X-Trader.net - El Foro de los Traders

Tienes que modificar la forma de calcular porque no lo haces bien...

Tendrias que poner tambien en un cuadradito o columnita la diferencia en pipos de los valores sobre los que calculas las ordenes (positivos en negro y negativos en rojo).

Un saludo.


Ademas... smassax... pq crees que nadie responde a esto???

Cuantos estan buscando el Santo Grial?... nadie espera encontrar a un Guevon que le vaya mostrando el camino...

Hay ya media docena de personas que han comprobado estos calculos, pero nadie los publica, porque?...

He dicho una cosa supersencilla, la entiende todo el mundo, aunque no todo el mundo la comprende, detras de esa Conjetura hay algo mas, pero eso ya formara parte de otro hilo, ahora no tengo humor para escribir.

De todas formas revisa los calculos que no estan bien hechos...

Un saludo.

ya veo lo q pasa. Yo no he hecho esta estadistica, yo he hecho el sistema en visual chart y he sacado la estadistica. Si lees bien el titulo d las columnas veras q la primera columna es precio de entrada y la segunda, precio d salida. No es precio d compra y precio de venta.

Ahora es tarde (para mi), mañana mas...

saludos y buenas noches

ahora he hecho yo el excel. Hay fecha, hora, apertura y cierre. Diferencia entre estos y la operacion q implica para la siguiente barra. Luego el resultado de dicha operación y el acumulado.

Buenassss

Muy interesante, si señor. Digno de estudio.

Solo un pequeño matiz: 1.000 velas horarias son aprox. 42 dias. Si por mala suerte esos 42 dias ha habido una tendencia fuerte en una direccion (o incluso de ida y vuelta), es probable que ello distorsione los resultados. Cual es la diferencia en altura desde el comienzo de la primera vela hasta el final de la vela numero 1.000? Me temo que no va a ser tan facil como ese 11%…..

Con un poco de tiempo, se hace un script en metatrader, se exporta a excel y se mira.
Me lo apunto para las tareas pendientes, porque ahora tengo poco tiempo.

Y te doy una respuesta tan "simple y pesimista" sin ni siquiera calcularlo por los estudios que estoy haciendo, vamos, que no es por pura negatividad.
Lo que yo estoy mirando, como dije, es el precio sin tener en cuenta el tiempo.
He estudiado 1.000.000 de barras de 1 minuto (del centro de Bilbao, pues )
De mediados del 2005 a mediados del 2008 (justamente hasta el 7 de agosto (era hasta donde tenia datos, ahora tengo mas, claro, pero he continuado con los datos antiguos, para tener informacion "virgen" sobre la que testear cualquier conclusion), en total 775 dias.

La forma que he elegido para eliminar el tiempo es estudiar los desplazamientos sin retrocesos mayores de una distancia determinada, es decir, como si fuesen fractales pero con precio en vez de barras (bolsa1 o cls hicieron un comentario en algun post). Son esos indicadores tipo ZIG-ZAG. Tengo que preparar un post, pero como este del "tiempo" se estaba ponieno interesante, no queria distraer.

He estudiado los pares eurusd, eurjpy y eurchf, para tener un poco de todo.

En el eurus, para que te hagas una idea, me salen los siguientes desplazamientos (fractales) sin retrocesos de mas de 30 pipos:
2005 – 736 fracts 4.84 fract/dia
2006 – 962 fracts 4.06 fract/dia
2007 – 762 fracts 3.38 fract/dia
2008 – 1348 fracts 8.37 fract/dia

Como puedes ver se refleja muy bien la volatilidad de cada año.

Pues bien, a pesar de esas diferencias tan grandes en volatilidad, los desplazamientos que me salen no varian mas de un 2% del "mejor" al "peor" año. Lo que para mi demuestra la EFICIENCIA del mercado. Como dije, he descubierto cosas interesantes, pero ninguna de ellas me permite (por ahora, je, je) tener un edge.


Para que veais un ejemplo os propongo una pregunta:
¿Cuál es la amplitud media de los desplazamientos sin retrocesos mayores de 30 pipos en el eurusd?
Despues de la siesta os doy una pista.
De momento, la pista que os puedo dar es que no seria necesario tener metatrader ni excel para encontrar la respuesta, es casi una cuestion filosofica.
Espero vuestra participacion

Ningun comentario??

Ahora no tengo metatrader

alguien puede pasar en un archivo de texto el open y close de cada barra de 30 minutos?, incluso solo el open o el close serian suficientes para confirmar ese 11% de mayor tamaño en caso de cambio de vela
20.000 - 30.000 datos?
en excel se consiguen estadisticas en un plis-plas, incluida una graficita y un maximo drawdown aprox......

bueno, pues no ha habido siesta pero aqui va la pista:

la amplitud media de los desplazamientos sin retrocesos mayores de 30 pipos en el eurusd es igual a:

la amplitud media de los desplazamientos sin retrocesos mayores de 30 pipos en el eurJPY y en el eurCHF, vamos, que no depende del par, a pesar de que, como dice guevon, el eurjpy se mueva un 30%-40% mas que el eurus

a mi, por ejemplo, me sale un 45% mas de fractales en el jpy que en el usd

salu2

Mira nostralasdamus... esos graficos que haces olvidandote del tiempo son buenos para hacer pruebas de martingalas o antimartingalas...

Son como los graficos Renko, que uno les da el tamaño del desplazamiento y te va sacando los escalones sin graficar el tiempo para nada...

En este caso yo no quiero hacer nada todavia... puesto que spirit dice que quiere hacerlo con el metodo labouchere ... y prefiero esperar a ver como le sale...

Spirit es muy detallado en sus estudios, por eso prefiero esperar un poco y ver lo que nos presenta.

A mi ese tipo de graficos me gustaria poderlos sacar por el tema de mi escalera, que no depende del tiempo sino del movimiento del precio, y sobre lo que me dices que el euryen se mueve de la misma manera que el eurus... ya te digo que no... si tuviera que meter la escalera al eurus la tendria que hacer con escalones de 10 12 pipos... y sin embargo con el euryen la hago con escalones de 19-20 pipos, casi el doble... y no se me ocurrira nunca mas volverlo a empequeñecer (para aprender...perder)...

Lo que no se es donde se pueden sacar estos graficos Renko, no conozco ningun programa que los haga... en fin...

Ahora ademas... despues de esta discusion sobre mi conjetura... ando con otro tema medio loco... me lo sugirio un estudiante y estoy dandole vueltas y mas vueltas a la cabeza... trata sobre la fuerza de "atraccion de las medias"... lo unico que todavia no lo tengo organizado en la cabeza en como hacerlo en el grafico ni como medirlo pero ya saldra algo... ademas hoy es viernes y no tengo ganas de pensar en nada de estas cosas... es preferible pensar en cosas mas "trascendentes" el fin de semana...

Un saludo de todas formas.

S2.

¿yo digo eso?

Lo que voy a publicar es un estudio sobre el método Labouchere bastante detalladito, pero de ahí a aplicarlo en el trading va un mundo.

Tengo la intuición y un poco de constatación estadística a base de pruebas que voy haciendo en excel, de que si es posible utilizar la Labouchere como método de gestión monetaria, pero por un lado me falta comprobarlo matemáticamente, porque sino no vale para nada, y segundo compararlo con otros métodos muy utilizados y bastante reconocidos, que vienen a hacer básicamente lo mismo.

Tener presente que TODOS los métodos de MM se basan en martingalas o en antimartingalas, es decir "aumentar posiciones cuando perdemos y disminuirlas cuando ganamos" o lo contrario "aumentar posiciones si ganamos y disminuirlas si perdemos". Está más que demostrado que los únicos métodos de MM efectivos a largo plazo son los segundos y que casualidad, la Labouchere inversa hace eso exáctamente.

Una cosa Guevon, deberías aplicarte un poco más con la informática o buscarte un socio que te programe, como hizo Larry Williams para ganar su famoso concurso de trading y obtener el record actual de rendimiento. ¿Crees que Larry lo ganó por tener muy buena cabeza?¿Por tener ideas geniales de trading? No, lo que hizo es poner a Ralph Vince a programar como un loco y este se centró sobre todo en la parte de Gestión Monetaria. Eso sí el premio y el reconocimiento se lo llevó el otro.

Como bién dice NOSRASLADAMUS:

"lo que si te puedo decir, es que al final el mercado se comporta como la naturaleza, se tiene a equilibrar solo: si en algun momento aparece mucha "carne", en seguida aparecen los depredadores que devoran la carne. Una vez que hay muchos depredadores, la carne escasea, hasta que muchos carnivoros desaparecen y se vuelve al equilibrio inicial. Entiendo que eso es la eficiencia del mercado"

Del estudio de Guevon veo una pega y es crucial:

en el histórico has analizado que tras la vela ROJA X la siguiente es ALCISTA Y.

¿Quién te asegura que si hubieses comprado al cierre de la vela
ROJA X no se hubiese producido una vela ROJA Y -en lugar de la
ALCISTA Y ? ....

Puesto que tu orden de compra no estaba en el mercado aquel día, con lo que no había "carnaza" para deborar en ese instante......

Ahí radica la diferencia entre el paper-trading y el dinero real .... entre analizar lo que hace el mercado -por ejemplo- a las 11.44 todos los dias con una probabilidad del 95% de acierto .. y lo que hará mañana y el resto de dias cuando mi orden esté con dinero real en el mercado...

Disculpad por mi modesta opinión ante tanto entendido ... en el buen sentido de la palabra y sin segundas intenciones ..solo llevo 18 meses operando en el mini-ibex .... y me está costando aceptar que al final la esperanza matemática es 0 ... se pierden las comisiones y todos los gastos operativos de poder operar en el mercado .

Saludos a todos desde Elda y en especial a Gordon ... que me abrió los ojos a tiempo y ha evitado que perdiera una fortuna.

guevon escribió:Ando con otro tema medio loco... me lo sugirio un estudiante y estoy dandole vueltas y mas vueltas a la cabeza... trata sobre la fuerza de "atraccion de las medias"... lo unico que todavia no lo tengo organizado en la cabeza en como hacerlo en el grafico ni como medirlo pero ya saldra algo...

No he seguido el hilo entero, sólo he leído esta última página, por lo que aún no puedo pronunciarme sobre los asuntos centrales que estáis tratando, pero esto que comentas, Guevon, la "tensión" o "atracción" de medias es el MACD. Cuando aún creía en los indicadores, yo prefería dividir el valor de tres medias. Una era la dominante, el numerador, y la dividía entre las otras dos para crear dos líneas, una más rápida que la otra, que se pueden utilizar como señales en los cruces. A su vez, estas dos líneas, si se dividen entre sí se crea un oscilador de fuerza de la tendencia.

Como todos los indicadores, llega tarde las veces necesarias para que ganes y pierdas a partes iguales.

Ahora voy a darle a Noel el bibe de las 12:15, y luego leo el hilo, a ver qué contáis...

Saludos!

Hace meses estuve estudiando en excel el comportamiento del precio del EURUSD, lo que queria era cuantificar que tipo de recorridos hacia en forma de velas para diferentes TF, es decir, cuantos giros hay en un periodo determinado y cuantas velas en un mismo sentido tiene cada giro. Los resultados eran similares para 5, 15, 30 y 60 minutos.

Para un periodo de 2 años (por meses y semanas los datos varían más, pero la distribución es similar), el resumen sería:

50% de las velas son de giro (alcista a bajista o al revés)

50% de los giros son de 1 vela.
25% de 2 velas
12% de 3 velas
5% de 4 velas
% restante de 5 ó más velas

Por falta de tiempo y por la dificutad de hacerlo con el excel, ya que no soy un usuario avanzado, no relacioné los TF.

Saludos,

P.D. es una pequeña aportación que probablemente muchos ya lo habreis observado

Muy buenos dias tras este puente!!!

y sobre lo que me dices que el euryen se mueve de la misma manera que el eurus... ya te digo que no...

directos al tema....

estudiando el precio sin el tiempo, las estadisticas que me quedan tanto del eurusd, del eurjpy como del eurchf son iguales:
- la misma probabilidad para los 3 de tener un recorrido de 60 puntos sin retroceder 30
- la misma probabilidad para los 3 de tener un recorrido de 90 puntos sin retroceder 30
- los mismos desplazamientos medios (esto seria la media)
- la misma proporcion de desplazamientos > de 50 por ejemplo (lo que seria la mediana)
y algunas cosas mas que he estudiado

para los 3 cambios me salen siempre las mismas proporciones
lo unico que me ocurre es la frecuencia de "fractales", es decir el eurjpy se mueve mas que el eurusd y éste mas que el eurchf, pero el "estilo" de los movimientos es el mismo

la diferencia entre los 3 pares es la velocidad, uno produce mas movimientos que otros, pero el estilo es el mismo.

Volviendo a la pregunta: "la amplitud media de los desplazamientos sin retrocesos mayores de 30 pipos"

pues la respuesta es 60 puntos

Por que?
Imaginemos que fuese 80
Entonces, metiendo una orden en la direccion de los ultimos 30 puntos recorridos, con un trailing stop de 30, ganariamos de media 20 puntos por cada desplazamiento (fractal), demasiado facil para ser posible

sin embargo, siendo una media de 60, esa estrategia no funcionaria, ya que sin spreads quedariamos a la par
Si la media fuese menor de 30, entonces meteriamos una orden en direccion contraria, y tambien estadisticamente ganariamos a la larga

en todas las pruebas que he hecho, "a favor de tendencia" y "en contra", no he sabido sacarle ventaja al mercado, y es que tan facil no podia ser


pero el viernes tambien hice pruebas con tus barras horarias, ahora las cuelgo......

Un saludo,

Respecto a las velas rojas y azules y a la mayor probabilidad de que cambie el color (axioma de guevon)

En primer lugar quiero decir, que en ningun momento pretendo ser un "niega teorias" o quitar la ilusion a nadie!
lo unico que trato de transmitir, es los estudios que he hecho, y que me llevan a decir, que yo no he encontrado ningun metodo simple que viendo solo el precio (o las velas temporales, como expondre ahora), permitan ganarle al mercado.
Por otra parte estoy convencido de que con estrategias mas complejas, sera posible ganar pasta consistentemente y con metodos automaticos, solo que todavia yo no se como

volviendo a las velas de colorines, pues el pasado viernes, cogi el metatrader y saque los valores para el eurus en 30 m, la grafica que salio fue:
Apostando a que la siguiente vela cambiaba de color

cooooñaaaa me dije!

que facil!!

seguido probe con velas mas pequeñitas, de 15 minutitos.....

jooood****errrrrrrr

venga, vamos a probar con la de 1h: