Sobre el MM.
Eso que dices es complicado de realizar A.K en los inicios ., creo que para comenzar deberia ser lo mas simple, mas adelante se puede hacer varios grupos diferenciados o lo que queramos en mayoria.
Crear grupos diferenciados por la aversion al riesgo en mi opinion es muy complejo, supongamos que se crean dos grupos:
El 1º grupo es mas conservador a la hora de arriesgar su propio capital y en cada operacion no arriesga mas del 1%
El 2º grupo es mas agresivo y arriesga un 3% en cada operacion.
Proporcionalmente el 2º grupo a la hora de repartir los beneficios le perteneceria el triple que al 1º grupo.
Ocurre que la aportacion de capital se veria de alguna forma afectada negativamente, el 2º grupo con aportaciones mucho mas pequeñas ganaria mucho mas , en la entrada inicial arriesgarian mas , pero el desarrollo de la operacion puede durar semanas o meses y el montante de la cuenta tiene un limite, los recursos son necesarios a la hora de abrir varias operaciones, no podemos limitarlo a arriesgar mas en las primeras fases de la operacion, hacen falta recursos en reserva para trabajar esas operaciones buenas y ademas para aprovechar las nuevas oportunidades.
En mi opinion es posible hacer lo que dices, simplemente determinando el riesgo que quiere asumir cada participante, con la actual tecnologia para calcular realmente el capital arriesgar y los beneficios que pertenecen a cada participante, las plataformas de ultima generacion ya incluyen esa herramienta(
Transacciones en múltiples cuentas. Los administradores de inversión y fondos pueden realizar transacciones desde múltiples cuentas a partir de la misma ventana. El software GlobalTrader permite que una orden en bloque sea dividida de forma automática entre múltiples cuentas de clientes de acuerdo a las especificaciones del administrador de fondos), pero pienso que eso deberia dejar para una 2ª fase, una vez que el proyecto funcione y haga su rodaje inicial, por poder se puede incluso a nivel individual, pero la gestion indudablemente saldria algo mas cara, son temas para estudiar y ponerlas a funcionar si asi se decide por mayoria pero a su debido tiempo, ahora piensa como calculamos el valor liquidativo de cada participacion existiendo grupos diferenciados jejeje, no podemos tener dos valores liquidativos, solo puede haber 1 si se decide por el club de inversion, esa gestion que dices tendria que ser para un grupo muy reducido de personas haciendo una gestión individualizada y a partir de cuentas individuales y diferentes, es una opcion a estudiar.
El Money , no hay nada que no se pueda hacer si hay consenso, habria que estudiar la mejor formula o la formula ideal que se ajuste a nuestras necesidades y por supuesto revisable periodicamente.
Cada uno que aporte ideas y se estudian en profundidad.
La mia ya la conoceis, no arriesgar mas del 1% en cada operacion pero eso no significa que en posiciones abiertas vivas en beneficios no sea mucho mas agresivo con el dinero del mercado, cada estrategia requiere un nivel de riesgo, no puedes ganar mucho arriesgando poco, pero hay que diferenciar el dinero que se arriesga.
En una estrategia de trabajar la tendencia una vez pasada la primera fase de la operacion que el riesgo que se asume es muy bajo, al añadir posiciones conforme se alcanzan los niveles determinados ,el riesgo crece al mismo tiempo que aumenta el nª de contratos aunque parte de los beneficios este asegurado, el porcentaje que se esta arriesgando para poder seguir dentro de la operacion y seguir sumando se tiene que ajustar al rango del activo dandole el suficiente margen de movimiento y esto significa en ocasiones tragarse un retroceso de 100-200 pipos con 20 contratos abiertos a diferentes niveles incluso mas, no puedes salir de la operacion mientras la tendencia no cambie, ese margen de oscilacion es necesario, solo se puede actuar sobre los ultimos contratos abiertos cubriendolos mientras dure el retroceso.
El riesgo sobre beneficos acumulados en una operacion abierta puede llegar al 50% en las primeras fases de la operacion incluso mas, a medida que se incrementan contratos a difrentes niveles y el precio se aleja del punto de entrada, el riesgo baja y esta limitado a los ultimos contratos.
Definir adversion al riesgo es complicado, no se limita al porcentaje de capital propio que se arriesga en cada operacion, la misma dinamica de la estrategia te fuerza a ser mas agresivo con el dinero del mercado, si quieres ganar mas indudablente tendras que arriesgar mas, la cuestion es cuando hacerlo y con que capital asegurando un beneficio.
Hay estrategias que son inviables o pierden todo su potencial de alto rendimiento sin asumir un 40% de riesgo sobre acumulado en la estrategia por su propia dinamica, la cuerda que hay que darle al mercado es mucha sin salir de la estrategia y es necesaria, el riesgo crece en volumen en la misma media que los beneficios pero no en % , el porcentage varia constantemente a cada movimiento que hace el precio y cada vez que el trader actua sobre la estrategia y ahi realmente es donde debe notarse la gestion,en la contencion del riesgo en parametros asumibles lo estrictamente necesario para el desarrolllo de la estrategia acumulando beneficios.
No se puede hablar de money sin diferenciar las diferentes estrategias operativas: pasivas ( arriesgar un porcentage de la cuenta en la entrada inicial siendo pasivos hasta el cierre de la operacion) o activas (arrisgando un minimo porcentage de la cuenta siendo muy activo cuando se este en el lado correcto), la diferencia es que en el 1º caso la apuesta inicial es mucho mayor y el riesgo mucho mas alto con peores ratios de fiabilidad y riesgo-recompensa, en la segunda trabajas una operacion que se alarga en el tiempo mientras dure la tendencia sin que salte ningun stop con multiples entradas, ya que se cubren mutuamente y la fiabilidad es mucho mayor y mayor recompensa.
Crear un grupo cerrado a la opinion publica es totalmente necesario o no llega a funcionar por diferentes problemas, pero antes de crear un grupo cerrado hay que conocer las ideas de cada uno y lo que se pretende, saber cuantos somos, llegar a puntos de consenso y marcar una linea de trabajo , a partir de ahi el funcionamiento debe ser totalmente privado y exclusivo para los socios.
Yo la idea que tengo es crear un grupo gestor muy activo trabajando toda la sesion con diferentes estrategias y en diferentes activos, que seamos 4 o 6 o mas eso ya dependera del volumen del capital,que los socios ademas de aportar el capital puedan ver todas las operaciones y estrategias en tiempo real para poder replicarlas con una operativa individual si quieren, pero la planificacion y ejecucion de las operaciones debe estar restringida al equipo gestor o no funciona, en el momento que hay varias opiniones no hay forma de ponerse de acuerdo.
En cuanto a la disciplina es el factor fundamental y hay formas de que sea al 100% , todo es cuestion de la planificacion , organizacion y gestion de los recursos y del trabajo.
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Bueno yo creo que en la medida que vayamos conociendo las opiniones y las ideas que tenemos podremos avanzar en el tema sin ideas preconcebidas de antemano, opciones hay unas cuantas, todo es cuestion de saber lo que realmente queremos y si no se puede hacer por demasiadas complicaciones, pues no pasa nada, por intentarlo nada se pierde, algo habremos aprendido todos en el camino.
saludos
, en cualquier caso os puedo decir que para los trader que participen sera un regalo jejeje.