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gofiodetrigo escribió:ok, gracias! pues a eso voy, con esa señal de hoy en el contrato de marzo 2012 nos hubieran freido a todos a la parrilla diez minutos despuEs pues esos 600 o los millones q fueran, que en realidad son una cantidad marginal de lo q mueve ese producto, con el nominal de hoy en unos 100000000000 leuros, y un interEs abierto de diez veces esos, estaban super bien colocaditos...

esa peña sabía lo q estaba haciendo, y al parecer los "delta negativos" n0...por q como digo a los diez minutos se pasaba de mínimos de día a superar los máximos de día, y por el camino se dejaba al menos dos veces las garantías de overnite...

s2!

pd: por no hablar de lo q habrA pasado mientras el Drag High hablaba y el euro se movia por el 1.3450.......

cls escribió: Me atrevería a decir que realmente no sabían a priori que estaban bien colocados.

cls escribió:

daykoku escribió:oye cls,

tengo una duda sobre tu aplicación, llevo un tiempo buscando diferencias con otras, puedes explicar los diferenciales deltas que se producen en ocasiones, por ejemplo con el market balance,

realmente coinciden todo el rato, pero en momentos de alta volatilidad, sobre todo, si difieren los deltas

mi pregunta es,

esto se debe a la incapacidad de la misma para detectar si son sell market o buy market, Si es así, como es posible si los datos salen de la cinta, no deberia reflejar lo que la cinta dibuja...

ojo, la muestra se hizo con zen fire, yo y otro trader, comparamos y habia diferencias, por eso te lo pregunto

saludos

Técnicamente, la cinta no te dice si un print es al bid o al ask. Sólo te dice el precio,
el size y la fecha:hora del cruce. Para averiguar si es contra el bid (venta) o el ask (compra)
hay que comparar con la horquilla (el ladder[0] del DOM), y se tiene que programar, no es
inmediato.

Ahí es donde puede estar la diferencia. Si los dos eventos (el que envía el print y el que informa
de cambios en la horquilla) no están sincronizados puede que el print se clasifique mal o no pueda
clasificarse (los típicos prints por encima del Ask o por debajo del Bid o entre ambos. Esto ocurre
muchísimo por ejemplo en el crudo). Por eso es imprescindible un datafeed de calidad (y a veces
no es suficiente). La cinta se mueve rápido, pero la horquilla muchísimo más (y no te digo nada
si además quieres monitorizar todos los ladders del DOM).

El problema podría estar en la dificultad del emisor del dato de gestionar los eventos y enviarlos
correctamente. En momentos de volatilidad puedes tener miles por segundo (prints + actualizaciones
de la horquilla) y tal vez hayan problemas, pero que escapan al tema de la programación.

Lo que no entiendo es que si usáis el mismo soft y el mismo datafeed tengáis lecturas diferentes.
(Con datafeeds distintos sí que las lecturas son diferentes, y se debe a que la horquilla no se actualiza
a la misma velocidad).

(Mi indicador lo comparé en su día con charts de una demo de MarketDelta y las lecturas eran exactas).

S2