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Stop Loss de 30 pips, por ejemplo: para 10 a 1 necesitas 300 pips.

Falla la operación, te comes -30 pips, no pasa nada.

Ahora: ¿qué haces a continuación si creías que la operación era válida? Peor aún, las dudas: ¿y si es ahora cuando sube? Las dudas te comen: ¿pierdo otros 30 pips? ¿20, tal vez? Sí, tal vez sólo 20, sólo la puntita... Pero ¿y si 20 no son suficientes?

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Stop Loss de 10 pips (o 5 pips, lo mismo para el caso, pongamos 10): para 10 a 1, 100 pips.

Falla la operación, estábamos del -50% al 44.1%. Siguiente intento, 10 pips más, del 44.1% al 38.2%: fallas. Siguiente intento: de 38.2 al 30.9.

Digamos que aciertas: recuperas los pips perdidos. Con la anterior, necesitas 30 pips para BE, nada menos.

Digamos que fallas: 30 y pico pips perdidos, lo mismo que en la otra operación, pero con una diferencia: en 30.9% la operación está más que probablemente invalidada, el precio va a volver (muy probablemente) al punto 0 o más abajo. Te has equivocado, no pasa nada.

Eso sin contar que te has mirado bien las velas, que te has mirado las líneas donde empieza/acaba tu operación, que has podido prever con mucha probabilidad se rebotaba o seguía.

¿Creéis que me importará mucho si pierdo 40 pips en total y sé que no dudaré, que no perderé más en esta operación fallida... si falla?

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¿Y me decís que pongo stops ajustados? Dioses, ¿y para qué creéis que sirven los niveles? ¿Para estar contentos de lo bien que pinto líneas de colores? ¿Aguien piensa contestar a la simple pregunta de para qué sirven los niveles si no es para saber dónde poner las operaciones y los stops? ¿Alguien se ha enterado de algo?

Buenas sk,

Perdona mi ignnorancia pero no entiendo lo del spread fijo. Qué pasa cuando hay noticias? O cuando realmente el mercado se queda sin liquidez, no ya en el EURUSD pero en el EURJPY a las 11 de la noche la orquilla se amplia bastante y no es por otra cosa que la falta de liquidez (3 o 4 pips)

Supongo que trabajas con un Market Maker, pero qué hacen estos cuando no pueden cubrir la operación en el mercado, pues que simplemente operan contra ti y no me imajino que si el bid en el mercado es por ejemplo de 1.36875 y el ask de 1.36904 que te compren la operación a 1.36890 siendo el ask 1.36900, muy posiblemente toquen ambos precios el bid y ask de mercado más un margen. Con lo cual en ese caso no creo que para una compra te sirva si quiera como precio de stop el ask, es decir vender, logicamente al bid, pero referenciado al ask (si precio ask es menor que xxx.xx vender).

Los Market Makers suelen abrir los spreads cuando hay poca liquidez o el precio se mueve muy deprisa (noticias).

Bueno, no sé, tampoco me hagas mucho caso, son solo suposiciones mias.

Hoy por ejemplo en mi broker, que creo es de los mejores, no así en el EURUSD, pero en el USDJPY cerró con un spread de 12.2 pips.

En cuanto a lo que dices del ruido, efectivamente es por eso por lo que comento mi opinión de un stop loss tan ceñido. Creo que si estas en una operación no querrás salirte por el ruido del mercado y en el caso de Goodvalley el stop creo recordar que eran 8 pips. Desde mi punto de vista para 8 pips no hay nivel de resistencia o soporte que no contenga el ruido de 8 pips.

Saludos

Gratphil escribió:.... y en el caso de Goodvalley el stop creo recordar que eran 8 pips. Desde mi punto de vista para 8 pips no hay nivel de resistencia o soporte que no contenga el ruido de 8 pips.

Saludos

Excepto que eso, objetivamente, no es cierto.

Mira mi S/L, mira dónde ha parado el precio con exactitud (al pip) en enero, febrero, mayo. Dime cuánto ruido ves.

Si se come mi stop no significará que sí había ruido y yo estoy equivocado. Significará que el precio bajará más, mínimo hasta 1.3570-1.3560, donde está el siguente nivel y donde está el sitio donde, objetivamente, el precio se ha parado con exactitud anteriormente. No es una opinión, es un hecho, y es fácilmente comprobable. De buen rollo, sin enfados ni nada.

Gordon tiene unos interesantísimos posts sobre timing y exactitud en TF de 1 minuto donde atrapas al precio y no se escapa, con S/L ajustadísimos y un risk/reward que te cagas. ESA es la meta, pero de otra manera.

Goodvalley escribió:¿Y me decís que pongo stops ajustados? Dioses, ¿y para qué creéis que sirven los niveles? ¿Para estar contentos de lo bien que pinto líneas de colores? ¿Aguien piensa contestar a la simple pregunta de para qué sirven los niveles si no es para saber dónde poner las operaciones y los stops? ¿Alguien se ha enterado de algo?

Los fibos se han demostrado una buena idea porque se ve que el bicho tiene querencia por sus líneas, es decir; las líneas son señal, como las boyas de las regatas, pero también hay viento, mareas, etc (ruido), que hacen que el bicho no ciña exactamente; se pasa de frenada, o pasa boyas por dentro, es decir; se mueve algo fuera de control, unas veces más, otras menos.

Los pips los intentamos sacar a partir de la señal, no del ruido. Por tanto, sobre la señal tendremos que analizar permanentemente si es buena o mala, y mientras no pensemos que es mala, el ruido, simplemente, hemos de evitarlo.

Si la señal era buena y el ruido te ha sacado del negocio de forma no excepcional, algo falla en la sistemática.

Gratphil escribió:En cuanto a lo que dices del ruido, efectivamente es por eso por lo que comento mi opinión de un stop loss tan ceñido. Creo que si estas en una operación no querrás salirte por el ruido del mercado

sk_c7 escribió:Para mi lo complicado de esto es saber el momento exacto de entrada,imaginate que a veces hay un nivel que funciona muy bien y despues pasa de largo 2 o 3 niveles,luego respeta el siguiente nivel en tendencia bajista como anoche y compras pensando que sube pero, en realidad al estar en un mercado bajista el precio decide pasar al siguiente nivel.Saber cual es el nivel correcto para el rebote y el momento exacto para que el ruido no te salte el stop es lo extremadamente complicado,yo aconsejaria usar un RSI a mi me está ayudando mucho.

Vale, yo no niego la existencia del ruido.

Lo que digo es que podemos medir los límites que tendrá muy probablemente ese ruido a partir de unos puntos de referencia. Y los límites del ruido son claros en los gráficos para enero, febrero, mayo y la actualidad.

Recuerda que esta pequeña discusión ha comenzado como un debate sobre si mis stops eran o no ajustados.

Lo que yo digo es que el ruido existe entre la línea 1.3595 y el punto 1.3582 exactamente. Cuanto más te acerques al punto 1.3582, menos pips tendrá el S/L, porque el ruido estará entre 1.3582 y 1.3595.

Si, por ejemplo, tenemos la compra en 1.3590 como yo, no hay ninguna razón -ni ningún ruido- que nos obligue a poner el S/L por debajo de 1.3582.

¿Por qué no he esperado a que el precio se situara en 1.3585 para colocar la orden? Porque no sabía si se quedaría un poco más arriba o llegaría hasta ahí. Era una Buy Limit en un punto razonable basado en un nivel Fibo de un movimiento del precio, el 44.1% del retroceso de ese movimiento, una vez perdido el punto 50%.

Un stop bien ajustado, sin miedo al ruido porque queda debajo de él.

Goodvalley escribió:

Gratphil escribió:.... y en el caso de Goodvalley el stop creo recordar que eran 8 pips. Desde mi punto de vista para 8 pips no hay nivel de resistencia o soporte que no contenga el ruido de 8 pips.

Saludos

Excepto que eso, objetivamente, no es cierto.

Mira mi S/L, mira dónde ha parado el precio con exactitud (al pip) en enero, febrero, mayo. Dime cuánto ruido ves.

Si se come mi stop no significará que sí había ruido y yo estoy equivocado. Significará que el precio bajará más, mínimo hasta 1.3570-1.3560, donde está el siguente nivel y donde está el sitio donde, objetivamente, el precio se ha parado con exactitud anteriormente. No es una opinión, es un hecho, y es fácilmente comprobable. De buen rollo, sin enfados ni nada.

Gordon tiene unos interesantísimos posts sobre timing y exactitud en TF de 1 minuto donde atrapas al precio y no se escapa, con S/L ajustadísimos y un risk/reward que te cagas. ESA es la meta, pero de otra manera.

Vamos a ver, estoy mirando el gráfico diario y ni en enero ni en febrero veo que se hayan parado a ese precio, y en mayo sí que efectivamente se paró a ese precio, bajando desde 1.3993, estuvo en rango unos días, habló Dragui hubo un velón, para lo que estabamos acosumbrados volvió a subir a 1.3677 y siguió bajando. Lo que quiero decir es que lo que unos ven otros a lo mejor no lo ven tan claro. En definitiva no me quiero meter en tu sistema de líneas de fibonacci, si tu lo ves muy claro adelante.

Lo que sí creo es que entrando, si no me equivoco a 1.3590 y poniendo el stop a 1.3582 me hables de un siguiente nivel en 1.3570-1.3560. Vamos a ver si de un nivel a otro es ruido. Estas hablando de una diferencia de media entre el stop y el siguiente nivel de 17 pips. ¿Esos son distintos niveles?.

En una visión tan estrecha de mercado creo que lo único que vas a hacer es lidiar con el ruido, donde ya sabes a mismos pips de stop y take 50% de probabilidades, a los que hay que descontar las comisiones y los spreads. Con risk reward 10 a 1 pues un 10% de aciertos a descontar spread y comisiones.

Tampoco sé como concibes los sistemas veo que los sigues a pies juntillas. Yo tengo mis sistemas y algunos son realmente peregrinos, y a corto plazo no me fio de ninguno, siempre creo que van a fallar y es en el largo plazo dondo me dan fiabilidad. Por ejemplo para el mes de julio (corto plazo) un sistema cualquiera de los que utilizo me puede dar beneficios o perdidas pero dudo mucho o al menos espero que en un plazo de 6 meses no me de perdidas. No te quiero decir nada para las operaciones que pueda hacer mañana. Dicho de otra manera espero que en un periodo largo de tiempo capten más señales que ruido, aunque vete a saber lo que hace la semana que viene.

Si estás convencido de tu sistema y lo has probado, adelante, pero creo que lo tienes que ver de forma relativa no de una forma tan absoluta como tu lo ves.

Insisto, espero que te vaya bien con la operación. Ah! y por supuesto de buen rollo, si no es así no estaría aquí.

Goodvalley escribió:Un stop bien ajustado, sin miedo al ruido porque queda debajo de él.

Bueno, pues ni se te ocurra volver a poner un stop sin que te digamos nosotros dónde.

Wikmar escribió:Bueno, pues ni se te ocurra volver a poner un stop sin que te digamos nosotros dónde.

¡Grrrrr!

Mírate este gráfico. No tengo ni idea de si va a salir o no va a salir.

El caso es que la operación viene desde una proyección del último movimiento diario del precio + su retroceso del 38.2

Miramos los niveles que ya teníamos, miramos dónde ha ido cayendo el precio exactamente (dependiendo del ruido que discutíamos), y por último las franjas azules que indican los Fibos proyectados (objetivos de la operación). Es muy curioso cómo parecen coincidir muy bien las piezas del puzzle. Es una exactitud muy curiosa...

No, no es nada esotérico. Son las máquinas del mercado y sus algoritmos. Por eso cuadran tanto unas trayectorias con otras, y por eso podemos establecer límites al ruido y, por tanto, stops muy ajustados:

Pero hay que tener en cuenta el factor Conde.

Yo no veo que, bien porque saque el bate, bien porque el Mercado así lo crea, el bicho vaya a poder evolucionar tan libremente como para llegar a esos niveles, y si llega a la 1a azul, y no estoy equivocado, no daría la cosa para hacer un negocio hasta la segunda, más bien para quedarte pillado.

Vamos a ver.

Gratphil, no te había leído, acabo de ver tu post...

A mí me coincide el 13 de febrero al pip y al decimal (el día anterior llega justo hasta el siguiente de mis niveles), y el 16 de enero tiene 1,5 pips de diferencia exactamente.

Sobre lo que comentas del 10% de aciertos, no funciono así. El 10 a 1 era un ejemplo para ilustrar el por qué del stop ajustado. Pero lo importante de la explicación, aparte del risk/reward, era el motivo de poner el S/L exactamente en ese punto y no en otro.

No es que tenga una visión estrecha. Lo que ocurre es que busco certidumbres y la máxima exactitud posible. De ese modo, 30 pips en un 10 a 1 se pueden convertir en 10+10+10 (30 a 1, 29 a 1 y 28 a 1). Facilitan mucho el BE y te dan una indicación de cuándo invalidar la operación.

Respecto a los niveles, dependiendo de cómo es la vela y si llega o no al 50% entre niveles (por ejemplo, de hecho tengo algunas normas más) sé que hay más o menos probabilidades de que llegue al siguiente nivel. Eso me permite de nuevo estrechar el stop, facilita el BE, me permite alguna reentrada más e invalida la operación enseguida si me he equivocado.

Wikmar escribió:Pero hay que tener en cuenta el factor Conde.

Yo no veo que, bien porque saque el bate, bien porque el Mercado así lo crea, el bicho vaya a poder evolucionar tan libremente como para llegar a esos niveles, y si llega a la 1a azul, y no estoy equivocado, no daría la cosa para hacer un negocio hasta la segunda, más bien para quedarte pillado.

Vamos a ver.

Bueno, aquí podríamos acogernos a lo que fue contestando cada vez que le hablaban de las divisas, básicamente repitió varias veces que le importaba un carajo y que no había ningún problema.

Por otro lado, técnicamente no parece inviable subir hasta 1.38400 tranquilamente, más allá ya es otra cosa. No digo que "deba", digo que puede. De hecho, casi todos esperábamos un mínimo técnico de 1.3717-20, y algunos un 1.38300.

Tampoco digo que la subida sea muy directa. Pero yo lo veo subiendo mínimo hasta esos 1.3717 al menos.

Edito: es posible que caiga hasta 1.3485 ó 1.3460, pero luego para arriba.

"No es que tenga una visión estrecha. Lo que ocurre es que busco certidumbres y la máxima exactitud posible. De ese modo, 30 pips en un 10 a 1 se pueden convertir en 10+10+10 (30 a 1, 29 a 1 y 28 a 1). Facilitan mucho el BE y te dan una indicación de cuándo invalidar la operación."

Lo siento no te entiendo. Qué quieres decir que si aciertas tres tienes 30 para fallar? Tema de nomenclatura que es el BE, el beneficio?

"A mí me coincide el 13 de febrero al pip y al decimal (el día anterior llega justo hasta el siguiente de mis niveles), y el 16 de enero tiene 1,5 pips de diferencia exactamente"

Vale te refieres a mínimos de un día de ese mes. Ten en cuenta que puede ser una casualidad. En el mes de febrero arranco una subida y esa vela me parece que está al principio de la subida. En cuanto a que comentas del mes de enero el día anterior el bajo fue de 1.35814 (vaya te hubiese saltado el stop) y el 17 de enero el bajo fue de 1.35169, una pequeña excursión hacia abajo.

Si estás seguro y crees que con esos niveles puedes montar un sistema que tenga esperanza positiva a largo plazo, yo te recomiedo que hagas mucho backtest, adelante.

Lo que no puedo compartir y en este caso estoy seguro es que digas que el ruido está entre justo el límite de 1.35820 y 1.35950 y que por encima y debajo no hay ruido que ya se va a los siguientes niveles. Si tienes esa opinión yo te aconsenjaría que no entrases en con ordenes limit si no que esperes a que entre en ese rango y mandar una orden stop (arriba y abajo) con un objetivo en el siguiente rango. Evitarías la zona que tu ves como ruido.

De todas las manera ten en cuenta que 13 pips en determinados momentos del par se los ventila en un momento, no ahora que no hay nada de volatilidad.

Saludos y buenas noches.

Gratphil escribió:"Lo siento no te entiendo. Qué quieres decir que si aciertas tres tienes 30 para fallar? Tema de nomenclatura que es el BE, el beneficio?

BE es Break Even, cuando has subido el stop al punto de partida o has puesto una orden adicional para cubrir las pérdidas y ha llegado a TP. Es decir, cuando ya no puedes perder ni un pip pase lo que pase.

Lo de 10 a 1 / 30 a 1, tú lo mides como "cuántas oportunidades tengo para fallar", en estos dos casos 10 y 30. Esto no es correcto, no funciona así. Es decir, sí es correcto, pero no es la mejor forma de plantearlo. 10 a 1 / 30 a 1 son dos ejemplos de riesgo/recompensa.

Gratphil escribió:"Vale te refieres a mínimos de un día de ese mes. Ten en cuenta que puede ser una casualidad. En el mes de febrero arranco una subida y esa vela me parece que está al principio de la subida. En cuanto a que comentas del mes de enero el día anterior el bajo fue de 1.35814 (vaya te hubiese saltado el stop) y el 17 de enero el bajo fue de 1.35169, una pequeña excursión hacia abajo.

Me refiero a dónde hace el precio sus paradas. No son casualidades. El Forex mueve diariamente entre 3 y 5 billones de dólares. Eso significa que, para moverlo 1 pip, necesitas una cantidad brutal de dinero. Si las movidas fueran aleatorias o puramente humanas, el precio se pararía en lugares distintos cada vez. Quienes mueven el Forex son los grandes jugadores (bancos centrales, instituciones y hedge funds), y estos utilizan máquinas con algoritmos que crean pautas y están basados en las matemáticas.

Sólo tienes que mirar el gráfico. ¿Es una casualidad que mis niveles, que fueron dibujados en un chart de 1995 (antes de que el euro circulara) funcionen con exactitud en 1995, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014? ¿Es una casualidad que el precio haga paradas con una inexactitud máxima de 1.5 pips en cuatro meses distintos?

Gratphil escribió:" En cuanto a que comentas del mes de enero el día anterior el bajo fue de 1.35814 (vaya te hubiese saltado el stop) y el 17 de enero el bajo fue de 1.35169, una pequeña excursión hacia abajo.

Si miras mis niveles, verás que 1.35814 está justo debajo de mi siguiente nivel, y en enero el día que nos interesa más es en realidad el 20 de enero, que finaliza una movida. Su mínimo cae justo en uno de mis niveles y su máximo justo dos niveles por encima. ¿Casualidad?

Respecto a que "vaya, te hubiera saltado el stop", ese no es el problema. Nunca lo es y nunca debería serlo. Hay miles de operaciones disponibles, esa sería una más, suponiendo que en aquel contexto la hubiera realizado. Pero mira, he ido a mirarme el chart con detalle y ¿sabes qué? Tienes razón, la habría realizado y habría llegado a BE. No habría perdido nada. Posteriormente habría realizado dos operaciones con éxito en los dos días siguientes, ambas con TP en los niveles.

Gratphil escribió:"Si estás seguro y crees que con esos niveles puedes montar un sistema que tenga esperanza positiva a largo plazo, yo te recomiedo que hagas mucho backtest, adelante.

En operativa discrecional, el backtest es prácticamente imposible, menos aún si depende de cómo ves las velas o tienes que calcular un risk/reward independiente para cada operación.

Gratphil escribió:"Lo que no puedo compartir y en este caso estoy seguro es que digas que el ruido está entre justo el límite de 1.35820 y 1.35950 y que por encima y debajo no hay ruido que ya se va a los siguientes niveles. Si tienes esa opinión yo te aconsenjaría que no entrases en con ordenes limit si no que esperes a que entre en ese rango y mandar una orden stop (arriba y abajo) con un objetivo en el siguiente rango. Evitarías la zona que tu ves como ruido.

De todas las manera ten en cuenta que 13 pips en determinados momentos del par se los ventila en un momento, no ahora que no hay nada de volatilidad.

Claro, el problema es que cada trader ve algo distinto. Lo que para ti puede ser ruido, para mí puede ser un cambio de nivel. Pero piensa en cómo puedo yo aprovechar mi visión con una mayor exactitud y montar unos stops ajustadísimos. Por ejemplo, en mi línea 1.3595, para una compra el stop nunca estará por debajo de 1.3582. Esa es mi pérdida máxima y un indicador de que la operación está invalidada. Eso me da un risk/reward matemáticamente superior.

Como ejemplo práctico, puedes ver en este mismo hilo varias operaciones de este tipo los primeros días que trabajé los niveles. Fue bastante espectacular. Concretamente, estoy hablando del 5 de junio, la conferencia anterior del Conde Draghi.

Vamos a no desviarnos del tema. Tu me hablas de tu sistema que parece que en determinados puntos el precio se para y rebota o continua en la dirección de la que venía y yo simplemente te hablo de la holgura de los stops.

En la operación en que estás metido tu cuentas con que rebote hacia arriba desde 1.3590 con un stop de 1.3582. Que si la operación falla, no pasa nada, lo vuelves a intentar en 1.3570 con un stop en 1.3560 y así sucesivamente.

Lo que creo es que puede ir hacia arriba, pero a lo mejor, desde 1.3575 y en ese caso te quedas fuera de juego con toda la frustación de que originalmente estabas en el sentido correcto. O peor aun se vuelve hacia arriba en 1.3550 con lo cual ya pierdes 2 y no las puedes recuperar de ninguna manera.

Vale, que son operaciones perdidas y que ya habrá otras oportunidades, de acuerdo.

Yo opero con sistemas automáticos y a la conclusión que he llegado es que los stops cuanto mas amplios dentro de la lógica del sistemea mejor. Es más no se debe considerar un parametro optimizable y su única lógica es de Money Management es decir un MMstop.

En tu caso con operativa discreccional no se como puedes evaluar que es conveniente hacerlo muy ceñido. Yo opero con unos cuantos sistemas automáticos y el resultado no cabe lugar a dudas, los stops amplios y es por lo que te doy mi opinión. Logicamente como consecuencia de evaluar mis sistemas no el tuyo, pero en mi caso es que en todos lo mejor es dejarlo fuera de la optimización e incluso operar sin stop. Con lo que la única cabida para el stop es que sea meramente un instrumento de gestión del riesgo, es decir que no quiero perder mas de x% en esta operación.

Yo te recomendaría que en general no fueses tan rigido con los precios, que pienses más en zonas. Ten en cuenta que el mercado tiene un alto porcentaje de aleatoriedad y más cuanto mas estrechas los niveles o disminuyes el time frame de operativa.

En fin solo trato de razonarte mi opinión.

Saludos

Si las movidas fueran aleatorias o puramente humanas, el precio se pararía en lugares distintos cada vez. Quienes mueven el Forex son los grandes jugadores (bancos centrales, instituciones y hedge funds), y estos utilizan máquinas con algoritmos que crean pautas y están basados en las matemáticas.

Perdona, creo que te olvidas de la economía llamada real. Si yo soy exportador y quiero asegurarme el tipo de cambio, porque dejo ese riesgo a los "especuladores" me da igual como cotice el EURUSD. Ten en cuenta que el precio se mueve por otros muchos factores, coberturas por operativas en otros mercados (materias primas, tipos de interés, acciones, etc), comercio exterior, balanza de pagos, inversiones, etc. Al final todo desemboca en el mercado Forex pero no están pendientes si el precio está 15 pips por arriba o por abajo.