X-Trader.net - El Foro de los Traders

agmageton escribió:Pues repasa un poco de matemática porque lo más importante en el trading, una vez se consigue lo que podríamos llamar juego, es el money management o tamaño de posición lo que cobra más fundamento, pero vamos esto no tiene lugar a ninguna duda a nivel matemático, Socito.

Otra cosa es el juego, por eso insistí en ese argumento clave que no has querido incluir para evitar más críticas.

saludos.

No tengo ni idea de lo que estás hablando Agma. De veras y sin acritud.
No sé que tiene que ver lo que estás comentando con mi post.

No sé si estás sugiriendo que en la inversión a mayores plazos con acciones no hay MM alguno. O que si el Sr Glez hace trading frecuente y tiene un buen MM va a gozar por alguna razón (dices que "matemática") de unos rendimientos mejores que el Glez que invierte de otra manera.

De veras que no entiendo muy bien lo que pretendes dar a entender.

S2

Vamos a seguir abundando en algunas de las claves, desde mi punto de vista, para poder llegar a vivir del trading.

Lo primero es una “labor de búsqueda”, una búsqueda que ha de realizar de forma individual cada trader y que versa sobre los siguientes aspectos:

Encontrar un mercado y unos activos, dentro de ese mercado, en el que nos desenvolvamos con comodidad en función del “ritmo” que tienen.

Encontrar un sistema que NO HA DE SER INFALIBLE, pero que nos genere confianza y se adapte a nuestro nivel de tolerancia del estrés operativo.

Encontrar un entorno físico y un estado psicológico, agradable para operar concentrados y evitando la influencia de factores exógenos al trading.

Una vez que hemos logrado todo lo anterior, para los que no somos grandes traders, como es mi caso, hay que adquirir, interiorizar y poner en práctica, con una disciplina espartana, dos hábitos muy “saludables” y que van a traer aparejados una mejora sustancial en los resultados de nuestra operativa: dejar correr los beneficios y cortar las pérdidas.

Dejar correr los beneficios (30 % del éxito): estableciendo un nivel racional de beneficios en cada operación y aplicando el uso del trailing stop y una gestión activa de las posiciones en beneficios.

Cortar las pérdidas (70 % del éxito): antes de entrar en una posición hemos de tener claro cómo vamos a salir de la misma, hemos de saber de antemano, según cuál de los posibles escenarios que podamos encontrar se dé, cuáles han de ser nuestras pautas de actuación. El arsenal de útiles con el que podemos contar para ello es muy variado, stop loss, tailing stop, hedging.... etc. Es más importante la salida de una operación que la entrada en la misma.

Por último, una gestión del capital (money managemente), con un nivel de riesgo adaptado a nuestro nivel de tolerancia del mismo y al nivel de capitalización de nuestra cuenta operativa, es el ingrediente que resta para optar a “vivir del trading”.

socito escribió:

agmageton escribió:Pues repasa un poco de matemática porque lo más importante en el trading, una vez se consigue lo que podríamos llamar juego, es el money management o tamaño de posición lo que cobra más fundamento, pero vamos esto no tiene lugar a ninguna duda a nivel matemático, Socito.

Otra cosa es el juego, por eso insistí en ese argumento clave que no has querido incluir para evitar más críticas.

saludos.

No tengo ni idea de lo que estás hablando Agma. De veras y sin acritud.
No sé que tiene que ver lo que estás comentando con mi post.

No sé si estás sugiriendo que en la inversión a mayores plazos con acciones no hay MM alguno. O que si el Sr Glez hace trading frecuente y tiene un buen MM va a gozar por alguna razón (dices que "matemática") de unos rendimientos mejores que el Glez que invierte de otra manera.

De veras que no entiendo muy bien lo que pretendes dar a entender.

S2

Sí socito por la composición del retorno, si el glen ese compra acciones de bankia y tiene una rentabilidad al año del 30% y el trader "socito" ( ) hace 30 operaciones con bankia con un juego y a nivel de dificultad igual consigue la misma rentabilidad 30%, solo el hecho de componer el retorno (sin incluir el MM) ya será muy superior por el crecimiento geométrico del capital, si encima le pones MM, perfectamente exponenciará el resutlado, por eso te digo, que la diferencia fundamental e insalvable es la capacidad de consistencia del proyecto para cumplir esos objetivos, y ahí es donde el trader tiene todas las de perder, porque va a necesitar de una eficiencia muy muy superior que el trader glen que compre acciones en un mercado alcista y acierte sólo una vez....

Por eso digo, si la dificultad es la misma (igual probabilidad), desaparece la ventaja de eficiencia del trader glen, con lo que el trader "socito" tiene una ventaja muy clara en la gestión del capital para componer. Por eso tu razonamiento al eludir ese concepto clave no puede ganar nunca, a menos que se incluya.

agmageton escribió:Sk si el mercado es caótico y no hay forma de saber que va a hacer el precio, lo único que estas diciendo es que es imposible ganar, no se puede aceptar lo primero sin lo segundo. Sino sería una contradicción.

Como se va a poder ganar en un mercado imprevisible, caótico y sin ninguna ventaja, porque si aceptamos que el mercado es imprevisible y caótico ya es la pera que uno diga que gana, jajajajaja.

Hola hace rato que no escribo en este foro, me fui a vivir a forex.es, pero quiero comentar que el forex es previsible, el arte de forex es la casería de oportunidades, la clave es poder ver, quien puede ver es un talento que se puede aprender.
Una entrada no puede ser una aventura, el precio tiene varios engaños que los trades se comen el cuento y es cuando la gente se llena de stop loss.

En una casería si disparas a largo alcance es probable que falles seguido, si disparas a quema ropa puede que aciertes casi todas.
Saludos

Nota: no entiendo la necesidad de mostrar balances si no van a comprobar alguna estrategia, o sera que quiere que le digan que es muy bueno?
En forex.es tambien los mismos balances, por qué no nos desenredan las intenciones?

agmageton escribió:

socito escribió:

agmageton escribió:Pues repasa un poco de matemática porque lo más importante en el trading, una vez se consigue lo que podríamos llamar juego, es el money management o tamaño de posición lo que cobra más fundamento, pero vamos esto no tiene lugar a ninguna duda a nivel matemático, Socito.

Otra cosa es el juego, por eso insistí en ese argumento clave que no has querido incluir para evitar más críticas.

saludos.

No tengo ni idea de lo que estás hablando Agma. De veras y sin acritud.
No sé que tiene que ver lo que estás comentando con mi post.

No sé si estás sugiriendo que en la inversión a mayores plazos con acciones no hay MM alguno. O que si el Sr Glez hace trading frecuente y tiene un buen MM va a gozar por alguna razón (dices que "matemática") de unos rendimientos mejores que el Glez que invierte de otra manera.

De veras que no entiendo muy bien lo que pretendes dar a entender.

S2

Sí socito por la composición del retorno, si el glen ese compra acciones de bankia y tiene una rentabilidad al año del 30% y el trader "socito" ( ) hace 30 operaciones con bankia con un juego y a nivel de dificultad igual consigue la misma rentabilidad 30%, solo el hecho de componer el retorno (sin incluir el MM) ya será muy superior por el crecimiento geométrico del capital, si encima le pones MM, perfectamente exponenciará el resutlado, por eso te digo, que la diferencia fundamental e insalvable es la capacidad de consistencia del proyecto para cumplir esos objetivos, y ahí es donde el trader tiene todas las de perder, porque va a necesitar de una eficiencia muy muy superior que el trader glen que compre acciones en un mercado alcista y acierte sólo una vez....

Por eso digo, si la dificultad es la misma (igual probabilidad), desaparece la ventaja de eficiencia del trader glen, con lo que el trader "socito" tiene una ventaja muy clara en la gestión del capital para componer. Por eso tu razonamiento al eludir ese concepto clave no puede ganar nunca, a menos que se incluya.

Sigo sin entender nada de nada.

A ver si logro resumir lo que me parece que quieres expresar.
Yo he puesto un par de supuestos: trading frecuente e inversión a mayores plazos con activos de contado.
Resulta que un hipotético Sr Glez dispone de 400.000€ y según el artículo que linka ROBOCO este Sr tiene que "ASPIRAR" a promediar un retorno del 14,25% para poder vivir de esto (le faltaría todavia incluir la inflacion, plan de pensiones...) pero no voy a entrar en eso.
Y no entro en su manera de operar, capitalización compuesta o lo que quieras.

Por contra yo he expuesto que no sé hasta que punto puede merecer esto la pena. No le veo la gracia pues mediante otro tipo de inversión tenemos unos costes fijos mucho menores así como una menor inversión en tiempo y salud.

Creo deducir por lo que escribes, que para el Sr Glez e imagino que para cualquier otro, es preferible la opción del "trading" porque según unas "matemáticas tuyas" los retornos que Glez obtendría tradeando deberían ser mayores que los esperados si le diera por la opción que yo planteo.

¿Es asi?

No, no es así...

Lo que yo sugiero, es que es mejor ser trader siempre y cuando se sea muy eficiente, y esto supongo que lo entenderás. Por contra la eficiencia en el trading es altamente complicada de conseguir, aunque ya puedes cambiar tu modo de pensar y darle muchas más probabilidades que la compra de la primitiva.

Me pones un ejemplo en el cual yo soy participe, ya que mi mejor sistema como he dicho en ocasiones, es un sistema de compra de acciones de alta volatilidad, que tiene como objetivo un horizonte temporal medio de un año aproximadamente, pero sólo realizable en mercados o etapas macroeconómicas alcistas. Y tengo otros sistema que atacan la parte bajista como coberturas de cartera, y en el caso que se llegue a un mercado bajista, estos sistemas se hacen cargo de la cartera o portfolio. Imagina que el sr glen se encuentra con un gran mercado bajista y compra en la cima, pongamos año 2000, tardara 5 años en volver a ver su inversión en equilibrio, algo totalmente fuera de cualquier plan de inversión, para vivir de ello.

Por eso digo, que las cosas no son tan así ni tan asa....que tu quieres transmitir que la compra restrictiva de un activo, puede ser mucho más eficiente que hacerlo por 40 veces, estoy totalmente en acuerdo, porque la probabilidad de comprar una vez a comprar 40 se multiplica por esas 40 veces, por lo que tu razonamiento es totalmente obvio, ahora bien no es un planteamiento que se puede llevar siempre teniendo en cuenta que hay mercados bajistas que pueden durar años, como ha sí nos demuestra la historia del dow jones desde hace más de 100 años, donde han habido décadas de mercados laterales, alcistas y bajistas, aunque si estiramos el tiempo a nivel de décadas no hay color....entonces.

Por cierto socito, todos mis sistema son de medio largo plazo, ahora estoy inmerso en un sistema de corto plazo entre intradía y swing, si consigo ser eficiente en este aspecto, te lo comentaré.

saludos.

agmageton escribió:No, no es así...

Lo que yo sugiero, es que es mejor ser trader siempre y cuando se sea muy eficiente, y esto supongo que lo entenderás

Claro que lo entiendo.
También es mejor aspirar a ser astronauta que albañil "siempre y cuando se sea muy eficiente" como astronauta (más que como albañil)
Aspirar a ser actor de cine mejor que abogado "siempre y cuando se sea muy eficiente" como actor (más que como abogado)
.....

Yo creo que también se entiende que lo que muestro es un ejemplo y que ambas situaciones tienen que ver.
Cada una tiene unas ventajas y desventajas inherentes con independencia de la eficiencia de cada cual. Además que repito, tienen mucha relación y no hablamos de ser abogado o ingeniero.

El ejemplo es fácil de entender.
Si tienes un amigo que con 400.000€ pretende vivir de la inversión/especulación o como lo quieras llamar ¿Tú qué le aconsejarías? ¿La opción que propone el artículo linkado por ROBOCO u otra opción más sosegada y con otros activos?
Yo tengo claro en cuanto a la relación Rentabilidad/Riesgo y en cuanto a la inversión en "tiempo y salud" que lo mejor es que se dedique a plazos mayores con activos tipo acciones, bonos... para cualquiera que se quiera adentrar en esto. No me parece que el "trading" tal y como se comenta por estos foros sea una opción. No le encuentro la ventaja y no me parece que merezca la pena respecto a otras opciones, pero si alguien me argumenta algo en contra ¡Soy todo ojos y oidos!

La inversión a plazos mayores a los expuestos por estos foros (hay hilos de lo que por aquí mal llaman "scalping" a ¡UN MINUTO!) no implica una gestión pasiva, ni una ausencia de análisis tanto de activos como de momentos o ausencia de una gestión monetaria y de las posicions. ¡Vamos! que en ningún momento yo he sugerido "comprar cuando pinte y dejarlo por los años de los años" que me parece es lo que has entendido.
Por otro lado hay otro tipo de activos además de las acciones.

Claro que hay mercados seculares bajistas, tampoco he dicho que sea fácil la inversión a plazos más amplios.

Las probabilidades de ganar el gordo de navidad "400.000€ jugándote 20€" son de 1x85.000 y faltaría incluir las probabilidades de obtener 2º 3º... y resto de premios. Comprando el boleto y olvidándose del mundo hasta que se juegue (gastos fijos anuales, inversión en estudio, seguimiento, tiempo, salud... CERO PATATERO)
Nadie por aquí me ha dicho cuales son las probabilidades para resultados análogos y 20€ de inversión haciendo trading (hay brokers como Oanda que te permiten operar sin problema con ese importe y tradeando unidades de divisas por ejemplo). Y creo que es algo que se puede de alguna manera calcular partiendo de unas premisas.
Así que cambiaré mi modo de pensar cuando tú o quien sea lo demuestre de alguna manera con números, argumentos y razones. Mientras tanto comprenderás que no puedo atender a lo que cada cual digáis porque sí. No me puedes pedir eso.

Jamás he dicho que sea mejor jugar a la lotería que hacer trading (búscalo y verás). Lo que he dicho es que me sorprende que algunos afirméis con total ligereza y certeza que es más rentable y que hay mayores probabilidades de ganar dinero haciendo trading que jugando a la lotería de navidad.

S2

Tu problema, por llamarlo así, es que has experimentado, supongo... lo que se viene comentado por el foro, forex, mega apalancamientos, dobla cuentas en unos días, o varias veces al tiempo, análisis scalping, que toda la probabilidad circula por el riesgo, metodologías típicas de patrones astrales o literarios que se creen que se repetirán en el tiempo, y un sin fin de literatura que convive con nosotros y que la gente hace suyas, y se refutan en creencias que nada más lejos de la realidad pueden llegar a dar sus frutos en el largo plazo. Simplemente con que les cambies el gráfico y la curva de precio con las que las personas emulan esas hipótesis de trabajo, verán que la realidad es bien distinta. Y en ese sentido no puedo estar más en acuerdo, en este punto como entenderás te estoy dando la razón.

Entonces si queremos profundizar en este tema, ya entraríamos en un debate más técnico psicológico de comprensión, y tampoco me interesa mucho llegar ahí, sólo te puedo decir, que hay que buscar fundamentos que tengan poder de prevalencia, y como és lógico el que los tenga no los va a detallar, ya que con total seguridad la psicología de comprensión no será entendida y esto del amor al prójimo.... Dile tu ahora a un tio que lleva años mirando el mercado pip a pip que lo que hace no tiene sentido a menos que no encuentre algo que subyace secularmente con el paso del tiempo, que él se cree que mirando lo que hace el precio lo va a eleccionar, para el futuro, pues muy bien, lo entiendo pero no es una buena opción.

Tampoco creo que entiendas lo que quiero transmitir, y tampoco me molesta que pienses que es imposible ganar, respeto tu opinión, sólo creo que cometes algunos errores de comprensión a creer que el trading consiste fundamentalmente en lo primero que he puesto en el post, si crees que eso es el trading, entonces me sumo a tu cruzada Socito.


saludos.

agmageton escribió:Tu problema, por llamarlo así, es que has experimentado, supongo... lo que se viene comentado por el foro, forex, mega apalancamientos, dobla cuentas en unos días, o varias veces al tiempo, análisis scalping, que toda la probabilidad circula por el riesgo, metodologías típicas de patrones astrales o literarios que se creen que se repetirán en el tiempo, y un sin fin de literatura que convive con nosotros y que la gente hace suyas, y se refutan en creencias que nada más lejos de la realidad pueden llegar a dar sus frutos en el largo plazo. Simplemente con que les cambies el gráfico y la curva de precio con las que las personas emulan esas hipótesis de trabajo, verán que la realidad es bien distinta. Y en ese sentido no puedo estar más en acuerdo, en este punto como entenderás te estoy dando la razón.

Entonces si queremos profundizar en este tema, ya entraríamos en un debate más técnico psicológico de comprensión, y tampoco me interesa mucho llegar ahí, sólo te puedo decir, que hay que buscar fundamentos que tengan poder de prevalencia, y como és lógico el que los tenga no los va a detallar, ya que con total seguridad la psicología de comprensión no será entendida y esto del amor al prójimo.... Dile tu ahora a un tio que lleva años mirando el mercado pip a pip que lo que hace no tiene sentido a menos que no encuentre algo que subyace secularmente con el paso del tiempo, que él se cree que mirando lo que hace el precio lo va a eleccionar, para el futuro, pues muy bien, lo entiendo pero no es una buena opción.

Tampoco creo que entiendas lo que quiero transmitir, y tampoco me molesta que pienses que es imposible ganar, respeto tu opinión, sólo creo que cometes algunos errores de comprensión a creer que el trading consiste fundamentalmente en lo primero que he puesto en el post, si crees que eso es el trading, entonces me sumo a tu cruzada Socito.


saludos.

¿Quién te ha dicho que yo tengo un "problema"?

Yo tengo opiniones Agma. Y la salsa de los foros está en la diversidad de opinión siempre y cuando se procure argumentar y se guarden unos mínimos de respeto.

Estás suponiendo demasiado, tanto en catalogar mi manera de opinar como un "problema" como en las causas del mismo.

Siempre he dejado claro que es imposible (digamos altísimamente improbable) ganar dinero tradeando tal y como se comenta por estos foros. Y si nos ceñimos a los mínimos del artículo que linka ROBOCO en este hilo pues yo concluyo que ni siquiera merece la pena intentarlo porque no tiene sentido alguno frente a otros modos de inversión o especulación. No compensa.

Esto mismo que afirmo por aquí verás que hace ya tiempo lo comentaban foreros que "sabían de lo que hablaban", he linkado alguno. Da la casualidad que unos estuvieron cerca de la industria, y otros se dedican a vivir de algún negocio vinculado con el trading.
También hay premios nobel y gente de primer nivel, gestores... (la inmensa mayoría) que se ríe ¡literalmente! de la pretensión de algunos en cuanto a considerar el trading o la especulación financiera como una actividad que se pueda sistematizar y de la que se pueda asegurar que puede ser un oficio que nos procure rendimientos más o menos regulares a futuro (a los niveles y con las metodologías que se comentan por aquí). Esto en RV no lo puede afirmar nadie.
Y por favor, lo que hace Simons, Soros, Buffet, Goldman... es otra cosa. Estos juegan a otra cosa.

Yo comparto estas opiniones porque les veo toda la lógica y sentido del mundo, he procurado argumentarlas en los posts que he escrito, y no veo que tenga yo "un problema" lo mismo que no me parece que lo tengan todos aquellos que opinan en el mismo sentido. Tampoco me parece a mí que todos estos hayan pasado por el proceso que tu describes para opinar como opinan. Y tampoco veo que las faltas de respeto de muchos foreros hacia mis opiniones se hagan extensibles a toda la gente que opina en este mismo sentido (y no lo digo por tí)

En los foros de trading hay mucho talibanismo frente a cualquier opinión que cuestione la viabilidad del trading como un oficio o modo de vida alcanzable y difícil para cualquiera que cumpla unos requisitos determinados . Lo gracioso es que es a mí a quien se ve como un talibán.
El problema es que vale más matar a un hombre que quitarle las ilusiones. No pasa nada por tener ilusiones, pero hay que procurar estar abierto a todo y no sólo a aquello que alimente la ilusión. Ese es el mayor problema de los foros de trading.

S2

Primero te pido disculpas si has entendido mal, lo que quería decir con que tienes un problema, me refería a un problema de comprensión, no a nivel de patología psicológica, es como si uno dice que es imposible que la tierra sea redonda por vía cultural y otro dice que la tierra es redonda por conocimiento. Pero bueno no perdamos el tiempo con esas cosas, no me interpretes mal, todo el respeto para ti, por supuesto.

Y no voy a ser yo el que diga que esto es fácil o que las probabilidades son altas, cuando hace muchos post atrás, al principio de este debate mezclado entre el "FRACASO DE LOS TRADER´S" y este, fui el primero en decir lo siguiente "si volviera a empezar en esto, no lo haría sin tener un capital de 1.000.000 de euros para adelante para vivir tranquilo gestionando muy bien el riesgo." con eso te lo digo todo, si volviera a empezar sería así, y como eso no podría ser a menos que me tocará la primitiva "un poco de ironía", pues simplemente me dedicaría a otra cosa, pero para mí ya es tarde, tengo una edad digamos media avanzada, y es lo único que se hacer ya, mal vivo (lo tengo montado a un nivel de riesgo bajo), pero sigo y mi propósito es seguir hasta que acabe mi carrera. Yo ya no tengo solución y sigo luchando por encontrar otras vías que me representen consistencia en más corto plazo para poder incrementar mi nivel de ingresos, veremos que pasa.

Y para acabar, te digo que es posible pero no de la forma que tu interpretas que la gente se cree que es posible, los planteamientos que se ven aquí, son irreales, pero bueno te aseguro que hay fundamentos propios en la renta variable que tienen esquemas seculares técnicos tanto a niveles macroeconómicos como psicológicos del mercado y esto es en lo único que no estoy a tu favor porque son cosas que desconoces. Y si me dices que probabilidad hay que un individuo mediante su compresión psicológica experiencia y saber hacer puede llegar a ahí, entonces si que te diría que las probabilidades serían similares a un juego de azar, extremadamente pequeñas, pero no por ello imposibles, aunque niegues la mayor, Buffett empezó siendo un retail mal financiado con un capital de 9.800 dólares, aunque su edge era fundamental, su timing era técnico.

Saludos.

agmageton escribió:sk, me ha gustado mucho tu post, muy buen post...aunque esto ya es psicología de como cada uno ve al mercado, donde unos lo ven totalmente aleatorio y con construcción caótica, otros pueden ver otra cosa.

Creo que lo que adivinar el futuro es un error, lo que se hace es darle probabilidades al futuro y ahí es lo que diferencia a los buenos de los no tan buenos, y este tema si que sería interesante abordarlo, porque vuelvo a repetir, si uno a nivel psicológico ve al mercado totalmente aleatorio (eso no quiere decir que la microestructura del mercado presente ese fenómeno por así llamarlo), lo mejor que puede hacer es no jugar, sería una total contracción con su psicología racional y afectaría totalmente a su mentalidad ganadora irracionalmente.

Dicho esto, si no encuentras la forma en que un juego pueda desarrollarse dentro de un enclave probabilistico, sigue buscando hasta que lo encuentres, si no lo encuentras no juegues, es mi consejo, pero evadir esa carencia podríamos llamar definitorias del edge, y hacer recaer todo el peso de tu juego en el riesgo, en el largo plazo será tan irracional como intentar adivinar el futuro con un margen que con total seguridad será insuficiente. Sino esto sería lo más fácil del mundo.

Saludos.

Para mí el mercado se mueve por dos variables, macroeconómicas y psicológicas.

No podría estar más de acuerdo el mercado maneja esas dos variables en un grado de importancia mayor que las demás a simple vista y si me dejas hacer una matización diría que las variables macroeconómicas, por ejemplo en el forex, son de largo plazo un ejemplo de las divergencias entre EEUU y Europa que ha hecho caer al euro durante meses y la variable psicológica tendría más importancia en el corto plazo. Dicho esto un fundamentalista ganaría más fácil en el largo plazo y un trader con capacidad de aprovechar la psicología de la masa debería de aprovecharse en el corto plazo en los momentos de pánico y uforia. Muy interesante esto la verdad.

En cuanto al mercado si que tengo claro su naturaleza no lineal ya que además de las variables que se encuentran estáticamente en el momento de la decisión de una entrada hay que añadir las variables dinámicas que serían todas aquellas que se dan una vez estamos dentro del mercado con una posición y las cuales no se podían tener en cuenta porque este es interactivo e interactua con el medio a tiempo real y hace imposible predecir el futuro. Pero esto no quita que el mercado tenga unas reglas de juego las cuales no son fijas, es decir, se pueden aprovechar en beneficio de uno mismo es aquí donde digo que el trader profesional y bueno sabe sacar ventaja porque las usa a su favor y por poco que sea tiene una ventaja competitiva por encima de la media. Es por eso que es tan dificil ganar porque que se de esta situación o dominar algo tan complejo lleva su tiempo o en muchos casos ni se llega a conseguir. Para mi esto es lo atractivo de esta industria.

Y puedo asegurar que en este foro hay los ingredientes suficientes para que trader lleguen a ser consistentes en el tiempo y hasta lleguen a vivir de esto.

Rafa7 escribió:

ROBOCO escribió: En todo caso esa "ineficiencia" debes comprobar que existe realmente. Lo cual se comprueba exactamente así, poniendo SL y TP equidistantes y observando el % de aciertos.

¡Qué dificil me lo pones! Podría hacer la prueba con lo que propuse en el anterior aporte y no mirar porcentaje de acierto sino esperanza matemática. No entiendo porque no te serviría.
A tu manera (o sea, con la restrcción que E sea equidistante entre SL y TP) lo que se me ocurre es esto:

Caso largos:
SL = S - H
TP = 2 * E - SL.

Caso cortos:
SL = R + H
TP = 2 * E - SL.

Donde: SL = stop loss, S = Soporte más próximo, H = Fracción de ATR, TP = Take Profit, E = precio de entrada y R = Resistencia más próxima.

En ambos casos el precio de entrada, E, estaría equidistante entre TP y SL.
Entonces faltaría ver que porcentaje de aciertos se obtiene.

Pero que conste que el sistema que he descrito en el apartado anterior es mejor.

ROBOCO,



He hecho un pequeño experimento en los principales índices mundiales en timeframe diario y sin comisiones.
He implementado en PRT, siguiendo fielmente las pautas de mi aporte anterior, el siguiente pseudocódigo (por si acaso no conoces el código PRT):

Estrategia Random-SR:
Caso largos:
SL = mínimo las últimas 20 velas - (ATR(10) / 2)
TP = 2 * precio de entrada - SL
Caso Cortos:
SL = máximo de las últimas 20 velas + (ATR(10) / 2)
TP = 2 * precio de entrada - SL

Las fiabilidades han sido las siguientes:
Ibex35: 51,17% (largos 57,99%; cortos 44,35%)
SP500: 53,82% (largos 60,88%, cortos 46,76%)
Dax30: 52,04% (largos 60,05%; cortos 44,03%)
Nikkei225: 51,23% (largos 47,59%; cortos 44,86%)

En todos los casos la fiabilidad de largos es superior a la de cortos.

Ahora veamos otra estrategia Random con el tamaño medio del canal de la estrategia anterior (para que sean más comparables), o sea:
D = máximo de las últimas 20 velas - mínimo las últimas 20 velas + ATR(14)
Caso cortos:
SL = precio entrada - D
TP = precio entrada + D
Caso largos:
SL = precio entrada + D
TP = precio entrada - D

Las fiabilidades han sido las siguientes:
Ibex35: 50,00% (largos 57,81%; cortos 42,19%)
SP500: 50,00% (largos 59,63%; cortos 49,37%)
Dax30: 50,00% (largos 59,05%; cortos 40,95%)
Nikkei225: 51,00% (largos 57,78%; cortos 44,22%)

Mi intuición me dice que:
1.- Hay un sesgo alcista en bolsa. (En ambas estrategias siempre el lado largo da más fiabilidad).
2.- El máximo de 20 velas es una resistencia real y el mínimo de 20 velas es una resistencia real. (Aunque no muy potentes, por los pobre resultados que da).
3.- Es posible crear una estrategia de entrada aleatoria ganadora. (Siempre que definamos las resistencia y soporte con algo que sea mucho mejor que máximo o mínimo de las últimas 20 velas).
4.- Hay una extraña anomalía en el Nikkey220. La segunda estrategia debería dar fiabilidad 50%, pero está dando fiabilidad 51%. No encuentro la explicación.

ROBOCO, he elegido el máximo y mínimo de las últimas 20 velas diarias, porque son los soportes y resistencias más fáciles de programar. Pero estoy seguro que definiendo mejores soportes y resistencias (máximos y mínimos de swings, por ejemplo), las fiabilidades serán mejores.

Por supuesto que no estoy sugiriendo que es buena estrategia que la entrada sea aleatoria. Solo sugiero que es posible crear una estrategia ganadora con entrada aleatoria si tenemos en cuenta los soportes y resistencias más próximos para decidir donde poner el stop loss y el take profit. Y para ello he hecho este experimento ciñéndome a tu sugerencia de que SL y TP sean equidistantes al precio de entrada. Pero mejora la cosa si ponemos, en caso largos, el SL por debajo del soporte más próximo y TP por debajo de la resistencia más próxima, y, en caso cortos, ponemos SL por encima del soporte más próximo y TP por encima de la resistencia más próxima.

ROBOCO, ¿qué te dice tu intuición sobre estos 2 experimentos que he hecho?



Saludos.

Rafa

Por qué las últimas 20 velas? Con eso no tienes nada relevante, es mejor que en el código tengas un loopback de X velas últimas, así en el menú puedes hacer diferentes pruebas a 20, 40 , 100 velas....

Feroz escribió:Rafa

Por qué las últimas 20 velas? Con eso no tienes nada relevante, es mejor que en el código tengas un loopback de X velas últimas, así en el menú puedes hacer diferentes pruebas a 20, 40 , 100 velas....

Gracias Feroz,



Elegi 20 para que nadie me diga que he estoy usando sobreoptimización para tener la razón a toda costa.
No pretendía batir ningún record de rentabilidad con entradas aleatorias.
Solo mostrar que sí se puede crear un sistema ganador con entrada aleatoria.
Si os he convencido, o no, ese es otro cantar.

Por supuesto que optimizando, como indicas, se obtendrían mejores resultados.
Pero no creo que ese sea el mejor camino. Creo que el mejor es definir swing de diversas maneras (con pivotes, con swing Gann, con Swing Krausz, etc ...).

Por supuesto, Feroz, que seguiré tu interesante consejo, a ver que sale.



Saludos.

No se trata de optimizar, porque según ese concepto, elegir (20) también sería optimizar.

Ahora bien, está comprobado que los loopbacks de 200 o superiores tendrás mejores resultados temporales.
pero... ese estudio ya lo realizé yo hace años y es inútil por si mismo, tendrás crashes en el sistema si o si.