X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola

Para mi el peso de la entrada y de la salida es exactamente el mismo, 50% 50%, no puedo entender este negocio sin pensar en comprar barato/ vender caro para vender caro/comprar barato.... el enfoque discreccional solo admite este pùnto de vista, ahora que digamos compro caro para vender caro es lo mismo estas comprando barato para vender mas caro.

Si la operativa viene por el lado sistemático quizas se podria discutir pero a largo plazo mi intuición me dice que sera lo mismo 50/50

En cuanto a que si seria mejor si un trader malo o un trader bueno hiciera esto o lo otro, los dos van a perder...., el ejemplo que has puesto es una idealización que no se puede comparar a la realidad porque en el contado sin poner stops y dejar correr las que tengas en positivo seria suficiente ( infinitas ganancias vs limite cero para las perdidas ), si trabajamos con dinero prestado la cosa cambia, pero tu supones que el trader malo no es que sea malo es que un cabr*n, no es que realize mal las salidas es que las sabotea. Es decir en el primer caso el trader bueno sudará sangre para que la cuenta poco a poco vaya muriendo, en el segundo caso igual la cuenta moriria suponiendo que el malo sea honesto y de vez en cuando acierte, ahora si no acierta nunca llevas razón..

saludos

Fer137 escribió: Y si piensas que eso se puede llamar 'estrategia ganadora' ¿lo utilizarías para ganar dinero?

Hola Fer137,

podría ganar dinero con entradas aleatorias. Lo que no sé es, en este caso, que estrategia de salida utilizaría. Sería cuestión de estudiarlo.
Van Tharp conoció un trader consistente que usaba entradas aleatorias. Pero creo que sus salidas eran discreccionales.

Prefiero sistemas con entrada no aleatoria.

Saludos.

novofx escribió: Para mi el peso de la entrada y de la salida es exactamente el mismo, 50% 50%

Hola novofx,

mi intuición dice lo contrario.
Al menos, desde el punto de vista psicológico la salida es mas difícil. Eso lo dicen psicólogos que han estudiado el comportamiento de los traders.

Saludos.

mi aporte:

la bolsa es algo duro para unos y un casino para el resto aleatoriooo,


cuando alquien quiera automatizar algo que tenga ya en condiciones aqui estoy.

Si los sisgtemas de trading consistieran en señal de entrada y señal de salida, obviamente conseguir una buena señal de entrada cuesta lo mismo que conseguir una buena señal de salida. Hay un 50/50 , como dice novofx (si ignoramos el aspecto psicológico).

Pero, un sistema de trading la salida se compone de:
1.- Señal de salida.
2.- Stop loss.
3.- Stop trailing.
4.- Stop profit.

No todo los sistemas tienen estos elementos, pero si algunos de ellos.
En resumen, normalmente en los sistemas de trading se sale o por señal de salida, o por stop.
Así que la salida es mas compleja que la entrada.

Y si añadimos la componente psicológica (sobre todo en discreccional), con mayor rotundidad lo podemos afirmar.

Saludos.

Quizás esto interese a alguien....



S2

novofx escribió:Hola
Para mi el peso de la entrada y de la salida es exactamente el mismo, 50% 50%, no puedo entender este negocio sin pensar en comprar barato/ vender caro para vender caro/comprar barato....
saludos

Hola.
En mi opinión, esto tiene que ver con algo que comento en otro post....los grandes números.
A la larga, por narices hay que buscar ponerse al lado de los números grandes.....ya sea en las entradas, en las salidas o en el recorrido medio de ganancias versus palmadas.

Es decir, que se puede optar por ejemplo en poner el largo plazo a tu favor en las entradas...si se hacen las entradas (por poner un ejemplo) Con escenarios técnicos reflejados en time frames de 1H en adelante.....poniendose corto o largo en sobreventas y en sobracompras respectivamente con algún filtro....... y en los laterales tomando café con las manos calentitas lejos de la plataforma.......los grandes números a la larga se pondrán de tu parte, dado que a la larga la entrada buena se decantará a nuestro favor,... sí o sí.
Lo malo es que hay que tener dinero, paciencia y fé en las matemáticas para hacerlo. Lo de la fé en las matemáticas es lo más sencillo claro.

Eso sí...., un saldo positivo de las entradas buenas versus las malas, sólo es un 20% de la ecuación.
Por eso también habrá que basarse en los grandes números en las salidas y los stop-loss....tan fácil y tan difícil claro....si se tradea con medio miligramos de adrenalina....adió números, grandes o pequeños, por eso mis preferencias son apalancamientos bajos y no pensar que me haré ricó o viviré de lujo tradeando. Con sacar para algún caprichito y hacer ago que me encanta tengo suficiente....si algún día me vuelvo un crack si calro , pero como soy una hormiguita laboriosa, torpe paro cabezona, no me meto en jardines
Es mi opinión claro.

Saludos

Rafa7 escribió:

novofx escribió: Para mi el peso de la entrada y de la salida es exactamente el mismo, 50% 50%

Hola novofx,

mi intuición dice lo contrario.
Al menos, desde el punto de vista psicológico la salida es mas difícil. Eso lo dicen psicólogos que han estudiado el comportamiento de los traders.

Saludos.

Se entra por "analisis" y se sale por objetivos........

El que pretenda salirse de una operacion ganadora analizando el mercado, es simplemente un tonto del culo que se esta dejando estafar.... ¿ quien tiene ventaja alguna a la hora de analizar el mercado ?....NADIEE.......

No digo que dejar correr las ganancias no sea "analizar a la inversa", lo que digo es que no voy a exponer mi dinero para recibir a cambio una estafa de retorno como premio a mi "inteligencia"

Lo unico que cuenta es cuanto me van a dar ami en puntos cada vez que gane y cuando voy a dar yo en puntos cada vez que pierda.....



..2 para ti y 10 para mi, y te dejo la ventaja de que te hagas pajitas analizando el mercado...

¿ aceptas tonto del culo ?

Hola ALEATORIO,

no te he entendido ni jota.
Por favor, ¿podrías repetirlo con otras palabras?

Saludos.

agmageton escribió:

Código: Seleccionar todo

PUES AQUI SE TIENE QUE HACER UN ESTUDIO BASTANTE PROFUNDO PARA DETERMINAR LA VOLATILIDAD HISTORICA DEL ACTIVO Y LUEGO DETERMINAR CUANDO ES ALTA, SUPERA A LA MEDIA HISTORICA EN X O BAJA  CUANDO BAJA DE LA MEDIA HISTORICA EN X,(Y ESTO SI PUEDE SER VIENDOLO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE TENDENCIA ALCISTA O TENDENCIA BAJISTA POR SEPARADO YA QUE COMPORTA DIFERENCIACIONES)  TAMBIEN SE DEBERÍA SABER EL GRADO DE VELOCIDAD-MOMENTO, YA QUE PODEMOS ESTAR EN UNA GRAN TENDENCIA BAJISTA QUE NOS HA LLEVADO LA VOLATILIDAD A 6% CUANDO LA MEDIA LA TENEMOS EN EL 3%  Y EN ESE MOMENTO EMPEZAR UNA CORRECIÓN QUE NOS LLEVE A UN CAMBIO DE TENDENCIA, CON LO QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO DE 6% A 3% PUEDE DESPROPORCIONAR NUESTROS PARAMETROS CAUSANDO GRAVES PERJUDICIOS PARA NUESTRA OPERATIVA, CON LA NECESIDAD DE EVALUAR EL MOMENTO PARA ADAPTAR LOS PARAMETROS DINAMICAMENTE, PUEDE PARECER COMPLEJO PERO UNA VEZ FAMILIARIZADO CON LA LÓGICA SE HACE SENCILLO DE PARAMETRALIZAR

Hola armageton, darte las gracias por tus explicaciones muy interesantes para mi, ya que en este tema de gestion de la volatilidad estoy bastante verde.
El tema que comentas es interesante, pero por ejemplo si buscamos hacer una entrada tipo swing por ejemplo a unos dias entre 4 y 10 dias aproximadamente, ¿tambien deberiamos ver esa volatilidad historica?

Rafa7 escribió:Hola ALEATORIO,

no te he entendido ni jota.
Por favor, ¿podrías repetirlo con otras palabras?

Saludos.

Lo unico que digo es que si le quitamos todas las arandelas a este negocio, solo se gana por diferencia de puntos y no de trades a favor.....y los puntos se suman a la salida, porque a la entrada el unico que suma puntos es el broker....

Es una estafa si te dicen que si entras bien ya eres un ganador y te puedes retirar con cualquier beneficio en puntos, cuando a final de mes-periodo la diferencia es en contra del trader "ganador".

Yo sabre mucho menos que la mayoria aqui, pero sospecho que es una perdida de tiempo discutir teorias si te la dejas meter por el culo a la salida, cuando ya te la han metido a la entrada...


Un saludo.

Rafa7 escribió:
el párrafo que has escrito no describe como superar una entrada aleatoria, lo que en realidad describe es un sistema con entrada aleatoria. Y lo que se pretende es demostrar que con entrada aleatoria se puede ganar al mercado. Y para ello lo que propone es un stop trailing, concretamente el sistema stop chandelier (parada de la araña), que consiste en lo siguiente:
eliges como distancia 3 veces el ATR (si no sabes que es el ATR puedes preguntar). Entonces cada día pones el stop loss a la distancia de 3 ATR's desde el máximo desde que se abrió la operación (si hablamos del lado largo). Si alguna vez el nuevo stop loss no es superior al anterior, el stop loss no se mueve (es decir, el stop loss nunca se retrocede).

Van Tharp probó que con entrada aleatoria y salida por chandelier stop, se puede ganar al mercado arriesgando en cada posición un 1 por ciento del capital.

La conclusión es que es mas importante la salida que la entrada.

De hecho Van Tharp conoció un trader consistente que elegía entradas al azar pero el sabía cuando era el momento adecuado de salir y así ganaba al mercado.

Hola Rafa7, gracias por tu comentario, entiendo tu explicación pero lo que se pretendia en un principio en este post era comprender como calculaba el valor para poner el stop en cada posicion, entonces Van k thap dice
..Determinábamos la volatilidad del mercado con una media móvil exponencial de 10 días del average true range…

Como veo que estas puesto en este tema si eres tan amable ¿podrias ver los primeros comentarios mios sadacaal y de zerocrash para ver si estamos calculando bien la posición de stop segun la plantea Van K. Tharp?

Gracias.

sadacaal escribió: Como veo que estas puesto en este tema si eres tan amable ¿podrias ver los primeros comentarios mios sadacaal y de zerocrash para ver si estamos calculando bien la posición de stop segun la plantea Van K. Tharp?

Hola sadacaal,
vamos a por ello.

zerocrash escribió:Yo entiendo que el stop estaría situado a 3 veces el valor de la media movil del ATR.
Ej. el valor de la MM del ATR en la última barra del gráfico es 2,5 puntos, por lo que el stop debería estar situado 7,5 puntos por debajo del cierre de la última barra. Y así sucesivamente para las barras siguientes y siempre hacia arriba en posiciones largas.

Corregidme si me equivoco.

Hola zerocash,

creo que lo has entendido, pero por si acaso lo voy a explicar con mas detalle.

Por cierto no es "media móvil del ATR" sino "media móvil del TR". Ahora me explico.

TR es el True Range (rango verdadero) y ATR es el Average True Range (media móvil del rango verdadero).
TR = MAX(AltoBarraActual - BajoBarraActual, ABS(AltoBarraActual - CierreBarraAnterior), ABS(BajoBarraActual - CierreBarraAnterior))

Donde ABS es la función Valor Absoluto.

El TR tiene una fórmula equivalente, que es TR = MAX(AltoBarraActual, CierreBarraAnterior) - MIN(BajoBarraActual, CierreBarraAnterior).
Las dos formas son equivalentes.
En el caso de intadiario, TR es exactamente la altura de la vela, para entendernos. Pero en bolsa, entre la barra de un día y la barra del día anterior puede haber un hueco y el TR sería la altura de la vela actual mas el hueco.

Como he dicho el AverageTrueRange (ATR) es la media móvil del rango verdadero (TR), pero normalmente es se usa la media móvil exponencial. Se podría usar la media simple, por supuesto.

¿Cómo se aplica?

Para fijar ideas, hablamos del caso largo (el caso corto es simétrico).

Van Tharp lo que está sugiriendo, una distancia de stop loss de 3 ATR[10], o sea 3 veces la media móvil del rango verdadero de las últimas 10 barras (la media puede ser exponencial). El stop los se calcularía así:

NuevoStopLoss = Máx(MáximoCierreDesdeQueSeAbrióLaPosición - 3 ATR[10], StopLossAnterior)

Es decir que el stop loss (en caso largo) nunca retrocede.

Saludos.

Gracias Rafa7, muy amable por tu explicación, ahora si que queda todo mas clarito.

Sadacaal

si te interesa ver como quedaría graficamente el stop de 3 ATR en el grafico que pusiste, aquí lo tienes

Los saltos hacia abajo se dan cuando el cierre queda por debajo del stop, por como lo he programado yo.