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Rafa7 escribió:

Rafa7 escribió:

ROBOCO escribió: En todo caso esa "ineficiencia" debes comprobar que existe realmente. Lo cual se comprueba exactamente así, poniendo SL y TP equidistantes y observando el % de aciertos.

¡Qué dificil me lo pones! Podría hacer la prueba con lo que propuse en el anterior aporte y no mirar porcentaje de acierto sino esperanza matemática. No entiendo porque no te serviría.
A tu manera (o sea, con la restrcción que E sea equidistante entre SL y TP) lo que se me ocurre es esto:

Caso largos:
SL = S - H
TP = 2 * E - SL.

Caso cortos:
SL = R + H
TP = 2 * E - SL.

Donde: SL = stop loss, S = Soporte más próximo, H = Fracción de ATR, TP = Take Profit, E = precio de entrada y R = Resistencia más próxima.

En ambos casos el precio de entrada, E, estaría equidistante entre TP y SL.
Entonces faltaría ver que porcentaje de aciertos se obtiene.

Pero que conste que el sistema que he descrito en el apartado anterior es mejor.

ROBOCO,



He hecho un pequeño experimento en los principales índices mundiales en timeframe diario y sin comisiones.
He implementado en PRT, siguiendo fielmente las pautas de mi aporte anterior, el siguiente pseudocódigo (por si acaso no conoces el código PRT):

Estrategia Random-SR:
Caso largos:
SL = mínimo las últimas 20 velas - (ATR(10) / 2)
TP = 2 * precio de entrada - SL
Caso Cortos:
SL = máximo de las últimas 20 velas + (ATR(10) / 2)
TP = 2 * precio de entrada - SL

Las fiabilidades han sido las siguientes:
Ibex35: 51,17% (largos 57,99%; cortos 44,35%)
SP500: 53,82% (largos 60,88%, cortos 46,76%)
Dax30: 52,04% (largos 60,05%; cortos 44,03%)
Nikkei225: 51,23% (largos 47,59%; cortos 44,86%)

En todos los casos la fiabilidad de largos es superior a la de cortos.

Ahora veamos otra estrategia Random con el tamaño medio del canal de la estrategia anterior (para que sean más comparables), o sea:
D = máximo de las últimas 20 velas - mínimo las últimas 20 velas + ATR(14)
Caso cortos:
SL = precio entrada - D
TP = precio entrada + D
Caso largos:
SL = precio entrada + D
TP = precio entrada - D

Las fiabilidades han sido las siguientes:
Ibex35: 50,00% (largos 57,81%; cortos 42,19%)
SP500: 50,00% (largos 59,63%; cortos 49,37%)
Dax30: 50,00% (largos 59,05%; cortos 40,95%)
Nikkei225: 51,00% (largos 57,78%; cortos 44,22%)

Mi intuición me dice que:
1.- Hay un sesgo alcista en bolsa. (En ambas estrategias siempre el lado largo da más fiabilidad).
2.- El máximo de 20 velas es una resistencia real y el mínimo de 20 velas es una resistencia real. (Aunque no muy potentes, por los pobre resultados que da).
3.- Es posible crear una estrategia de entrada aleatoria ganadora. (Siempre que definamos las resistencia y soporte con algo que sea mucho mejor que máximo o mínimo de las últimas 20 velas).
4.- Hay una extraña anomalía en el Nikkey220. La segunda estrategia debería dar fiabilidad 50%, pero está dando fiabilidad 51%. No encuentro la explicación.

ROBOCO, he elegido el máximo y mínimo de las últimas 20 velas diarias, porque son los soportes y resistencias más fáciles de programar. Pero estoy seguro que definiendo mejores soportes y resistencias (máximos y mínimos de swings, por ejemplo), las fiabilidades serán mejores.

Por supuesto que no estoy sugiriendo que es buena estrategia que la entrada sea aleatoria. Solo sugiero que es posible crear una estrategia ganadora con entrada aleatoria si tenemos en cuenta los soportes y resistencias más próximos para decidir donde poner el stop loss y el take profit. Y para ello he hecho este experimento ciñéndome a tu sugerencia de que SL y TP sean equidistantes al precio de entrada. Pero mejora la cosa si ponemos, en caso largos, el SL por debajo del soporte más próximo y TP por debajo de la resistencia más próxima, y, en caso cortos, ponemos SL por encima del soporte más próximo y TP por encima de la resistencia más próxima.

ROBOCO, ¿qué te dice tu intuición sobre estos 2 experimentos que he hecho?



Saludos.

Rafa7 escribió:Feroz,



Con la estrategia Random-SR, he optimizado sobre SP500, desde 10 a 200, paso 10.
Y los que me dan mejores resultados en el lado corto son:
n = 110: 57,225% (cortos 47,36%; largos 67,09%)
n = 120: 57,935% (cortos 47,30%; largos 68,57%)
n = 100: 59,25% (cortos 47,29%; largos 71,21)
n = 70: 56,085% (cortos: 47,26%; largos 64,91%)

Si me obligaran ahora mismo a implementar esta estrategia y sin poder profundizar más, elegiría n = 100, que tiene fiabilidad del 59,25%.


Y que DD aparece ?, cuantos años de backtest hay ? sobre gráfico diario creo que dijiste, no ?





Saludos.

Feroz escribió:Y que DD aparece ?, cuantos años de backtest hay ? sobre gráfico diario creo que dijiste, no ?

Rango Starr escribió: ¿y la entrada aleatoria?...

Rango Starr escribió: Yo veo un canal donchian, que ademas, no es estatico, luego las resistencias-soportes, son dinamicas. ( En este caso, SI, seria necesario ya no solo conocer el porcentaje de fiabilidad, sino tambien el de la espectancia).

n = 20
S = lowest[n] (low)
R = highest[n] (high)
D = averageTrueRange[10] / 2

REM Comprar largos
IF NOT longOnMarket and largos = 1 THEN
   BUY 1 LOT AT MARKET
   SL = 0
   TP = 0
ENDIF

REM Vender largos
IF longOnMarket THEN
   if SL = 0 then
      SL = S - D
      TP = 2 * tradeprice - SL
   endif
   SELL AT TP LIMIT
   SELL AT SL STOP
endif

REM Comprar cortos
IF NOT shortOnMarket and largos = -1 THEN
   SELLSHORT 1 LOT AT MARKET
   SL = 0
   TP = 0
ENDIF

REM Vender cortos
IF shortOnMarket THEN
   if SL = 0 then
      SL = R + D
      TP = 2 * tradeprice - SL
   endif
   EXITSHORT AT TP LIMIT
   EXITSHORT AT SL STOP
endif

ROBOCO escribió: Ya te dije que procuraras hacerlo sobre un activo sin "sesgo" fundamental.

ROBOCO escribió: Por otro lado, para comprobar la entrada prueba a que la distancia entre el TP y el SL sea la misma...en todos los trades. Aquí la estás variando en cada uno.

ROBOCO escribió: Pero vamos, que estas pruebas sobre las entradas aleatorias ya se han hecho miles de veces. Está bien que lo mires, pero que te saliera algo distinto a lo que nos ha salido a los demás sería algo impactante porque aparecería un "edge" de la nada.

sk_c7 escribió:Buenas,

Estaba siguiendo la cuenta de Russell para ver la consistencia en el tiempo y como bien decían algunos traders aquí al jugarsela con martingalas era muy peligroso decíamos que ante una mala racha consecutiva de trades el DD se podía ir fácilmente a más del 50% cosa que ha sucedido hoy. Según se puede observar ha tenido una pérdida del 62 por ciento del total de la cuenta en unas solas horas. Aquí es donde decía que para ser consistente en el tiempo el doblar cuentas iba a ser una condición necesaria y yo creo que aquí es donde podemos ver eso. Lo que más puede preocupar es que la cuenta estrechamente correlacionada con las reales que lleva. Psicológicamente esto no se como afectará esperemos que no sea demasiado.A ver si Russell nos aclara un poco.

Aquí dejo el enlace de la cuenta demo: http://www.forexfactory.com/showthread. ... =5#acct.02
s2

Pareceis mis auditores...xDD

Me mola la diferencia que hay entre los usuarios españoles y del resto del mundo: Mientras que los españoles creéis que tenéis razón y que no se puede seguir el ritmo que llevaba hasta ahora (regocijándoos por el camino....arcada inside) , el resto del mundo se preocupa por lo que me ha podido pasar y me manda mensajes privados diciendome que me recupere pronto!

mola la diferencia!

Pero tranquilos, que la respuesta es muy simple:

no ha pasado absolutamente nada. A si de simple.

Estaba jugando a un juego muy arriesgado y me ha salido mal (las ultimas 5 operaciones).

logicamente, alas cuentas reales no les voy a hacer esas cosas!

para eso estan las cuentas demos no?

pero de todas formas, tranquilos, queridos seguidores mios,...he reiniciado la cuenta y volvere a mostraros una preciosa cuenta ascendente.

un abrazo y estoy bien. Si veis que algun dia empiezo a dar cursos, sera que no me va tan bien.

Russell me gusta el rayón metal que tienes, por fin un loco cuerdo, no tomes de la anestesia de otros.
Puro perfil de ganador.