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Cu6yu4,


He hecho el mismo backtesting con el SP500, y los resultados son caóticos. No me sale ninguna media larga que esté entre las 10 mas rentables y entre las 10 con menor máximo draw down.
Además las medias móviles simples tienen en el SP500 un rendimiento escasísimo en comparación con el Ibex35.
Tal vez es por que la bolsa norteamericana está sobreexplotada y a la española todavía le queda recorrido.
¿Será que la bolsa española es mas ineficiente?

O tal vez tengo menos histórico del Ibex35 y estoy comparando manzanas con naranjas, jejeje.
Ya lo miraré otro día que ya es tarde.

Por cierto, haciendo el mismo backtesting con el Ibex35 con timeframe semanal, los resultados son muy diferentes. Así que lo de los fractales no me inspira mucho.


Saludos.

Bueno, ya son algunas conclusiones...

Personalmente me inclino más por comprobaciones directamente sobre el precio, en lugar de usar indicadores... Una cosa que no me gusta de estos es el tema de la sobreoptimización...

Si pruebas con 100 combinaciones... y te fijas en la que mejor resultados da... surge el fantasma de dicha sobreoptimización... porque está claro que siempre habrá una mejor que el resto. Una o grupo de similares.

Sí es posible que el Ibex esté menos explotado... menos lo estará seguro; lo que no se es cuanto menos... y si te compensa los problemas operativos.

En todo caso si, como indicas, los mercados son diferentes, entonces los ciclos o están diferentemente asimilados o no existen. Y para operar tendremos que descartarlos, y usar los pseudociclos que nos de el backtesting... Lo que no haremos será utilizar un supuesto ciclo que hasta ahora te hubiera hecho perder dinero...

Tengo otros temas en mente ahora mismo, pero si tuviera que programar algo(así sin haber pensado) sería un indicador sencillito del tipo Abs(cierre-apertura)-Abs(Máximo-Mínimo), aplicado a un gráfico del período a estudiar(1 día, 1 mes...). Previamente deberíamos saber cual es el valor correspondiente a un mercado aleatorio; a uno cíclico(vaivén) y a uno tendencial(unidireccional)... Repito que hablo a botepronto.

Curiosamente, en le backtesting que hice con el IBEX35, el cruce mas rentable con el largo de 28, era 4.
Aparentemente, es conveniente que el largo sea múltiplo del corto. Y la explicación puede ser que así hay mas sincronización.
25/5 menor DD, 28/4 mayor rentabilidad. En ambos casos el largo es múltiplo del corto, ...
Bueno, son conclusiones muy precipitadas.

La idea de mirar cruces de medias móviles no lo he hecho para adoptar las medias móviles como sistema de trading sino una manera simple (no la mejor) de buscar la longitud de los ciclos dominantes.

Saludos.