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Rango Starr escribió: 05 Abr 2020 09:35 .. Rafa,

en cualquier timeframe.. .. el MAE y el MFE son expresiones que miden la distancia maxima que el precio recorrera desde tu precio de entrada .. Asi , el limitar mediante stops y targets, te limita el alcance del MAE y el MFE a esos targets y stops..a la larga, tienden a esos puntos. Asi, si el stop es igual al target, entonces el MAE y el MFE se acercan a la igualdad..

sdos.

Rango,



Por muy próximo que sean MAE y MFE, más próximos, o igual de próximos, son MFE y PrecioEntrada.
Así que si MAE y MFE no son idénticos, por muy parecidos que sean, sucederá lo siguiente:
(MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) <= 1.

Rango, haz una cosa. Invéntate un caso (PrecioEntrada, MFE y MAE) que no tiene que ser real pero con la condición de que MFE <> MAE. Invéntatelo y a ver si eres capaz de que (MFE - PrecioEntrada) / (MFE - MAE) > 1.

¿Puedes conseguirlo?

Te digo que NO.

¿Reconoces que es imposible?



Saludos.

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Rango Starr escribió: 05 Abr 2020 22:45
precio de entrada : 1000
MFE 30
MAE 31
(30-1000)/(30-31)= +970......¿?

si depende del signo cambias el MAE por 29... y a correr....

sdos...

(nota.- , el MAE y el MFE se dan en cantidad recorrida no en precio del activo...)

Gracias, Rango Starr.



Bueno, entonces no me habré explicado bien. Yo cuando hablo de MFE de la operación me refería al máximo precio durante la operaión, y cuando hablaba de MAE de la operación me refería al mínimo precio durante la operación.

No sé como no nos hemos dado cuenta de que hablabamos de cosas diferentes.

En el ejemplo que das el máximo precio es 1.000 + 30 = 1.030. Y el mínimo precio es 1.000 - 31 = 969.
Entonces el ratio de eficiencia de la entrada sería, en tu ejemplo:
(1.030 - 1.000) / (1.030 - 969) = 30 / 31 = 0,97.

Voy a explicar la fórmula de otra manera:

EficienciaEntrada = Si(H = L; 0; (H - O) / (H - L)).
Donde H = máximo precio durante la operación, O = precio de entrada y L = mínimo precio durante la operación.

En esta fórmula si H <> L, sucederá que el ratio tomará valores entre 0 y 1.
El problema en (H - O) / (H - L) es que el denominador sea cero.
Por eso uso la función Si() para asignar 0 si ocurre H = L. ¿Y por qué asigno 0 y no otro valor? Por cotinuidad. Porque en todos los casos en que H <> L y que suceda H = O, el indicador toma valor 0. Por lo tanto asignamos valor 0 si H = L, ya que si H = L, sucederá H = L = O.

En cuanto a que H y L sean muy próximos, ningún problema, no hay ningún peligro de que el indicador sea mayor que 1, porque es imposible.

¿Ahora nos entendemos?

Bueno, si por MFE entendemos que es el máximo desplazamiento del precio a favor y por MAE entendemos que es el máximo desplazamiento del precio en contra, la fórmula sería esta otra:

Eficiencia = Si(MFE = 0; 0; MFE / (MAE + MFE)).

Calro que Si(MFE = 0; 0; MFE / (MAE + MFE)) = Si(H = L; 0; (H - O) / (H - L).
La dos definiciones son equivalentes.

Aunque amabas fórmulas son equivalente, creo que es mas sencilla esta otra:

EficienciaEntrada = Si(H = O; 0; (H - O) / (H - L)).
Donde H = máximo precio durante la operación, O = precio de entrada y L = mínimo precio durante la operación.

Ya que si sucediera que H = L, también sucedería H = O, y, entonces el ratio tendría valor 0.



Saludos.

..

Rango Starr escribió: 06 Abr 2020 09:24 ahi Juanma Almodovar te muestra como usarlo en sistemas... hay mas formas pero como muestra vale para lo que sirve el MAFE.

Yo actualmente los targets y stops los calculo en funcion de la volatilidad... Puesto que los activos no estan en el mismo estadio, es normal que tanto stops como targets deban autoregularse... por lo que tanto stops targets, (riesgo/recompensa), deba regularse...

Rango,



Yo siempre he sugerido que el MFE y la MAE, de un sistema de trading, se mida en ATR's.



Saludos.

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Rango Starr escribió: 06 Abr 2020 10:06 En un principio , el sistema estaba calibrado para entradas con targets de 10 puntos del Es.... basado en un mercado alcista, esos 10 puntos puede el sistema tardar hasta 2 dias en hacerlo....,

Rango Starr,



Estas haciendo el estudio MAFE en puntos.
Te sugiero repitas ese estudio pero con ATR's en lugar de puntos.
Te sugiero que en cada operación midas la MAE en ATR's y midas la MFE en ATR's.
De esta manera el estudio será adaptable a la volatilidad, y te ayudará a decidir stop losses, y take profits, adaptables a la volatilidad.



Saludos.

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