Holas
Gordon
“Con el analisis tecnico o chartista o chapero como lo llamo yo estais perdidos.........en una sesion con volatilidad estocastica media ht = ∅ht-0.5 + σηηt donde no haya sobresaltos las posibilidades de tomar una posicion son de entre 6 a 8 si la estrategia es bidireccional.....................
Estas planteando un escenario intradia en el que un trader intente adivinar qué dirección tomara el precio, supongo que en cualquier parte del grafico donde se encuentre el precio, si el trader se ciñe a unas reglas claras y objetivas, no tiene que intentar adivinar, debe seguir sus reglas y esperar una entrada optima en zonas que el precio reacciona como una fuerte resistencia o soporte apoyado por la tendencia como dice Xiru y también es mi opinión, pero es igual, el problema que aquí se plantea es si la mente nos engaña al tomar decisiones, sin reglas claras no nos engaña, intenta adivinar la futura evolución, con reglas claras si no se ciñe a esas reglas es un problema de disciplina.
En ese escenario las probabilidades no cambian porque esa entrada la ejecute un programa basado en lo que quieras.
Sobre los fibos de ese gráfico, dando por bueno ese porcentaje de aciertos que comentas y no tiene por qué ser como dices si no tratas de adivinar nada y tienes un buen timing, dando por bueno ese porcentaje de aciertos, en una operativa tendencial es sobradamente ganadora porque el recorrido de los movimientos a favor son mucho mayores que la zona optima de 2/3 acotada en verde para entrar en esa tendencia
Tú hablas de timig y el timig te lo da la experiencia
El problema del mercado es que hay muchas variables interactuando, tomando esas variables aisladamente para su estudio caemos en el reduccionismo porque la información importante no está en las variables aisladas, emerge de las relaciones entre las variables, es una propiedad emergente y esa información no está en las variables tomándolas aisladas
Sin seleccionar previamente aquellas fases del mercado menos caóticas y operando direccionalmente en timeframes bajos, las probabilidades están contra el trader porque la carga aleatoria es máxima y el coste operativo incide muy negativamente en esa operativa, paradójicamente la fiabilidad tiene que ser alta, si además le sumamos que el tiempo de planificación y reacción son mucho más cortos, es el escenario propicio para cometer más errores porque la incertidumbre en ese escenario es máxima y estando expuestos a la manipulación del mercado en pequeños recorridos y a su evolución aleatoria.
En este hilo se habla mucho de cuantificar para evaluar las probabilidades, la incidencia del coste operativo incluidos deslizamientos, es cuantificable para todos los recorridos de las operaciones, una operación planteada con un target de 300 puntos, la incidencia del coste operativo es mínima si la comparamos con una operación intradia con un target de 30 puntos, suponiendo el mismo coste operativo para las dos operaciones en la primera supone un 1%, en la segunda un 10%, el riesgo implícito es mucho mayor cuanto más estrecho es el recorrido de las operaciones, el stop se acorta porcentualmente por el spread y el deslizamiento
Las probabilidades teóricas no son las mismas, si nos vamos al scalping rabioso entrando con órdenes a mercado a por unos pocos puntos, ya da igual que esa operativa la ejecute un programa que un trader siguiendo unas reglas, no entro a valorar aquí la experiencia, solo las probabilidades entre diferentes recorridos de las operaciones, en este último caso la incidencia del coste operativo se multiplica, puede llegar al 50% o incluso más del rango del stop y paradójicamente obliga a mantener una fiabilidad muy alta para no perder, luego está la incidencia del cote operativo en el proceso asimétrico que generan las pérdidas contra la cuenta de capital en un mercado apalancado, esto si es cuantificable
Cuantificar la fiabilidad teorica por el tratamiento matemático de los datos, es aplicar las creencias al trading, porque esa fiabilidad solo se sostiene en una creencia de que la evolución del mercado en el futuro coincidirá con el pronóstico para mantener esa fiabilidad media.
Aquí se está haciendo un ejercicio de adivinación o un acto de fe
Cuantificar la fiabilidad sobre un histórico y proyectar esa fiabilidad a futuro, eso es lo que se hace, el problema es que esa fiabilidad puede tener desviaciones muy grandes en rachas suficientemente largas para hacer inaguantable ese sistema
Primer problema es que la esperanza matemática tiene su mayor peso en el factor fiabilidad y este no es controlable.
Esas cuantificaciones pueden estar muy bien hechas y servir para meternos de cabeza en el agujero porque el planteamiento es un acto de fe en que el mercado evolucione como lo hizo en el histórico.
No es que la mente nos engañe, es que el planteamiento falla en la base porque sabiendo todo esto y seguir en esa línea es ir contra las probabilidades y no se trata del timing que podamos tener, es que se pasa olímpicamente de esta información.
Claro, lo fácil es decir que esto a aquello no funciona y esto otro si porque es cuantificable, Las reglas aquí son todas cuantificables, pero si falla el planteamiento no tienen la culpa las herramientas que se utilicen en esa operativa, el problema de cuantificación en este caso está en no cuantificar las probabilidades del planteamiento porque si hay una base que es un acto de fe, las matemáticas pueden estar muy bien aplicadas y no servir de nada.
Estaría bien hacer un estudio riguroso, con reglas cuantificables, con datos objetivos de las probabilidades que tiene cada operativa independientemente que la sistemática la ejecute un programa de un trader retail o un trader discrecional.
Saludos
