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¿Pero no habíamos quedado en que este debate está fuera de sitio?. Bromas a parte, yo también retomo el tema a riesgo de seguir repitiéndome más que el ajo.

Primero tengo que aclarar a scalp que mis constantes referencias al hilo y sistemas de cttsc no están hechas con ánimo de buscar ningún tipo de confrontación, sino usar esa estadística y esas publicaciones como base de un posible debate. Y precisamente uso ese hilo como referencia y no otro porque mis estadísticas están en consonancia con lo que él publica, pero no estoy dispuesto a acreditar nada de lo que digo. Que cada cual le dé el crédito que le apetezca.

Tengo comprobado que cada cierto tiempo un año apx hay una variacion en los rangos, en su amplitud, que es negativa para mi sistemas, es muy pequeña pero suficiente para que el sistema pierda fiabilidad o en su lugar realice menos operaciones.
Son pequeños detalles que se nos pasan inadvertidos y realmente tienen mucha importancia a la hora de ajustar los parametros del sistema, lo malo es que cuando te das cuenta de esa variacion ya han pasao varios meses,.

Normalmente, cuando un sistema se desajusta debido a pequeñas variaciones en los datos, suele ser porque está demasiado "ajustado", y el operador tiende a reajustarlo variando los parámetros. Bueno, es una posible forma de operar, que no sé si será buena o mala (aunque la experiencia me ha demostrado que ir variando parámetros sobre la marcha no suele dar buen resultado a largo plazo). Desde el momento en que el operador tiene que tomar la decisión de decidir cuándo y por qué variar parámetros, la automatización pierde sentido.

Pregunto, ¿si buscáis una estrategia ganadora por qué no analizáis la que ha demostrado serlo a lo largo de año y pico?. De verdad que no entiendo esa reticencia a hacer lo que parece más lógico.

scalp, convendrás conmigo en que uno de los factores positivos de la estrategia de los sistemas de cttsc es que trabaja bien las operaciones ganadoras, hasta tal punto que es el propio mercado el que marca los objetivos. A primera vista podría parecer que es más efectivo prefijar objetivos, y posiblemente en el corto plazo haya situaciones favorables, pero las estadísticas demuestran claramente que a largo plazo es más efectivo dejar correr ganancias.

Y aquí está precisamente uno de los motivos por los que algunos sistemas, que en teoria son ganadores, la "cagan" al aplicarlos en real. Porque resulta muy fácil hablar de dejar correr ganancias, pero ¿cuantos resistirían la tentación de apretar el botón "CLOSE" si al llegar a su casa ve que el sistema lleva acumulados 1000 ó 2000 euros de ganancia?.

Bueno, lo dejo porque empieza a repetirme el ajo.

S2

arruinao escribió:Normalmente, cuando un sistema se desajusta debido a pequeñas variaciones en los datos, suele ser porque está demasiado "ajustado", y el operador tiende a reajustarlo variando los parámetros. Bueno, es una posible forma de operar, que no sé si será buena o mala (aunque la experiencia me ha demostrado que ir variando parámetros sobre la marcha no suele dar buen resultado a largo plazo). Desde el momento en que el operador tiene que tomar la decisión de decidir cuándo y por qué variar parámetros, la automatización pierde sentido.

Que yo sepa, lo que scalp ha comentado es mejorar el sistema añadiéndole filtros, es decir, rutinas nuevas que contemplen nuevas situaciones, y no volver a modificar los parámetros.

arruinao escribió:Pregunto, ¿si buscáis una estrategia ganadora por qué no analizáis la que ha demostrado serlo a lo largo de año y pico?. De verdad que no entiendo esa reticencia a hacer lo que parece más lógico.

¿Y quién te ha dicho que el único que tiene sistemas ganadores es cttsc? Te aseguro que hay mucha más gente. Lo que pasa es que no les apetece -o no necesitan- andar mostrando los resultados.

¿Y de verdad crees que simplemente mirando los resultados de sus sistemas se puede aprender algo? Me refiero a algo nuevo aplicable al trading y que no sea la manida disciplina que ya nos sabemos todos.

Y encima las poquísimas veces que ha empezado a tratar algún tema lo ha dejado a medias...

Y antes de que salgas con lo de que "no pretenderás que te pase sus sistemas por la cara" te diré que dispongo de los mios propios y me van bastante bien.

Saludos.

Vamos por partes y aclaremos cada uno de los puntos por que veo que tu intrerpretas lo que quieres al leer los post.

Dices:
Primero tengo que aclarar a scalp que mis constantes referencias al hilo y sistemas de cttsc no están hechas con ánimo de buscar ningún tipo de confrontación, sino usar esa estadística y esas publicaciones como base de un posible debate. Y precisamente uso ese hilo como referencia y no otro porque mis estadísticas están en consonancia con lo que él publica, pero no estoy dispuesto a acreditar nada de lo que digo. Que cada cual le dé el crédito que le apetezca

Perfecto colega, nadie quiere la confrontacion, pero dentro del debate podemos driscrepar en varios puntos.
Las estadisticas a las cuales tu te refieres yo no las he visto en ningun sitio, seguramente se me pasaron por alto, yo lo unico que he visto son ganancias -perdidas, una estadistica es mucho mas compleja que eso para poder debatir en profundidad, faltan los ratios, la gestion del riesgo y mas historico para tomarlo como base de estudio.


Dices:

Normalmente, cuando un sistema se desajusta debido a pequeñas variaciones en los datos, suele ser porque está demasiado "ajustado", y el operador tiende a reajustarlo variando los parámetros. Bueno, es una posible forma de operar, que no sé si será buena o mala (aunque la experiencia me ha demostrado que ir variando parámetros sobre la marcha no suele dar buen resultado a largo plazo). Desde el momento en que el operador tiene que tomar la decisión de decidir cuándo y por qué variar parámetros, la automatización pierde sentido.


Tu interpretacion de la lectura es cuando menos asombrosa jejeje, en ese post no dice de variar los parametros sobre la marcha, dice esto:

Hay operaciones que las tiene que fallar por 00 y no es culpa del sistema ni se puede hacer nada al respecto, pero hay otras de las que realmente se aprende mucho y te llevan a mejorar el sistema añadiendole condiciones como filtros para estas situaciones, esto se ve muy bien siguiendo el sistema de forma automatica y discrecional en tiempo real, ahi ves esas pequeñas variaciones en las pautas que el automatico no las capta al no tenerlas programadas esas situaciones.
Esto nos lleva a reprogramar el sistema cada cierto tiempo, y no es cambiarle los parametros o volver a optimizar, es ir añadiendole condiciones para que identifique estos pequeños cambios en las pautas y se vaya adaptando a los cambios del mercado.

Mejorar el sistema continuamente, eso dice.



Dices:
Pregunto, ¿si buscáis una estrategia ganadora por qué no analizáis la que ha demostrado serlo a lo largo de año y pico?. De verdad que no entiendo esa reticencia a hacer lo que parece más lógico.


Colega, tu te crees que a estas alturas ando buscando estrategias ganadoras
como las que te refieres?
Si piensas eso estas muy equivocado, solo tienes que mirar un poco mas arriba, eso si son estadisticas con todos los datos.
Quiza para ti sean malas,, para mi son muy buenas, las del dax y el stxx son mejores en ciertos aspectos pero no las voy a postear por que como dije no me gustan las comparaciones y te empeñas en ello, si a ti te gusta el sistema de cttsc y te parece lo mas logico operar con el estupendo y ojala ganes fortunas, a mi los mas logico es operar con mis sistemas, de mi propia creacion, pero lo que gane o pierda, tamaño de la posicion, solo me concierne a mi..

Dices:

scalp, convendrás conmigo en que uno de los factores positivos de la estrategia de los sistemas de cttsc es que trabaja bien las operaciones ganadoras, hasta tal punto que es el propio mercado el que marca los objetivos. A primera vista podría parecer que es más efectivo prefijar objetivos, y posiblemente en el corto plazo haya situaciones favorables, pero las estadísticas demuestran claramente que a largo plazo es más efectivo dejar correr ganancias.

Y aquí está precisamente uno de los motivos por los que algunos sistemas, que en teoria son ganadores, la "cagan" al aplicarlos en real. Porque resulta muy fácil hablar de dejar correr ganancias, pero ¿cuantos resistirían la tentación de apretar el botón "CLOSE" si al llegar a su casa ve que el sistema lleva acumulados 1000 ó 2000 euros de ganancia?.

Bueno, lo dejo porque empieza a repetirme el ajo.


Nada que objetar en dejar correr las ganancias , el largo plazo no es un año y medio y sigues pasando por alto el punto mas importante del tradig, el riesgo.

No se puede generalizar , si no se esta preparado para hacer trading, la mejor solucion es parar cuanto antes, si no se es capaz de aguantar cuando te va de cara, ni automaticos ni discreccionales.

Lo que si veo es que pones mucho enfasis , ademas del sistema de cctts, es como si todos tuvieramos que operar con el, que es el no va mas y que el resto de mortales no podemos tener nustras propias estrategias.

Yo cuando no tengo datos que estudiar no sigo por ese hilo ni a debatir siquiera, como bien dijo cctts al princio del post, lo unico que iba a mostrar era postear las señales de su sistema y es lo que ha hecho, cosa que respeto, pero de ahi a tener que seguir sus estrategias en base a sus señales, pues como que no.

Saludos

Para mi la fiabilidad de un sistema es un parámetro totalmente emocional, yo tengo sistemas con fiabilidades superiores al 80% que no uso ni usare jamas.

Normalmente al principio la gente tiende a quedarse impresionada cuando se le enseña un sistema que tiene una fiabilidad alta ((((( ¿un sistema con una fiabilidad del 90% ?, joder el santo grial!! )))) , se relaciona directamente la fiabilidad con lo que puede ganar el sistema , cosa totalmente absurda aunque en un principio comprensible.

De nada sirve ( para mi ) un sistema que cuando pierde, pierde 2 o 3 o 4 veces lo que gana por muy alta que sea la fiabilidad.
Operar con sistemas contratendenciales esta muy bien si buscas ese tipo de cosas, ahora bien, si buscas tendencia te puedes sentar a esperar que te venga una operación generosa ( de esas que solventan varias operaciones perdedoras ) y esperar y esperar y esperar un poco mas porque seguro que no vendrá.

En el sistema que pones scalp, estamos en las mismas, una fiabilidad alta pero veo que en ocasiones llegas a aguantar hasta casi 1,5 € de perdida en el bono ( mama mia ), vamos a ver , cosa normal para operar en el bono serian por ejemplo, 3 , 4 contratos, ¿alguien aguantaria 4500 o 6000 € de perdida a la contra en una sola operación ?.
Si alguien lo aguanta ole sus pelotas , yo desgraciadamente no puedo y necesito aproximaciones mas (desde mi punto de vista ) realistas para poder estar medianamente “tranquilo” cuando opero.

El mayor error de las operativas discrecionales es que el trader que ejecuta las ordenes siempre se cree mas listo que el sistema.
Todavía recuerdo un estudio que leí en su día en la pagina del Carpatos.
20 profesores universitarios hacian una prueba operando con un sistema que daba una rentabilidad de un 50% anual, para conseguir esos resultados solo había que seguirlo.¿os imaginais cuantos consiguieron ese 50% anual? . TODOS PENSABAN QUE ELLOS ERAN MAS LISTOS QUE EL SISTEMA.

A la hora de la verdad se pueden utilizar las herramientas que cada uno quiera, pero la realidad es que en una operativa discrecional cuantas mas herramientas menos disciplina y cuanta menos disciplina peores resultados.

A menudo se comenta que el pc no analiza, bien, yo prefiero que no lo haga porque así no tengo dudas a la hora de apretar el gatillo y me baso solo en la probabilidad que tiene el sistema de ganar en esa operación ( si estuviera analizando continuamente el mercado, como gente con la que he operado ) no conseguiría aguantar disciplinadamente ni una sola operación desde la entrada hasta la salida.

Lo que esta claro es que en el pais de los tuertos el ciego es el rey y para mi aquí los únicos que tienen alguna probabilidad de salir airosos son los que tienen una ventaja en el juego ( cosa que te da el propio sistema). Las operativas automatizadas pueden tener el error de ser frias y no interpretar cuestiones que puede identificar una persona operando por su cuenta pero....¿ alguien de los que esta aquí es capaz de operar en 10 mercados simultáneamente de forma discrecional ?. Yo me considero defensor de los sistemas discrecionales al igual que de los automáticos ( puedo situarme en el medio perfectamente sin tener que echar por tierra ninguno de los dos) , ahora bien , entiendo e intento ser objetivo a la hora de evaluar las ineficacias de cada uno.

Un saludo amig@s
Y good luck good trading

PD: Hace poco tiempo un amigo me ha recomendado una pagina que tiene articulos excelentes ( un saludo plutarco), sobre todo hay un articulo en el que se habla de un indicador llamado "efective range", que es de lectura obligada para los que operan en el bono o se preguntan poruqe las puñeteras estrategias funcionan unos años si y otros no.
la web es esta--------->www.tradingsys.org

La fiabilidad para ti como la cuentas puede que no tenga ninguna validez, para mi la fiabilidad forma parte muy importante del sistema.
En el grafico que ves arriba jejeje ¡¡que ese si que lo ves !! esta ahi a la vista sin ocultar nada, ya dije que el sistema esta montado sin descontar los vencimientos y los dos que pilla lo hace en contra.

Un sistema que pierde 2 o 3 o 4 veces lo que gana a ¿que sistema te refieres? acaso no tienes ojos?, os gusta sacar las cosas de contexto y lo haceis muy facilmente interpretantdo lo que os interesa, ahora bien, realidad solo hay una y es la que es.

Meter a todos en el mismo saco colega no deberias hacerlo, te digo lo mismo que arruinao, si no aguantas cuando te va de cara ni discreccional ni automatico, jejeje operar en 10 activos al mismo tiempo de forma discreccional jejeje o con automatico jejeje, a tanto no llego colega , la verdad es que no me lo he propuesto , en tres estoy muchas veces el bono los indices y la divisa y me sobra mucho tiempo, no es cuestion de operar en 10 al mismo tiempo, con 1-2 o 3 y hacerlo bien es suficiente.

Tu has sido y eres defensor de los sistemas automaticos desde que entraste en este foro, la objetividad de tus comentarios para mi no tienen ningun valor, por eso realmente por que carecen de objetividad, recuerdo ya hace unos cuantos meses, que con un tema de sistemas automaticos y si la memoria no me falla, preguntabas algo relacionado con la gestion del capital o del riesgo y te contesto lo que te conteste entonces , ¡¡Que para ganar primero hay que aprender a perder !!., por cierto me contestaste que no volverias hablar conmigo jejeje, luego lo borraste a los pocos dias, como cambian los tiempos.........

En cuanto al indicador q nombras , gracias , me gusta aprender y no desaprovecho la oportunidad de hacerlo, pero lo de lectura obligada......hasta ahi no llego, precisamente el bono es uno de mis activos preferidos y no es por fardar colega, pero pocos me mojan la oreja jejeje, creo que mi andadura en este foro esta plagada de demostraciones en tiempo real cosa que se agradece cuando se expone una estrategia o una teoria, teoria si pero demostrada, asi que no me vengas con tuertos a estas alturas .

asereje.

Tu has sido y eres defensor de los sistemas automaticos desde que entraste en este foro, la objetividad de tus comentarios para mi no tienen ningun valor, por eso realmente por que carecen de objetividad, recuerdo ya hace unos cuantos meses, que con un tema de sistemas automaticos y si la memoria no me falla, preguntabas algo relacionado con la gestion del capital o del riesgo y te contesto lo que te conteste entonces , ¡¡Que para ganar primero hay que aprender a perder !!., por cierto me contestaste que no volverias hablar conmigo jejeje, luego lo borraste a los pocos dias, como cambian los tiempos.........

Siempre igual , tu juzgas a los demas pero en cuanto se juzga tu forma de opear o tus creencias echas las manos a volar y todos al suelo.
El dia que dije que no volveria a hablar con tigo lo hize porque me juzgaste sin saber si yo perdia o ganaba ( y me estabas diciendo que antes de probar una estrategia de MM aprendiera a perder).
Pero quien eres tu para juzgar a alguien sin conocerlo !!!.¿ dios ?
De todas formas has sido tu el que has contestado en este hilo antes de que te dijera algo, yo solamente opino igual que haces tu con el resto y si no te gusta lo que lees pues que quieres que te diga , hay muchos temas en el foro.

A dia de hoy sigues haciendo lo mismo porque dices que yo soy defensor de los ¿sistemas automaticos? pa mi que el que no tienes ojos eres tu colega, porque estoy diciendo que soy defensor de ambos, ahora bien haciendo las cosas bien.

La verdad es que me da igual si tu sistema tiene 1,5 € en contra o tiene 50 , sencillamente digo lo que veo y hay operaciones que ( aunque enganche el vencimiento, el sistema no cierra cuando lleva perdidos 1,5 € a la contra y cierra con alguna perdida menos). SI quieres puedo mentir y decir que no lo veo ... aunque estaria pasando algo por alto ( LA VERDAD).
Tu maximo beneficio por operacion segun veo en tu estadistica es de 0,75 € osea 750 € por contrato, bien.
En septiembre del 05 haces un largo en el que se queda el sistema enganchado repito otra vez CASI 1,5 € , por lo tanto aunque las estadisticas queden muy bonitas siendo cerradas con un ratio cercano a 1en ese sistema estas aguantando 2 veces lo que pierdes en tu mejor negocio.

Esto puedes negarlo pero para mi es IRREFUTABLE.

La verdad es que no me apetece seguir discutiendo si te va bien operando asi , pues genial...

Un saludo
MartinG

Para alguien que sepa lo que es el trading y mas en derivados, esa frase es la piedRa angular del trading LA GESTION DEL RIESGO, te lo dije entonces y te lo deletreo ahora .

Busca un post en el cual yo juzgue o prejuzgue a alguien, el rollo del ventilador busca otro pichon que conmigo no funciona.

Naturalmente que he intervenido en este post, razonando mis comentarios sin juzgar a nadie, ni escudarme en una tal disciplina que nadie cumple, solo vosotros jejeje

Arruinao la forma de intrepetar mis respuestas...... jejeje , ahora sales tu en defensa de que? y no quieres discutir dice jejeje, y haces lo mismo que hago yo con el resto? me parece que no veo el resto, a no ser que te refieras a los datos de la operativa de cttss, yo no lo he puesto como ejemplo y no critico nada de su operativa por que la desconozco totalmente, cosa que son varias veces las que lo he repetido .
Y llegas aportando que una señal del grafico que pierde mas de 100 pipos, ahi esta esa señal y todas las demas que parece que no os gustan mucho por la forma que habeis reaccionado, has mirado con lupa el grafico buscando por donde entrar jejeje, y los otros datos esos te has tapao los ojos para no mirarlos jajaja, os he puesto el grafico y la estadistica para que las veais bien , cosa que mas de uno no puede hacer .


Hombre si no me lees mucho jejeje, te tendras q tapar los ojos por que estoy aqui todos los dias, seguro que no me ves operando con un sistema palmando 100 pipos en el DAX ,ese va menos apalancao que el bono jejeje


alawi que te vi colegui no podeis disimular y os delatais muy facilmente.

todas las veces que te de la gana, y decir abiertamente que ese sistema es muy malo jejeje, yo al menos no digo que sea bueno jejeje otra cosa es que lo sea.

Que yo sepa, lo que scalp ha comentado es mejorar el sistema añadiéndole filtros, es decir, rutinas nuevas que contemplen nuevas situaciones, y no volver a modificar los parámetros.

hammer, variar parámetros, añadir filtros, quitarlos, etc ...., yo entiendo que es modificar una estrategia.

¿Y quién te ha dicho que el único que tiene sistemas ganadores es cttsc? Te aseguro que hay mucha más gente. Lo que pasa es que no les apetece -o no necesitan- andar mostrando los resultados.

Nunca he dicho que cttsc sea el único que tiene sistemas ganadores, y además publica día a día sus estadísticas, resultados o como quieras llamarle, cosa que no he visto que hagan esa "mucha más gente que dices". Por lo tanto, para establecer un debate, qué mejor que centrarlo en una fuente accesible a todos los que quieran participar, sin necesidad de tener que andar subiendo multitud de gráficos al Foro u otro tipo de datos. Además permite no entrar en comparaciones personales porque a nadie se le pide que demuestre nada propio, ya que el objeto de discusión ya es público.

¿Y de verdad crees que simplemente mirando los resultados de sus sistemas se puede aprender algo? Me refiero a algo nuevo aplicable al trading y que no sea la manida disciplina que ya nos sabemos todos.

Por supuesto que lo creo, pero cada vez que lo intento siempre surge algo que lo trunca.

Y antes de que salgas con lo de que "no pretenderás que te pase sus sistemas por la cara" te diré que dispongo de los mios propios y me van bastante bien.

¿Cómo te voy a pasar sus sistemas?, no los tengo ni se los he pedído, tampoco soy él como algunas sospechan.

Lo repito, yo entiendo la mecanización, o automatización que para mí es lo mismo, como una evolución muy positiva en la operativa de cualquier trader que lo haga de forma sistemática. Si alguien busca una estrategia automática factible de ser puesta en marcha, ¿Qué mejor que partir de la que, hasta ahora, ha demostrado ser ganadora?. ¿Que no lo consigue?, entra dentro de lo posible pero al menos lo habrá intentado, porque tengo la sensación de que algunos ni siquiera lo han intentado.

Un saludo

P.D. A scalp le contesto más tarde porque a estas horas hay cosas más importantes que hacer, y merece una respuesta meditada y mesurada para no caer en la tentación de la confrontación.

S2

Hola a todos,

estareis de acuerdo conmigo en que el tema de debate " Optimizacion correcta"
es muy interesante ademas de dificil de realizar adecuadamente.

Os pido que os relajeis y sereneis, seguro que asi aportareis mucho mas.
Sobretodo teniendo en cuenta que todos vosotros sois traders con cierta experiencia de la que siempre se puede aprender algo.

Venga un saludo y que se vea el temple que tienen los buenos traders.

Mejorar el sistema continuamente, eso dice.

¿Y eso no es "adecuar" un sistema a las circunstancias?. ¿Qué sentido podría tener el automatizar si estás "mejorando el sistema continuamente?. Precisamente el sentido de la mecanización reside en hacer los estudios previos necesarios, y una vez programados olvidarse de actuar, que eso es precisamente una de las cosas que se aprende en el famoso hilo.

Las estadisticas a las cuales tu te refieres yo no las he visto en ningun sitio, seguramente se me pasaron por alto, yo lo unico que he visto son ganancias -perdidas, una estadistica es mucho mas compleja que eso para poder debatir en profundidad, faltan los ratios, la gestion del riesgo y mas historico para tomarlo como base de estudio.

El ratio R/B lo fija el propio mercado y parece ser que es bueno. A los resultados me remito. Los stops por operación también están claros. Los puntos de entrada ídem de ídem. En definitiva, que el quiera investigar tiene datos de sobra para intentar una aproximación.

Nada que objetar en dejar correr las ganancias , el largo plazo no es un año y medio y sigues pasando por alto el punto mas importante del tradig, el riesgo.

Oye, que estamos hablando de operativa intradía, si para tí algo más de año y medio no es suficiente para sacar ciertas conclusiones, apaga y vámonos. En cuanto al riesgo, ¿Necesitas que te cuelgue un gráfico de sus resultados netos?, lo digo por si no te quieres molestar en verlo en el hilo, porque también está publicado.

Lo que si veo es que pones mucho enfasis , ademas del sistema de cctts, es como si todos tuvieramos que operar con el, que es el no va mas y que el resto de mortales no podemos tener nustras propias estrategias.

Aunque te cueste creerlo, el único motivo que me guia al usar siempre como referencia el hilo de cttsc es porque sus datos son públicos (para el que quiera molestarse en analizarlos seriamente), su estrategia es ganadora, está plenamente automatizada, y considero que es la mejor forma de establecer un debate real acerca de la problemática del trading en general.

El problema que tiene tu operativa es que has intentado automatizarla y no ha sido posible, luego ya no vale para tomarla como referencia de una posible automatización. Es que parto de la base de que prefiero usar un sistema automático que gane X a otro que duplique esa ganancia y me exija estar Z horas diarias pegado a una pantalla. Mientras el discreccional está sufriendo delante de la pantalla, el amigo cttsc está en su trabajo plenamente concentrado en su labor, o jugando un partido de fútbol sala con sus colegas, o simplemente tomando una refrescante cola mientras su sistema "trabaja" para él.

Qué quieres que te diga, a mí me mola más esta linea de trabajo que perseguir algo que en el mejor de los casos me tenga atado a la pantalla de un ordenador, salvo esas excepciones que operan discreccionalmente y ganan en un mes lo que la mayoría en toda su vida. Pero esos modelos distan mucho de la realidad. Si tú estás entre ellos recibe mi más sincera felicitación.

S2

arruinao escribió:Lo repito, yo entiendo la mecanización, o automatización que para mí es lo mismo, como una evolución muy positiva en la operativa de cualquier trader que lo haga de forma sistemática. Si alguien busca una estrategia automática factible de ser puesta en marcha, ¿Qué mejor que partir de la que, hasta ahora, ha demostrado ser ganadora?. ¿Que no lo consigue?, entra dentro de lo posible pero al menos lo habrá intentado, porque tengo la sensación de que algunos ni siquiera lo han intentado.

Todos los que andamos por aquí buscamos una estrategia ganadora. Unos buscan la primera, otros la segunda y otros la quinta, porque en lo que coincide CASI todo el mundo es en que diversificando con criterio se disminuyen los DD generales.

Pero ¿me podrías indicar cómo se parte en esa búsqueda de una estrategia de la que no se conoce nada? Porque cttsc dejó claro desde el principio que no iba a contar nada sobre sus sistemas y lo cumple; entonces, ¿porqué perder el tiempo intentando averiguar cómo funcionan sus sistemas si hay decenas de fuentes de información disponibles en la web sobre sistemas?

Me parece una tarea inútil. Es como intentar adivinar cómo está diseñado el motor de un avión observando sus evoluciones.

Y yo desde luego no voy a perder el tiempo jugando a las adivinanzas.

Saludos.

Sobre el tema en cuestion
os sugiero una pagina muy seria y rigurosa,
en donde se explican clara y abiertamente , sin secretismos,
temas relacionados con los sistemas.

http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=65

hammer escribió:

arruinao escribió:Lo repito, yo entiendo la mecanización, o automatización que para mí es lo mismo, como una evolución muy positiva en la operativa de cualquier trader que lo haga de forma sistemática. Si alguien busca una estrategia automática factible de ser puesta en marcha, ¿Qué mejor que partir de la que, hasta ahora, ha demostrado ser ganadora?. ¿Que no lo consigue?, entra dentro de lo posible pero al menos lo habrá intentado, porque tengo la sensación de que algunos ni siquiera lo han intentado.

Todos los que andamos por aquí buscamos una estrategia ganadora. Unos buscan la primera, otros la segunda y otros la quinta, porque en lo que coincide CASI todo el mundo es en que diversificando con criterio se disminuyen los DD generales.

Pero ¿me podrías indicar cómo se parte en esa búsqueda de una estrategia de la que no se conoce nada? Porque cttsc dejó claro desde el principio que no iba a contar nada sobre sus sistemas y lo cumple; entonces, ¿porqué perder el tiempo intentando averiguar cómo funcionan sus sistemas si hay decenas de fuentes de información disponibles en la web sobre sistemas?

Me parece una tarea inútil. Es como intentar adivinar cómo está diseñado el motor de un avión observando sus evoluciones.

Y yo desde luego no voy a perder el tiempo jugando a las adivinanzas.

Saludos.

Pienso lo mismo,
los japoneses y los chinos son capaces de copiar todo,
y de producirlo mas rapido y mas barato,
pero tambien son los que tienen mas piezas de recambio,
por que se les suele fastidiar mas las cosas,
por copiar y no pensar.

El sistema de cttsc solo se puede copiar y no
creo que se pueda adaptar a las circunstancias de cada uno por que
no sabemos en que se basa, aunque pistas ha dejado, pero imposible
de decidir como aplicarlas, por eso
yo solo ejecutaria un sistema que tuviera muy claro en que esta basado
y que me gustara.

Pero ¿me podrías indicar cómo se parte en esa búsqueda de una estrategia de la que no se conoce nada? Porque cttsc dejó claro desde el principio que no iba a contar nada sobre sus sistemas y lo cumple; entonces, ¿porqué perder el tiempo intentando averiguar cómo funcionan sus sistemas si hay decenas de fuentes de información disponibles en la web sobre sistemas?

hammer, ¿De verdad que no se conoce nada?. No sé cuantas páginas tiene el hilo (y ahora no me molesto en mirarlo), pero creo que todo un año da para algo más que nada. ¿Y esas "decenas de fuentes de información sobre sistemas" son de sistemas reales, o por el contrario hablan de estadísticas optimizadas sobre históricos?.

¿Pero qué esperabas, que cttsc regalase alegremente el fruto de su trabajo?. Personalmente no comprendo por qué ha publicado lo que publicó (y que sigue publicando), yo no lo haría, y de hecho no lo hago, pero ahí están los datos para el que quiera molestarse.

Que no, que no se trata de copiar su sistema, tampoco de ver como se automatiza (que para eso ya hay buena literatura, tanto en el Foro como en la web), que se trata de estudiar por qué funciona y otros no. Cuando seamos capaces de asimilar esto estaremos en condiciones de empezar a diseñar una posible estrategia ganadora a largo plazo, y además los más interesados podrán llegar a automatizarla.

Zzzzzz ......

S2