Vamos por partes
erredosdedos escribió:Oye, Spirit, tú que controlas estos indicatas: mi equity me sale a veces sí y otras no
¿qué hay que hacer con los parámetros pa que salga? Lo que tiene tela es que a veces sí que me funciona, pero la mayoría me da errores y no grafica.
El indicador que uso y que he enlazado alguna vez es público y debe ser ruso, por los comentarios del código.
Va muy bien y es bastante fiable, teniendo en cuenta que calcula todo a partir del histórico que en MT4 es de barras de minuto, pues no está mal, no ajusta perfecto los MAE y MFE intraminuto, pero vamos, salvo que trabajes con palancas 1:400, lo que ves es bastante fiable y se ajusta mucho a la realidad. Si ya graficas en 1 hora o en diario pues no puedes pedir mucho más, salvo que el gráfico fuese máx-min o de barras.
El indicador no funciona igual con todos los brokers, ni con todas las condiciones de cuentas.
Por ejemplo, con XTB sobre cuenta real me graficaba de maravilla hasta enero de este año, cuando XTB me redujo el histórico (avisando previamente). PArece ser que el indicador se arma la picha un lío si no parte de un capital inicial en el histórico digamos que "típico". El ajuste que hizo ZTB no le sentó bien y desde entonces no puedo graficar la cuenta real con ese indicador.
Con FxPro no me grafica en fin de semana, pero con otros brokers si, por ejemplo Oanda.
Los parámetros que pongo son los que vienen por defecto, salvo el color del balance que lo cambio para que aparezca amarillo y depende el caso, también la posibilidad de enviar los datos a archivo (true-false). El resto no toco ni uno.
Con Oanda en cuenta demo tengo problemas, en realidad no hace nada mal el indicador, sólo es que Oanda en ocasiones lía las horas americanas y europea, no me digas porque. Es curioso lo de OAnda, en cuentas reales es posíblemente el mejor Broker MM del mundo, incluso con las demo en java también, pues con el MT4 en demo se puede decir casi que es el peor del mundo (no lo digo porque sólo he probado unos 20). De una cosa puedes estar seguro, si te va bien con la demo MT4 de OAnda, con la real te irá mucho mejor, justo lo contrario que suele ocurrir con el resto de brokers.
erredosdedos escribió:
Y por otro lado, tengo una cuenta en Oanda aunque todavía no he metido pasta, si usas el metatrader, ¿funciona también con la plataforma java o tienes que elegir una o la otra?
Sí, funciona con las 2, aunque la subcuenta debe ser de tipo MT4, pero puedes operar con las 2 plataformas sin problemas. Lo que si te cambiarán serán los statements del MT4, ya que las operaciones hechas con la plataforma java no las toma como tales, sino como intereses positivos o negativos dependiendo de si ganas o pierdes. Además como Oanda te cobra-paga rollovers-intereses por segundo en vez al cambio de día, en el historial te aparecerán gran cantidad de apuntes de tipo "Interest", incluso el indicador del que hablamos antes te mostrará cientos de líneas verticales (que borro antes de capturar una imagen).
También podrás hacer operaciones con java, menores a 20 euros de margen, con MT4 no es posible, el mínimo es 0,01 lote.
erredosdedos escribió:
Y una última cuestión. Me he creado la cuenta en Oanda nada más que para actualizar el tamaño de la posición constantemente, esto es, en fxpro todo rula bien (excepto un día que me jodieron 300 leuros por pasarme de listo
la madre que los parió) pero claro, tengo que subir de 10mil en 10 mil y como con la crisis no tengo mucha pasta...Sin embargo, haciendo lo mismo pero cada mes subiendo el tamaño de la posición un 5% si ganas un 5% p.ej. un 50% anual puede convertirse por lo menos a cálculo de vieja en un 70%...¿no has pensado en vincular el tamaño de la posición de esa forma? Amás amás, psicológicamente es mucho mejor ¿no?
Entiendo lo que dices, esta operativa que uso en la prueba se ajusta mejor a buscar una équity-balance lo más lineal posible y el objetivo no debe ser convertirlas en curva exponencial típica de los Money Management, sino que el esfuerzo debe ir a disminuir la varianza de los DD. Actualmente eso es donde he centrado todo mi esfuerzo, al 100% centrado en ese punto en concreto. Convertir luego la recta en curva exponencial, es mucho más sencillo.
Además ¿Que es el tamaño de la posición en este sistema? En realidad lo que hago es regular el margen que uso por rangos que va pisando el precio, simplificando por ejemplo: por cada 100 pipos 0,5 lotes, con factores correctores en función de como va la équity, volatilidades, etc. Vamos que en realidad mi tamaño de posición no es el mínimo con el que opero, sino el máximo con el que me puedo permitir operar para mantener el riesgo bajo control. Vamos que es lo que en su día traté de abordar en el hilo de perdigonadas, postas y balas y que acabó como el rosario de la Aurora. En su momento publiqué ese hilo porque estaba estudiando las bases de esta prueba. Ahora retrospectivamente, alguno igual entiende mejor lo que quería plantear en aquel hilo, evidéntemente hoy en día, un año más tarde de aquel hilo, a ver quien es el guapo que me dice algo sobre el fraccionamiento de entradas, multiposición, etc. intentando desbaratarlo con un simple comentario, sin probar nada, cuando esta prueba es un claro ejemplo de como trabajar un sistema de entradas fraccionadas.
Me consta de alguno del foro que ha aplicado estos conceptos a su sistema de trading habitual, sólo modificandolo un poco para convertir su tiro único en entrada fraccionada, y la mejora que han obtenido es sustancial, me lo están diciendo día a día. Y básicamente no han cambiado de sistema, ni de Money Management, ni nada de eso, sólo han aplicado los fundamentos, o en lo que se basa la prueba que estamos abordando, para cambiar su disparo con bala, a disparos con postas o con perdigones (bueno, a perdigoncilos no se ha pasado ninguno que yo sepa, de momento sólo postas, lo de los perdigoncillos es más cosa mía)