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Atractor escribió:cuando yo miro el gráfico lo que menos veo es precio, lo que más veo es tiempo. En la ventana del gráfico de izquierda a derecha todo lo que hay es tiempo y eso es lo que a mí me interesa.

Hola Atractor,


A ver si te entiendo. Lo que quieres decir es que a la izquierda ves precio, volumen y tiempo y a la derecha solo tiempo. ¿Te he entendido? (Es que si me dices que a la izquierda solo ves tiempo, me caigo de espaldas jejeje).

Hay una cosa importante y es si existen en los mercados las tendencias o no existen. Pero, ojo, tendencia no es lo mismo que racha, aunque se parece.
Te pongo un ejemplo, supongamos un juego de azar donde lanzas la moneda y si sale cara ganas un euro por cada euro apostado y pierdes medio euro por cada euro apostado. Supongamos que la probabilidad de que salga cara o cruz es el 50% (la moneda es equilibrada y quien lanza la moneda es imparcial). Ese juego merece ser jugado porque su esperanza matemática es que ganes 0,75 € por cada euro apostado.
En este juego, puden haver rachas pero no pueden haber tendencias. Me explico: Si sale cara la probabilidad de que en la próxima jugada te salga cara es del 50%. Si sale cruz, la probabilidad de que en la próxima jugada te salga cara es del 50%. Si salen 4 caras seguidas, la probabilidad de que te salga cara en la siguiente jugada es del 50%. Es decir, que da igual que halla sucedido en la jugada anterior o en las n jugadas anteriores, la probabilidad de que te salga cara siempre será del 50%. ¿Cierto?

Y otra cosa, supongamos que pensamos hacer 20 jugadas. ¿Cuantas caras espero obtener de promedio? unas 10 caras, ¿cierto? Y da igual si en las últimas 20 jugadas hallan salido las caras que hallan salido, lo que espero es que en las próximas 10 jugadas obtener, de promedio, 10 caras.

Consideremos el rendimiento bursatil de una barra, que por definición podría acordar que sería el cierre de la barra actual menos cierre de la barra anterior, y en términos fraccionales sería (cierre de la barra actual menos cierre de la barra anterior) - 1.

La pregunta es, ¿el rendimiento de la barra siguiente (a la derecha del gráfico) está influenciada por la de la barra actual (izquierda del gráfico)? Probablemente no. El hecho de que la barra anterior halla cerrado por encima, o por debajo, del de la barra anterior, apenas tiene influencia (aunque tu dirias que ninguna, jejeje).

Pero otra pregunta, ¿El rendimiento de las próximas 20 barras está influenciada por las últimas 20 barras?

La respuesta a esta pregunta depende de si hay tendencias o no hay tendencias. O dicho de otro modo: si hay reglas de dependencia o no hay reglas de dependencia.

Y otra pregunta, las reglas de dependencias, de haberlas, ¿deberían ser iguales de fuertes que en en time-frames mas reducidos?

Y aquí te comento una cosa, es más fácil demostrar que existen tendencias o no existen tendencias, que demostrar que el mercado es fractal o no lo es. ¿Estás de acuerdo?

Entonces lo lógico sería no empezar la casa por el tejado (afirmar que el mercado es fractal o no lo es) sino por los cimientos (poder afirmar si hay tendencias o no hay tendencias).

Yo te propongo que estudies si hay tendencias o no las hay, antes que afirmar que la tendencia es superstición y que el análisis técnico no sirve para nada. Por eso he sido tan duro contigo. Pero espero que no te lo tomes a mal y halla mal rollo entre nosotros.

¿Cómo abordar el estudio de si hay o no hay tendencias? Existen varias formas de abordarlo.
Una de ellas es aplicar el Z test.
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 3&Itemid=1
En esta URL el Z test se aplica a sistemas de trading. Supongamos el siguiente sistema de trading: Comprar en el cierre de la barra actual, vender en el cierre de la barra siguiente. Se trataría de estudiar los rendimientos antes de comisiones de este sencillo sistema de trading, aplicándoles el Z test.


Saludos.

Rafa7 escribió: Y aquí te comento una cosa, es más fácil demostrar que existen tendencias o no existen tendencias, que demostrar que el mercado es fractal o no lo es. ¿Estás de acuerdo?

Entonces lo lógico sería no empezar la casa por el tejado (afirmar que el mercado es fractal o no lo es) sino por los cimientos (poder afirmar si hay tendencias o no hay tendencias).

Yo te propongo que estudies si hay tendencias o no las hay, antes que afirmar que la tendencia es superstición y que el análisis técnico no sirve para nada. Por eso he sido tan duro contigo. Pero espero que no te lo tomes a mal y halla mal rollo entre nosotros.

¿Cómo abordar el estudio de si hay o no hay tendencias? Existen varias formas de abordarlo.
Una de ellas es aplicar el Z test.
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 3&Itemid=1
En esta URL el Z test se aplica a sistemas de trading. Supongamos el siguiente sistema de trading: Comprar en el cierre de la barra actual, vender en el cierre de la barra siguiente. Se trataría de estudiar los rendimientos antes de comisiones de este sencillo sistema de trading, aplicándoles el Z test.

Saludos.

Este mensaje tuyo tiene todo el aspecto de un monologo en el que te aleccionas a tí mismo y donde me atribuyes cosas que yo no he dicho. Así que a mí no me incluyas en él y batalla tú solo contra tus propios fantasmas.

Lo que es superstición es pensar que mirando indicadores se pueden detectar tendencias sin saber cuáles son las causas que las están provocando. Porque si hay tendencia entonces tiene que haber una causa y la tendencia que se vea en el gráfico será ocasionada a veces por muchas causas y otras veces por una sola.

Así mismo no todo lo que en el gráfico parece tendencia lo es. Por otra parte, indicadores como el RSI no sirven absolutamente para nada, sin embargo los estocásticos y el momentum pueden ser útiles cuando hay un aumento de la volatilidad. Nunca de manera habitual porque la mayor parte del tiempo el mercado está en lateralidad.

Los seguidores de indicadores sufren de aritmeticitis (infección provocada por la pseudo-arimética) y la tuya es descomunal. Una buena muestra de aritmética patatera es el cálculo de probabilidades que tú haces de echar monedas al aire a ver cuál lado sale.

La aritmética teórica es muy distinta a la que muestra la realidad. Por eso Einstein decía que las matemáticas teóricas jamás podrán ser reales, ya que son una idealización humana a la que la naturaleza no se ajusta.

En el Guines existe un record de hasta 70 caras consecutivas tras echar la moneda al aire. Si el gráfico es aleatorio es muy fácil calcular las probabilidades de que se produzcan encadenamientos consecutivos de barras alcistas o bajistas.

Ahí puedes tener una idea de sistema mecánico. Pero estas ideas mecánicas no pueden dar mucho rendimiento.

El comercio creativo funciona de una manera extremadamente sencilla y simple que no eres capaz de ver, como tú mismo declaras no comprender cuando manifiesto que lo único que me interesa es el tiempo.

Te deso libre y te empeñas en permanecer esclavo de Matrix.

Atractor escribió:Este mensaje tuyo tiene todo el aspecto de un monologo

Pues no pretende serlo. Si he malinterpretado tus pensamientos, bien haces en decírmelo.

Atractor escribió: Lo que es superstición es pensar que mirando indicadores se pueden detectar tendencias sin saber cuáles son las causas que las están provocando.

Creer que la única manera de detectar una tendencia es saber las causas es dogmático.
No tienes fundamentos para hablar de superstición. No puedes hablar de superstición después de los estudios mío, de Cagigas, de Gamelu y de X-trader. Una cosa es que el análisis técnico no te convenza, otra cosa es hablar de superstición. Cuando uno no tiene fundamentos y quiere ganar una discusión normalmente lo que hace es ridiculizar la posición contraria. No es el que mas grita el que tiene razón, ni tiene razón el que mas ridiculiza la posición contraria.
Yo creo que un sistema de trading no basado en análisis técnico sino que busque las causas puede ser exitoso. Pero es dogmático creer que esa es la única manera de crear un sistema de trading exitoso. Y poco sentido tiene hablar de superstición.

Atractor escribió: Así mismo no todo lo que en el gráfico parece tendencia lo es.

Eso es cierto. Un indicador de tendencias puede fallar por ese motivo.

Atractor escribió:Por otra parte, indicadores como el RSI no sirven absolutamente para nada, sin embargo los estocásticos y el momentum pueden ser útiles cuando hay un aumento de la volatilidad. Nunca de manera habitual porque la mayor parte del tiempo el mercado está en lateralidad.

Me sorprende, gratamente, que tomes partidos en unos indicadores sobre otros. Eso es una evidencia de que, en el fondo, el análisis técnico es útil.

Atractor escribió: Los seguidores de indicadores sufren de aritmeticitis (infección provocada por la pseudo-arimética) y la tuya es descomunal. Una buena muestra de aritmética patatera es el cálculo de probabilidades que tú haces de echar monedas al aire a ver cuál lado sale.

Esto que dices es dogmático.
Puede ser que entre los seguidores de indicadores muchos sufran de aritmeticitis. Pero un indicador indica lo que indica. Otra cosa es que uno sepa interpretar correctamente la información que te den los indicadores. Si no sabes interpretar la información de un indicador, lo mejor es no usarlo. El gran error es usar un indicador porque fulanito de tal te dice que lo uses, o porque lo usan los demás (moda), pero tu no sabes interpretarlo.
Una cosa es que un indicador a tí no te sirva porque no sabes interpretarlo (a mi me pasa eso con algunos indicadores), pero otra cosa es que afirmes que no sirve para nada y para nadie. ¿Y tu que sabes si hay en el foro personas que les es muy útil consultar el RSI?

Yo lo que veo es que haces muchas afirmaciones dogmáticas (no muestras ninguna argumentación que la apoye). En lugar de perder el tiempo haciendo afirmaciones de lo que tu no conoces (no conoces a los demás ni a sus habilidades interpretativas de indicadores) ¿porque no nos cuentas en que consiste tu sistemas?

A mí ya no me interesa discutir contigo porque tu tienes unos dogmas que yo no comparto. Lo que me interesa, en este hilo, es que nos cuentes tu tipo de análisis.


Saludos.

Otra cosa es que uno sepa interpretar correctamente la información que te den los indicadores. Si no sabes interpretar la información de un indicador, lo mejor es no usarlo. El gran error es usar un indicador porque fulanito de tal te dice que lo uses, o porque lo usan los demás (moda), pero tu no sabes interpretarlo.
Una cosa es que un indicador a tí no te sirva porque no sabes interpretarlo (a mi me pasa eso con algunos indicadores), pero otra cosa es que afirmes que no sirve para nada y para nadie.

Totalmente de acuerdo con usted.

Disculpen...Lo de cómo construir sistemas ganadores ¿cuando empieza?

Disculpen...Lo de cómo construir sistemas ganadores ¿cuando empieza?

ajjajajaaj 100% de acuerdo

el gato Dax escribió:Disculpen...Lo de cómo construir sistemas ganadores ¿cuando empieza?

Yo me temo que no va a empezar jamás. El motivo es sencillo y lo voy a explicar en unos cuántos párrafos y en un par de imágenes que voy a pegar abajo.

En primer lugar, no tengo mucho tiempo libre y en la actualidad no dispongo del capital que usaba para operar porque decidí emplearlo en cuestiones domésticas más perentorias; motivo por el cual no me siento animado a invertir demasiado tiempo en este tema y viendo como se desarrolla este hilo me temo que voy a tener que dedicarle un tiempo que no tengo a debates improductivos.

Por otra parte, poder predecir el movimiento del mercado es relativamente fácil; pero su comprensión exige una revolución cultural y no voy a ser yo quien la emprenda porque no tengo ganas de topar todos los días contra el mismo muro de tópicos preconcebidos y dogmas culturales (Matrix).

No siento necesidad de cambiar la percepción de la realidad de nadie y no quiero perder mi tiempo en debates interminables intentándolo.

Podría abrir un hilo e ir subiendo todos los días señales de compra y venta en gráfico diario del forex y quedarían pasmados de ver lo extremadamente fácil que es predecir su movimiento. Durante más de seis meses lo estuve haciendo en FF y de un centenar de señales que subí apenas hubo fallos. Ni siquiera tuve detractores porque estaban encantados de mi hilo.

¿Qué es el mercado; qué es el precio? La única respuesta que se me ocurre es que es un reflejo de las emociones de la mente colectiva humana. Si queréis saber cómo se forma el precio mirad en vosotros mismos porque vuestra mente es parte de la mente colectiva. Eso nos lleva al viejo adagio de conócete a tí mismo y conocerás al mundo.

En mi opinión, para predecir el precio, es más útil estudiar filosofía o metafísica que otras cosas; de hecho yo comprendí el funcionamiento del mercado gracias a la lectura del Timeo de Platón. Especialmente debido a una de las frases centrales, casi oculta, donde Platón afirma que para que el mundo exista es necesario que la mente lo perciba.

Esto a veces me ha llevado a la pregunta de cuántos traders de éxito hay procedentes del mundo de las ciencias exactas y cuántos de las humanidades. Una mente creativa capaz de escuchar la subjetividad humana es esencial para la comprensión del mercado.

Curiosamente, entre las tablillas de arcilla sumeria, de 4.000 años de antigüedad, se han encontrado algunas que eran predicciones del precio del trigo de un año para otro. Aristoteles, unos dos mil años después, dejó escrito haber conocido a un hombre que era capaz de predecir el precio y la producción del aceite con un año de antelación; pero sin embargo este hombre vivía en la pobreza y se negaba a obtener beneficio de su conocimiento, lo cual le venía a demostrar que los verdaderos filósofos viven ajenos a la avaricia de este mundo.

En la Edad Media, hasta la aparición del racionalismo con la Ilustración, hay muchas referencias a métodos para la predicción de productos tales como los cereales, los tejidos, los perfumes, el precio de la plata y otras cosas. Incluso en El Quijote hay un par de páginas dedicadas a la mención de este tema.

Que Dios les bendiga a todos y tengan un buen año.
.

En el mensaje anterior mencionaba un par de imágenes que quería subir.

Esta primera me la pasó un amigo hace un par de meses, es del EURUSD y procede de un programa ruso que él quería comprar, cuesta más de 3.000 euros.

Le dije que no lo comprara porque no me fío nada de productos comerciales y mejor que aprendiera a programar él mismo sus gráficos predictivos en una hojita Excel y VBA y que yo le ayudaría. Le dije lo que tenía que estudiar para poder hacerlos y perdí el contacto con él (a la gente cuando se le aconseja estudiar desaparece).

Dejé pasar un par de meses a ver si esas líneas predictivas funcionaban o no. Hoy lo he revisado y sí ha funcionado.

He sumado los pips de la parte vacía del gráfico y la bajada predecida desde el 02-nov-2012 hasta el 01-12-2012 no habría producido nada pero desde el punto de giro alcista en esa fecha a la actualidad lleva ganados 400 pips.

Falta por saber si las tendencias previas predichas en el gráfico fueron igual de ciertas como esta última.





http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... compi.png/

Esta es la segunda imagen que quería subir.

Quizá le sea útil a alguien. Lamentablemente este tipo de estadística predictiva no tiene mucha utilidad práctica si se desconoce cómo construirla.

A mí me llevó seis años de trabajo a tiempo completo hasta conseguir métodos parecidos de análisis.Esos indicadores predictivos no están basados en lecturas sobre el precio.

Enhorabuena por crear un hilo tan interesante, me está encantado la discusión filosófica sobre AT y el mercado.

Al respecto de la misma en general estoy bastante de acuerdo con lo que comentan Rafa y Agma. El AT es una análisis probabilístico, y por lo tanto nunca es garantía de nada. Creo que el error es interpretarlo así. La interpretación adecuada sería aprovechar la ventaja estadística que nos aporta mediante una estrategia y una gestión de capital.

en esta artículo

http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 3&Itemid=1

me ha hecho gracia el siguiente comentario

Así pues, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hemos dicho tantas veces en esta web: Dejarnos en paz de irisados sueños imposibles y centrar nuestros esfuerzos en desarrollar estrategias con esperanza matemática positiva y probada robustez. Y, una vez estemos razonablemente seguros de ellas (cuestión controvertida en extremo), intentar maximizar la curva de beneficios teniendo siempre el riesgo bajo control y aplicando algunos de los pocos algoritmos de gestión monetaria ya probados y que funcionan

es como un volver siempre al principio

Atractor escribió:Esos indicadores predictivos no están basados en lecturas sobre el precio.

Hola Atractor,

Para hacer predicciones hay que hacerlo a partir de unos datos de entrada.
¿Cuáles son los datos de entrada? ¿No están incluidos los precios entre los datos de entrada?

Saludos.

En la actualidad no tengo dinero para operar; cuando lo tenga regresaré a esta actividad.

Tengo un sistema auditado por Collective2 durante un par de años con más de 200 operaciones. En dos años dio más del 100 % de rentabilidad anual con el 76 % de aciertos.

Subo el link:

http://www.collective2.com/cgi-perl/system56356241#

Las estadísticas:

http://www.collective2.com/cgi-perl/sys ... d=56356241

Lo tengo abandonado desde el mes de septiembre porque apenas se suscribía gente y al no estar yo operando no quiero renovar la suscripción ni dedicarle tiempo.

En el último año he limpiado mucho el sistema a través de un análisis exhaustivo de las estadísticas. Para mí el analizar el mercado y buscar ventajas es un juego intelectual independientemente del beneficio económico que pueda obtener.

Lo importante no es obtener dinero, lo realmente importante es estar satisfecho con uno mismo por haber podido comprender un poco el movimiento del mercado. El dinero viene y va, pero la comprensión siempre queda y es parte del patrimonio individual.

Tengo cuatro sistemas distintos rentables, pero lo que realmente me sorprende es que alguno de ellos estaba dando una esperanza matemática del 2,2 en el año 2.006 y ha ido en aumento año tras año dando el año pasado el 5,6 de EM.

Lo que me viene a demostrar que hay mucha otra gente que ha detectado esta ventaja y se ha subido al carro sin decir nada; porque no he visto en ninguna parte referencias a las condicionantes de este movimiento del precio; excepto algún comentario marginal de un profesor británico del que tomé la idea.

La aleatoriedad y la eficiencia del mercado es un mito creado por el paradigma cultural, especialmente en el mundo académico, y lo peor es que quienes predican ese mito no se dan cuenta que su opinión se retroalimenta debido a su ignorancia. Por ello yo a veces juego a decir que el mercado es aleatorio y otras veces que es fruto de condicionantes identificables, porque según el paradigma que tomemos como referencia son ciertas ambas cosas. Pero de los condicionantes no hay mucha información útil.

Lo cual muestra que aquí de lo que sirve no se habla y lo que no sirve se vende en forma de cursos, libros o programillas para el Metatrader.

Lo importante es el albedrío personal; hemos de ser nosotros quienes elijamos de cuál forma queremos ver el mercado.

Un saludo a todos.



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Atractor :...excepto algún comentario marginal de un profesor británico del que tomé la idea.

Podrias dar el nombre de este profesor para hechar un vistazo ? Tu analisis tiene pinta de que trabajas con algun movimiento natural con correlacion positva o quizas algun fractal....

Gamelu escribió:

Atractor :...excepto algún comentario marginal de un profesor británico del que tomé la idea.

Podrias dar el nombre de este profesor para hechar un vistazo ? Tu analisis tiene pinta de que trabajas con algun movimiento natural con correlacion positva o quizas algun fractal....

La verdad es que el nombre se me ha olvidado e incluso el foro anglosajón en el que lo encontré también; creo recordar que tenía apellido hindú, pero no puedo aseverarlo. Esto fue hace ya varios años.

Alguien había subido a ese foro parte del trabajo de un profesor de la cátedra de economía de alguna universidad británica, quizá Oxford, sobre la repercusión del precio del petroleo en la economía británica y con eso habían estado montando un sistema de negociación en el mercado de opciones.

Respecto a los movimientos naturales y fractales que mencionas están todos en el Timeo de Platón. Ciertamente en ese libro hay una cosmología farragosa e ingenua a nuestros ojos occidentales modernos, pero parte de ella es testeable estadísticamente.

Esa cosmología platónica fue la fuente de Gann, pero este no tenía suficiente conocimiento ni medios para poder evaluarla estadísticamente. Por eso contaba que había estado nueve meses día y noche en la Biblioteca de Londres estudiando el precio del trigo desde el siglo XII; cuando nosotros podemos hacerlo con cualquier ordenador doméstico en unas cuantas horas.

La parte esencial del Timeo es una pequeña frase escondida a mitad del libro, a Platón le gustaba jugar a estas cosas, donde menciona que para que el mundo exista es necesario que la mente lo perciba; esto es opuesto a la filosofía aristotélica donde el objeto de percepción y el observador son elementos separados. Si el aristotelismo no se hubiera impuesto la Historia de la cultura occidental hubiera sido muy distinta porque habríamos creado una comprensión distinta del tiempo, del Ser Humano y del Universo en su conjunto.

En conclusión, el mercado es expresión de la actividad mental humana en lo colectivo y la percepción que tengamos de ello es el reflejo de nosotros mismos. El mercado somos nosotros.

Si obtenemos una percepción del tiempo "redonda" como la propuesta por Platón, entonces en el momento presente están sucediendo simultáneamente todos los tiempos posibles, lo que llamamos futuro y el pasado también; es la mente del perceptor la que elige en cual momento situarse. Curiosamente esta visión platónica coincide con algunas propuestas de la mecánica cuántica; por eso había puesto una cita a ella al iniciar el hilo.

Para terminar de concretar la respuesta a tu pregunta; esos indicadores predictivos sí están hechos con movimientos naturales. Pero no tienen nada que ver con las aritmetizaciones de Gann porque esas no funcionan; si deseas comprobarlo diseña tu propio sistema de análisis.

Ya he dicho todo lo que sé y las fuentes con las que trabajo; cualquier cosa que añada es dar vueltas inútiles sobre el mismo tema. Lo que no puedo hacer es dar los algoritmos; porque a mí no me subvenciona nadie en mi investigación.

Un saludo a todos.
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