Ya que nos hemos puesto a hacer experimentoas aleatorios me he acordado de un experimento que propone Jorge del Canto en uno de sus cursos.
Me parece justo citar la fuente pero lo presento aquí fuera de contexto y nadie debería sacar conclusiones respecto a la validez del curso y su contenido.
En cualquier caso es tema es muy antiguo pero no creo que haya perdido actualidad.
El experimento consiste en llamar a tu broker antes de la apertura del mercado y darle la orden de abrir posición al precio de apertura con Stop de 20 puntos y objetivo de 60 puntos.
Si el broker es suficientemente bueno debería ejecutar las órdenes que corresponda, cancelar la no ejecutada y bastaría con una llamada al dia para hacer el experimento. Debería ser tambien lo suficientemente bueno para cerrar la posición al cierre, en el caso de que durante la sesión no se hayan dado los límites previstos. El experimento en este caso es intradiario.
No hace falta tiempo real ni más dedicación o vigilancia.
Previamente habremos lanzado una moneda al aire para decidir si la orden de abrir es de Compra o de Venta.
Simulando con Excell una serie aleatoria con 50% de probabilidad, he aplicado la serie al mes de Agosto y esos son los resultados.
No se me ocurre la forma de hacer con facilidad varias o muchas simulaciones en Excell pero seguro que a alguien se le ocurre algo mejor.
En este caso el experimento ha sido positivo.
La máxima perdida y el Draw Down de 400 euros es razonable con respecto al beneficio.
También parece razonable que el número de operaciones perdedoras sea mayor que el de operaciones ganadoras. Es lógico admitir que hay más probabilidades de alcanzar un menos 20, antes de alcanzar un más sesenta.
La pregunta del millón es ¿Podríamos dar por sentado que sería rentable aplicar el sistema?
Un saludo
Tom
