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Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 11:52
por ROBOCO
Bueno, en esta comunidad hay tanto programadores como chartistas. Creo que sería un buen proyecto para el foro que los que defienden el chartismo y algún forero programador crearan sistemas de trading exclusivamente chartistas y obtener conclusiones.

Por mi parte yo os podría hacer una evaluación rápida de dicho sistema y daros mi opinión al respecto, si alguno la tiene en consideración.

El reto ahí os queda. Ya os digo, no va a ser fácil porque se ha hecho muchas veces antes por otra gente y los resultados no han sido buenos, pero sería bueno que aquí se intentara.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 11:53
por agmageton
Rafa, estás diciendo lo mismo que Alberto, en el momento que lo programas lo cuantificas y deja de ser arte, si bien entiendes a lo que se refiere el chartismo puro, es únicamente que mediante los dibujos que vayas creando en el gráfico, vas tomando decisiones, sin haber un estudio detrás, simplemente basado en la experiencia del trader y su pericie para ver cosas donde otros no ven. No de discrecional y ha quedado claro que basa más sus decisiones no mecánicamente, sino por otros factores de análisis que le dan fuerza, como el macroeconómico o modelos que demuestren su potencia.

Roboco si ya se han hecho cientos de sistemas chartistas y han acabado todos en la papelera, que ganas de perder el tiempo...

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 11:54
por Rafa7
Feroz escribió:sin olvidar que existen técnicas que detectan mecánicamente cumbres y valles de los swings, como las de Krausz, Gann, etc, etc ...).


Gann no te detectará un suelo o techo con su proyección de líneas...salvo que estés hablando de su cuadrado de nueve, usando una excel de Gann master chart, entonces hay posibilidades.
Feroz,



¿Estás de acuerdo en que Gann definió cumbres y valles de swing, en algunas de sus técnicas? (Si no estás deacuerdo tendremos que tirar de hemeroteca ...)

Si estas de acuerdo, convengamos que el máximo y mínimo de los swings, son candidatos a ser soportes/resistencias.
Y convengamos que si los dos últimos valles y las dos últimas cumbres son ascendentes (/descendentes), podríamos considerar que estamos en tendencia alcista (/bajista).

No estamos hablando de suelos y techos. Suelos y techos son palabras mayores, a no ser que hablemos de suelos y techos locales refiriéndonos a valles y cumbres de swing.



Saludos.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 11:55
por Goodvalley
Y también hay algunos talibanes del backtesting, para los cuales la palabra 'discreciónalidad' pertenece a un idioma desconocido procedente de Saturno. :-D

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 12:00
por socito
Muy de acuerdo con los posts de las últimas páginas de ROBOCO y Agma.

El resto juega en otra liga.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 12:06
por agmageton
No te creas Good, todos en el principio hemos sido muy discrecionales, la mayoría de nosotros, al final cada uno toma el camino que cree más conveniente, el problema es que se confunde mucho la palabra discrecional en un trader, si la argumentación de un discrecional empieza "yo creo que el precio" y eso es su coherencia, no es el sinónimo que distingue a los discrecionales que llevan años gestionando sus ahorros o de otros.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 12:08
por socito
Wikmar escribió:
ROBOCO escribió::lol: :lol: :lol: ...Hombre, siendo CFTe digo yo que algo sabré :lol: :lol: :lol:
¿Se puede saber y ver algún programa tuyo en IASG o pareido?.

No lo digo en plan reto, pero comprenderás que certificaciones aparte, sabiendo que tienes un nivel teórico importante, notándose que estás cerca de las primeras líneas de combate y manejando buenas fuentes de información, algunos tengamos mucho interés en conocerte operativamente hablando.

Gracias.
Wikmar. No puede ser que le sueltes por aquí este párrafo a ROBOCO, y que simultáneamente te las pases por el hilo de JDA en plan Antonio Lobato extasiado-mode y dando por bueno todo lo que jda suelta. Un tipo que no ha acreditado nada en absoluto en los 6 meses que lleva en el portal.
Wikmar escribió:Tienes motivos para saberte muy potente en esto del trading. Ahí están la comida de una familia durante bastantes años, la casa, los medios para vivir, etc. La re-leche. A pelo, sin silla, sin soportes técnicos. Aguantando presión por un tubo día a día durante muchos años. ¡La pera y la repera!. Mucho mérito.
A mi no me parece muy congruente, la verdad. Aunque de seguro algún motivo habrá.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 12:52
por Rango Starr
.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 13:13
por socito
Rango Starr escribió:Vaya, se rompió la tregua.....

:smt067 :smt068 :smt070 :smt071 :smt072 :smt065 :smt063 :smt066 :smt021 :smt235

:roll: :roll: :roll: :roll:

Saludos....
Menuda sensiblería derrocháis algunos.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 13:36
por Goodvalley
agmageton escribió:No te creas Good, todos en el principio hemos sido muy discrecionales, la mayoría de nosotros, al final cada uno toma el camino que cree más conveniente, el problema es que se confunde mucho la palabra discrecional en un trader, si la argumentación de un discrecional empieza "yo creo que el precio" y eso es su coherencia, no es el sinónimo que distingue a los discrecionales que llevan años gestionando sus ahorros o de otros.
Completamente de acuerdo.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 13:36
por Rango Starr
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Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 14:04
por Wikmar
socito escribió:
Wikmar escribió:
ROBOCO escribió::lol: :lol: :lol: ...Hombre, siendo CFTe digo yo que algo sabré :lol: :lol: :lol:
¿Se puede saber y ver algún programa tuyo en IASG o pareido?.

No lo digo en plan reto, pero comprenderás que certificaciones aparte, sabiendo que tienes un nivel teórico importante, notándose que estás cerca de las primeras líneas de combate y manejando buenas fuentes de información, algunos tengamos mucho interés en conocerte operativamente hablando.

Gracias.
Wikmar. No puede ser que le sueltes por aquí este párrafo a ROBOCO, y que simultáneamente te las pases por el hilo de JDA en plan Antonio Lobato extasiado-mode y dando por bueno todo lo que jda suelta. Un tipo que no ha acreditado nada en absoluto en los 6 meses que lleva en el portal.
Wikmar escribió:Tienes motivos para saberte muy potente en esto del trading. Ahí están la comida de una familia durante bastantes años, la casa, los medios para vivir, etc. La re-leche. A pelo, sin silla, sin soportes técnicos. Aguantando presión por un tubo día a día durante muchos años. ¡La pera y la repera!. Mucho mérito.
A mi no me parece muy congruente, la verdad. Aunque de seguro algún motivo habrá.
Es que o no te has enterado de algo, o no me has creido:
Wikmar escribió:...
No lo digo en plan reto
No se cree, ¿verdad?.

Pues no hay segundas. jda no puede ofrecer un muestrario de resultados, ni propio ni pretendidamente auditado, solo se le puede creer o no en lo que a resultados se refiere, y yo los creo.

ROBOCO es todo sistematicidad, y probablemente sí tenga resultados auditados (que yo hasta ahora como mínimo digo "supuestamente" auditados, porque no sé de nadie que dé resultados de terceros sobre el que no haya que hacer acto de fe). ROBOCO, que yo sepa o recuerde, no ha dicho nunca que viva del trading, aunque se ha preguntado a los foreros hace poco (él no respondió), y sin embargo se dedica a formación. Sabe, está en primera línea de la buena información, nos da clases, y probablemente, de hecho agma hace poco le ha llamado CTA, tiene por ahí resultados que se puedan ver (jda no los tiene).

Pues bien, teniendo esa ficha de él, de alguien que está en alguna liga superior y desde luego superior a mí en este momento (de otros no tengo tanta referencia), me gustaría ver qué resultados se consiguen con ese perfil. Es parte del perfil que me falta, pero no ya de él, sino de alguien como él. Además, quizá se pudiera ver o entrever algo de su operativa, que seguro es interesante.

Vengo siguiendo muy de cerca a Antoni Fernández desde Agosto, que gestiona Smart Social Sicav. De él veo pautas operativas y resultados (en este caso muy auditados), sé con qué instrumentos trabaja y voy viendo algo de sus métodos, pero de ROBOCO, más cercano y con otro perfil técnico, me falta esa parte de operativa / resultados, y me quedo con las ganas. Supongo que a más gente le pasa parecido.

Me importa una mierda que en mi opinión, ROBOCO se muestre altivo, soberbio, a veces despectivo con los compas, y como han dicho, que haga galoneo. Es más, si con eso es tecnicamente mejor, adelante, queremos ver a gente buena tecnicamente, y si con ello nos llega más; ¡más madera, por favor!. Es como si nos hubiéramos querido cargar a Hugo Sánchez por chulo. Me ponía su chulería porque con resultados se la ganaba (para mí). En todo caso, a veces, esa falta de humildad, me permite a mí ponerme un poquito "fresco" en las formas. Quizá eso te ha marcado la pauta. De nuevo en esta faceta, aunque es secundaria, unos buenos goles dejarían muy buen sabor de boca, no sea que al final viva solo de palabrería como también han dicho.

Considero que estamos trabajando, y me ocupa, creo que es así en general, un interés profesional aunque de momento no viva de ello, es decir; puro interés técnico, nada más, es lo primero y lo único. Cuanto más colaboremos, mejor. Altos, bajos, feos, soberbios, humildes, chistosos, secos; es banal y secundario, da igual, lo mismo que si las formas en unos casos son más frías o secas. da igual. Lo importante es la chicha.

¿Te parece ahora congruente?. Me gustaría saberlo.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 14:20
por ROBOCO
Mira hombre, no es chulería es en realidad un poco de hastío. Llevo en este foro más de 6 años. Quizá obtendrías respuestas a lo que preguntas si buscases los mensajes antiguos. He mostrado públicamente cosas en multitud de ocasiones, los viejos del lugar lo saben. Creo que me he ganado el derecho de no tener que estar justificándome constantemente a los que lleváis mucho menos. Ya digo, podéis buscar los mensajes antiguos.

El hastío también viene de ver los mismos temas una y otra vez y tener que justificarlos con gente distinta. Un foro público pone a todo el mundo en el mismo nivel y a veces te ves debatiendo con mucha gente inexerta sobre cosas que desconocen a la legua.

Luego están los asuntos regulatorios que limitan muchísimo lo que podemos y no podemos comentar en público. Te ruego que no insistas por ahí.

Así que si crees que lo que comento te puede ser de utilidad, me alegro y si crees que resulto ofensivo, no es nada personal, por supuesto, simplemente es que es algo que ya he debido decir miles de veces o que a mi me resulta evidente a estas alturas.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 14:43
por Wikmar
Que no se trata de justificarte, que justificarte es secundario. Que se trata de querer admirarte también por los resultados y degustarlos junto con una operativa, seguirlos en el tiempo, ver lo que hace un trader como tu.

Eso que dices hay en el foro deben ser bastante antiguo. No es referencia actual.

¿Desde el punto de vista regulatorio no puedes referenciar un programa en IASG, en myfxbook o parecido?. ¿Si tienes una SICAV, no puedes decirlo?. Es imposible.

Re: Volatilidad y Zonas de Giro

Publicado: 15 Oct 2015 14:45
por ROBOCO
ROBOCO escribió:El problema del Chartismo es que "enseña" que las figuras de precios dan un "edge" , esto es, presuponen que en caso de establecer un stop loss y un profit target equidistante tras la confirmación de la figura, la probabilidad de acertar el movimiento es mayor a 0,5. El asunto es que esto hay que creérselo sin ninguna expliación (porque no la hay) y es un acto de fe. Además las figuras son tremendamente subjetivas y ya no digo de ondas, ciclos y demás.

Por otro lado el estudio de las series temporales nos dan datos precisos y estadísticamente verificables, no sujetos a interpretación. El problema subyacente y que diferencia al mercado de un fenómeno físico como puede ser la dinamica de fluidos es que aquí no contamos con unas leyes físicas que nos establezcan que aunque el fenómeno sólo pueda estudiarse desde la física estadística, su comportamiento es determinista. En el caso de los mercados financieros no hay tal ley subyacente, por lo que el uso de las series temporales no nos dicen nada del comportamiento futuro, sólo nos explican lo que ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, y esto es importante, la Estadística si nos da herramientas para que una vez diseñado una estratégia que funcione en el pasado podamos medir y cuantificar si el mercado se sigue comportando igual que antaño y por tanto si es plausible explotar esa estrategia. No existe ningún otro enfoque que nos permita decir esto y ya es un gran adelanto. No sé lo que hará mañana el mercado, pero si sé lo que ha hecho y sé que si el mercado sigue comportándose igual, haciendo esto obtengo dinero, por lo tanto sólo debo comprobar si el mercado continúa haciendo lo mismo y si no lo hace pues no uso este sistema.

Por tanto, valor predictivo del AT, cero patatero (lo siento, de esta me echan de la asociación), pero su versión estadística aporta un enfoque de trabajo muy útil.

Un saludo
Para que veáis que de esto ya se ha hablado
Dije esto en este mismo foro en el año 2010: 15 Ene 2010, 17:54