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X-Trader escribió: 10 Dic 2020 17:24

Alchemy escribió: 10 Dic 2020 15:33 Tenía razón Hermes, esto funciona a ojo; ¡belleza de curva!
Tantas estadísticas, tanto rollo cuantitativo y tanta verborrea teórica para terminar operando visualmente con dos MM y unas bollinguer. ¿Y todo el tiempo que perdí haciendo estadísticas quién me lo devuelve?

Jeje, eso digo yo, ¿quién nos devuelve todo el tiempo que dedicamos a los mercados?

Sobre tus resultados un par de comentarios:

- He visto que has realizado 161 trades para obtener un escaso 4%, esto podría ser un indicativo de estar realizando overtrading.

- Tienes una ganancia media de 5 pips y una pérdida media de -15 pips. Si no fuera por ese casi 74% de acierto que tienes, la cuenta estaría condenada a tener abundantes pérdidas, cuidado con eso.

Me imagino que los resultados están distorsionados por esos trades realizados por vicio, si controlas esa parte estoy seguro de que esas métricas mejorarán y mucho.

Por otro lado, me has recordado el libro de Hurst que en su momento leí pero no terminó de convencerme, supongo que habrá que darle una vuelta de nuevo (a lo mejor le dedico una serie al tema). Para el que lo quiera leer, puede encontrarlo en la librería de la esquina (donde si no...):

https://doku.pub/download/jm-hurst-the- ... mzxozzveld

Saludos,
X-Trader

No he conseguido descargar el libro; pero al final del mismo debieran de estar las fórmulas utilizadas. Por supuesto que el libro no está para convencer a nadie; sino para experimentar con las fórmulas. Por supuesto también que por más que se le lea y reflexione menos convencerá a nadie. El colmo sería que todo el mundo entrara y saliera del mercado siguiendo las ondas sinusoidales de FLD y el análisis espectral propuestos en el libro.

Pero a mí analizándolo se me apareció un ángel que me dió las claves de cómo articular las estadísticas para darle coherencia al movimiento cíclico del mercado. Fue por mera casualidad, por eso uso términos sacados de la alquimia; ya que los antiguos alquimistas creían que para convertir el oro en plomo era necesario un toque de mano dependiente de la casualidad.

A mi oro alquímico le he pasado por todas las pruebas estadísticas posibles. Desde Chi al cuadrado hasta Kolmogorov-Smirnov del SPSS de IBM y me dicen que sí, que es oro. No es latón.

Respecto a mis malas stats en parte se debe a haberme comido al inicio 32 trades perdedores por el salto continuo de los stops loss. Desde que quité los stops funciona todo bien. El único stop que tengo es uno mental del -5% de la cuenta. Si lo pierdo cierro todo y me voy a la playa. También se debe a que entro y salgo del mercado sin mirarme siquiera mi propio sistema. Lo cual me obliga a cerrar las posiciones antes de tiempo por que la mayoría de ellas son aleatorias y no tengo objetivos de salida y no me fío de qué va a pasar. No lo digo a forma de excusa, si no para reafirmarme en que yo no estoy para el trading; sino para el gambling.

Si no fuera por que me gusta estar en el casino estaría en el mercado de opciones. Donde es muchísimo más fácil obtener beneficios. Esto se debe a que los ciclos son tiempo y con las opciones se puede vender tiempo y las pérdidas son más controlables. Quizá algún día, cuando desee obtener dinero acuda a las opciones.
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Alchemy escribió: ↑10 Dic 2020, 15:33
Tenía razón Hermes, esto funciona a ojo; ¡belleza de curva!
Tantas estadísticas, tanto rollo cuantitativo y tanta verborrea teórica para terminar operando visualmente con dos MM y unas bollinguer. ¿Y todo el tiempo que perdí haciendo estadísticas quién me lo devuelve?

Hola

Imagino que ya estas mas cerca del infinito, aunque lo veo un poco paradójico.

Estoy de acuerdo en que la disciplina es el factor determinante en el trading

Últimamente el mercado esta muy eficiente y si no se filtran bien los regímenes de mercado esta difícil rascar algo incluso en discrecional porque las señales tienen poco recorrido

Con unas bollinger, unas medias rápidas, un poco de price action y algo de lectura de volumen, dan mucho juego si se busca el timiframe ideal para que las señales cumplan una relacion mínima R/R de 1:2

saludos

Hermess escribió: 16 Dic 2020 14:29

Alchemy escribió: ↑10 Dic 2020, 15:33
Tenía razón Hermes, esto funciona a ojo; ¡belleza de curva!
Tantas estadísticas, tanto rollo cuantitativo y tanta verborrea teórica para terminar operando visualmente con dos MM y unas bollinguer. ¿Y todo el tiempo que perdí haciendo estadísticas quién me lo devuelve?

Hola

Imagino que ya estas mas cerca del infinito, aunque lo veo un poco paradójico.

Estoy de acuerdo en que la disciplina es el factor determinante en el trading

Últimamente el mercado esta muy eficiente y si no se filtran bien los regímenes de mercado esta difícil rascar algo incluso en discrecional porque las señales tienen poco recorrido

Con unas bollinger, unas medias rápidas, un poco de price action y algo de lectura de volumen, dan mucho juego si se busca el timiframe ideal para que las señales cumplan una relacion mínima R/R de 1:2

saludos

En otro hilo alguien se enfadó conmigo cuando se me ocurrió decir que aunque se tenga el mejor sistema matemático del mundo yo no podría hacerme rico por que tengo mejores cosas que hacer que pasarme el día apretando teclas. Pero la verdad es así en todas las actividades de la vida; no sólo se trata de estar capacitado para dominar el conocimiento; si no que además hay que estar capacitado para aplicarlo en la vida real y eso requiere condiciones que no todo el mundo tiene.

Una vez le oí decir a Antonio López, el pintor, que él en sus cursos veía a mucha gente con unas capacidades pictóricas inmensas, pero que nunca las podrían llegar a desarrollar por falta de un ambiente económico adecuado o por ausencia personal de interés. La vida es así.

Hablar de las bollinguer es hacerlo de la desviación estándar y hablar del timeframe es hacerlo de los rangos por horas. Es en las aperturas donde hay mayor volatilidad. Es ahí donde estoy ahora operando y el resto del día no hago nada.

Gracias por su interés.

Hablar de las bollinguer es hacerlo de la desviación estándar y hablar del timeframe es hacerlo de los rangos por horas.

Bueno, es eso y mas cosas

La volatilidad sigue ciclos y los diferentes timeframes ayudan a tener una visión mas clara de hacia donde puede ir el mercado
Dimensionar las pautas ordenándolas en diferentes timiframes puede ayudar en el timing de entrada

saludos

Hermess escribió: 16 Dic 2020 17:03

Hablar de las bollinguer es hacerlo de la desviación estándar y hablar del timeframe es hacerlo de los rangos por horas.

Bueno, es eso y mas cosas
La volatilidad sigue ciclos y los diferentes timeframes ayudan a tener una visión mas clara de hacia donde puede ir el mercado
Dimensionar las pautas ordenándolas en diferentes timiframes puede ayudar en el timing de entrada
saludos

No sólo eso, sino que además la volatilidad tiene memoria e incluso emociones.
Sería muy útil si tuviéramos algún programa que nos mostrara en tiempo real gráficos de volatilidad de pares correlacionados o de índices, que no dudo que los hay, pero seguro que serán muy caros y sólo al alcance de los profesionales.

Incluso a veces he pensado en usar la DDE del Metatrader para hacer un apaño casero.
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Después de escribir lo anterior he encontrado esta tabla en este foro.
Lo que necesitamos es un gráfico de superficie como el que he subido anteriormente para facilitarnos la vida por que en la tabla es difícil ver nada. O mejor aún tener un dashboard en el Metatrader y el mismo gráfico de superficie.
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https://www.x-trader.net/herramientas/v ... forex.html

Así terminamos la semana.
Afortunadamente parece que voy logrando la regularidad. La idea que tengo es hacer 500 operaciones, transferir 300 euros más y doblar las posiciones. Actualmente voy con un apalancamiento mínimo, lo cual me impide ganar más pero con la ventaja de controlar el D.D. Pero en Darwinex he visto que exigen que la cuenta tenga un mínimo de 10.000 euros para no sé qué concurso y ese es mi primer objetivo.

También es un misterio saber cómo miden la rentabilidad en Darwinex. Porque mientras en real he sacado en lo que va de mes el 10 % en Darwinex cuentan el 7,11 %.
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https://www.darwinex.com/es/account/D.142221
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Intento cerrar todos los días con beneficios, pero no es fácil. De momento mi principal preocupación es controlar el riesgo por que es ahí donde siempre he fallado.
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https://www.darwinex.com/es/account/D.142221
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Alchemy escribió: 18 Dic 2020 16:45 (...) en Darwinex he visto que exigen que la cuenta tenga un mínimo de 10.000 euros para no sé qué concurso y ese es mi primer objetivo.

Ese mínimo de 10.000 € hace referencia al capital requerido para que puedan depositarte capital nocional para gestionarlo si ganas la competición DarwinIA. Cada mes en esa competición se crea un ranking con los mejores Darwins y se les reparten 7,5 millones para gestionar. Aquí explican en detalle cómo funciona todo:

https://help.darwinex.com/es/que_es_darwinia

De todos modos, para poder competir en DarwinIA tienes que crear previamente un Darwin, esto es, convertir tu operativa en un activo invertible (no sé si lo has hecho).

Alchemy escribió: 18 Dic 2020 16:45 También es un misterio saber cómo miden la rentabilidad en Darwinex. Porque mientras en real he sacado en lo que va de mes el 10 % en Darwinex cuentan el 7,11 %.

En tu ficha veo ahora mismo un +13.20% con un drawdown del -5.65% (por cierto, vas como un tiro, enhorabuena).

Eso sí, si tienes un Darwin creado entonces los valores son ajustados por el gestor de riesgo de Darwinex, por lo que sus datos no tienen por qué coincidir exactamente con los valores que hayas calculado.



Saludos,
X-Trader

X-Trader escribió: 22 Dic 2020 16:59

Alchemy escribió: 18 Dic 2020 16:45 (...) en Darwinex he visto que exigen que la cuenta tenga un mínimo de 10.000 euros para no sé qué concurso y ese es mi primer objetivo.

Ese mínimo de 10.000 € hace referencia al capital requerido para que puedan depositarte capital nocional para gestionarlo si ganas la competición DarwinIA. Cada mes en esa competición se crea un ranking con los mejores Darwins y se les reparten 7,5 millones para gestionar. Aquí explican en detalle cómo funciona todo:

https://help.darwinex.com/es/que_es_darwinia

De todos modos, para poder competir en DarwinIA tienes que crear previamente un Darwin, esto es, convertir tu operativa en un activo invertible (no sé si lo has hecho).

Alchemy escribió: 18 Dic 2020 16:45 También es un misterio saber cómo miden la rentabilidad en Darwinex. Porque mientras en real he sacado en lo que va de mes el 10 % en Darwinex cuentan el 7,11 %.

En tu ficha veo ahora mismo un +13.20% con un drawdown del -5.65% (por cierto, vas como un tiro, enhorabuena).

Eso sí, si tienes un Darwin creado entonces los valores son ajustados por el gestor de riesgo de Darwinex, por lo que sus datos no tienen por qué coincidir exactamente con los valores que hayas calculado.



Saludos,
X-Trader

Gracias por la información.

Hay algunos problemas legales de fondo; he tenido muchos problemas con Hacienda y aún los tengo y no me gustaría acumular más marrones por gestionar dineros ajenos por que al final lo ganado hay que gastarlo en abogados. A consecuencia de esos problemas he llegado a la insolvencia total; me pueden fusilar si quieren pero desde luego no me pueden sacar ni un euro más.

Explico un poco la legislación vigente; por ejemplo:

En MQL Signals se pueden vender señales de trading. Pero el problema legal comienza si consigues venderlas, por que al ser una actividad comercial se requeriría estar dado de alta en Hacienda y eso conlleva automáticamente la obligación de darse de alta en la Seguridad Social y de hacer las declaraciones de IVA e IRPF trimestrales como autónomo.

En Hacienda lo más probable es que obliguen a darse de alta en alguna modalidad genérica de servicios digitales o algo semejante. Supongamos que se consiguiera vender a 20 clientes a 30 euros/mes, son 600 euros/mes. Hay que pagar 21% de IVA en la declaración trimestral (126 €/mes) más 288 €/mes de la Seguridad Social de autónomos, total 414 €/mes. Según la situación personal de cada cual puede interesar este gasto o no. Hacienda tienen constancia de si se está dado de alta en la S.S. Por lo cual es fácil tener problemas con los dos si su software Berta (se llama así) detecta fraude.

Quienes estén cobrando mensualmente sin estar dados de alta ya saben que les puede llegar cualquier día de estos una carta con ventanita negra de las que Hacienda envía a los imputados.

Similarmente, me dice un amigo que las comisiones de Darwinex son ingresadas directamente en las cuentas y constan fiscalmente como rendimientos de capital. Quizá sea cierto, pero la verdad es que me huele a fraude de ley. Me gustaría saber directamente la opinión de algún inspector de Hacienda o de algún asesor fiscal. La mayoría no saben tampoco demasiado.

Peor es aún la Seguridad Social; si consideran que el trabajo lo realiza sin cotizar alguien que sea pensionista español (yo no lo soy) conlleva una sanción de 10.000 euros y la obligación de devolver las pensiones recibidas. La S.S. considera trabajo realizado todo aquel que tiene habitualidad en el tiempo independientemente a la cantidad recibida o aquel que anualmente supera el salario mínimo.

Hasta donde yo sé los brokers extranjeros no pasan información a la Hacienda española de las cuentas de sus clientes. Pero si lo están haciendo las haciendas de 120 países diferentes. Debido al barullo legislativo y la complejidad burocrática cada día es más fácil transgredir alguna de la infinitud de leyes confiscatorias del maravilloso estado español.

Así están las cosas. Tened cuidado e informaros correctamente antes de hacer cualquier cosa.
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X-Trader escribió: 22 Dic 2020 16:59 Ese mínimo de 10.000 € hace referencia al capital requerido para que puedan depositarte capital nocional para gestionarlo si ganas la competición DarwinIA. Cada mes en esa competición se crea un ranking con los mejores Darwins y se les reparten 7,5 millones para gestionar. Aquí explican en detalle cómo funciona todo:
https://help.darwinex.com/es/que_es_darwinia

De todos modos, para poder competir en DarwinIA tienes que crear previamente un Darwin, esto es, convertir tu operativa en un activo invertible (no sé si lo has hecho).

En tu ficha veo ahora mismo un +13.20% con un drawdown del -5.65% (por cierto, vas como un tiro, enhorabuena).

Eso sí, si tienes un Darwin creado entonces los valores son ajustados por el gestor de riesgo de Darwinex, por lo que sus datos no tienen por qué coincidir exactamente con los valores que hayas calculado.

Saludos,
X-Trader

No tengo ganas de participar en competiciones; pienso que mejor voy a mi ritmo sin contraer compromisos. Así puedo disparar sin que me tiemble el pulso. Eso es importante para sobrevivir. Ni siquiera he conseguido encontrar el algoritmo con el que calculan el D-Score.

Lo primero que necesito es mejorar el profit factor hasta >2,0 o algo mejor. La verdad es que con apalancamiento mínimo me sería muy fácil operar en la cuenta los primeros días de cada mes dando una rentabilidad mensual moderada del 5 % o el 6% y luego dedicarme al mercado de opciones que me gusta mucho más.

También tengo otra cuenta abierta en Darwinex con MT5 para operar en Amazon. Esa compañía la tenía bien testeada y su P.F. era muy superior a lo que estoy haciendo en el DAX. Pero tengo que ponerme a trabajar en ello y de momento prefiero dejarla aparcada.

X-Trader escribió: 22 Dic 2020 16:59 En tu ficha veo ahora mismo un +13.20% con un drawdown del -5.65% (por cierto, vas como un tiro, enhorabuena).
X-Trader

Lo del 13,20% era ayer, hoy creo que ya alcanzó el 16,50 %. Dicen que Hurst era un vende humos y que no existen los ciclos en el mercado, pero...
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https://www.darwinex.com/es/account/D.142221

El mejor regalo de Navidad; esta copia rusa del libro de Hurst parece estar mejor digitalizada que la que subió el owner:
https://billwill.ru/book/J.HurstTheProf ... Timing.pdf

"La magia de las ganancias de la sincronización de transacciones de acciones,
por JM Hurst

¿Puede una inversión de $ 10,000 producir $ 1,000,000 en un año? ¿En cinco años? Si es así, ¿cuál es el riesgo involucrado?

Estos son los tipos de preguntas a las que se dirige este trabajo. Estos fantásticos resultados son posibles en el mercado de valores. Los problemas individuales fluctúan lo suficiente y a menudo como para permitir esto y más. Aquí se presentan técnicas que ponen un rendimiento promedio sobre el capital invertido del 10% por mes, dentro del ámbito de lo posible. Si se combinan las ganancias a esta tasa, tal rendimiento puede devolver $ 1,000,000 sobre una inversión de $ 10,000 en 50 meses.

Se describirá un experimento comercial real utilizando estos principios que produjeron un rendimiento del 8,9% por transacción, cada 9,7 días. Tal rendimiento, si continúa, se compone de $ 10,000 a $ 1,000,000 en 15 meses. Si estos resultados se pueden lograr en el mercado, ¿por qué no todos lo hacen?

La respuesta es compleja, pero los elementos son simples: esfuerzo, conocimiento y barreras psicológicas. Cualquier objetivo que valga la pena requiere tiempo y esfuerzo. La mayoría de los inversores, tanto aficionados como profesionales, no tienen el tipo de experiencia analítica necesaria para analizar los rumores, las opiniones y los adagios para llegar a la base de por qué cambian los precios de las acciones. Y finalmente, incluso con el conocimiento en la mano, muchos inversores carecen de formación en el equilibrio entre la emoción y la lógica necesaria para el éxito.

No obstante, todos estos obstáculos pueden superarse. El propósito de este libro es brindarle lo esencial. Los resultados son tuyos si te preocupas por aplicarte con suficiente intensidad. Las operaciones de inversión se presentarán aquí de una manera deliberadamente poco ortodoxa. Daremos la espalda firmemente a todos los clichés, adagios y tradiciones del mercado que no resistirán el escrutinio crítico. Cuando sea necesario, no dudaremos en formar otros nuevos que se ajusten a los hechos.

Aquí encontrará que la gran cantidad de dinero en invertir se deriva del principio de "capitalización de ganancias: --- de operaciones a corto plazo. Se demuestra además que este potencial no se puede explotar de manera óptima sin una gran mejora en el tiempo de transacción, capacidad que no se puede lograr utilizando métodos de inversión tradicionales.

Estará expuesto a: un concepto de maximización de beneficios; un modelo de movimiento del precio de las acciones con implicaciones de predicción; una explicación de por qué se forman los patrones de gráficos y cómo utilizar este conocimiento para su beneficio; métodos paso a paso para usar el modelo de movimiento de precios para generar señales definidas de "esperar", "comprar", "mantener", "vender", "vender corto", "cubrir corto" y "proteger ganancias"; una explicación de por qué funcionan las medias móviles y cómo diseñar las suyas propias para utilizarlas en el tiempo de las transacciones; un método de negociación completo: cómo seleccionar problemas, cómo analizarlos en busca de señales de acción y cómo mejorar sus posibilidades de generar ganancias y obtener ganancias; la medida en que debería estar preocupado por factores casuales, si debería vender o no en caso de guerra o crisis financiera; las razones por las que las consideraciones psicológicas pueden afectar sus ganancias y qué puede hacer al respecto; una introducción al análisis numérico y al análisis espectral, en el que se basan los resultados del libro.

Los problemas de las técnicas y métodos comerciales se tratan directamente. Se incluyen suficientes métodos y referencias para permitir una mayor investigación si se desea."
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https://www.darwinex.com/es/account/D.142221

Aquí hay otro regalo de Navidad. Contiene ideas sobre análisis espectral que son interesantes:
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https://www.diva-portal.org/smash/get/d ... TEXT01.pdf
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Estimado Sr. X-trader:

Espero terminar este mes con +20 % de beneficio. Si hay suerte lo alcanzaré hoy y si no espero alcanzarlo en los próximos días antes de que llegue el puente de fin de año.

Para evitar la ociosidad durante el puente tengo intención de modelar mis mensajes en este hilo y en el primer mensaje quiero explicar unas cuantas cosas sobre cómo tradear con series temporales sin arruinarse o por lo menos cómo lo hago yo. Técnica la cual a buen seguro es harto mejorable.

Pero tengo el grave inconveniente de que como ya nos advirtió nuestro muy querido hermano Rango Star, el título del hilo Alchemy Sistem es inglés macarrónico y me gustaría que la milagrosa mano de vuescencia sustituyera la i latina por una y griega.

En caso de que usted tampoco pueda modificarla me veré obligado a crear un hilo nuevo con el título correctamente escrito y con enlace al actual hilo.

Deseándo que Dios guarde a su Excelencia muchos años y excusándome por las molestias ocasionadas, le deseo un Feliz y Próspero Año Nuevo; que buena falta nos va a hacer el año que viene a todos los cristianos o no, que poblamos estas tierras de la vieja Hispania.
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https://www.darwinex.com/es/account/D.142221

Objetivo mensual alcanzado; ya no hago nada hasta el año que viene. Voy a preparar la descripción del sistema como he prometido en el mensaje anterior.

No sé si en Darwinex hacen el cálculo algorítmicamente, de ser así aparecerá algo menor a partir de mañana. Rentabilidad de 5 semanas:
+20 %

El día 10 de diciembre el Sr. Moderador tuvo a bien corregirme gratuitamente la operativa, motivo por el cual he mejorado considerablemente el profit factor. ¡Y pensar que me gasté una fortuna en coaching cuando era jugador profesional de póquer y aquí, en este foro, es gratuito!

Para el año que viene el objetivo sigue siendo alcanzar un Profit ratio > 2.0 y mantener el Profit trades > 75%; objetivos que aún están lejos de ser alcanzados conjuntamente; pero espero mantener el 20 % de beneficio mensual con el máximo control del riesgo. Mientras no vea un D-Score >70 no capitalizaré la cuenta.

Hoy también me ayudó escuchar a Prokofiev. Sí, lo confieso; yo soy un hijopvta de esos que tradea escuchando música clásica y encima gana la mayor parte de los días.

El gráfico con todo el historial:
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El gráfico a partir del momento en que fui corregido por X-trader:
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https://www.darwinex.com/es/account/D.142221