Re: EL REBOTE DEL GATO MUERTO ????
Publicado: 16 Ago 2020 18:40
holas Dahon
POR SI SIRVE te contesto por aqui para tener la informacion concentrada
En mi opinion antes de diseñar una tecnica-sistema hay que tener claro que pauta del mercado se intenta explotar porque sin esto es dar palos de ciego gastando recursos en tiempo y dinero
Las pautas mas representativas son:
tendencias, rangos horizontales, soportes-resistencias, rupturas, reversion a la media, dobles triples pivotes a similar nivel que forman estructura de W o M ( reversales)
Independientemente de cual sea la pauta a operar, el sistema debe cumplir tres premisas en la base sustentadas en fuertes logicas sin manipular los datos que pone el mercado
1 Acertar sistematicamente direccion mayor al azar
esto supone que el problema de la direccion mas probable debe estar resuelto independientemente de la tecnica que explote la pauta
2 Acertar en centrar el tiro a zonas de reaccion
Esto supone colocar las entradas en zonas donde estadisticamente el precio reacciona
3 Acertar en la volatilidad de la pauta
Significa trabajar con aproximaciones a volatilidad de la pauta
muchas veces lo mas sencillo es lo que mejor funciona y tenemos tendencia natural a complicarlo
Pongo un ejemplo que se da con mucha frecuencia y que con un minimo analisis- planificacion y practica cualquiera puede identificar
Un rango horizontal es una pauta que tiene resueltos esos tres principios
Sus extremos alto-bajo marcan estrechas zonas de reaccion para centrar el tiro
La direccion mas probable esta condicionada hasta que ocurra la ruptura, largos abajo- cortos arriba
el stop y tarjet van ajustados a la volatilidad del rango
Hay muy pocas ineficiencias tan sencillas de operar con gran potencial como los rangos, esa pauta se da en todos los activos y el unico parametro a optimizar es la volatilidad ajustandolo a la pauta en tiempo real porque no hay dos rangos iguales en amplitud, no te deja sobreoptimizar aunque quieras si no te sales de ese esquema intentando atajos con indicadores
El principal problema que hay que resolver es detectar esa pauta en sus inicios. la frecuencia operativa es muy alta porque el mercado pasa la mayor parte del tiempo en rangos desde un dia, varios dias, semanas meses y mas y dependiendo de los timeframes con muy buenos recorridos y gran potencial R/R
Si a ese canal horizontal le damos una inclinacion de 30-40º, lo mas importante que cambia es que el precio avanza en una direccion escalando niveles, la BASE y TECHO son dinamicos
ese canal inclinado marca la direccion mas probable, las zonas de reaccion donde centrar el tiro y la volatilidad de la pauta
Ya tenemos dos pautas que en si mismas resuelven el problema de los tres principios mencionados, rango y tendencia, faltan las rupturas , patrones reversales, los S/R y reversion a la media como pautas mas significativas
Vayamos por pasos.
La pivotacion marca el orden de la estructura
Un canal horizontal o inclinado se crea en el inicio con tres pivotes, si son cuatro mejor, con tres pivotes es suficiente , probablemente forzara hacer pequeños ajustes conforme avanza la pauta
Lo realmente importante es que con la pivotacion ordenamos las pautas limitando la operativa a las configuraciones que cumplan los tres principios
Una tendencia que canalice bien puede durar muchos meses o años en timeframes altos y como ejemplo cercano esta el nasdaq, desde abril esta en un canal y lleva mas de 3000 puntos de avance, tambien puede durar semanas......
SOPORTES-RESISTENCIAS horizontales cumplen los mismos criterios que un rango horizontal
marcan la zona donde centrar el tiro porque son una zona de reaccion, la direccion mas probable al 1º ataque es reversion como en el rango, solo que ahi si no se forma un rango con varios intentos de ruptura, la tendencia suele girar hasta tocar otro soporte y ahi la volatilidad hay que ajustarla con aproximaciones de la media ATR o a la tendencia que se cree
Cuando el mercado esta en un rango esta en equilibrio, en tendencia esta en desequilibrio buscando un nuevo valor del precio.
Las zonas S/R mas significativas no es complicado identificarlas y marcarlas, a mas corto plazo se van creando otras zonas S/R que hay que marcar si estan dentro de la ventana de tiempo operativa sin cargar las graficas, cuantos menos testeos haga el precio a esa zona S/R mas facil se rompen y por lo tanto menor fiabilidad tienen en todos los sentidos, las zonas S/R a tener en cuenta estan marcadas en la estructura con la huella que deja el volumen
El analisis del volumen en zonas de entrada aporta valor en muchas ocasiones pero no en todas y en derivados detectar si estan acumulando o distribuyendo en un rango es complejo fuera de las velas de colas largas, envolventes y significativos picos de volumen porque acumulan o distribuyen en todo el rango y hace falta incluir otros analisis que ayuden en la direccion de la ruptura mas probable como puede ser la tendencia dominante en el timeframe superior, patrones de giro o patrones de fuerza o debilidad que hay en la estructura fuera y dentro del rango
En zonas S/R el analisis de volumen aporta mucho valor para seguir al dinero inteligente, las divergencias apoyadas por el volumen ahi son efectivas
Similar ocurre con las LT, cuando el precio se aproxima a ellas va aumentando significativamente el volumen absorbiendo forzando el giro.
Si fuerzan la ruptura deben marcan vela larga con mucho volumen porque ademas del volumen que entra forzando la ruptura se le suma el volumen por cierre de posiciones y stop que saltan posicionados en direccion contraria por eso la vela de ruptura debe ser significativamente larga con mucho volumen o lleva muchas papeletas de ser un fakey. Si es una barrida se ve rápido porque marca una cola larga dando opcion a volver a entrar a mercado en la zona inmediata a la ruptura
Las rupturas y la reversion a la media y reversales son pautas mas complejas de operar y lo dejo aqui de momento, pongo un ejemplo de reversal DT sin entrar en detalles insistiendo en que hay que tener claro la pauta que se intenta explotar cumpliendo las tres premisas antes de apretar el gatillo
Ademas de lo comentado, tener esos tres principios resueltos y la pauta seleccionada a operar, eso aporta una informacion muy valiosa porque sabes muy rapido que esta fallando, los factores( causa) que generan la ventaja son tres y los conoces: direccion, zonas de reaccion-volatilidad, con otra particularidad y es que asi no persigues el precio, lo esperas con las probabilidades a favor. Puede ser tan sencillo o complejo como poner una orden dormida en espera con stop y target asociados y da igual que los niveles para colocar las ordenes sean horizontales o inclinados dinamicos, hoy cualquier plataforma decente ya te incluye esas opciones .
automatizarlo todo olvidate, en mi opinion es un error, cada pauta es diferente en alguna variable que pondera mucho en los resultados, la tecnica se puede automatizar en su mayor parte, identificar las pautas con las configuraciones optimas es trabajo de campo.
Realmente lo que cambia esto con lo que estas haciendo es el enfoque
hasta ahora en una ventana de historico de x años pensabas en una tecnica , la optimizabas a ese historico y añadías filtros restrictivos de escenario, es una optimizacion a toda la serie pasando por todas las fases mercado y volatilidad lo que te fuerza a trabajar con muchos parametros sobreoptimizados a valores de ajuste a la curva. En historico el precio no se mueve y puedes ajustar la tecnica como un guante, en tiempo real eso no funcionara porque las condiciones del mercado a las que has ajustado la tecnica genericamente no seran las mismas, hay cambios significativos de alternancia de fases mercado y volatilidad con parametros diferentes en muchas variables
Con este nuevo enfoque no necesitas que la tecnica funcione en x historico con los mismos parametros, de hecho solo hay uno a optimizar ajustandolo en tiempo real a la pauta que intentas explotar
Sacar pruebas de respaldo de x historico sera un problema porque tienes que identificar la pauta modelo cada vez que se de y limitar la operativa a esas ventanas intermitentes de historico con diferentes ajustes a la volatilidad real del momento que se de en cada pauta en cada ocasion ademas de tener que utilizar indicares para poder hacerlo genericamente y eso en si mismo ya es una trampa.
Ahora tienes que verificar cuantificando que las logicas que metes en la base son robustas y cumplen en todo el historico con esa pauta modelo, es mas el trabajo de escaneo para identificar la pauta cada vez que se de que otra cosa porque fuera de esas ocasiones que se de la pauta el sistema no debe operar
Una forma rapida de hacerlo es tomar 4-5 activos y testear las logicas en ventanas de tiempo diferentes de historico identificando las pautas pasando por diferentes timeframes y verificar que cumplen con el unico parametro a optimizar de volatilidad
No cuantificas resultados de una tecnica a todo el historico, cuantificas las logicas verificando que cumplen en cada pauta
el ultimo paso es optimizar la volatilidad con la relacion R/R de trabajo
A mayores ratios W/L peor en fiabilidad, al centrar el tiro en franjas estrechas las entradas se prestan a stop ajustados
dependiendo de tus preferencias puedes elegir
Un sistema abierto que trabaje sobre una pauta modelo como el ejemplo que voy a colgar del nasdaq con tendencia canalizando bien en mas de tres meses de pauta o un rango en el bono aleman de varios dias, la adversion al riesgo, el cortar rapido las perdedoras, el atacar agresivamente en las ganadoras, el aguantar el tiron en beneficios a cada señal, cerrar con señales tecnicas o en zona de target, la disciplina , la experiencia y habilidad marcara las diferencias entre diferentes traders que operen la misma pauta y mismo sistema de entradas
En la grafica del nasdaq la canalizacion marcada por la pivotacion proyecta las lineas de tiempo oferta en rojo-demanda verde
las bollinger su unica mision es de verificacion de la volatilidad y en ocasiones cuando se da una pauta de doble techo es util como sesgo que pondera, no intentes programar genericamente la reversion a la media con las bollinger en esas pautas porque es perder el tiempo en la parte derecha del grafico
El conteo de cartas y el analisis de validacion cruzada son de ayuda inestimable en cuanto a fiabilidad y la identificacion de las pautas
Hay que seguir unas reglas objetivas sistematicamente tanto en la fase de identificacion-planificacion-validacion como en la ejecucion. Una vez que tienes los esquemas claros y los modelos de pautas clasificados, todo va mucho mas rapido y mas sencillo, pasas la mayor parte del tiempo escaneando y planificando
saludos
POR SI SIRVE te contesto por aqui para tener la informacion concentrada
En mi opinion antes de diseñar una tecnica-sistema hay que tener claro que pauta del mercado se intenta explotar porque sin esto es dar palos de ciego gastando recursos en tiempo y dinero
Las pautas mas representativas son:
tendencias, rangos horizontales, soportes-resistencias, rupturas, reversion a la media, dobles triples pivotes a similar nivel que forman estructura de W o M ( reversales)
Independientemente de cual sea la pauta a operar, el sistema debe cumplir tres premisas en la base sustentadas en fuertes logicas sin manipular los datos que pone el mercado
1 Acertar sistematicamente direccion mayor al azar
esto supone que el problema de la direccion mas probable debe estar resuelto independientemente de la tecnica que explote la pauta
2 Acertar en centrar el tiro a zonas de reaccion
Esto supone colocar las entradas en zonas donde estadisticamente el precio reacciona
3 Acertar en la volatilidad de la pauta
Significa trabajar con aproximaciones a volatilidad de la pauta
muchas veces lo mas sencillo es lo que mejor funciona y tenemos tendencia natural a complicarlo
Pongo un ejemplo que se da con mucha frecuencia y que con un minimo analisis- planificacion y practica cualquiera puede identificar
Un rango horizontal es una pauta que tiene resueltos esos tres principios
Sus extremos alto-bajo marcan estrechas zonas de reaccion para centrar el tiro
La direccion mas probable esta condicionada hasta que ocurra la ruptura, largos abajo- cortos arriba
el stop y tarjet van ajustados a la volatilidad del rango
Hay muy pocas ineficiencias tan sencillas de operar con gran potencial como los rangos, esa pauta se da en todos los activos y el unico parametro a optimizar es la volatilidad ajustandolo a la pauta en tiempo real porque no hay dos rangos iguales en amplitud, no te deja sobreoptimizar aunque quieras si no te sales de ese esquema intentando atajos con indicadores
El principal problema que hay que resolver es detectar esa pauta en sus inicios. la frecuencia operativa es muy alta porque el mercado pasa la mayor parte del tiempo en rangos desde un dia, varios dias, semanas meses y mas y dependiendo de los timeframes con muy buenos recorridos y gran potencial R/R
Si a ese canal horizontal le damos una inclinacion de 30-40º, lo mas importante que cambia es que el precio avanza en una direccion escalando niveles, la BASE y TECHO son dinamicos
ese canal inclinado marca la direccion mas probable, las zonas de reaccion donde centrar el tiro y la volatilidad de la pauta
Ya tenemos dos pautas que en si mismas resuelven el problema de los tres principios mencionados, rango y tendencia, faltan las rupturas , patrones reversales, los S/R y reversion a la media como pautas mas significativas
Vayamos por pasos.
La pivotacion marca el orden de la estructura
Un canal horizontal o inclinado se crea en el inicio con tres pivotes, si son cuatro mejor, con tres pivotes es suficiente , probablemente forzara hacer pequeños ajustes conforme avanza la pauta
Lo realmente importante es que con la pivotacion ordenamos las pautas limitando la operativa a las configuraciones que cumplan los tres principios
Una tendencia que canalice bien puede durar muchos meses o años en timeframes altos y como ejemplo cercano esta el nasdaq, desde abril esta en un canal y lleva mas de 3000 puntos de avance, tambien puede durar semanas......
SOPORTES-RESISTENCIAS horizontales cumplen los mismos criterios que un rango horizontal
marcan la zona donde centrar el tiro porque son una zona de reaccion, la direccion mas probable al 1º ataque es reversion como en el rango, solo que ahi si no se forma un rango con varios intentos de ruptura, la tendencia suele girar hasta tocar otro soporte y ahi la volatilidad hay que ajustarla con aproximaciones de la media ATR o a la tendencia que se cree
Cuando el mercado esta en un rango esta en equilibrio, en tendencia esta en desequilibrio buscando un nuevo valor del precio.
Las zonas S/R mas significativas no es complicado identificarlas y marcarlas, a mas corto plazo se van creando otras zonas S/R que hay que marcar si estan dentro de la ventana de tiempo operativa sin cargar las graficas, cuantos menos testeos haga el precio a esa zona S/R mas facil se rompen y por lo tanto menor fiabilidad tienen en todos los sentidos, las zonas S/R a tener en cuenta estan marcadas en la estructura con la huella que deja el volumen
El analisis del volumen en zonas de entrada aporta valor en muchas ocasiones pero no en todas y en derivados detectar si estan acumulando o distribuyendo en un rango es complejo fuera de las velas de colas largas, envolventes y significativos picos de volumen porque acumulan o distribuyen en todo el rango y hace falta incluir otros analisis que ayuden en la direccion de la ruptura mas probable como puede ser la tendencia dominante en el timeframe superior, patrones de giro o patrones de fuerza o debilidad que hay en la estructura fuera y dentro del rango
En zonas S/R el analisis de volumen aporta mucho valor para seguir al dinero inteligente, las divergencias apoyadas por el volumen ahi son efectivas
Similar ocurre con las LT, cuando el precio se aproxima a ellas va aumentando significativamente el volumen absorbiendo forzando el giro.
Si fuerzan la ruptura deben marcan vela larga con mucho volumen porque ademas del volumen que entra forzando la ruptura se le suma el volumen por cierre de posiciones y stop que saltan posicionados en direccion contraria por eso la vela de ruptura debe ser significativamente larga con mucho volumen o lleva muchas papeletas de ser un fakey. Si es una barrida se ve rápido porque marca una cola larga dando opcion a volver a entrar a mercado en la zona inmediata a la ruptura
Las rupturas y la reversion a la media y reversales son pautas mas complejas de operar y lo dejo aqui de momento, pongo un ejemplo de reversal DT sin entrar en detalles insistiendo en que hay que tener claro la pauta que se intenta explotar cumpliendo las tres premisas antes de apretar el gatillo
Ademas de lo comentado, tener esos tres principios resueltos y la pauta seleccionada a operar, eso aporta una informacion muy valiosa porque sabes muy rapido que esta fallando, los factores( causa) que generan la ventaja son tres y los conoces: direccion, zonas de reaccion-volatilidad, con otra particularidad y es que asi no persigues el precio, lo esperas con las probabilidades a favor. Puede ser tan sencillo o complejo como poner una orden dormida en espera con stop y target asociados y da igual que los niveles para colocar las ordenes sean horizontales o inclinados dinamicos, hoy cualquier plataforma decente ya te incluye esas opciones .
automatizarlo todo olvidate, en mi opinion es un error, cada pauta es diferente en alguna variable que pondera mucho en los resultados, la tecnica se puede automatizar en su mayor parte, identificar las pautas con las configuraciones optimas es trabajo de campo.
Realmente lo que cambia esto con lo que estas haciendo es el enfoque
hasta ahora en una ventana de historico de x años pensabas en una tecnica , la optimizabas a ese historico y añadías filtros restrictivos de escenario, es una optimizacion a toda la serie pasando por todas las fases mercado y volatilidad lo que te fuerza a trabajar con muchos parametros sobreoptimizados a valores de ajuste a la curva. En historico el precio no se mueve y puedes ajustar la tecnica como un guante, en tiempo real eso no funcionara porque las condiciones del mercado a las que has ajustado la tecnica genericamente no seran las mismas, hay cambios significativos de alternancia de fases mercado y volatilidad con parametros diferentes en muchas variables
Con este nuevo enfoque no necesitas que la tecnica funcione en x historico con los mismos parametros, de hecho solo hay uno a optimizar ajustandolo en tiempo real a la pauta que intentas explotar
Sacar pruebas de respaldo de x historico sera un problema porque tienes que identificar la pauta modelo cada vez que se de y limitar la operativa a esas ventanas intermitentes de historico con diferentes ajustes a la volatilidad real del momento que se de en cada pauta en cada ocasion ademas de tener que utilizar indicares para poder hacerlo genericamente y eso en si mismo ya es una trampa.
Ahora tienes que verificar cuantificando que las logicas que metes en la base son robustas y cumplen en todo el historico con esa pauta modelo, es mas el trabajo de escaneo para identificar la pauta cada vez que se de que otra cosa porque fuera de esas ocasiones que se de la pauta el sistema no debe operar
Una forma rapida de hacerlo es tomar 4-5 activos y testear las logicas en ventanas de tiempo diferentes de historico identificando las pautas pasando por diferentes timeframes y verificar que cumplen con el unico parametro a optimizar de volatilidad
No cuantificas resultados de una tecnica a todo el historico, cuantificas las logicas verificando que cumplen en cada pauta
el ultimo paso es optimizar la volatilidad con la relacion R/R de trabajo
A mayores ratios W/L peor en fiabilidad, al centrar el tiro en franjas estrechas las entradas se prestan a stop ajustados
dependiendo de tus preferencias puedes elegir
Un sistema abierto que trabaje sobre una pauta modelo como el ejemplo que voy a colgar del nasdaq con tendencia canalizando bien en mas de tres meses de pauta o un rango en el bono aleman de varios dias, la adversion al riesgo, el cortar rapido las perdedoras, el atacar agresivamente en las ganadoras, el aguantar el tiron en beneficios a cada señal, cerrar con señales tecnicas o en zona de target, la disciplina , la experiencia y habilidad marcara las diferencias entre diferentes traders que operen la misma pauta y mismo sistema de entradas
En la grafica del nasdaq la canalizacion marcada por la pivotacion proyecta las lineas de tiempo oferta en rojo-demanda verde
las bollinger su unica mision es de verificacion de la volatilidad y en ocasiones cuando se da una pauta de doble techo es util como sesgo que pondera, no intentes programar genericamente la reversion a la media con las bollinger en esas pautas porque es perder el tiempo en la parte derecha del grafico
El conteo de cartas y el analisis de validacion cruzada son de ayuda inestimable en cuanto a fiabilidad y la identificacion de las pautas
Hay que seguir unas reglas objetivas sistematicamente tanto en la fase de identificacion-planificacion-validacion como en la ejecucion. Una vez que tienes los esquemas claros y los modelos de pautas clasificados, todo va mucho mas rapido y mas sencillo, pasas la mayor parte del tiempo escaneando y planificando
saludos