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"ENTONCES SIN DETECTAR INEFICIENCIA Y QUE ESTA FLOREZCA DEL PRECIO, TODO LO QUE SE HAGA PARA SUSTITUIR LA CARENCIA DE ESA INEFICIENCIA MEIDANTE LA TÉCNICA ESTA CONDENADA AL FRACASO.

Pues esto que parece tan sencillo de entender, no lo entiende ni el tato....."

Algunos si que lo entienden.

Mi exposiciones, el grueso de ellas, van encaminadas a trabajar con la tendencia a favor y es precisamente porque la tendencia es una ineficiencia que puede constatar cualquiera

En una tendencia establecida en grafica diaria

Solo atendiendo a los cierres diarios

¿Qué probabilidad hay de que el cierre de la siguiente vela a favor de tendencia deje un beneficio respecto al cierre de la vela anterior?

¿Qué relación Riesgo/Beneficio da de promedio tomando como valor el recorrido entre apertura y cierre respecto a la vela previa tomando el valor promedio de las velas que cierran en beneficio/ por las que cierran en perdidas?

Pongo dos ejemplos tomando los movimientos que a simple vista existe tendencia corta o larga asumiendo retrocesos de 2/3 en tendencias a cortos y aun así la fiabilidad esta por encima del 50% y el recorrido promedio de las velas a favor y contra la tendencia es evidente que esta a favor de tendencia por la diferencia de puntos al inicio-final
Esto se da en la mayoría de activos, es inherente a la dinámica del precio sobre todo en acciones, índices, bonos y materias primas

Eso es una ineficiencia CLARA: La Tendencia

¿Qué hay problemas a resolver para explotar esa ineficiencia?

Por supuesto, hay muchos problemas a resolver
El 1º es establecer con reglas claras cuando el mercado esta en tendencia larga o corta
para asumir que estamos en presencia de la misma ineficiencia recurrente que se trata de explotar, una vez identificada comienza la creación del Edge asumiendo que esa ineficiencia es robusta y se mantiene en el tiempo porque es inherente al mercado

La ineficiencia esta ahí desde que el mercado existe, lo que fallan son las estrategias que tratan de explotarla por sobreoptimizaciones o por múltiples razones porque el trader pierde la objetividad al crear el Edge, porque quiere ganar en fiabilidad mas de lo que da de si la serie por si misma, porque quiere perder menos y ganar mas etc.... dando como resultado un Edge que no trabaja la ineficiencia inicial, trabaja otra que crea artificialmente por las sobreoptimizaciones y esa si que se romperá en el corto plazo y dejara de existir teniendo que volver a sbreoptimizar creando otra ineficiencia artificialmente

Leo el foro y parece que se entiende que una ineficiencia signifique tener una fiabilidad muy alta o por encima del 50% al explotarla y una ineficiencia no significa eso
Una ineficiencia es poder establecer por estadística que un patrón es recurrente en el tiempo al identificar ese patrón con las mismas reglas de partida, que sea recurrente en el tiempo no implica para nada a la fiabilidad del Edge
La fiabilidad y ratios que consiga el Edge al tratar de explotarla es otro problema y parece que se quieren mezclar los dos en uno solo y así es difícil poder avanzar.


Saludos

doge to the moon!!!!

Holas.............. pienso que el foro esta animado porque hace demasiada calor para salir jejeje

Rango

"Buenas tardes, nadie lo ha dicho pero yo no consideraría la tendencia como una "ineficiencia".... la tendencia en si es signo de que el mercado esta EN MOVIMIENTO"

creo que habría que añadir esta frase:
en movimiento en una determinada dirección que marca el propio precio

Entiendo que esa es la diferencia que marca esa ineficiencia: el movimiento direccional persistente hasta que la tendencia termina.

Que los fundamentales en grafica diaria son la base de las tendencias cortas-largas es una obviedad, son la causa de que ese movimiento direccional exista, es la respuesta del mercado a esa información.

Saludos

....

Rango, como yo lo entiendo......


Los fundamentales siempre están ahí con la nueva información del momento , pienso que lo realmente importante es la interpretación que hace el mercado de esa información para establecer las tendencias porque es la reacción del mercado la que interesa
Pero vamos que creo que nos estamos desviando de lo que he expuesto si vamos a las causas que generan la ineficiencia, porque en ultima instancia la dirección la marca el mercado que es lo que realmente interesa si tratamos de diferenciar ineficiencias inherentes a la dinámica del propio mercado de las que no lo son o son efímeras

Saludos

...

Holas
Rango

Yo siempre dejo que los lectores tomen lo que quieran y habrá para todos los gustos

esa analogia no la veo acertada pero si tu lo ves asi, nada que comentar
No trato de convercerte, solo aporto argumentos porque en tu opinión una tendencia no era una ineficiecia y ahí estan mis argumentos que en mi opinión demuestran lo contrario

Saludos

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"...... ya te he dicho que no me convence.... y puede que tus argumentos para ti te sean validos, no lo pongo en duda..... para mi no, y de hecho me dejaría perplejo que el trading fuera el primer ramo en atajar directo al efecto obviando la causa."

Bueno esa es la interpretación que tu haces, pero yo no veo que haya dicho tal cosa porque precisamente intento seguir esta línea que apunto agmageton

" ENTONCES SIN DETECTAR INEFICIENCIA Y QUE ESTA FLOREZCA DEL PRECIO, TODO LO QUE SE HAGA PARA SUSTITUIR LA CARENCIA DE ESA INEFICIENCIA MEIDANTE LA TÉCNICA ESTA CONDENADA AL FRACASO.

Pues esto que parece tan sencillo de entender, no lo entiende ni el tato....."

Si tu la tendencia has dicho que no la entiendes como una ineficiencia y te vas a la causa para intentar demostrar que la tendencia no es una ineficiencia, yo me centro en la reacción del mercado que es la que crea la tendencia y si el mercado dice que se va largo a favor de tendencia aunque las previsiones de datos económicos por lógica deberían propiciar la dirección contraria porque son malos en ocasiones , no le voy a decir al mercado que esta equivocado, veo como reacciona para tomar decisiones y no intento adivinar como reaccionara por unos datos económicos.

El mercado puede comportarse muy irracionalmente creando fuertes burbujas o también infravalorar a las empresas en su conjunto que componen un índice cuando hay fuertes caídas que se prolongan en el tiempo o les da por sobrevalorar con fuertes expectativas unos datos fundamentales y no paran de subir

Que un activo este caro o barato en base a fundamentales es una cosa y las tendencias otra porque las tendencias son reacciones del mercado iniciando un movimiento direccional persistente.

La fuerza de la tendencia no se equivoca ,el mercado siempre acierta, aunque los datos sean malos y el mercado siga subiendo
Entiendo que el mercado no es un sistema que se mueva creando una tendencia por lógica siempre, porque muchas veces pesan mas los intereses que hay creados y pesan mucho el miedo y la codicia y puede comportarse muy irracionalmente.

El problema Rango es que eso que dices que muchas veces incluso con el volumen no podre saber que dirección tomara el precio en un soporte, el problema es que no hay forma de saber con certeza que dirección tomara la siguiente vela nunca , pero las probabilidades de que lo haga a favor de tendencia son mayores a que lo haga en contra o el movimiento direccional no existiría moviéndose el precio aleatoriamente todo el tiempo y es evidente que eso no ocurre en las tendencias, no ocurre si tomas todas las velas que componen la serie y no solamente la vela que marque el precio en un momento dado

Un símil de la tendencia es un juego de dados cargados que en series largas lógicamente saldrán mas veces los nº cargados, pero eso no da certeza del resultado de la siguiente tirada.

La tendencia no da certeza en la dirección de la siguiente vela, pero en series largas las probabilidades están a favor de la tendencia o no existiría la ineficiencia y daría igual entrar a favor o en contra tendencia asumiendo tiradas largas.
Pienso que no se puede sostener con argumentos solidos que en una tirada larga da igual entrar a favor o contra tendencia
porque entonces no hablamos de lo mismo

Saludos

...

Holas

Disculpa Rango pero si tus argumentos para decir que la tendencia no es una ineficiencia como estos que has puesto en el 1º post y penúltimo no van a la causa ,no he entendido nada de lo que has dicho y habré interpretado mal lo que querías decir, pero leyendo literalmente lo que has escrito si estoy en error al interpretar, no se como intentas argumentar que la tendencia no es una ineficiencia porque yo entendía que para argumentarlo vas a la causa fundamental y si no es así no entiendo que quieres decir

"EDITO,.-

Cuidado, no estoy diciendo que la tendencia alcista sea la ineficiencia..... la causa de esa tendencia es el sesgo debido por la inflación, y el crecimiento económico de las empresas (real, o en modo burbuja)...eso es la ineficiencia.. lo otro aparece como consecuencia..., de forma que en mercados con inflación cercana a cero. o deflacionarios, y crecimiento negativo, los indices tendrán tendencia bajista.....mas o menos.. "


""...... ya te he dicho que no me convence.... y puede que tus argumentos para ti te sean validos, no lo pongo en duda..... para mi no, y de hecho me dejaría perplejo que el trading fuera el primer ramo en atajar directo al efecto obviando la causa."

saludos

Pues la que habéis liado vosotros tampoco tiene desperdicio....

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A ver una tendencia es como un salmon que esta en el rio intentando remontarlo para poner sus huevos, y una ineficiencia es ser un oso, esperando en la parte del rio menos profunda para atraparlos con una alta probabilidad.

Una cosa es un hecho, (hay salmones hay tendencias), y otra la ineficiencia, ( el rio esta en muy poca profundidad donde los salmones casi no avanzan y pierden agilidad y el oso los puede cazar con falicidad...INEFICIENCIA A EXPLOTAR).

Ojala fuera así, de fácil, pero por ahí van los tiros, de que entendáis una cosa y la otra.....