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Voy a cenar, enseguida estoy aqui, la semana ha terminado y sobre lo de las medias que se hablan en este hilo se me ocurren un par de ideas... bastante interesantes...

S2.

ledzep escribió:Resultados para EURUSD TF: 1H, ema 34/5 calidad del modelo: 90%:

Los sistemas que estan basados en las medias estan los pobres muy desprestigiados, y yo pienso que sin razon...

Porque digo esto?... por lo siguiente...

Un sistema basado en las medias anteriores SOLO nos da el dato promedio de lo que ha pasado... pero no es este el dato mas importante, de un sistema de medias?, creo que si?, oh no?...

Veamos un poquitin mas despacio... y saquemos alguna otra deduccion...

Como tal dato estadistico una media es solamente eso... UNA MEDIA ARITMETICA... y nada mas...

Como informacion para tradear puede ser mucho mas... podemos aprovechar esa pequeña informacion e intentar deducir segun las reglas nobles de la logica comunmente aceptadas alguna otra cosa y aprovechar esta deduccion para aplicarla al trading.

La prueba real nos dira si nuestra deduccion esta basada en axiomas reales o si por el contrario son pura elucubracion sin ningun sentido.

Pero vamos alla con el razonamiento...

El chico que ha abierto este hilo dice resumiendo que con un par de medias y alguna que otra herramienta moral es facil ser ganador...

Casi seguro que en su mayor parte del razonamiento es verdad lo que dice e incluso puede demostrarse en una pequeña parte sin ningun problema...

El, lo ha hecho, ha demostrado que con algunas medias optimizadas hasta la extenuacion se puede ser ganador en un pequeño porcentaje sobre el capital inicial e incluso da opcion a seguir optimizando bien en tiempos o periodos o bien en amplitud de las medias...

Hasta aqui, no creo que nadie este en desacuerdo, he dicho y comentado cosas obvias, por lo tanto no hay casi ni que ir a la demostracion para poder deducir que lo que estoy diciendo es cierto (claro!!! como todavia no he dicho ni afirmado nada concreto, nadie me puede contradecir).

Asi que... despues de esta pequeña introduccion... paso a describir mis ideas sobre el tema origen de este hilo.

El primer grafico que nos muestra nuestro colega es apabullante... apabullante de lo perdedor que es... (ni que lo hubiera elegido a proposito)...

E incluso digo mas... es apabullante de la sencillez de su proposicion (cruce para arriba...COMPRA, cruce para abajo... VENTA)...

Comprobamos los resultados... y que vemos? un desastre total... casi desde la primera operacion ya esta en negativo y lo unico que hace es perder y perder (confundirse y confundirse) esperando (con lo poco que hay que utilizar esta palabra en el trading) que venga un periodo extenso de grandes variaciones tendenciales que nos pueda sacar de perdidas... en fin... como se suele decir... la esperanza del pobre... a ver si rogando y rogando... y mientras... DIOS con el mazo dando...

Viendo los resultados, si los presentaramos a cualquiera que no tuviera ninguna idea de trading ni de lo que estabamos hablando, solamente le presentariamos los resultados sin mas... cualquier pastor de ovejas con dos dedos de frente nos diria que tendriamos que hacer lo contrario de lo que estamos haciendo... y que asi de esa manera tendriamos la curva presentada en vez de cabeza abajo - cabeza arriba...e incluso nos diria que hasta el mas tonto del pueblo lo podria ver...

Dicho esto, bastante largo por cierto (se ve que he bebido algun blanco de mas), lo unico que sugiero es porque no intentamos optimizar la realidad del mundo, en vez de intentar optimizar la realidad de lo que pensamos...

El resto es pura utopia...

Intentemos en un cruce de medias ver cual es la media peor de todas... y actuemos en consecuencia (se que lo que digo es dificil)...

A mi me ha costado (pensar de esa manera) , pero por ahora y llevo tres semanitas en ello y me va de miedo.

Nada mas...

Un saludo.

Excelente aporte guevon, desfortunadamente el reporte que genera el optimizador no me registro los parametros. Voy a correr de nuevo la optimización y te posteo el dato.

s2.

Desafortunadamente el tester no genera reporte sino para las operaciones positivas. De forma que he corrido el backtest para una combinacion popular 50/200.

Tu planteamiento me parece especialmente valido cuando son pocoas operaciones de recorridos aceptables, de forma que las perdidas no se encuentren en los bolsillos del broker representadas en comisiones.



Este es el gráfico en un periodo de 4 años, EURUSD, TF: 1H, calidad 90%, operando en la forma clásica.


Este es el mismo grafico, pero operando en forma inversa tal como lo plantea guevon.

Esas en lo cierto guevon, el problema esta ahora en encontrar un sistema perfectamente perdedor con un bonita curva hacia abajo.

s2.

Me alegro que me hayas entendido en el razonamiento mio (que no tiene porque ser el verdadero), y me alegro que me hayas sacado un grafiquillo con un posible resultado con las medias que has dicho.

A lo que voy... que me pierdo... me interesaria (personalmente) que si logras sacar en el par eurus en periodo horario un mal resultado con unas medias determinadas... y cuando digo un mal resultado quiero decir una curva constante sin grandes variaciones que vaya para abajo consistentemente... los datos para ello seran estos segun yo preveo EMA larga 40(+-6) y EMA corta 5(+-4)... tuvieras la amabilidad de postearlos a ver si corroboran otro estudio que yo estoy haciendo sobre unas estadisticas de ciclos...

Te lo agradeceria de verdad, puesto que asi me evitarias un monton de trabajo, que yo lo hago a pelo y me cuesta un monton con lo vago que soy.

Un saludo.

Pd:: Ademas este estudio te puede servir a ti para tradear como dices comprar para arriba y vender para abajo... teniendo en cuenta alguna cosa mas.

A pesar de que la intencion no era hacer un sistema ganador, sino el asunto de las medias. Creo que a cualquier iniciado se le ocurriria meter un "trailing stop" en cuanto viese que las medias se alejaban para volverse a juntar , sin haber visto un pavo. Este "trailing" , tambien como parametro
Stop no se si hace falta, puesto que el cruce de medias a la baja haria de soporte.De esto ultimo no estoy seguro

Y lo que dices güevon es el famoso "think out of the box" , si seguimos los esquemas mentales de todo el mundo , consigueremos los mismos resultados que todo el mundo. Me has hecho pensar y eso me gusta porque asi puedo demostrar a mis amistades que yo tambien puedo

Resultados par 40/5

Con reglas directas:


Con reglas inversas:

De acuerdo con la difinición para efectos de este experimento, de sistema ganador:
"Un sistema ganador para efectos del experimento sera aquel que muestre una curva consistente en al menos un periodo de 4 años, con un rendimiento no menor al 30% anual y un DD inferior al 20%."

Debo aclarar que ninguna de las optimizaciones pueden ser clasificadas como ganadoras. La mejor optimización no llego al 20% en 4 años, con un DD superiror al 20%.

Como dato curioso, para guevon que esta muy interesado, me parece que la clave del asunto esta en romper la inflexion que se presenta con cualquier conbinación, aproximadamente en julio de 2007. Seria interesante investigar si tiene que ver con el recorrido promedio del par, volatidad, o cualquier otra cosa.

s2.

No tienes de que preocuparte por mi...

Eso que comentas lo he visto yo hace mucho tiempo...

Esperaba que serias un pelin mas imaginativo y podrias darme alguna idea sobre el tema....

Yo hago continuamente estadisticas... de todos los tipos... y la mayoria de ellas no me salen como yo espero que me salgan... (la vida es asi!!!)...

Por eso en el momento en que me encuentro con una mente inocente y sin malicia le pido que me haga alguna estadistica...

No me tienes que tener en cuenta... yo se que lo que he dicho no tiene ninguna razon de ser.... pero queria comprobarlo...

Aunque!!!... tienes que pensar que la idea es buenaaaaa... y muy buena... y sirve para mucho...

Actualmente yo estoy utilizando una idea parecida en mi sistema que estoy utilizando en real (e incluso con la mitad de dinero de otra gente), pero a mi si que me interesa ver los pareceres de otra gente sobre ideas o proyecciones de sistemas...

A lo que vamos que nos perdemos... sobre las medias y sistemas basados en ellas hay muchisima literatura, pero lo mas importante es no perder de vista en que siempre estamos retrasados en relacion a como va el precio...

Y???, por lo tanto hay que salvaguardar ese retraso en forma de stop como decias anteriormente o en forma de cobertura como yo te aconsejaria...

Creo que como siempre tendre que hacerme yo los sistemas y las estadisticas correspondientes (tengo que responder ante mi socia) y no fiarme de lo que se pueda decir en cualquier sitio y sin comprobarlo...

De todas formas te agradezco que hayas hecho la simulacion... eso te lo digo de verdad...

Un saludo.

S2.

Estoy viendo Supervivientes en T5 y os dejo...

Mañana si puedo me conecto.

S2.

La esencia del mito, la cual en mi opinión no fue entendida por muchos, era demostrar que ningún indicador contiene el más mínimo grado de valor predictivo. A pesar de que el sistema se planteo en una forma sencilla, ninguna combinación por compleja que esta sea, ni ningún MM podría salvar el sistema. Podríamos aplicar cualquier otro indicador y cualquier combinación con cualquier cantidad de indicadores y seguramente llegaríamos a la misma conclusión. Como se aprecia en el gráfico es posible obtener curvas consistentes en breves periodos de tiempo y esto es lo que hace que de cuando en cuando aparezca una nueva receta basada en indicadores creada por alguna "mente inocente" (como me llamo guevon) anunciando el santo grial y luego cuando el sistema caiga estrepitosamente, echar mano de la falta de disciplina o que falto uno u otro filtro.

s2.

ledzep escribió:La esencia del mito, la cual en mi opinión no fue entendida por muchos, era demostrar que ningún indicador contiene el más mínimo grado de valor predictivo. A pesar de que el sistema se planteo en una forma sencilla, ninguna combinación por compleja que esta sea, ni ningún MM podría salvar el sistema. Podríamos aplicar cualquier otro indicador y cualquier combinación con cualquier cantidad de indicadores y seguramente llegaríamos a la misma conclusión.
s2.

Si a algunos traders les va mal con los indicadores, es porque generalmente no saben interpretar la INFORMACION que estos aportan, en mi caso, puedo decir que me va muy bien desde hace años usando los indicadores de las estrategias que aplico a diferentes mercados financieros.

En todo caso, porque no pruebas el mito que tu acabas de crear: "ES POSIBLE GANAR EN EL FOREX SIN USAR INDICADORES?" y una forma de probar esto podría ser explicando tu estrategia de trading sin indicadores y al menos mostrando algún resultado en una cuenta demo.

En Forexfactory ya hubo un intento de hacer trading solo en base al price-action y resulto ser una farsa total, me refiero al caso de SHAKESFX, quien terminó siendo baneado de FF y su tema fue tirado el "recycle bin" (tacho de basura), que aunque esto no demuestra completamente que no se puede ser exitoso sin indicadores, es evidente que muchos traders "critican" a los indicadores mas por falta de conocimiento que otra cosa.

Saludos

No me acuerdo quien fue, pero estubo posteando una larga temporada sobre un sistema aplicado al DAX con una media y no le iba nada mal. No se si el experimento aplicado a un periodo de 4 años hubiese resultado, pero la idea en principio no era mala ya que aplicaba casi scalping a un producto muy tendencial como el DAX.