ROBOCO escribió:
¿quieres saber cuántos artículos académicos hay a favor de la teoría del mercado eficiente?....pues eso
Que te vaya bien con tus charts.
Por supuesto que hay muchos artículos académicos a favor de la teoría del mercado eficiente. Y muchos otros en contra. Es una discusión ACADÉMICA, CIENTÍFICA. No va de platillos volantes ni de marcianitos verdes. Como deberías saber, los papers en un sentido u otro se someten a revisiones y tienen unos requisitos para ser considerados como tales, estén o no equivocados.
Y además es un debate que evoluciona conforme la economía cambia, aparte de la complejidad y de muchos otros ingredientes que provienen de otras ciencias.
¿Quieres saber tú cuántas discusiones y teorías académicas están superadas y consideradas absurdas, mientras en su día eran aceptadas sin discusión? Pues eso... ¿Significa eso que alguien te está diciendo que uno se puede inventar cualquier cosa?
Pero para ceñirme en la discusión y ser constructivo... No hay modo de predecir el futuro. No hay ningún modo. Lo único que podemos hacer es agarrarnos a la estadística y confeccionar recetas con condicionales. Luego podemos ser discrecionales o no, todo depende de nuestro enfoque.
¿Quieres saber por qué, después de años de investigación autodidacta, me dedico a algo tan tonto como los soportes y resistencias? Porque es mi forma de adaptarme a la volatilidad. No, no es muy cientifico, pero estadísticamente funciona. Y hay otro motivo: porque trazo una línea horizontal en el eurusd hasta 1993 (sí, ya sé que no existía, pero los gráficos llegan hasta ahí) y el precio vuelve a pararse en el mismo sitio. Tampoco es muy científico.
Era muy científico el algoritmo famoso de los dos (dos, ¿eh?) premios Nobel que tenía una posibilidad entre millones de fallar y en el que la operativa bancaria se apoyaba antes de 2007. Y tardó nada y menos en fallar. ¿Falló porque estaba mal, porque era incorrecto? No. Falló porque no tenía en cuenta el
comportamiento de los agentes del mercado. Falló porque en las ecuaciones no estaban las euforias, los pánicos, la confianza o la avaricia.
Benjamin Graham, Warren Buffett o Fischer hacían sus cálculos, sí. Pero gran parte de su éxito sostenido se basaba en la observación de las causas y consecuencias de los comportamientos del mercado. Y en cosas tan poco científicas como la solidez
de los equipos directivos y la ausencia de decisiones estúpidas. Ahora dime que lo suyo es un acto de fe y lo tuyo no.
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X-Trader, no estoy muy de acuerdo en lo que dices. Creo que estableces una relación directa entre medir o cuantificar y establecer una seguridad predictiva. Acláramelo si me equivoco en mi interpretación, pero mi enfoque es otro. Por ejemplo, yo también mido y cuantifico, pero lo hago para establecer ratios win/loss. O para valorar a qué distancia tengo un posible Break Even y tomar una decisión discrecional. ¿Es muy objetivo o poco objetivo eso?
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agmageton escribió:No te creas Good, todos en el principio hemos sido muy discrecionales, la mayoría de nosotros, al final cada uno toma el camino que cree más conveniente, el problema es que se confunde mucho la palabra discrecional en un trader, si la argumentación de un discrecional empieza "yo creo que el precio" y eso es su coherencia, no es el sinónimo que distingue a los discrecionales que llevan años gestionando sus ahorros o de otros.
Aaaah, me he releído algunos posts, y me ha interesado mucho este,
Agma.
Es que creo que tenemos un problema clave aquí. Si el chartismo consiste en contar ondas o reconocer triángulos y luego decir "yo creo que el precio va a...", que me borren. Yo no hago eso. No no, para nada. Yo no veo una resistencia y digo: "ajá, va a pasar esto".
Yo veo una
posible resistencia, pero no decido su probabilidad, sólo la tengo en cuenta y actúo no en base a lo que el precio hará, sino a "si el precio hace esto, o hace esto otro". Y tomo decisiones sabiendo de antemano cuáles son las consecuencias de esas decisiones y qué le sucederá a mi operación en cualquiera de los escenarios posibles. No me interesa "creer" nada. ¿Es esto un acto de fe? Creo que esto invalida -al menos en el caso de mi operativa- tu ejemplo de los dos traders. Piensa que yo elimino de la ecuación la posibilidad de equivocarme en una predicción, porque yo no hago predicciones. Creo que los que habláis de "actos de fe" y "posos de café" estáis obcecados en que identificar un patrón o una figura equivale a hacer una predicción, y no tiene que ser así para nada.
, me pongo yo delante que soy el que lo escribo jaja ) encuentran mediante un estudio, la forma en que operan los institucionales ante mercados bajistas, ven como y esto es un ejemplo detectan la velocidad de bajada de los cortos que utilizan los instituciones posicionándose en dicho mercado bajista y su cierre la recogida de beneficios, debido a ese estudio estadístico, eso crea una reacción al cierre de cortos que se mide con grados de probabilidad, asignándole esa probabilidad por el calculo de esas variables de velocidad y estructura . Lo que hace ese estudio debido al calculo que se crea es definir puntos de resistencia para ser operados y seguir en la tendencia de cortos institucional. Con una prueba concluyente de una anomalía que subyazce en el precio, en este caso debido a la acción de los institucionales en mercados bajistas y sus conceptos de volatilidad y estructura.