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Desde mi punto de vista si creo que es posible desarrollar un sistema que acierte el 95% de las entradas sobre todo si tomas periodos cortos y ademas lo sobreoptimizas.

Creo que ese no es el camino a seguir.

Un buen sistema ademas de ganar dinero a lo largo del tiempo tiene que ser robusto y que tenga unas series de perdidas que sean asumibles, que se adapte a los cambios y volatilidad del mercado ,operando tanto corto como largo.

Un punto importante es cuanta cuerda se le da al mercado en cada operacion, el riesgo que asumes respecto al beneficio, por ponerte un ejemplo : aguantar 100 en contra para ganar 10 sin duda la fiabilidad sera muy alta pero la dificultad para llevarlo a la practica con ferrea disciplina es demasiada para la mayoria de traders.

La fiabilidad sin duda es importante, pero lo es mas el ratio riesgo -recompensa en cada momento de la operacion y creo que lo mas importante es la facilidad que tenga para aplicarlo con ferrea disciplina.

Un buen sistema es aquel que en las operaciones ganadoras las exprime al maximo y las perdidas las corta muy rapido .
No se trata de ganar todas las operaciones, eso es materialmente imposible, hay que pagar un precio para poder ganar.

Tu entras en una operacion y la entrada es buena , el mercado va en esa direccion , sin embargo esa operacion la cerraras con un minimo beneficio.....

Maxibilizar las ganancias en las operaciones ganadoras, esa es la cuestion , manteniendo las perdidas al maximo riesgo prefijado con antelacion, en base a la gestion monetaria arriesgando un pequeño porcentaje de la cuenta en cada entrada,

Tienes una entrada del sistema tu riesgo maximo son 30 puntos , entras en la señal y es mala ,el mercado te va en contra y debes cerrar asumiendo las perdidas en los limites marcados.
La siguiente señal entras y esta es buena, el mercado te va de cara con fuerza en el movimiento .......... tanto es asi que el precio recorrera 300 puntos antes de que el sistema te saque, pero tu eso no puedes saberlo..........

La cuestion es, estas operaciones potencialmente ganadoras se les saca el maximo beneficio? o por el contrario las ganancias estan limitadas a tiempo, al miedo a perder lo ganado etc....,cerrando la operacion con mucha antelacion a la señal del sistema?.....

Estas operaciones potencialmente ganadoras con los primeros contratos en ganancias dan muchas posibilidades para cerrarlas con ratios muy altos piramidando posiciones ganadoras.

Como ves la fiabilidad aun siendo importante hay otros aspectos mucho mas importantes en un sistema , sobre todo los aspectos dolorosos y exprimir al maximo las ganadoras.

Una buena entrada te puede costar 2-3 intentos incluso mas, lo realmente importante es que en esos intentos hasta que llega la buena pierdas lo minimo y que cuando llega la buena no estes hasta el gorro de palmar y la dejes pasar, exprimiendola al maximo, ya que esta es la operacion que estabas esperando.

saludos y no lo tomes como una critica, solo es un punto de vista

Como siempre,cuánta razón tienes,Scalp.

Reconozco mis pecados: mis salidas tienen mucho que mejorar.El sistema que aplico,en intras,me da señales bastante claras de entradas,y las suelo seguir con rigor...sin embargo,ay ay ay...las salidas son más difíciles,tanto cuando el sistema falla(tema stops y asumir pérdidas...) como en los beneficios:"el dinero quema" y como todos hemos sufrido (seguro,jejejej) la tortura de pasar de estar ganando a acabar perdiendo....pues a veces salimos antes de la señal de salida del sistema,por aquello de "más vale pájaro en mano...":Bueno,yo creo que la solución está en contratos múltiples y escalonar salidas:asegurar unos objetivos mínimos y dejar algun contrato para pillar "el palo gordo"....En fín,ese es mi caballo de batalla,y ahí estoy,intentando disciplinarme y mejorar cada dia.....

Referente al tema "asumir pérdidas",creo que muy importante es ,mas que la cantidad (grande o pequeña) es que NO nos dañe psicológicamente ,es decir, a veces una pequeña pérdida (stop muy ajustado) nos daña mucho cuando vemos que nos sacan del mercado y luego se cumplen nuestras expectativas. PALO moral!!!. Si la pérdida es muy grande (en este punto, hay que pensar que cada uno tiene sus límites:hay quien pierde 1000€ en una operación y se queda indiferente ,"ná esto es un rasguño",y otros quedan destrozados durante dos dias,jejejeje,depende de nuestra cuenta, y de nuestra capacidad de sufrimiento. )también nuestra moral se ve resquebrajada, dejamos de confiar en nosotros mismos,en el sistema, y el miedo es muy muy malo,....ya que nos paraliza y podemos luego asistir a señales de las cuales hacemos caso omiso,....y eran las buenas!!!!! (doble palo, bola de nieve negativa par nuestra moral !!!

Muy importante para mi el tema de la moral ,el espiritu positivo,la autoconfianza,....en fin que os voy a contar,seguro que lo sabeis tan bien ( o mejor) que yo. Incluso es un tópico conocido por todos : las tres M (Maind, Methode y Money manegement)
. Y mi conclusión,que siemple digo yo: esto del trading,es Simple....que No Fácil .
Saludos colegas

Wenos dias scalp y emi,sólo un apunte que me voy a ver si ganamos algun pipo.
El sistema que mostre no está ni siquiera optimizado y el periodo de las estadísticas son del histórico del ibex,es decir desde el 94 hasta el 2006 por imposible que parezca.
Good trading

watermelon escribió:Wenos dias scalp y emi,sólo un apunte que me voy a ver si ganamos algun pipo.
El sistema que mostre no está ni siquiera optimizado y el periodo de las estadísticas son del histórico del ibex,es decir desde el 94 hasta el 2006 por imposible que parezca.
Good trading

Hola

Conclusion: Graficos semanales.

a raiz de un encargo de un forero que he recibido para diseñar un sistema,os cuelgo las estadísticas por si alguien quiere dar su opinión al respecto.

Matizaciones;
El sistema NO ESTÁ OPTIMIZADO,el periodo testado és de un año exacto,y además el sistema es intradiario.

Aún así me faltan cosillas para pulir.

S2 A TODOS

tiene muy buena pinta, lástima que sólo entre largo (pero ya me gustaría tener un sistema con un ratio de 9 sólo comprando

¿Funciona igual de bien para otros años? Esa sería la prueba de fuego...

esta tarde me he propuesto crear un sistema para el Dax basado en los pivotes,y la verdad es que desde que he dejado de operar me ha tenido entretenido hasta ahora(casi na)pero estoy muy muy contento con los resultados obtenidos.

Las estadísticas son desde finales del 2001 hasta hoy,ha pillado tendencia bajista clara y alcista con distintas volatilidades y como siempre NO ESTÁ OPTIMIZADO, aunque buscaré la f optima,para sacarle un poco más de jugo al ratio.

Le he dado 1 pipo de slippage y 0.8 pipos de comis

Que opinais?

Tienes un beneficio con una operación de mas de 48.000 € , yo lo flipo en colores, y no me fumao na:

Cuanto tiempo lo has tenido abierto?

Hay un nombre para el DD que se tiene dentro de una misma operacion, que no se como se llama, por ejemplo en esta operacion de 48.000 quiza llegaste a estar ganando en algun momento 60.000, lo tendrias que tener en cuenta.

Si los comparas con tus otros sistemas tiene un ratio de @#~¬@# pero bueno

Creo que has encontrado la mejor forma de hacer dinero que existe en el trading, vender tus sistemas

Porque si no los vendes podria hacer alguno pa la peña y colgarlo en la web.

a que viene esto Searchpoint????

Tu crees que teniendo unos 10 sistemas con ratios superiores a 3, la mayoria posteados los resultados en este hilo,me hace falta ir vendiendo sistemas?

Pues no, no me hace falta.
Si me he puesto a disñar algun sistema por encargo es pq como ya dije es uno de mis hobys favoritos,pq disfruto como un javato.

Y no te creas que no le haya dedicado tiempo pq algun sistema de estos que he colgado me ha llevado semanas sacarlo,por no decir todo el tiempo que he necesitado para aprenderme las funciones y parametros de la plataforma de diseño.

Y una cosa está clara si a alguien le hago un sistema muy bueno que de beneficios con un riesgo mínimo no se lo voy a embolver para regalo con un lacito,pero tampoco le diré la mitad de los beneficios para mi,pq como te he dicho no necesito hacer esto para pagarme los garbanzos.

Ah y lo del DD de la operación de 48.000 euros,la operación desde su inicio empezó a ganar dinero te has equivocado.

Hola Watermelon, podrias enseñarme/diseñarme un sistema?

Saludos.

Bueno me pongo serio, porque veo que no me has entendido:

No entiendo que te molesta : que te he dicho que vendes sistemas y no los vendes o que te he dicho que vendes sistemas y si que los vendes, en cualquier caso no lo entiendo.

No me meto ni contigo, ni con tus sistemas, y por supuesto me da igual si los vendes, o si los pones en marcha para ti, me da lo mismo, era pura ironia.

Has colgado resultados de sistemas que operan muy poco, y este último es uno mas, pero esto ya esta muy comentado en este post.

Lo del DD no me has entendido, y yo no me he explicado bien, pero da igual.

Tu dices que no optimizas los sistemas, pero sin embargo buscas que tipo de barras te va mejor, me refiero al minutaje. Hasta el punto de trabajar con barras de 170 min. si esto no esta rebuscado que baje Dios y lo vea . Pero claro como esto no es un parametro de tu sistema, segun tu esto no es optimizar. O como dices tu:
"EL SISTEMA NO ESTA OPTIMIZADO". Porque asi queda mas claro.

El periodo de la barra aparece en mas de un sitio. Doy por hecho que lo sabias, se te habra pasado tacharlo en los dos sitios de tu última estadistica.

Sabes los minutajes que salen en el VChart hay algo que todos tienen en comun, a ver si adivinas que? otra pista en barras de 12 min tambien se cumple pero no en 170 min, no es que sea algo importante o quizas si.

Mientras mas años metas en las estadisticas y mantengan resultados implica mayor robustez para el sistema, este último tiene 3 años, porque no lo pones desde el 2000. Porque buscar un sistema que se comporte bien durante 3 años si sabes que si se comporta bien durante 6 sera mejor?

Pero bueno, de ahora en adelante, te dire que tienes unas estadisticas muy buenas, que vas a ganar mucho dinero, llevando al mercado tus sistemas, no vendiendolos por supuesto, y asi todos contentos.

Bueno va una ultima pregunta, si no quieres vender porque este comentario en tu firma:"Si alguien estuviera interesado programo sistemas con ratios superiores a 3 fuera de optimización en periodos no inferiores a tres años"

os cuelgo unas estadísticas que he sacado hace poco.
Realmente y permitidme la molestia espectaculares.
Sin estar optimizadas,el ratio,fiabilidad y dd son de lo mejor que he sacado nunca.
Hay un pequeño truquito,y es que el marco temporal es el que más favorece al sistema,pero aun así el sistema presenta una robustez espectacular.
Estadísticas del Dax en 3 años.

s2 a todos

Algún error tienes en la programación.
Esos resultados me parecen imposibles.
Si dentro de un año eres millonario en euros es que estoy equivocado.
¿ Te funciona igual el sistema en otros mercados con peculiaridades diferentes?
Saludos

pisco te garantizo que no hay ningun error y que en otros mercados el sistema funciona igual.
Te acuerdas de un pantallazo que pegue hace poco de un sistema ganador al 100%,pues este sistema que he creado ahora es su primo-hermano,funciona de manera similar y es ganador casi al 100%,pero como he dicho hay un pequeño truco.
Aún me falta cosas para perfeccionar,pero va a ser la rehostia.
s2

Llevo unos meses estudiando Money management y me he planteado algo ...

¿ que tal si suplieras la falta de rendimiento de los sistemas en rangos intradiarios con tecnicas de Money Management ?

Llevo un tiempo administando cuentas con esos metodos y te aseguro que los resultados cambian enormente asi como lo draw down....

Ahi queda mi sugerencia....

Un saludo