmente el razonamiento, porque la composición del retorno es muy superior en el caso de los trader´s con un mejor MM, y esto es una diferencia fundamental. "a igualdad de dificultad".

agmageton escribió:Entonces pierdes totalmente el razonamiento, porque la composición del retorno es muy superior en el caso de los trader´s con un mejor MM, y esto es una diferencia fundamental.

No no. No me has entendido o yo me he explicado mal.

Yo presupongo que el asunto es igual de dificultoso en ambos casos. Presupongo un Sr Glez igual de competente o incompetente en ambas situaciones.

No estoy de acuerdo en tu suposición de que el retorno tiene que ser superior en el caso de los traders con un mejor MM. No entiendo de donde sale eso ni que explicación hay en ello.
No entiendo lo que sugieres.

S2

Pues repasa un poco de matemática porque lo más importante en el trading, una vez se consigue lo que podríamos llamar juego, es el money management o tamaño de posición lo que cobra más fundamento, pero vamos esto no tiene lugar a ninguna duda a nivel matemático, Socito.

Otra cosa es el juego, por eso insistí en ese argumento clave que no has querido incluir para evitar más críticas.

saludos.