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Acabo de vender 5 CALL´s Jun 150, aprovechando que la volatilidad era del 26% para reducir la Delta de 254 a 141.

Tambien aumento la Vega de 1150 a 1300, que lo veo adecuado ya que la volatilidad del GLD esta por encima de la media de 50 y 200 sesiones. Espero que la volatilidad baje a lo largo de diciembre y comprare CALL´s OTM si la volatidad baja a 20.

Resultado actual: +2923,29 €

El gráfico queda así:

De momento todo va bastante bien, seguimos lateral-alcistas; la volatilidad esta en lo esperado 21, pero ha bajado bastante respecto a la semana pasada, lo que nos beneficia. Si el precio sigue así no haré ningún ajuste hasta que la volatilidad varíe.

Resultado actual: +4.648,76€

El gráfico queda así:

Enhorabuena por conseguir este seguimiento. Los más novatos en estos temas intentamos no perdernos nada de lo que apuntas. Gracias y un saludete

Otra semana sin sobresaltos, la volatilidad en general y la de las PUT 112 ha bajado bastante, lo que ha contribuido ha aumentar las ganancias notablemente esta semana (Vega= 1261,48).
He hecho un pequeño ajuste vendiendo 5 CALL´s 160, ya que la volatilidad estaba más alta (23,38%) en una pata que en la otra aunque no tanto como la volatilidad del subyacente; la verdad es que no se que significa que la volatilidad del subyacente haya bajado tanto, hace 1 mes estaba sobre 24 y bajo de golpe a 17; espero que eso signifique que la volatilidad de las opciones vaya a bajar, lo que aprovecharía para comprar CALL´s y PUT´s OTM para cambiar la figura de la gráfica a una mariposa y disminuir la vega.

Resultado actual: +7.201,30€

El gráfico queda así:

Acabo de hacer un pequeño calculo y desde que empece el post hace 3 meses llevamos un rendimiento de más del 12%. No es mucho pero para este tipo de operativa con pocos ajustes estoy más que satisfecho. Ojala todos los proyectos fueran como este.

ROI mensual: 4%

ROI anual: Me conformaría con un 30%, veremos como acaba.

Saludos

Nebe

Enhorabuena Nebe, aunque seria bueno, que cuando llegaras al 30% cerraras temporalmente el quiosco de venta de Theta. Pero no me hagas caso, cada caso es un caso.

Saludos y que pases unos felices días sin tener que operar.

Ananda escribió:Enhorabuena Nebe, aunque seria bueno, que cuando llegaras al 30% cerraras temporalmente el quiosco de venta de Theta. Pero no me hagas caso, cada caso es un caso.

Saludos y que pases unos felices días sin tener que operar.

Estaría contento de llegar al 30%, peo no me planteo cerrar, ya que si cierro todo pierdo parte de la ventaja de estar vendido, con lo que es probable que intente seguir el precio del oro y estar direccional en el.

Aunque las operaciones que he puesto en la web son de hace tres meses, empecé tiempo antes con 4 subyacentes, GLD, USO, FXE y SPY; La del SPY decidí cerrarla ya que no la tenía controlada, pero sigo con las otras 3.

Saludos

Felicidades por los resultados, Nebe.

Estoy de acuerdo que debes seguir operando en función de lo que te marque tu operativa. De la misma manera que hay que ser fiel al sistema cuando las cosas vienen mal dadas, hay que seguir operando en los periodos de bonanza porque estos, entre otras cosas, compensarán las malas rachas futuras.

Saludos

No lo quería decir Nebe, pero EL Pastor mantenía que no era una locura sacar un 100% anual vendiendo cunas y conos, eso si con mas riesgos y estrés de los que observo en tu operativa.

saludos

Ananda, durante un tiempo me pregunté que le hubiera pasado a EP en octubre de 2008, si el mercado se lo hubiera llevado por delante o si hubiera salido indemne de aquella situación.

Sinceramente, creo que ni una cosa ni la otra. Probablemente no hubiera operado viendo la que se estaba liando. De hecho, creo que su gran virtud era el revisionismo continuo que hacía de su operativa. Tú eso lo sabrás mejor que yo.

De todas formas a mi me parece que un 100% anual a base de vender nakeds sí que es una barbaridad, sobretodo operando el último vendimiento. Para muestra un botón, a mi este vencimiento me han dado problemas dos spreads que de casi muertos han pasado a más que vivos en cuestión de días. Ver para creer.

Desde el punto de vista del control del riesgo, me parece mucho más acertado, puestos a operar nakeds, dejar algo de margen y no meterse en vencimientos cercanos. Aunque en eso, Nebe y tú sois muchos más radicales que yo.

Saludos.

Hola Sugar, ya esta bolsia funcionando, se puede ser mas preciso con los datos reales de lo que voy a ser.

A grosso modo, la mitad del beneficio de la operativa de EP era por los futuros, tema peliagudo como sabemos. Respecto a lo de Octubre, sin duda hubiera operado, pues esa manera de hacerlo tenia problemas cuando la volatilidad bajaba de 20%, por arriba nunca le vi problemas, creo que EP tampoco.
Bueno saludos

He revisado el Vix y los graficos, y la verdad que Octubre 2008, hubiera sido muy dificil de torear, muy complicado mezclar futuros y opciones en esa juerga.

No te engañes, de haber operado hubiera palmado pasta de lo lindo. No sé si estabas en el mercado por esas fechas pero es impresionante lo que cambian las cosas con un VI al alza completamente desmadrada, huecos de apertura desproporcionados y creadores de mercado desaparecidos,... el infierno de las opciones vendidas.

Estoy con Sugar.

Leí bastante cuando empezaba en esto sobre la operativa que llevabais EP y demás vasca buscando restos de foros viejísimos colgados por ahí. Incluso busqué la Cojomilk porque no encuentro ningún programa que me guste para simular (se agradecen sugerencias...). En aquella época yo me acerqué a las opciones como un medio de defender unas acciones del Santander que se me habían quedado "pilladas" y pretendía promediar mediante la venta alternativa/simultánea de put y call. No estaba en ningún índice, pero recuerdo aquello con pavor. Perdí dinero, por supuesto, aunque siempre he pensado que menos del que hubiera perdido con las acciones a pelo.

Solo hay una solución a momentos así: pagar las pérdidas en opciones... y comprar en el mismo momento un millón de euros en acciones blue-chip.

Si uno no tiene dinero o "coj..." para hacerlo, la operativa de venta de naked en cierto volumen es jugar a la ruleta rusa... con una bala en el tambor de un revolver de 30 huecos, por lo que igual tarda mucho en llegar, pero que algún día te tocará bailar con el "cisne negro".

Paradójicamente, según mi modesta opinión, quien mas probabilidades tiene de escaparse vivo es el que vende el último vencimiento y, si la cosa va bien, liquida la semana anterior al vencimiento: menos tiempo en el mercado y mas barato recomprarse si el diluvio se presenta. Pero tanto los que pelean hasta el último duro (yo antes), como los que se venden lejos en el tiempo (yo ahora), tienen que contar con que algún día les va a tocar.

Ananda escribió:No lo quería decir Nebe, pero EL Pastor mantenía que no era una locura sacar un 100% anual vendiendo cunas y conos, eso si con mas riesgos y estrés de los que observo en tu operativa.

saludos

Yo tambien recuerdo las hazañas de El Pastor, creo que sigo teniendo la Cojomilk por ahí, pero ya se ha quedado desfasada con los programas actuales; en sus tiempos era de lo mejor, se que al final estuvo enfermo, sabeis algo mas de él?

Saludos

Nebe