ROBOCO escribió:la forma de comprobar el "edge" de la entrada es hacerlo con el procedimiento que te he comentado
No estoy evaluando el edge de entrada sino el edge de la salida.
¿Cómo podemos pretender que un edge lo proporciona una entrada aleatoria?
La idea es que a pesar de que la entrada sea aleatoria se podría construir un sistema ganador, pero no gracias a la entrada aleatoria sino a gracias la salida y a pesar de la entrada aleatoria.
Mi idea es que la entrada aleatoria no nos proporciona ninguna ventaja, es un handicap en cualquier sistema.
A ver, si me dices que estamos evaluando el edge de la entrada, no es necesario que me convenzas: estoy de acuerdo en que la entrada aleatoria no proporciona ningún edge y sin ninguna necesidad de experimentos. Lo que quiero que evaluemos es la salida con entrada aleatoria. ¿Me sigues?
ROBOCO escribió:
Son cosas distintas. Yo lo que te digo es que por mucho que cambies la salida, lo que vas a hacer es estar jugando con el Ratio Win/loss y el % de aciertos,
Yo no estoy jugando con el Ratio Win/Loss. Fíjate que en todos los trades precioEntrada = (SL + TP) / 2, y, por lo tanto, el ratioW/L = 1.
Pero reconozco que estoy jugando con la diferencia entre SL y TP, que es diferente en cada trade. Pero es que si no juego con algo, es imposible ganar. Las restricciones que indicas son para evaluar las entradas, pero lo que quiero que evaluemos son las salidas.
Ten en cuenta que lo que quiero mostrar es que se puede diseñar un sistema ganador con entrada aleatoria. Pero sí realmente se puede no será gracias a la entrada aleatoria sino a pesar de la entrada aleatoria.
ROBOCO escribió:
Para comprobar el "edge" que tienes en una entrada coloca un TP y un SL de forma equidistante, lo normal es que te de un valor muy cercano al 50%. Cuando has detectado un patrón, ese edge sube al 54-60%, ahí tienes tu ventaja para empezar a jugar con las salidas intentando aprovechar que la distribución de los precios no es normal. Por así decirlo, las salidas te permiten aprovechar con eficiencia esa ventaja, pero dicha ventaja te la da la entrada, no la salida.
Como he dicho, no estoy comprobando el edge en una entrada, porque presupongo que la entrada aleatoria no me va a proporcionar edge alguno sino la salida y a pesar de la malísima entrada.
De todas maneras, no estoy obteniendo un edge de 54-60%, pero sí por encima del 51%.
Fíjate las fiabilidades:
Rafa7 escribió:Ibex35: 51,17% (largos 57,99%; cortos 44,35%)
SP500: 53,82% (largos 60,88%, cortos 46,76%)
Dax30: 52,04% (largos 60,05%; cortos 44,03%)
Nikkei225: 51,23% (largos 47,59%; cortos 44,86%)
La pregunta es ROBOCO, ¿por que me da fiabilidades por encima del 51%?
Y fíjate que las resistencias y soportes que he elegido son flojísimos. ¿Qué pasaría si elijo mejores soportes y resistencias?
En resumen. Creo que no nos entendemos porque tu interés es evaluar la entrada aleatoria y el mío es evaluar la salida en un sistema con entrada aleatoria. Estamos hablando de cosas distintas.
Saludos.