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agmageton :
Lo primero decirte que muy bien ese modelo.Impresionante.De verdad controlais areas y tematicas que yo en la vida se me podrian ocurrir.
Pero,¿esto te ayuda en tu operativa diaria o al final es una de tantas cosas que lo unico que hacen es liarte mas en la toma de decisiones?
¿con esto ganas dinero?
Te lo pregunto desde el analfabetismo tecnico total y siendo una persona que cree que la experiencia vale mucho y lo simple mas todavia.
Ojala a mi se me ocurrieran cosas parecidas pero no tengo nivel informatico ninguno.

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Rafa, se calculan las dos velocidades, una como base a asignación del modelo, y otra como base de asignación de coeficientes.

Jda, obvio que las utilizo con fines de ganar dinero, sino para que tanto trabajo, el sistema de acciones que tengo desde hace años esta basado en estos conceptos similares, posteriores de indices también sigue estas normas, ahora estoy con un diseño de muy corto plazo tipo swing y estoy desarrollando todo esto, lo que ocurre es que a menor plazo mayor eficiencia y eso hace que el trabajo de verificación sea más arduo.

RAngo, nada que ver, en este sentido te podrá decir Alberto que este tipo de modelos GARCH, no son buenos pronosticadores, siguen más bien el cometido de un alisado, vamos que con una media se consiguen cosas similares, da los resultados con retraso y eso imposibilita la gestión posterior.


saludos.

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Si, pero es que los modelos que yo hago tienen en cuenta el comportamiento presente por la dinamización de estos conceptos de volatilidad que digo...

Un ejemplo grafico actual, con el nq, este es otro modelo, que solapa con el anterior, y pone de manifiesto un estado soporte/resistencia (por así llamarlo) bidireccional...

agmageton escribió: Como funciona? Es una proceso de timing (no de entrada) una vez en el grafico dibuja las líneas verdes (posible giro alcista sin determinar expansión) o fucsia (posible giro bajista sin determinar expansión), funciona como un timing predictor de proceso de compras o ventas (tanto para cierre de posición, cobertura o contra tendencia o una mezcla de estas), luego vendría el sistema de compras o ventas...

Gracias agmageton,



Entonces, supongo que lo que haces, más o menos, es que cuando estás en zona de posible giro alcista, tienes la escopeta preparada para abrir largos tan pronto tengas señal. O sea que más que señal de entrada estas zonas de posibles giros son tus alertas (o setups).
Hablando en terminología Van Tharp, estas zonas no son filtros sino set-ups, ya que están basados en la volatilidad.
¿Voy bien?



Saludos.

agmageton escribió: (...) Rango, nada que ver, en este sentido te podrá decir Alberto que este tipo de modelos GARCH, no son buenos pronosticadores, siguen más bien el cometido de un alisado, vamos que con una media se consiguen cosas similares, da los resultados con retraso y eso imposibilita la gestión posterior.

Coincido con Agma, si los modelos GARCH permitieran predecir la volatilidad adecuadamente, o no serían públicos o hace tiempo que habrían desaparecido los mercados de opciones . Pero ya os digo por experiencia que con un GARCH no haréis gran cosa.

Saludos,
X-Trader

Rafa, creo que cada uno lo puede llamar de una forma...

Para mí, es un modelo de predicción basado en conceptos de volatilidad, que como resultado me da un timing de actuación, si el modelo me dibuja una zona de pronosticación de posible giro bajista, entonces se conecta el sistema de entradas en ventas o al revés.

También me gustaría hacer una consideración, hay un % de error en estos modelos, y una vez lo tienes desarrollado lo que se trata es de intentar establecer ese error en el menor impacto posible, y como es imposible que no haya error, se trata de aminorarlo y gestionarlo con otros modelos que hagan de contra parte. Porque si tuviera un modelo que acertara todas, aunque hablamos de timings no de entradas, sería la leche....

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agmageton escribió: También me gustaría hacer una consideración, hay un % de error en estos modelos, y una vez lo tienes desarrollado lo que se trata es de intentar establecer ese error en el menor impacto posible, y como es imposible que no haya error, se trata de aminorarlo y gestionarlo con otros modelos que hagan de contra parte.

agmageton,



Supongamos que tienes tan poco capital que solo puedes operar con dos modelos simultáneamente.

El modelo de contraparte, ¿cómo debría de ser? ¿Debería de ser un modelo cuyo objetivo principal no es que sea ganador (da igual) sino de que reduzca el draw down global?

Por ejemplo, en este modelo que estás describiendo. ¿Cómo tendría que ser su modelo de contraparte?



Saludos.

Rango, esta claro que muchos activos de diferente estructura de precio y encontrar un método universal sólo pasa por las restricciones, como así aconsejo cuando hablo de modelos, si te fijas en los post que he pegado, remarco 3 conceptos, uno restricción, otro un criterio que subyazca y por última la suma de varios modelos que todos ellos sean viables para todos los activos, aunque los resultados en algunos activos sean más pobres que en otros, pero que juntos consigan el equilibrio.

Si yo me voy al sp500 que es un futuro muy liquido y poco volátil en relación con otros, el modelo debe ofrecer unos resultados pobres pero no malos, debe ser menos rentable porque lo que te ofrece es baja volatilidad en relación a otros activos, pero si el resultado es malo, entonces se invalida el modelo. Porque ese comportamiento de baja volatilidad en este caso representado por la liquidez que le confieren una mayor eficiencia a este activo, es lógico que tenga ese comportamiento pobre.

Respecto a los sistemas que has pegado, ahí donde buscas la eficiencia? quiero decir que criterios sigues de asignación fuera de la curva del precio?, sobre que modelo te basas en tus entradas? el modelo esta suscrito en la matemática de probabilidad de entradas en un fondo tendencial? que cambiaria si cambiase el fondo tendencial de los indices durante una década, por ejemplo del año 60 al 70, donde dibuja un lateral estrecho de rentabilidad?

Tampoco tengo yo una verdad absoluta, pero me parece que modelos que cojamos la curva del precio de indices por ejemplo con un carácter muy tendencial, sólo es cuestión de enfocarlo bajo el punto de vista de prueba error y optimización, y eso a mí me da mucho respecto, de hecho yo no concibo así un sistema.


Rafa, a mí eso de modelos que no sean rentables pero que ayuden a equilibrar el portfolio, no me gusta la descripción, prefiero decir que son modelos más pobres en resultados pero ganadores. (por ejemplo un modelo de coberturas que consiga un bajo rendimiento).

Como enfocaría yo el tema, que me preguntas, para empezar los modelos pueden ser varios, no hace falta que sean dos, lo que si pueden ser dos son las lógicas, ya que los modelos en este caso nos sirven como timing de las entradas y las lógicas para el enfoque de la gestión de la posición, en el caso que me preguntas concretos, un enfoque sería tendencial con mayor recorrido, y otro anti tendencial que serviría de cobertura o comienzo de nueva tendencia, y lo haría de la siguiente forma, funcionaría como dos sistemas diferentes aunque con correlación, si en el modelo de volatilidad me da entrada a largos, lo haría en 2 posiciones, una posición iría a cargo de salida a contra tendencia, y el otro iría a enfoque de tendencial con objetivo óptimo mínimo y posteriormente gestión de ese objetivo óptimo. De tal modo que me pudiera ir generando alpha en los dos enfoques y el empobrecimiento de uno beneficie al otro o viceversa, siempre desde el punto de vista que los dos enfoques con su modelos sean eficientes independientemente, porque si no es así, tampoco tendría mucho sentido.

Rafa me he tomado la molestia por ti, de dibujar los dos enfoques, sobre los modelos que nos dibujan un timing, en este caso el timing nos da mucho juego....... (este es el gran edge, en referencia a un hilo anterior que trataba sobre esto, si esto no fuera bueno (timing) , las lógicas tampoco serían buenas...por eso la importancia del timing como edge fundamental de la estrategia, luego puedes salir mejor o peor, pero si es bueno el timing.....claro esta si el timing fuera muy malo sería un desastre todo enfoque....)

Si te fijas en momentos de lateralidad, son mucho más rentables los modelos contra tendencia, en cambio cuando hay una holgada y buena tendencia, si no hay señales de salida una vez llegado al objetivo mínimo, es mucho más rentable el de tendencia, pero la mezcla de los dos consigue una generación de alpha mucho más estable...y eso es fundamental...

saludos.

agmageton escribió: Si te fijas en momentos de lateralidad, son mucho más rentables los modelos contra tendencia, en cambio cuando hay una holgada y buena tendencia, si no hay señales de salida una vez llegado al objetivo mínimo, es mucho más rentable el de tendencia, pero la mezcla de los dos consigue una generación de alpha mucho más estable...y eso es fundamental...

Gracias agmageton,



¿El objetivo razonable es en laterales ni ganar, ni perder (las pérdidas de las operaciones tendencials se compensen con las ganancias de las ganancias de las operaciones contratendenciales) y en tendencias fuertes ganar gracias a las operaciones tendenciales (las operaciones antitendenciales ganarían o perderían poco)?



Saludos.

agmageton escribió:
Respecto a los sistemas que has pegado, ahí donde buscas la eficiencia? quiero decir que criterios sigues de asignación fuera de la curva del precio?, sobre que modelo te basas en tus entradas? el modelo esta suscrito en la matemática de probabilidad de entradas en un fondo tendencial? que cambiaria si cambiase el fondo tendencial de los indices durante una década, por ejemplo del año 60 al 70, donde dibuja un lateral estrecho de rentabilidad?

Tampoco tengo yo una verdad absoluta, pero me parece que modelos que cojamos la curva del precio de indices por ejemplo con un carácter muy tendencial, sólo es cuestión de enfocarlo bajo el punto de vista de prueba error y optimización, y eso a mí me da mucho respecto, de hecho yo no concibo así un sistema.

Buenos días,

Te destaco estos comentarios porque quería aclararar a qué te refieres cuando hablas de criterios de asiganción fuera de la curva de precios. Qué te refieres a incluir en los algoritmos datos histórico macros, PIB, inflacción, tasa de desempleo, etc., que te den algún tipo de orientación en el tipo de entradas a realizar?.

En cuanto a tu segundo comentario, tampoco entiendo, de alguna manera ves (a simple vista) como se comporta un activo y tratas de extraer alguna ventaja que luego plasmas en variables y parámetros para esas variables. Logicamente esa prueba error y optimización estaría mal hecha con un corto histórico, pero si ese histórico abarca muchas situaciones, ¿cual es el problema?. Me gustaría saber como concibes un sistema si no es mirando como se comporta un activo y luego tratar de extraer una ventaja.

Saludos

He leído por encima este hilo y no salgo de mi asombro: "las resistencias/soportes no existen". Bufff...

Y yo que creo que son casi lo único que existe...

Existen. Están ahí. Además, los activos tienen memoria. ¿Son artificiales? ¡Pues claro que lo son! So what?
¿La prueba empírica de que sí existen? Además de simplemente echar un vistazo al gráfico que adjunto (eurusd), podéis hacer un ejercicio: la bajada desde 1.39 es muy inclinada, apenas sin baches. Sin embargo, esos baches existen. Supongamos que hubiéramos buscado un punto de giro, un punto donde el precio se da la vuelta (por ejemplo hasta el fibo que queráis) para luego seguir cayendo. Si hubiéramos utilizado Break Even's además de mantener órdenes de bajada, habría seguido siendo muy rentable.

Otro ejercicio más interesante es reproducir las líneas del gráfico que se pierden por la izquierda y ver con qué coinciden.

Los soportes/resistencias no existen. Impresionante...