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Hola,

Revisando fiabilidad de lo que va de año, de 4 sistemas atomáticos intradia con ratio 1/1,

Posiciones largas (% rentables) - posiciones cortas

A) 53 (51%) - 6 (66%)
B) 35 (51%) - 22(45%)
C) 23 (47%) - 12(41%)
D) 71 (56%) - este solo largos

El B y el C operan las bandas exteriores. No es estricto intradía porque muchas entradas se cierran al día siguiente. Y esas son las entradas que salen, son todas, sin tener en cuenta el contexto, y la fiabilidad también es la que es. Los he simplificado al máximo para aumentar la frecuencia operativa. El C es el que son menos puntos de TP y SL, también el que mas falla.

Un saludo

Hola Dahon



Esa muestra de operaciones pienso que es pequeña para darle significacia estadística, no obstante sin filtrar el contexto es complicado
que un determinado patron tenga ventaja en serie larga
Aclaremos algunos puntos para entendernos mejor

Las probabilidades las aporta la entrada porque si no tiene ventaja solo se gestionan perdidas,
pero es el contexto del mercado el que condiciona la evolucion del precio desde el nivel de entrada, osea que para que tenga ventaja
la entrada en serie larga debe darse en el regimen de mercado optimo
Esos sistemas B y C que operan en bandas exteriores ,sin filtros de regimen de mercado y de gatillo me extraña que ganen en serie larga

Una configuracion modelo etiquetada como Movimientos Medidos en Baja Volatilidad y su relacion R/R de trabajo R1
para ser valida tiene que darse en el regimen de mercado optimo, en un rango horizontal o un canal con bajo factor de aceleracion (inclinacion)

Porque si el factor de aceleracion es alto, la condicion de fase en baja volatilidad no se cumple
Los regimenes de mercado optimos son rangos horizontales, pautas de congestion o canales con bajo factor de aceleracion porque eso condiciona
la reversion a la media

Un canal con alto factor de aceleracion es una fase impulsiva y los ratios de trabajo no son los mismos, es una configuracion distinta, etiquetada diferente
porque ahi se cumplen los dos factores que aportan la ventaja: fiabilidad y alto pago, ya veremos las diferencias porque son condicionantes y significativas
En una fase impulsiva con alto factor de aceleracion no se puede buscar alta fiabilidad por reversion a la media porque en esas pautas ir contra la tendencia
es palmar con alta probabilidad, ahi la tendencia muestra su `potencial y aporta la fiabilidad en la entrada, la fase impulsiva aporta el recorrido a favor
de esa tendencia y el canal las zonas optimas de entrada en los retrocesos. Si canaliza bien una fase impulsiva es una de las mejores pautas para trabajar porque aporta edge por fiabilidad y recorrido pero solo a favor
de tendencia, hasta que se agota o marca patron de giro, en esas pautas se explota el alto factor de aceleracion y no la reversion a la media

saludos

Holas
Para ir viendo ejemplos y hacerse una idea de lo importante de clasificar pautas , lo que miden las herramientas y la importancia del volumen

En la sesion de hoy se dieron 3 pautas cada una de ellas diferenciada

1 se dio en el timeframe de 2 horas, si recordamos los ultimos graficos donde estaban marcados los testeos en dax hoy el precio volvio a testear esa zona S/R
ahi hay una pauta S/R bien marcada por 4 testeos con el de hoy en el techo del canal de 2 horas

Recuerza que esa zona S/R no es exactamente la linea, es un rango estrecho alrededor de la linea

Esa zona S/R ya esta testeada en varias ocasiones y por lo tanto bien marcada
Esa configuracion es una pauta de zona de inflexion del mercado( zona de reaccion)y ahi el edge llega por el alto pago estadistico que tiene en base al riesgode stop, si miramos los testeos anteriores y el de hoy se puede observar la MAE y MFE en cada testeo

Esa es la ventaja que aporta esa pauta, la alta relacion R/R que presenta desde una zona estrecha bien marcada en pivotacion donde centrar el tiro

Ahi se observa lo que comente en el post sobre ordenar la estructura para clasificar pautas
Esa es una de las 3 pautas que se dieron hoy

Otra es la ruptura del eje central del canal de 2 horas en la vela de apertura,
Las rupturas son dificiles de trabajar por la volatilidad que llevan, la mayoria fallan por las trampas que montan
Un buen filtro es el volumen, la vela de ruptura debe marcar alto volumen, en este caso es vela de apertura, si miramos el volumen de la vela de apertura
en timeframes de 15m o una hora, el volumen de hoy es el mayor de las ultimas 9 sesiones
En los dos timeframes 15m y una hora esa vela rompe las bandas con fuerza en el volumen y el techo del canal de esos timeframes
Antes de la vela de apertura, a las 8,30 el factor de aceleracion esta subiendo, desde esa vela de las 8,30 acelera con mucha fuerza
A esa hora en esos timeframes en la estructura ya hay dos minimos mas altos y a las 8,30 tambien dos maximos mas altos,
arrancando el precio en las bandas exteriores con el minimo de ayer a las 17 horas

Aun con todo las rupturas son muy complejas de trabajar porque la mayoria son trampas, esa pauta tiene altos pagos pero la fiabilidad es baja
Trabajar las rupturas en mi opinion es la configuracion que un trader sin muchos años de experiencia no deberia tocar por su complejidad
Y van dos

La tercera pauta que se dio hoy es por exceso de ATR esta recuerdala bien y aunque no la operes evitaras perseguir el precio en muchas ocasiones
desde el minimo marcado 15435 en sesion nocturna hasta el maximo 15687, son 252 puntos, el ATR 14 esta en 168 puntos
El exceso de recorrido en puntos y el tiempo consumido (hasta las 14 horas de sesion) condicionan la reversion a la media,
si a eso le sumanos la zona S/R en maximos, la pauta es de libro cumpliendo todas las condiciones de una configuracion modelo por Exceso ATR
incluso con divergencia en maximos en RSI (15m)y falta de interes en el volumen en seguir subiendo en maximos

Para no perder el hilo llevamos etiquetadas 5 configuraciones modelo

1 Movimientos Medidos en Baja Volatilidad y su relacion R/R de trabajo R1

2 Exceso de ATR diario R1

3 Deficit ATR diario R1

4 Zona S/R alto pago

5 Rupturas

Como podemos ver, la frecuencia de señales es para no aburrirse si uno quiere trabajar

saludos

De las 3 pautas de hoy,
La 1, Ok
La 2, Ok
La 3, por mi forma de operar no le veo ventaja. Hoy por ejemplo se pasa 84 puntos y si estoy pendiente y se que esta en máximos y por encima de ATR, me puedo condicionar y precipitar entradas por el lado corto.

La configuración 1, "Movimientos Medidos en Baja Volatilidad" ¿como mido esa baja volatilidad? ¿busca la reversión a la media? ¿Las pautas de congestión no son mas interesante para las rupturas?

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Contestando la 1ª pregunta
Eso no puede pasar si sigues las reglas a que se cumplan todas las condiciones que deben darse en la configuracion modelo

Pensemos que estamos en fase de listado de configiuraciones por regimen de mercado y aqui la descripcion es basica en lineas generales
Como dije una vez listemos las configuraciones en todos los regimenes de mercado mencionados, entraremos a ver cada configuracion en detalle
y condiciones que debe cumplir y ahi colgaremos graficos con ejemplos representativos
La pauta 3 que comentas, evidentemente si solo tienes esos datos de exceso de ATR, puede ocurrir lo que dices pero si unimos algunas piezas
tenemos que pensar que para colocar el stop si entras solo por esos datos de exceso ATR lo tendrias complicado si no tienes en la estrutura
o te dan las herramientas un nivel de referencia y lo colocarias a ojo, mismo ocurriria con el target a mismo recorrido que el stop, este seria
mas facil pero ya condicionado por el nivel de entrada
En la descripcion general de esa pauta, apunte el volumen como factor de filtro, pero aun asi estariamos en las mismas condiciones sin tener un nivel
de referencia tecnico para colocar la entrada y stop aunque el target salga de la relacion R1, la configuracion estaria coja
sin la microestructura del movimiento y el factor de aceleracion
Se comprende que esas operaciones condicionadas por el ATR diario son como mucho de unas pocas horas y recorridos intradiarios, dependiendo de a que hora marque ese exceso ATR
se cerrara en el mismo dia si se da a media sesion como hoy y si ese exceso de ATR se da consumiendo la mayor parte de sesion,
como mucho hasta media sesion del dia siguiente, si en ese tiempo no se da el movimiento de reversion a la media, la pauta falla y hay que cerrar por tiempo
Todos los detalles de cada pauta los veremos en cada configuracion al terminar el listado

El caso de hoy es un caso atipico al marcar ese movimiento maximos historicos porque para que el precio pare con probabilidades de reversion a la media
por exceso ATR, en la estructura habra un nivel S/R aunque sea de timeframes intradiarios y hoy ese nivel no existia si no llevas el activo bien ordenado en la estructura
porque hoy el nivel de frenada no era intradiario, estaba marcado en la pauta 1 señalada hoy en la zona de reaccion como comente en el anterior post
"El exceso de recorrido en puntos y el tiempo consumido (hasta las 14 horas de sesion) condicionan la reversion a la media,
si a eso le sumanos la zona S/R en maximos, la pauta es de libro cumpliendo todas las condiciones de una configuracion modelo por Exceso ATR
incluso con divergencia en maximos en RSI (15m)y falta de interes en el volumen en seguir subiendo en maximos"
No te extrañe que una entrada en un determinado nivel este respaldada por dos configuraciones modelo distintas que se complementan como ocurrio hoy
y eso es muy bueno porque la entrada esta respaldada por la coincidencia de mas factores y la fiabilidad es mas alta,
esa jugada es muy buena para target intradiario que marca la pauta por exceso ATR,
tanto como llevar un full de reyes en el poker
A la otras preguntas contesto mañana, antes de avanzar con el listado veremos las herramientas a utilizar y que miden y eso contestara esas preguntas
Las herramientas no tienen que ser las mismas que yo utilizo siempre que cumplan el mismo cometido con eficiencia

saludos

Buenos días,

Gracias Hermess por los detalles.
Otra duda ¿la 1 de ayer se cierra en la otra banda o cuando llega a mediana se hace un parcial y/o se protege?

holas
Contestando a las preguntas planteadas
Tal como yo lo veo, un factor de aceleracion bajo implica reversion a la media si o si porque el precio avanza poco y con mucho ruido y a la vez eso genera baja volatilidad
podemos alterar el orden de los factores y el resultado es el mismo

Un regimen de baja volatilidad hay que buscarla en bajos factores de aceleracion, bandas horizontales o con muy poca inclinacion,
los movimientos llevan mucho retroceso, mucho consumo de tiempo y poco avance del precio
Se dan en movimientos tendenciales con factor de aceleracion muy bajo y pueden ser tendencias muy robustas que pueden alargarse meses y años en el tiempo
en timeframes diarios, si no canalizan bien se complica la operativa porque la eficiencia es fuerte si no se explota en timeframes bajos o muy altos

Cuando hablamos de volatilidad baja siempre hace referencia a un timeframe sea diario o intradiario

En baja volatilidad, cuando se da un movimiento en una direccion, en relativamente poco recorrido a favor, el precio vuelve a limpiar la señal de entrada
de ese movimiento opuesto previo y ahi si no tomas beneficios rapidos no rascas nada, o eso o subir de timeframe dandole mas tiempo a la operacion

Eso en tendencia en baja volatilidad y que no canalice bien, si canaliza bien, la amplitud del canal te va marcando el rango de volatilidad y ahi ya tienes las bandas de toma de beneficios y de entrada
La inclinacion del canal, su amplitud y el consumo de tiempo en el avance del precio miden la volatilidad, cuanto menor inclinacion lleve el canal
y menor sea su rango de amplitud, la volatilidad es mas baja

Tras una fase impulsiva se suelen generar laterales y eso son rangos horizontales en baja volatilidad, tambien en zonas de resistencia o de soportes
para acumular distribuir
La volatilidad baja esta mal de anticipar si no es por bollinger al cerrar un movimiento impulsivo y quedar planas, pero no es necesario anticiparla, con medirla
ya tienes la informacion.



En el tema de las rupturas prefiero no profundizar porque eso es un caramelo de mucho peligro
las rupturas implican beneficios rapidos, precisamente por eso fallan tantas.
Las rupturas que llevan buenas probabilidades se dan en los rangos de acumulacion- distribucion
si ves esos movimientos en el volumen te posicionas
en la parte opuesta del rango al que esperas la ruptura y ahi el 1º target apx es el 100% de la amplitud del rango de acumulacion-distribucion,
querer mas recorrido que eso en el movimiento de ruptura, implica aguantar en contra el movimiento de pullbakc si se da
Un rango de congestion es eso, o te posicionas en el lado opuesto al que esperas la ruptura o esperas que rompa y pullbakee para entrar
y si no marca el retroceso del pull y corres tras el precio, imagina lo que puede pasar.
Las rupturas si no detectas acumulacion o distribucion en un rango, mejor dejarlas correr porque son complejas de trabajar
Las rupturas de bandas como las de ayer en 15m y 1 hora se produce tras una sesion de rango muy estrecho el dia anterior
eso ya lo comentamos en otros hilos, si el precio se comprime en un rango estrecho, al romper ese rango actua como un muelle si lo comprimes
Ya veremos esas pautas en detalle, pero para cazar eso hay que estar muy fresco, revisar todas las variables con mucho detalle, la estructura pre-ruptura,
el factor de aceleracion y el volumen en la vela de ruptura
Sobre la pregunta a la 1 de ayer

Esas operaciones son como todas que no llevan un target cerrado, el como explotes esa señal sale de tus preferencias
Al ser una señal generada en estructura en zona de reaccion en timeframes relativamente altos, si decides llevarla a un swing de varios dias
hay que atar otros flecos relativos al regimen de mercado que se esta dando en 4 horas y diario
En dos horas esa pauta esta generando oscilaciones de mucho rango marcando a cada testeo en la banda superior nuevos maximos historicos,
tocan arriba, bajan a pillar fuerza buscando liquidez y van repitiendo la jugada en oscilaciones estructurales en V hasta el testeo nº 3, a partir de ahi la estructura
cambia bajando mucho la volatilidad, eso ya es indicativo de que los recorridos se acortan significativamente
y hay que adaptarse a esa nueva situacion porque la tendencia de fondo en timeframes altos desde 2 horas para arriba es larga

El como gestionar una entrada de ese tipo que no tenga un target medido podemos verlo despacito porque intervienen las herramientas para la gestion
Si la pillas bien en maximos como debe ser ya llevas mucho ganado, la gestion de esas entradas ya dependen como digo de como se quiera explotar y que esta pasando
en timeframes mayores, pero una vez veamos las herramientas podemos entrar en esa gestion de una operacion que no lleva target cerrrado, en cualquier caso
esas entradas que demuestran tener ventaja desde el nivel de entrada sin que el precio vaya en contra, lo que no se puede hacer es que termine
cerrandose en perdidas

En una muestra larga de señales de esa configuracion la distribucion de los pagos basiicamente unas consiguen cerrrarse con R 10 o mas y otras R2 R3 R1
Evidentemente la tendencia puntua en la fiabilidad y las fases impulsivas en los recorridos, ahora no estamos en fase impulsiva y la entrada va contra la tendencia,
la volatilidad bajo mucho desde el 25 de mayo. LA AVARICIA ROMPE EL SACO , tener el sentido de saber
cuando hay que hacer caja porque las probabilidades estan cambiando tambien puntua en el edge

saludos

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Veamos las herramientas y que miden

"tiempos"( timeframes)
volatilidad ATR ( diario-semanal)
volumen( absorciones-acumulacion-distribucion -volumen climatico)
desviacion tipica ( canalizacion-bollinger)
Pivotacion(estructura)
Zonas S/R
factor de aceleracion( inclinacion de la pauta- momentum)
patrones de fuerza-debilidad
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Los diferentes timeframes, al ordenar la estructura por pivotacion, se generan muchas mas configuraciones optimas que si llevaramos un solo timeframe
Una zona S/R en timeframes como dos horas o mas altos son fuertes zonas de reaccion( ejemplo ayer mismo en la configuracion 1)
Un timeframe intradiario queda cojo sin atender a la informacion de timeframes mayores porque la fuerza va puntuando de arriba hacia abajo
Los árboles no dejan ver el bosque. El precio hay que situarlo dentro de una imagen mas grade para establecer las fuerzas que estan actuando
Diferentes timeframes con analisis actualizados desde semanal hacia abajo
Las entradas siempre las hago en timeframes bajos como 3 minutos y a veces menos

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ATR,marca volatilidad y tiene asociadas dos configuraciones modelo

El ATR es muy util para las tomas de beneficios, si el precio se acerca a una zona S/R sea intradiaria o no
y el volumen esta aumentando habiendo recorrido al menos el 70% del rango promedio, manda hacer caja pero como todas las variables
estan sujetas a las condiciones del contexto y la configuracion modelo que se trabaje
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El volumen: la variable independiente
Marca intencion y pauta
absorciones-rechazos
acumulacion-distribucion
volumen climatico
falta de interes o gran interes en apoyar un movimiento
ahi dejan su huella los grandes
http://nosvemosenchicago.com/wp-content ... yckoff.pdf
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Las bandas bollinger miden la volatilidad por desviacion tipica
Son utiles para eso y para canalizar el precio dentro de sus bandas
Si el precio las rompe y sigue avanzando fuera de ellas, esta acelerando en esa direccion hasta que entre dentro de bandas
Las bandas exteriores actuan de zonas S/R dinamicas, la de abajo actua de soporte, la de arriba de resistencia, si las rompe y sale fuera de ellas, es al reves
si las rompe hacia abajo, esa banda actuara de resistencia dinamica hasta que el precio entre dentro de ellas
si las rompe por arriba, esa banda actuara de soporte dinamico hasta que el precio entre dentro de ellas
Son utiles para llevarlas a codigo dentro del contexto de cada configuracion
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Estructura y zonas S/R
La pivotacion no solo es una herramienta para marcar el orden que va tomando la estructura en todas las pautas diferenciando pautas
Tambien marca las zonas S/R horizontales y dinamicas inclinadas y rangos horizontales
Es totalmente necesaria para ordenar el precio con un sesgo tecnico
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El factor de aceleracion es el momentum, yo lo mido con dos medias rapidas de 5 y 7 periodos y una mas larga de 20 periodos
esos parametros no cambian sea el timeframe que sea
La inclinacion de las dos medias rapidas y la desviacion de esas dos medias cortas respecto a la media larga de 20 periodos
me indican el factor de aceleracion
Ese indicador lo cree porque me da mas informacion que otros indicadores de momentum que vienen por defecto en las diferentes
plataformas, pero solo es una preferencia mia, cualquier otra herramienta que cumpla el mismo cometido con similar eficiencia
sirve igual.
El factor de aceleracion para mi es muy importante, es un factor que puntua mucho en todas las entradas y configuraciones
Mide la fuerza de un impulso, cuando se esta agotando un movimiento, marca sesgo de volatilidad alta-baja
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Patrones de fuerza -debilidad
Marcan sesgo en una pauta estructural

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No hay mas, llevo un RSI 14 para las divergencias y a veces actua de gatillo o de filtro de gatillo en las zonas de entrada
Las divergencias no son necesarias que se den en ninguna configuracion, pero si se da es un sesgo mas que aporta informnacion

Las divergencias llevan target medido y cerrado, ademas de ser un patron tecnico entre la estructura y el momentum, las regulares aportan informacion
en zonas de rangos, canales, soportes y resistencias, ahi aportan valor por la perdida de momentum en esas zonas,
fuera de ahi su utilidad es practicamente nula
La sobrecompra-sobreventa en RSI no la miro ni utilizo porque no le encontre utilidad porque su fiabilidad esta condicionada al contexto
de la pauta que se este dando en el mercado
Si se llevan a codigo y no se filtran las pautas, en serie larga da perdidas y eso ya lo dice todo

Determinar cuando un movimiento fue demasiado lejos o de muestras de agotamiento, si se confia en la lectura de sobrecompra-venta
de los osciladores es hacerse trampas uno mismo, la lectura del oscilador es lo facil y rapido y tambien la trampa
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saludos

Buenos días,

https://www.tradingview.com/x/t4QWPpMN/

https://www.tradingview.com/x/YTWVXK5O/

me dio compra aqui
en 15508 y 15521

Holas
Eso que has puesto ya me gusta mas
Se aprecia un trabajo con la estructura que siempre aporta mucha informacion
La cuestión es que para tomar decisiones con ventaja, no se puede esperar a que el precio corra,
hay que posicionarse en base alguna configuracion que tengas etiqueteda en el arsenal

Me gusta lo que veo porque ese pivote que has marcado en 15550 en verde estaba marcando desde el dia 26 de mayo
y ayer la sesion hizo suelo ahi

Si vas tomando una rutina en ordenar los escenarios, cada vez veras mas cosas y con mas facilidad sin esforzarte
Como la sesion viene bordada para uno de los patrones a etiquetar como confifuracion modelo, aprovechamos la ocasion
y de paso aportamos algo de informacion
Para operativa intradia, es importante marcar el maximo y minimo de sesion anterior( caja), porque esos niveles el mercado los tiene en cuenta
Cuelgo esto y comentamos la configuracion en la grafica porque ya se ve como puntuan las herramientas
Atencion al volumen porque el ATR en la base del canal estaria bien cumplido, incluso donde giro la ultima vela verde jeje
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Sigamos etiquetando configuraciones


Patrones de Fuerza-Debilidad- Alto pago
Aparece al inicio de movimientos y en tendencias ya establecidas, tambien tras las rupturas


Es similar al doble Pivote , para cortos forma una V pero con el ultimo movimiento mas corto
para largos forma una V invertida con el ultimo movimiento mas corto
Los tipicos pullback son un ejemplo
Otro ejemplo es el de hoy

Esta configuracion es de alta frecuencia


saludos

No vi tu ultimo pots al enviar el mio, parece que sales del letargo y vas al rastro jejeje

saludos

van con 1/1

uno se acaba de cerrar en 542 y otro lleva de tp 567 y sl minimo 475

lo que voy a hacer con la que queda es subir el stop a 510

ya esta

son 1/1

Añado: muy contento, pero para que salga rentable, ademas de un buen % de aciertos (aunque no hace falta tanto), requiere muchas operaciones u operaciones de importe que sumen bien, si no, hay que alargar los profit. Muchas operaciones no puede ser, porque son las que son