X-Trader.net - El Foro de los Traders

Excelentes aportes Gabriel. Yo también opero utilizando la acción del precio con la metodología de Al Brooks y estas traducciones que estas haciendo me están resultando muy útiles.

Muy agradecido.

“Miércoles 16 de febrero 2011
Gestionando operaciones que se vuelven malas
Algunas veces leemos el mercado de manera incorrecta o en la agitación de un gran movimiento colocamos órdenes antes de identificar el patrón de manera correcta. Algunas veces entramos en operaciones por nuestros malos hábitos o simplemente las operaciones que tomamos fallan. La forma en que administras la operación una vez que estás dentro de ella juega un papel muy importante en tu éxito como trader.

La situación ideal es solo tomar en raras ocasiones operaciones malas. Una forma de hacer esto es nunca comprando por encima, o nunca vendiendo por debajo, de solapamientos., particularmente en alambres de púas (BW). Los operadores que compraron por encima del doji 16, o sobre la vela 26, o vendieron debajo de la vela 58, perdieron. La segunda regla es que si tu vela de señal tiene una sombra grande por el lado de la entrada, es normalmente mejor esperar una segunda señal. También evita velas inside grandes, ya que muy seguido funcionan como rangos de trading.

Tu primera y mejor acción es cancelar la operación saliéndose con una pequeña ganancia o en breakeven si tu vela de entrada es otra que no sea una vela de tendencia. La siguiente opción es mover tu stop por debajo de la vela de entrada sin importar lo deficiente que parezca y dejar que el mercado te saque. Una alternativa es seguir el precio a 5 ticks de distancia (trailing stop) a partir de tu punto de entrada y dejar que el mercado te saque.

Si seleccionas las entradas correctamente, tu vela de entrada deberá ser una buena vela de tendencia con sombras pequeñas. Los criterios de entrada que selecciono normalmente tienen estas velas de entrada y si terminan formándose de forma diferente prefiero salirme de la operación. Por ejemplo, las velas 9, 20 y 61. Una vela con solo una sombra pequeña es aceptable mientras el cierre sea fuerte, como las velas 20 y 36.

Cualquier vela con sombras más grandes es de mayor riesgo de falla, como las velas 27 y 70. Por lo menos, cierra la mayor parte de la operación en un objetivo menor.

Las velas que terminan como doji, o cuyo cierre fue en contra de tu posición son de altas probabilidades de convertirse en fallas, posiblemente después de moverse un poco más en tu dirección, como las velas 5, 17, 22, 64, etc. Debes de salirte inmediatamente y buscar hacer reversa la posición.

Mis operaciones estándar A2, W1P, DP y fBO no deben de requerir stop de más de 4 o 5 ticks, y frecuentemente logran objetivos de +2 puntos. Una vez que tu scalp de +1 punto es completado, debes apresurarte a mover el stop a breakeven. Después de eso puedes mover el stop en cada nuevo mínimo más alto o máximo más bajo. Una alternativa es hacer trailing stop de 5 ticks y dejar que el mercado dte saque.

Si operas de esta forma será de 4 ticks por operación (o 5 en la primera hora), y tu ganancia esperada es un promedio aproximado de 6 ticks (+1 punto y +2 puntos o 0 puntos). Tener esta relación de 4 ticks de objetivo y stop de 6 ticks, a objetivo de 6 ticks y stop de 4 ticks significa que solo necesitas una precisión ligeramente mayor del 50%, en lugar que cercana al 70% para no perder (salir breakeven).

Cadaver”

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"Miércoles 23 de febrero 2011
Reversas de cuña y W1P
La razón por la que tomo casi siempre las W1P, y las cuñas solo cuando la vela de señal está muy bien formada es simplemente que tengo mucha más información sobre la fuerza y sustentación de la reversa. La publicación de este día cubre las celdas inferior izquierda y superior derecha de las nueve transiciones (publicación del 17 de enero 2011).

Por ejemplo, la vela 9 pudo haber sido una posible cuña (ya que no hubo gap entre la última vela de ayer y la vela de apertura de hoy, podemos tratarlo como una continuación). Pero para cuando la posible W1P se presentó en la vela 16, ya teníamos muchas claves de que este intento de reversa podía fallar:

• • La vela de señal era débil, ya que era de menor tamaño que las velas recientes, y tenía una sombra de 2 ticks en la parte alta.
  • Una vela de entrada rasurada o con sólo 1 tick de sombra en alguno de sus extremos refuerza la cuña. La vela 10 tenía 2 ticks de sombra en ambos extremos.
  • Una W1P bien formada no debe de rebasar por más de 1 tick por debajo de la vela de entrada 10. El precio cerró por debajo en un fuerte movimiento de tendencia.

Este tipo de W1P normalmente produce un scalp, pero no es recomendable para tomar una operación de swing. Otra W (cuña) similar ocurrió en la vela 35. Esta era débil por varias razones:

• • Las gemelas bajista/alcista 34 y 35 de reversa son un posible rango de trading y puede haber vendedores por encima. Es mejor entrar en una segunda entrada o después de una retracción de dos segmentos (W1P de 2 segmentos).
  • La vela de entrada era pequeña comparada con velas recientes.
  • Cerró varios ticks por debajo de la vela de entrada.

La W en la vela 46 tenía muchas características de movimiento extremo, y aunque no tenía cuerpo alcista, tuvo una fuerte vela de entrada.

Unas velas gemelas (bajista/alcista o alcista/bajista) deben ser de tamaño similar y no deben dar entrada alejada de ambas velas, para considerarse una señal. Las gemelas 20 y 21, por ejemplo, fueron una buena señal con gemelas alcista/bajista, pero las 47 es una vela de entrada. La retracción en la vela 49 o la inside 51 pueden ser compradas como W1P.

Las W1Ps tienden a desplazarse hasta que el movimiento termina en otra cuña, o hasta la primera retracción en el movimiento hacia abajo a la cuña. Por ejemplo, si la cuña comienza en la vela 3, entonces puedes esperar que la W1P se desplace hasta el máximo de la vela 13. Algunas veces terminan en cuña, como sucedió hoy en la vela 71.

Cadaver"

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Que bueno somos analizando el mercado a todo pasado...

Casi todo este analisis se hace en vivo diariamente en tiempo real.
Lo publicado es un resumen de lo que sucedió en el día.
Pero si quieres puedes verlo, te puedo mandar la información para que lo veas por tí mismo, pero es en inglés.

Pero debemos aprender a hacerlo a toro pasado primero, para poder llegar a hacerlo en tiempo real.

Gabriel

Spartacus escribió:Que bueno somos analizando el mercado a todo pasado...

Por tus palabras deduzco que no conoces la operativa, te animo a que al menos te la mires, si es tu deseo, y después nos cuentas tu opnión sobre estos análisis.

Para los que conocemos la operativa los análisis del día de Cadáver son muy instructivos, y es más, creo que la mayoría de la gente no son capaces de explicar así un gráfico ni a toro pasado.

Confirmo lo dicho por Gabriel, ya que yo he estado con Cadáver en tiempo real.

"Jueves 24 de febrero 2011
Velas Inside
Con frecuencia he mencionado que las velas outside son rangos de trading y que siempre debes buscar fallas o segundas entradas de sus rompimientos para entrar. Las velas inside forman regiones de solapamiento y por tanto son como un pequeño rango de trading. Por lo general las velas inside solo debieran tomarse como entradas en favor de la tendencia. Un rompimiento en contra de la tendencia de una vela inside es probable que falle y te atrape como el rompimiento en corto de la vela 9.

Cuando el cuerpo de una vela está dentro del cuerpo de una vela previa, como en la 4, muchas veces funciona como inside aunque se salga ligeramente (pero no mucho) de la vela previa.

Algunas reversas con gemelas bajista/alcista son en efecto velas inside si su tamaño no es comparable, como en la vela 33. Su rompimiento también puede fallar.

Las oportunidades de éxito de una operación generada por una vela inside son mayores si la vela inside es una pequeña vela de tendencia en el extremo de una vela grande. En estos casos puedes operar el rompimiento de la vela inside y no preocuparte en tomar la entrada por fuera de la vela outside (respecto a la inside) como en la 25 y 35.

Las velas inside que tienen ambas velas (la anterior y la inside) del mismo color pueden ser consideradas y tratadas como una retracción, y ser tomadas en favor de la tendencia, como en la vela 59. El doble fondo en la EMA es otra entrada aceptable, como en la vela 65.

Las velas doble inside, como en la 30, tienen mayores oportunidades de éxito que las insides sencillas, especialmente en favor de la tendencia. En este caso funcionan como una operación de retracción de rompimiento.

En resumen, las velas insides es mejor tomarlas en favor de la tendencia o en contra de velas grandes. Es más sencillo entenderlas esencialmente como retracciones. Si no crees que la tendencia se ha revertido, puedes restringir tus entradas a operaciones de más alta probabilidad.

Cadaver"

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"Viernes 25 de febrero 2011
Esperando Retracciones
Saber en qué parte esperar retracciones tiene dos beneficios. Uno es que puedes decidir aligerar tus posiciones y tomar algo de beneficio. Otro es que te permite agregar a la posición o entrar tarde si perdiste la entrada original.

Cuando el precio rebasa el máximo de una vela de tendencia bajista, o rebasa el mínimo de una vela de tendencia alcista, puede ser una pequeña retracción. La razón es simple: Los operadores que entraron originalmente en ese lugar estarán dispuestos a entrar de nuevo. Otra forma de verlo es, cuando el precio se da la vuelta hacia arriba de un movimiento bajista, todo el retroceso es como un rango de trading y las velas de tendencia son como mini-rangos de trading. Son operados de manera similar, puedes entrar en contra de su rompimiento o en una retracción de rompimiento, dependiendo qué tan buena o mala sea la señal de falla.

Por ejemplo, la vela 32, era un pobre doji de señal de 1 tick y en efecto una vela inside. Los vendedores que entraron por debajo quedaron atrapados y el precio se movió hacia arriba. Un trader agresivo compraría el mínimo de esa vela con un stop de 1 o 2 ticks debajo de la vela 31.

Esto es particularmente verdadero para velas de entrada, ya que los operadores prefieren agregar a su posición en el precio original. Por ejemplo, la vela 75 rebasó el mínimo de la vela de entrada 56 con una pobre señal para corto, y un operador agresivo podría comprar aquí con el stop debajo de la vela 44, otra vela de entrada.

En general, este enfoque es mejor para entradas en favor de la tendencia, como en la primera mitad del día, o para entrar en contra de rompimientos de rangos de trading, como se mostró en la segunda mitad.

Cadaver"

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“Lunes 28 de febrero 2011
Un débil movimiento a partir de la primera retracción puede indicar una siguiente reversa
La primera retracción, especialmente si es pronunciada, frecuentemente será tu mejor apuesta para una operación de swing, ya que para entonces todos los que no entraron en el movimiento temprano tratarán de aprovechar el nuevo. Las primeras retracciones después de la primera reversa son generalmente las mejores, ya que el movimiento inicial permite a los operadores obtener un mejor precio de entrada.

La primera retracción de hoy rompió por encima del giro alcista anterior, pero la vela de rompimiento fue débil e hizo un sobretiro de una línea de canal de tendencia. Normalmente esto representa una retracción de 2 o 3 segmentos y algunas veces el segundo segmento se detiene cerca de la EMA produciendo una vela de gap. Sin embargo, si rebasa por debajo de la vela de entrada por más de 1 tick, particularmente si lo hace una segunda vez (velas 17 y22), es muy probable que acabes de perder la primera reversa. Siempre deberás salirte de la posición de swing y buscar entrar en corto.

La débil entrada de la A2 en la vela 29 confirma aún más debilidad por venir, y la vela 40 otorga una entrada más tarde para corto.

Las primeras retracciones sin una primera reversa y frecuentemente aún después de primeras reversas son comúnmente operaciones que se pueden hacer reversa. La idea detrás de una primera retracción es que todos se dan cuenta ahora que el precio se ha dado la vuelta y quieren entrar en la nueva dirección. El movimiento debe ser claro y fuerte. Cualquier debilidad te indica que lo has interpretado incorrectamente y debes buscar salirte.

Cadaver”

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“Martes 1 de marzo 2011
Mantén en contexto el tipo de tendencia cuando operes
Las tendencias se producen en tres categorías generales. La más común es la tendencia elástica, que oscila violentamente hacia abajo y hacia arriba por la presión compradora y vendedora. La mayoría de los operadores esperan que todos los días se comporten de esta manera y perderán en grande en las otras dos categorías.

La segunda categoría de tendencia es una tendencia suave que esencialmente mantiene un avance (normalmente hacia arriba) sufrido haciendo retracciones de solo 1 o 2 ticks debajo de velas anteriores. Hacer corto en estos días basándose en criterios estándar es una receta para sangrar tu cuenta más o menos cada seis velas.

La tercera categoría de tendencia es un día de tendencia ‘dura’ (normalmente bajista) que se mueve inexorablemente. Hay movimientos alcistas, pero no vale la pena tomar ninguno ya que te distraen de lo que en realidad deberías estar haciendo: esperar una oportunidad de entrar en favor de la tendencia y aguantar hasta un clímax o hasta el final de la sesión.

Para las primeras dos o tres velas ya deberías de saber que este sería un día de tendencia dura. Y en estos días, solo existe una regla: No hay operaciones contra-tendencia. Sí, el desplazamiento de la vela 15 a la 19 fue bueno, pero fue una excepción. La mayoría de las operaciones contra-tendencia perdieron hoy y casi cualquier operación en favor de la tendencia ganó. La otra característica interesante de tendencias duras es que los sobretiros deben de ser muy profundos para generar retracciones. Y sólo un gran sobretiro con una vela grande de clímax puede poner fin a la tendencia. Los días de tendencia dura necesitan cambiar y convertirse en rangos de trading antes de continuar o hacer reversa. En muchos días como hoy, el precio empujará inexorable hasta el final.

Hay muy pocas entradas desde la perspectiva de una tendencia normal o elástica. Hoy tuvimos la primera reversa en la vela 1. Si pusiste atención a la formación de la vela, te habrás dado cuenta que saltó 4 ticks hacia arriba en los primeros segundos y después se mantuvo abajo. Una vela de reversa después de un agudo sobretiro por encima de un gap es una señal que cualquier operador debe tomar. La vela 5 fue una primera retracción y si no hubiera sido por las noticias próximas que seguido barren stops, esta hubiera sido la mejor operación de swing del día.

Si perdiste esa oportunidad, hubo una A2 en la vela 23, que también fue una buena entrada para swing. Todo el movimiento del ‘lunch’ tuvo solamente H1s fallidas en una tendencia dura, y podías entrar en corto en cualquier retracción que no tuviera sombra grande. Esto requiere de algo de práctica y frecuentemente las dejo pasar. Una A2 final en la vela 75 dio 6 puntos. Nunca es tarde para entrar con la tendencia en un día de tendencia dura.

Cadaver”

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“Miércoles 2 de marzo 2011
Cuñas sin sobretiros, velas de reversa o retracciones
La cuña ideal tendrá un sobretiro claro en el tercer o cuarto empuje, y termina en una clara vela de reversa. La vela de entrada después de la vela de reversa será una fuerte vela de tendencia. Una débil retracción genera una W1P que te permite entrar en la nueva tendencia opuesta.

En días de tendencia probablemente encuentres una reversa como esa. Pero en días de rango de trading podrías tener grandes giros que será mejor ver como dos segmentos en cada dirección. Ninguno de los terceros empujes de hoy produjeron un sobretiro importante, ni terminaron en velas de reversa y asombrosamente se vendieron hasta el fondo sin una retracción. En días como este simplemente puedes dejar pasar las operaciones de cuña y simplemente esperar la siguiente entrada, o si eres un trader agresivo, opera el tercer empuje como una cuña si se produce un rompimiento fallido.

La idea detrás del rompimiento fallido es que los operadores de rompimiento que comprarán por encima del giro previo no podrán obtener un objetivo de scalp. Necesitas una primera entrada que se active y falle, como en las velas 18, 42 y 65, y después vendrá una segunda entrada muy cerca de la primera señal. Si la segunda entrada tiene mucho solapamiento, como la vela 44, estarás mejor si esperas una retracción que rebase la vela de entrada y toma la siguiente señal. Un requisito muy importante para una operación como esta es que haya fuerza previa en la nueva dirección. Un fuerte movimiento en la segunda mitad de la sesión anterior o al inicio de esta sesión se necesitan para entrar de esta manera, o te encontrarás haciendo corto en una serie de H1s en un día fuerte.

Cadaver”

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“Jueves 3 de marzo 2011
Operando Correctamente una Tendencia Suave
El primer paso para operar correctamente una tendencia suave es identificarla. Además de la primera retracción, que puede ser profunda, la característica que distingue a una tendencia suave es que las retracciones solo rebasan por uno o dos ticks debajo de una vela previa, y normalmente no pueden cerrar debajo de una vela anterior. La segunda característica distintiva, es que las operaciones contra-tendencia rara vez tienen éxito ya que la mayoría de las retracciones en general no avanzan más de 4 o 5 ticks debajo del mínimo de cualquier vela.

La principal diferencia entre una tendencia dura y una suave es que en la tendencia suave, ni las retracciones ni los rompimientos avanzan lejos en cada giro.

Ambas tendencias, la dura y la suave, se operan de la misma manera: En la dirección de la tendencia únicamente.

Aproximadamente por la vela 24 era obvio que este día sería de tendencia suave, y la forma correcta de operarlo es comprar por encima de cualquier vela con al menos un cuerpo de 2 ticks (independientemente del color) y después de una L2 (entrada en fL2, L2 fallida). En la gráfica superior, los puntos rojos representan L1s y los puntos azules son L2s. Si tomas correctamente tus operaciones, ningún stop de break even habría sido tocado, como se muestra con las línea punteadas. Entrar por encima de un doji o en solapamiento significa aguantar una retracción, como en la vela 47 y es preferible evitarlo.

Ya que las salidas son muy cercanas a los puntos de la siguiente entrada, muchos operadores simplemente dejarán correr sus operaciones hasta el fin de la sesión. Esto normalmente requiere de experiencia, para no ser sacudido por la siguiente retracción, pero es algo que los traders deben intentar al menos con un contrato.

Cadaver”

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“Viernes 4 de marzo 2011
Terminaciones de Tendencia y Rompimientos
La publicación de hoy se refiere al segundo renglón de las nueve transiciones (publicación del 17 de enero 2011).

El patrón más sencillo de identificar en tiempo real es una continuación, y el más difícil es el rompimiento, por diversas razones. La más obvia es que la mayoría de las continuaciones tienen éxito, y la mayoría de los rompimientos fallan. Los rompimientos pueden fallar en repetidas ocasiones hasta que eventualmente progresan, como sucedió hoy.

Antes de que aprendas a identificar rompimientos, debes ser capaz de detectar cuando una tendencia se ha terminado y formado un rango de trading. La manera más fácil y más simple es fijándose en los dos máximos y mínimos recientes. Si se forman de manera lateral, entonces la tendencia ha terminado. Las terminaciones de tendencia comúnmente tienen señales débiles de reversa que no muchos tomarían, como la pobre reversa oio (outside-inside-outside) en las velas 35 a 37, y dan una débil señal de continuación, como el corto A2 con la vela alcista 44, que muy pocos tomaron. Las tendencias también pueden terminar en un rango ajustado de trading (TTR) o con el rompimiento eventual de una línea de tendencia. Aunque la línea de tendencia fue rota en la vela 66, el trader ya estar esperando la terminación de la tendencia en la pobre oio de la vela 37, y confirmada por la débil A2 de la 44, y el rompimiento fallido de dos segmentos en la vela 57.

El rompimiento del triángulo expansivo (XT) es, comparativamente, el más sencillo de detectar y operar. Un triángulo expansivo es simplemente una serie de rompimientos fallidos (fBO), cada uno ampliando el rango después de falla de tendencia. El rango de trading, después de la terminación de la tendencia, comienza con un patrón de reversa o de clímax (del máximo de la vela 35 al mínimo de la vela 37) y cada movimiento es solo un intento por ampliar el rango. Una vez que ambos extremos de este patrón son rebasados, puedes tomar operaciones y esperar que se muevan hasta el otro extremo hasta que obtengas ambas: un máximo más alto y un mínimo más alto para un rompimiento alcista, o un máximo más bajo y un mínimo más bajo para un rompimiento bajista en tendencia. Fíjate que el rompimiento puede ser hacia arriba o hacia abajo, independiente de la dirección de la tendencia previa. El mínimo más alto o máximo más bajo serán comúnmente un movimiento de dos segmentos, y hoy el doji 70 separó los dos segmentos bajistas.

Este punto es la primera retracción en una nueva tendencia, y es la mejor operación de swing para el resto de la tendencia.

Cadaver”

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"Lunes 7 de marzo 2011
Reversas oio y fallas
Frecuentemente he mencionado que las velas outside son rangos de trading y como son candidatas para operar en contra de ellas. También he mencionado las reversas oio (outside-inside-outisde). ¿Cómo distinguir entre una reversa oio y una vela de rango de trading?

Hay diversos factores que pueden hacer que una oio tenga éxito. Por ejemplo, la fuerza previa, un sobretiro, que las dos velas outside sean de tamaño similar; pero los factores más importantes son el tamaño de la vela de entrada y que su mínimo resista retracciones.

Cuando la outside más reciente es grande, el stop requerido será demasiado grande y en consecuencia, muchos compradores no entrarán, y los que entren utilizarán varios stops de dinero de 4 ticks o 5 ticks, etc., en otras palabras, estos compradores son débiles. Si la vela de entrada es débil y su mínimo es rebasado como en la vela 13, o da una señal de entrada en venta más allá de su mínimo, como en la vela 34, entonces es un corto de alta probabilidad.

Si la vela de entrada es fuerte y de tendencia como la 46, y su mínimo no puede ser rebasado en varios intentos, entonces la tendencia se terminará. Una pobre señal de reversa (vela 45) seguida por una pobre señal de continuación en la vela 51 indica la terminación de la tendencia y deberíamos buscar rompimientos que generen nueva tendencia a partir de este momento.

Pero hasta que la tendencia acabe, las fallas de oio son tal vez la mejor opción para entrar en un movimiento tendencial duro, ya que se presentan muy pocas oportunidades como esta para entrar tarde, si perdiste las entradas de la primera retracción en las velas 7 y 13.

Cadaver"

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"Martes 8 de marzo 2011
La primera reversa obvia
Los días que tienen velas pequeñas de tendencia que se mueven 3 o más puntos a partir de la vela de apertura y hacen reversa después de la violación de un canal de tendencia con una vela de reversa de al menos 2 ticks de cuerpo (independiente del color) son primeras reversas claras y obvias y deben ser tomadas. Si la vela de reversa es aproximadamente del mismo tamaño que la vela previa, incrementa las posibilidades de una reversa exitosa. Estas pueden ser tomadas aún sin la presencia de fuerza previa en el día, mientras exista alguna señal de fuerza como un intento anterior de ir hacia arriba (gap) o fuerza de la sesión anterior.

Sin embargo, si la primera o las primeras dos velas son grandes, es posible que sea un rango de trading y debes esperar un rompimiento de triángulo expansivo que forme una tendencia. Cuando exista duda debido a varias velas grandes, si el segundo intento en una dirección falla, puedes tomar una operación en la dirección opuesta. Si no hay nada claro, espera un rompimiento y después toma la primera retracción.

Una primera reversa clara es probable que atraiga a muchos operadores, y puedes esperar una fuerte tendencia en la nueva dirección. Una primera reversa más débil, puede que no vaya mucho más alla de la primera vela antes de que forme una retracción. Por lo que en la mayoría de los días, la primera retracción es más fácil de interpretar y más segura para entrar; y puedes evitar operar la primera reversa completamente.

Cadaver"

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