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Hola Dahon
Creo que el concurso es 1/200
Pero no veas como corren los Gbp pa ariba y pa bajo

jsg escribió: 20 May 2021 19:57 Hola Dahon
Creo que el concurso es 1/200
Pero no veas como corren los Gbp pa ariba y pa bajo

Hola,

Me eliminaron ayer del concurso. El que va primero, el primer dia de concurso hizo un 798% y ya a esperar que termine.

Y respecto a la "auditoria", el sistema ya esta auditado y suspende.
Lo que acaba de decir Hermess en otro post, "no hay atajos".
Malos ratios W/L recuperan mal, y que la cuenta dependa del resultado de unas pocas operaciones tampoco es buena idea, salvo para concursos. Al haber realizado únicamente reembolsos, las "pilladas" han sido con menos lotaje, dentro de lo malo, positivo, además de haber testeado un sistema.

Un saludo

y ya puestos
largo en 15450

sl en 15413 y tp en 15490

pues vaya,

Hola dahon

pienso que te has hecho un favor al aparcar ese sistema.....

Si pensamos de donde saca la eficiencia el mercado ( alternancia)se pueden llegar a conclusiones interesantes
Creo que es muy importante trabajar con modelos que indiquen la direccion mas probable y las zonas de entrada optimas

Que significa ineficiencia en este contexto?

saludos

¿La dirección mas probable? La que lleva

Ahora estoy mirando un indicador que puntúa 15 medias en la misma temporalidad, y a partir de ahí, valora en fuerte compra/compra/neutro/venta/fuerte venta. Para seguir una tendencia perfecto, pero me da que las entradas con buenos recorridos, se los va a comer con las entradas falsas o en las que no haya tendencia

Entre zonas óptimas de entrada y dirección mas probable, creo que dan mas ventaja las zonas optimas

¿La dirección mas probable? La que lleva

mirando donde?

Pienso que no es tan sencillo debido precisamente a que la eficiencia fuerte el mercado la saca de la alternancia
de direccion y volatilidad

Entre zonas óptimas de entrada y dirección mas probable, creo que dan mas ventaja las zonas optimas"

Es importante saber de donde sale la ventaja o no sabes que esta fallando hasta que estas en el agujero de conejo

Un determinado modelo puede sacar su ventaja en el elevado ratio W/L de trabajo porque entra en zonas de inflexion del mercado
Otro modelo puede sacar su ventaja en su fiabilidad con ratios W/L pobres

En cualquiera de los dos supuestos pienso que tiene que haber en la base un plan de trading bien estructurado porque
para conseguir altos ratios W/L o altas fiabilidades no salen de darle a optimizar a la maquina

Si tienes identificada una zona optima de entrada y falla en la direccion, solo se gestionan perdidas
Si tienes identificada la direccion mas probable y fallas en la zona de entrada persiguiendo al precio(por ejemplo), en serie larga a palmar
El problema es que aqui se trabaja con probabilidades y no con certezas

No hay dos escenarios iguales para que un determinado sistema gane en serie larga sin filtrar esos escenarios a que cumplan con una configuracion optima
por acumulacion de factores

Si entramos cortos con el precio bajando habiendo recorrido en la sesion su ATR promedio en esa direccion a cortos y comienza a incrementarse significativamente
el volumen habiendo muy proxima un area de soporte, es mas probable que rebote a que no lo haga pero siempre que se de el escenario optimo para que rebote porque si
esta cayendo a plomo y hay panico vendedor, no hay soporte ni ATR que lo frene.
Pienso que lo que aporta las probabilidades para que una entrada tenga ventaja, es la acumulacion de factores que se den en una determinada pauta

Mira estas graficas
la del crudo, ahora es obvio que al 3º testeo a la zona de resistencia en 6980-7000 la direccion mas probable era a cortos. Cuando se dio era evidente porque ya
marco con anterioridad la zona de resistencia con dos anteriores testeos
Efectuando una entrada corta al 2º y 3º testeo, independientemente de como evoluciono, esas entradas en pautas similares
tienen ventaja en la direccion mas probable y en el ratio W/L y eso significa que la eficiencia del mercado en esas pautas es debil
mismo al reves en un soporte, porque estadisticamente son zonas de inflexion del mercado
el dax

se esta moviendo en un rango de 650-700 puntos marcando grandes oscilaciones,
tanto abajo como arriba, marca unas zonas de eficiencia debil
Una vez que tienes la pauta identificada que se presta a altos ratios W/L ,respecto a la fiabilidad
es muy muy importante la acumulacion de factores que apoyen la entrada

factores-filtros de apoyo en una operacion

"tiempos"( timeframes)
volatilidad ATR ( diario-semanal)
volumen( absorciones-acumulacion-distribucion)
desviacion tipica ( canalizacion-bollinger)
Pivotacion(estructura)
Zonas S/R
factor de aceleracion( inclinacion de la pauta)
patrones de fuerza-debilidad
etc....

Con eso se contruye un modelo para explotar ese tipo de pautas en zonas S/R, el como explotes esa eficiencia debil del mercado es un problema posterior

Un plan de trading bien estructurado pasa por identificar diferentes pautas del mercado clasificandolas para poder identificarlas a tiempo
Con eso siendo minuciosos se consigue identificar a tiempo diferentes regimenes de mercado, tendencia-rango-zonas S/R, cada pauta clasificada en un mismo tipo
debe cumplir con unas condiciones objetivas

Sin un plan de trading bien estructurado sin supuestos en su base y sin identificar fases de eficiencia debil del mercado para planificar como explotarlas
es disparar a ciegas,sujeto a rachas de suerte en series cortas-

saludos

Las entradas "buenas" eran largos abajo en los "test", para un intradia, todas contratendencia. Cuando digo dirección mas probable la que lleva, es la muy reciente; en timeframes pequeños se podía encontrar patrón de entrada ( en el 2 y en 3 seguro, en el 1, la del 4 de mayo también pero mas díficil de operar por la hora). La primera y la segunda podía encontrarse estructura bajista porque teníamos maximo 16 de abril y luego ya máximos/mínimos mas bajos, con lo que esas entradas en largo eran contratendencia de intradia y además la estructura tambien bajista, la tercera,ya teníamos el máximo mas alto y ese podía ser el mínimo mas alto.

Tambien hubiese sido buenos los cortos arriba, quizas mas dificiles. Resumiendo mercado en rango desde primero de abril, Comprar en 15000 y vender en 15400, vender en 15400 y comprar en 15000. De momento salen 4 largos OK y 3 cortos OK, ahora tocaría el corto , pero igual no llega al 15000 y se va a nuevos máximos.

Si, es evidente que las entradas que comentas en esas zonas tenian ventaja, pero es importante entender que para operarlas en tiempo real
esa zona optima de entrada tenia que estar identificada para trabajar la entrada
Paso 1
La ventaja ahi sale de identificar a tiempo esas zonas para trabajar la entrada porque la pauta da la direccion mas probable
El modelo te soluciona dos problemas
1 direccion mas probable
2 zona de entrada optima
El maximo de 15514, ese pivote esta marcado el viernes 16 de abril y antes de que lo marcara comentamos una operacion a cortos entrando en scala
Lo que es importante entender es que la anticipacion para identificar las zonas de inflexion del mercado no las da el intradia, los jugadores son diferentes
La anticipacion para identificar esas zonas salen por pivotacion, hasta que no marca un pivote de maximos o minimos no hay un nivel de referencia que actuo de zona S/R
pero en el momento que lo marca, los jugadores de ese timeframe marcan intencion y jugada en el volumen

Ese modelo por pivotacion soluciona dos problemas muy importantes aportando ventaja en la direccion mas probable y marcando zonas optimas de entrada
Eso a priori es una gran ventaja pero ahi no terminan los problemas, aun falta explotar eso con exito
La cuestion que resuelve ese modelo es muy importante y aporta ventaja pero si falla la fase de explotacion no sirve de mucho
Paso 1 Identificar y clasificar las pautas en timeframes altos donde el volumen deja su huella, basicamente es estructura- pivotacion y volumen.

Cuando se tienen clasificadas diferentes pautas que solucionan los problemas de direccion mas probable y las zonas optimas de entrada, ya llevas mucho ganado
porque no disparas a ciegas
El siguiente paso es la explotacion de esas pautas , antes permiteme puntualizar algo
Con esos modelos a la 1ª operacion que falle ya sabes cual es la causa
Si la pauta que presenta el mercado cumple con la configuracion modelo que tienes clasificado, eso no significa que todas las entradas vayan a tener ventaja
porqiue el metodo perfecto que las gane todas no existe para nosotros los traders retail
Pero no es necesario ganarlas todas, cuantos mas factores apoyen las operaciones mejor fiabilidad
Al tener identificadas esas zonas de inflexion del mercado,los ratios W/L de trabajo son lo suficientemente buenos para tener un factor de recuperacion alto

En la base del `plan de trading resolver con modelos el problema de direccion mas probable y las zonas optimas donde centrar el tiro
nada de supuestos , datos objetivos con logicas fuertes
Evidentemente cuanto mejor resuelvas ese problema mejor sera la ventaja y eso esta dificil que lo haga un robot.
Siguiente fase: la explotacion de las pautas
Ahora dices

Tambien hubiese sido buenos los cortos arriba, quizas mas dificiles. Resumiendo mercado en rango desde primero de abril, Comprar en 15000 y vender en 15400,
vender en 15400 y comprar en 15000. De momento salen 4 largos OK y 3 cortos OK, ahora tocaría el corto , pero igual no llega al 15000 y se va a nuevos máximos.

Donde llagara un movimiento no se puede saber a priori, pero si la entrada tiene ventaja ya llevas mucho ganado, toca planificar como explotar eso y el mercado ira donde quiera
pero no le queda otra que ir marcando estructura con la pivotacion y de momento la estructura que va marcando desde el ultimo maximo en 15600 es corta y canaliza relativamente bien....
Herramientas que permitan medir como va evolucionando, pivotacion-desviacion tipica, volatilidad, factor de aceleracion-patrones de fuerza-debilidad-distancia a zonas S/R-
El factor de aceleracion en las anteriores oscilaciones a cortos era mucho mas alto que esta ultima caida y de entrada eso ya nos dice que esta lleva mucho mas ruido y de
momento con volatilidad baja marcando cortos ATR diarios

timeframes de explotacion
Como vas a explotar eso?
Aguantaras el corto hasta que rompa la estructura bajista o atacarass el precio en los retrocesos haciendo caja cada dia incluso operando el lado largo para capturar
un buen retroceso si marca un buen patron en la base del canal
Que tecnica aplicaras para entrar-salir si decides hacer caja cada dia?
Muchas preguntas que necesitan respuestas
Otro rato seguimos

saludos

Buenos días Hermess,

entrada 1, por pivotación, no parecía buena idea los largos




entrada 2, idem



en la 3, la pivotación si estaba ya de largos

La pivotación en la 1 y la 2, restaban, compensaba el ratio riesgo/beneficio, pero había que tirarse a la piscina.

En la 1 no hice nada por la hora, en la 2 si entre en el largo, pero lo cerre muy pronto, ¿porqué? pues por la pivotación, pensaba que era correción. Estaba en rango y no inicio de tendencia, ¿saberlo? yo no podía, lo que podía era entrar o no entrar y gestionar esa entrada.

Te puedo leer, pero contestar hasta el lunes nada. Salgo de puente

Un saludo

Habras vuelto con las pilas cargadas y mente abierta jejeje

Elimina los supuestos, si parecia o no parecia buena idea tirarse a la pscina jejeje, primero se mira si hay agua y si hace calor......jejeje
si no se puede ver si hay agua y hace frio mejor dejarlo correr


Creo que necesitamos tener un debate distendido para ordenar las piezas del puzle creando una base solida en la que poder confiar y ahi en esa base
sobran los supuestos porque aportan incertudumbre creando dudas y no ayudan en absoluto-

Pienso que lo primero es muy importante comprender el problema al que nos enfrentamos con el mercado, conociendo el problema se puede intentar darle solucion
porque si no estaremos sujetos a las rachas de suerte del corto plazo

Una descriccion basica en lineas generales


En mi opinion el mercado tiene dos caras, una con eficiencia muy fuerte y otra con eficiencia debil
Cuando el mercado esta en fase de eficiencia fuerte, es mejor esperar y estar fuera porque las probabilidades estan en contra

Pienso que hay que operar solo en las fases de eficiencia debil creando una ventaja
La ventaja sale de poner las probabilidades a favor en serie larga, ahi la suerte pondera mucho menos
Hablemos de crear EDGE o ventaja y eso no significa ganar en todas las operaciones, ni tener fiabilidades muy altas, ni conseguir el beneficio
de unas pocas operaciones aguantando largos DD, olvidemos los extremos, lus supestos, y confiar en la suerte

En una o mil operaciones las probabilidades las aporta la entrada, si la entrada no tiene ventaja solo se gestionan perdidas
Es similar al poker, si entramos a todas las jugadas independientemente de las cartas que llevemos, en serie larga a palmar
En el trading direccional una entrada puede poner las probabilidades a favor de tres formas
1 operando a favor de la direccion mas probable(Fiabilidad) con relaciones R/R pobres
2 operando en zonas de inflexion del mercado- zonas de reaccion( altos ratios R/R
3 Coincidencia de los factores 1 y 2, operando a favor de la direccion mas probable en zonas de reaccion
Es evidente que la 3ª opcion por logica deberia aportar un edge mas robusto pero estadisticamente logicamente la frecuencia operativa es mas baja
porque esas configuraciones necesitan de la confluencia de factores 1 y 2 y un buen banco de activos en seguimiento
Para no ser demasiado restrictivos y tener una frecuencia de señales alta dejaremos las tres opciones como fuentes de edge

Hay que tener claro que las dos causas de la ventaja aunque se complementen son distintas
Antes de abrir una operacion hay que tener claro que factores apoyan la entrada, que tipo de hedge se esta buscando
Si es porque la direccion mas probable tiene x factores a favor que en su suma apoyan la operacion aunque la relacion R/R promedio estadisticamente
sea pobre o es porque el mercado esta en una zona de reaccion y ahi la relacion R/R esta a favor siendo alta aunque la direccion mas probable este 50/50
o si se busca o se da la confluencia de factores 1 y 2

para resolver si el mercado esta en fase de eficiencia fuerte o debil y conocer a priori el tipo de ventaja de una determinada entrada
no queda otra que ordenar la evolucion del mercado por estructura
Si la estructura cumple un orden la fase de eficiencia es debil
Si la estructura cumple un orden, las pautas ordenadas que va creando, etiquetandolas-clasificandolas para poder identificarlas aportan el tipo de ventaja de la entrada
El orden que sigue la estructura marca las dos caras del mercado
Una estrucura que no cumpla un orden con reglas objetivas lleva mucha carga de ruido y aleatoriedad y ahi el mercado es muy eficiente porque es muy dificil
acertar con la direccion mas probable y detectar zonas de reaccion donde la relacion R/R sea faborable, ahi es como disparar a ciegas confiando en la suerte
y eso hay que evitarlo porque no entra en este plan de trading

En este caso el trabajo de analisis y planificacion debe estar enfocado en dos factores: Estructura del precio y volumen

Contemplamos el volumen como variable independiente y el precio como variable dependiente porque es el resultado con un valor marcado entre oferta-demanda
Todo lo demas solo son herramientas que estan para medir algo del precio o del volumen siempre que se de una pauta ordenada en estructura
que cumpla con alguno de los modelos de configuracion estudiados y clasificados y si el mercado no presenta un modelo de pauta estudiado y clasificado
en el plan de trading, es buen momento para cultivar la paciencia y esperar mejor oportunidad
No se contempla añadir indicadores deribadas del precio como unico factor generador de señal como cruce de medias,sobrecompra/sobreventa,momentun, divergencias etc..,
las herramientes que se utilicen solo miden algo aportando datos en el contexto de la configuracion modelo
No se utilizan estadisticas de diversas tecnicas optimizadas en historico para generar señales
que no hayan sido generadas para la explotacion de cada tipo de las configuraciones modelo

En este caso una configuracion modelo es una pauta diferenciada de otras que cumple con uno o varios factores generadores de edge mencionados anteriormente
si tienes alguna duda sobre algun punto la aclaramos antes de seguir a construir un metodo que nos diga
si hay agua o no en la piscina y que tipo de ventaja presenta

saludos

Hermess escribió: 31 May 2021 13:05
Habras vuelto con las pilas cargadas y mente abierta jejeje

Hola,

Con pocas ganas de mirar gráficos , menos mal que me has sacado de la apatía.

Para ese plan de trading, ¿puedes delimitar un marco temporal para ordenar el mercado?

Si
Los tiempos( timeframes) son muy importantes porque condicionan el tipo de ventaja ya que limitan los recorridos
Lo iremos viendo sobre la marcha asimilando cada punto
Te adelanto que una cosa es ordenar el mercado`por estructura etiquetando y clasificando pautas y otra diferente es su explotacion
Obviamente si lo enfocamos para instrumentos apalancados, la ventana temporal de explotacion no puede pasar de unas horas, unos dias o como mucho pocas semanas
porque los costes a plazos mas largos con apalancamiento se vuelven prohibitivos
Esto va enfocado a estructurar un plan de trading con diferentes fuentes de edge y es el orden que marca la estructura diferenciando pautas la que
determina el tipo de ventaja por el regimen de mercado
Evidentemente si etiquetamos una pauta de alta fiabilipad y pobres pagos proximos a 1, si esa pauta se da enmarcada en un timeframe de 15m hasta 2 horas, nada impide
que en otra ocasion se pueda dar esa misma pauta en un timeframe superior de 4 horas o diario, evidentemente aparecera con una frecuencia mas baja pero igualmente es explotable en timeframes mas bajos
si esta identificada con tiempo suficiente

Pienso que en un plan de trading la planificacion es la base

La configuracion modelo se puede dar en diferentes timeframes, pero eso no cambia el tipo de ventaja que presenta la entrada de esa pauta
Al etiquetarla el edge que presenta la entrada no cambia porque se de en un timeframe mas alto o mas bajo, puede cambiar la forma de explotarla en los tiempos
no en la tecnica aplicada al timeframe que se de
La cuestion principal es identificar zonas con tiempo suficiente donde centrar la atencion sin disparar a ciegas y que el tipo de congiguracion nos diga

a que podemos aspirar con esa entrada porque estadisticamente el grueso de señales en similares pautas dan unas fiabilidades y recorridos con parametros
optimos en la relacion R/R, eso no cambia porque en ocasiones esa configuracion modelo se de en digferentes timeframes, los target en relacion al riesgo
no cambian en timeframes distintos en similar pauta, lo que cambia son los tiempos de planificacion y reaccion
En cuanto al riesgo en valor monetario por operacion desde mi criterio no deberia pasar del 2% de la cuenta para operaciones swing a varios dias y del 1%
en operaciones que se cierren en el dia

Cada pauta nos ira diciendo que riesgo debe llevar cada entrada, a veces hay configuraciones muy fiables con pagos pobres que pueden ser entradas contratendencia
y ahi el riesgo se limita a la mitad del lotaje y a la mitad de recorrido en target que si la misma señal se da a favor de tendencia
El sesgo de la tendencia siempre va a ponderar en valor monetario en configuraciones donde la ventaja sea por fiabilidad y pobres pagos

saludos

holas

Si no hay mas comentarios ni dudas continuemos
LLegados aqui pasamos a etiquetar y clasificar configuraciones modelo por regimen de mercado en base a la ventaja que presenta la entrada
mas adelante hablaremos de las herramientas y que miden para que sean utiles aportando datos a la configuracion
Seguidamente pongo una lista de regimenes de mercado diferenciados, en cada uno de ellos etiquetaremos como minimo una configuracion modelo
y en los que se dan mas asiduamente dos o tres
Mas adelante una vez listadas las herramientas y lo que miden, pasaremos a plasmar graficamente cada configuracion etiquetada viendolas en detalle
con las variables,factores y condiciones que debe cumplir, señalando las zonas de entrada y target


PAUTAS ESTRUCTURALES:

TENDENCIA
FASE IMPULSIVA
FASE CORRECTIVA
RANGO
ZONA S/R
DOBLE-TRIPLE PIVOTE
CANALIZACION
REVERSAL
PATRONES DE FUERZA-DEBILIDAD
RUPTURAS
-----------
PAUTAS EN VOLUMEN:
ABSORCIONES-RECHAZO

ACUMULACION/DISTRIBUCION

VOLUMEN CLIMATICO
-------------------

Configuraciones de alta fiabilidad y pobres relaciones R/R promedio generalmente son generadas en regimenes de mercado de baja volatilidad
con alta incidencia de reversion a la media
pondremos al menos un ejemplo de cada una etiquetandolas, los escenarios optimos donde suelen darse:
FASES CORRECTIVAS
FASES DE BAJA VOLATILIDAD
RANGOS
RANGO DIARIO ATR

La volatilidad baja y la incidencia de reversion a la media condicionan los recorridos
el ratio W/L de trabajo esta proximo a R1 y van con target fijo
no hay gestion activa, en lineas generales se trata de entrar al mercado con stop y target fijo y ahi el mercado marca sentencia
Mover el stop a BE o las tomas parciales de beneficios no mejoran los nº en serie larga si no se contemplan reentradas
Algunas de estas configuraciones son patrones tecnicos otras estan generadas en sesiones donde el ATR promedio diario esta cumplido o lleva cumplido X porcentaje

Cuando se explotan configuraciones sobre el factor ATR diario, son los tiempos y recorridos por exceso o déficit los que marcan la pauta
y pueden darse en regimenes de mercado con volatilidades alta o baja, no es condicion necesaria que se den en fases de volatilidad baja
Cuando la pauta es por exceso de recorrido en relacion al tiempo, veremos lo importante de la informacion que aporta el volumen sea climatico o no y la informacion que aporta la estructura
Cuando la pauta es por deficit de recorrido en precio en X consumo de tiempo, no se opera la reversion a la media, se busca la continuacion del movimiento a cumplir un porcentaje minimo
del ATR diario y ahi tambien la estructura aporta informacion importante junto con el factor de aceleracion

Las configuraciones de patrones tecnicos estan enmarcadas en canales de desviacion tipica estaticos( lineas paralelas equidistantes y un eje central)
o dinamicos conteniendo el precio entre dos bandas( bollinger o similares)
La operativa se centra en explotar la alta incidencia de reversion a la media de esas pautas de baja volatilidad
Pueden ser rangos horizontales o con muy bajo factor de aceleracion en rangos inclinados(canales)
Un canal con bajo factor de aceleracion( inclinacion) la operativa es similar a un rango horizontal, lo que cambia es el lotaje
La inclinacion aunque sea baja marca tendencia y ese sesgo a favor de tendencia lleva doble posicion que la entrada opuesta contratendencia y
tambien se puede limitar el recorrido de esas operaciones contratendencia hasta la banda central de tal forma que esas entradas contratendencia
llevan la mitad de lotaje y mitad de recorrido dependiendo del horario,de la actividad por volumen y la microestructura que va generando ese movimiento
Al estar el precio enmarcado dentro de canales, son movimientos medidos por desviacion tipica de ahi que el target sea fijo y no se contempla operar
la ruptura porque es otra pauta diferente, solo operativa con movimientos medidos entre bandas
Entiendo que es conveniente entubar el precio con las dos herramientas al mismo tiempo (canal de desviacion tipica y bollinger) porque hasta que se puede trazar un canal
con varios pivotes,pasa un tiempo y las bollinger en ese aspecto se anticipan


El gatillo se centra en las bandas exteriores, como patrones mas fiables son los picos de volumen que se generan al acercase el precio a esas zonas,
a veces las traspasa marcando absorcion con vela de cola larga con fuerte aumento de volumen o se marca volumen de parada
y o el patron tecnico de doble pivote y no necesariamente ese doble pivote tiene que ser al mismo nivel exacto

Las entradas cuando el precio se acerca a las bandas exteriores se trabajan en la microestructura de timeframes muy bajos para intentar posicionarse lo mas
proximo a la banda si se dan las condiciones porque no se trata de entrar en esas bandas a ciegas, la actividad en el volumen es mi gatillo preferido en esas zonas
Todas las operaciones dentro de canales implican un giro en las bandas exteriores, el tipo de reversal que marque en la microestructura en esas zonas y la actividad en el volumen son el gatillo
No son necesarios otros indicadores pero pueden ser utiles como filtro un RSI o CCI o similares y las divergencias que marcan en esas zonas, en caso de utilizar indicadores
solo llevar uno optimizado al timeframe de entrada, no tiene que tener otra funcion que ser el gatillo o el filtro del gatillo
En esas zonas de bandas exteriores sean dinamicas o estaticas en movimientos medidos, una perdida de momentum con aumento de volumen es una señal muy fuerte en este contexto
pero tambien lo es la falta de interes en el volumen en forzar la ruptura, solo son datos a tener en cuenta si las otras condiciones se cumplen

Estas pautas estan equitetadas como Movimientos Medidos en Baja Volatilidad y su relacion R/R de trabajo R1
--------
El otro tipo de configuracion que cumple con alta fiabilidad enfocados en el ATR trabaja con similares ratios
pero no son movimientos medidos por desviacion tipica, ahi lo que se mide es el ATR diario promedio, en sesiones que cumple sobradamente el recorrido ATR
promedio y se opera el retroceso con fiabilidades muy altas por la incidencia de reversion a la media si se cumplen todas las condiciones
Esta pauta esta etiquetada como Exceso de ATR diario R1
En la base como variables esta el ATR diario y el volumen que puede ser climatico o no, en cualquier caso la actividad en el volumen marca la reversal
en timeframes bajos
-------
La pauta por deficit de recorrido ATR, esta etiquetada como Deficit ATR diario

Como variables que ponderan son ATR diario, volumen , estructura , factor de aceleracion, horarios
No se busca la reversion a la media de un movimiento extendido, mas bien lo contrario, la continuacion del movimiento a cumplir un porcentaje del ATR diario
que varia por factores como la volatilidad, factor de aceleracion y proximidad de zonas S/R y horario
------------------
Hay muchas mas pautas que se pueden etiquetar y clasificar con altas fiabilidades con relacion de trabajo R/R 1
suelen ser patrones tecnicos con target fijo por estructura o por volumen pero lo dejo aqui abierto porque creo que no es conveniente estudiar muchas configuraciones modelo
desde el inicio, pienso que la informacion tiene que ir dosificada para poder asimilarla bien, saturarnos de informacion al comienzo no ayudara
En lineas generales, estamos trazando un plan de trading siguiendo un esquema de pautas etiquetandolas-clasificandolas por la relacion R/R de trabajo
Veremos en detallde unos ejemplos representativos de cada regimen de mercado, suficientes para comenzar a trabajar con un metodo bien estructurado
pero solo es el comienzo marcando una dinamica de trabajo, pautas con configuraciones en fase de mercado
de eficiencia debil hay muchas, demasiadas para trabajarlas todas sin programar un scaner que las identifique a tiempo y para crear eso hay que saber programar
muy bien y meter muchas horas
Pienso que hay que ser conscientes de nuestras limitaciones para procesar datos, creo que es mejor concentrar la atencion
en un nº de configuraciones que podamos controlar sin agobios consiguiendo una frecuencia de señales relativamente buena que sea manejable, que dispersar la atencion saturandonos de informacion queriendo
abarcar mas de lo que podemos, al menos de momento el nº de configuraciones tiene que ser reducido cubriendo todos los regimenes de mercado, siempre habra tiempo de ir ampliando y cribando para trabajar
solo las mejores configuraciones, el camino se recorre andando , sentar una buena base y un 1º paso es el comienzo


------------------------------

saludos