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fabgonber escribió:offtopic: No crean que he perdido el interés, me caso este domingo (quizá debo decir me cazan), asi que tengo la mente en otra cosa, espero estar de regreso a primeros de enero.

Enhorabuena compañero, disfruta de la boda, del viaje de novios y que vengas con fuerzas renovadas.

fabgonber escribió:offtopic: No crean que he perdido el interés, me caso este domingo (quizá debo decir me cazan), asi que tengo la mente en otra cosa, espero estar de regreso a primeros de enero.

Una canción que suelen poner por aquí en las bodas es este tema de Los Inhumanos:

http://www.youtube.com/watch?v=w97SEjNThCk

Ya fuera de bromas, ¡enhorabuena! Feliz boda y buen viaje de novios.

Después de mucho tiempo siguiendo el hilo, por fin he podido dedicar algo de tiempo a ponerlo en práctica en mi(s) cuenta(s) Demo.

Después de descapitalizar un par de ellas en cuestión de horas, parece que la operativa empieza a dar resultados medianamente aceptables, aunque con costes de cerrar el hedge un poco altos. Mis principales problemas han sido:

- No tener claro en qué momento quería hacer la cobertura. Ha provocado que hiciera coberturas con muy pocos pips de diferencia, juntándome con un montón de órdenes, o muy distanciadas, haciendo muy elevado el coste del cierre.

- No tener claro el tamaño de las órdenes. La antimartingala aritmética me hacía operar incrementando décimas de lote hasta un número incontrolable de los mismos. Evidentemente me estaba saltando las reglas: me costaba seguirlas en este punto.

Seguiré probando. Por cierto Spirit, ¿cómo graficas las operaciones?

Profit_Warning escribió:...............
Mis principales problemas han sido:

- No tener claro en qué momento quería hacer la cobertura. Ha provocado que hiciera coberturas con muy pocos pips de diferencia, juntándome con un montón de órdenes, o muy distanciadas, haciendo muy elevado el coste del cierre.

No tiene por que influir una distancia corta entre coberturas, incluso se puede llegar a cubrir posiciones en beneficios y tendría sentido hacerlo. sería como simular un stop de utilidad.

Lo contrario si que es un problema. Si las distancia entre una posición y su cobertura es demasiado grande ya tienes el hándicap de que pierdes un buen nº de pips en esa posición. además tienes un coste de oportunidad porque estás evitando la posibilidad de haber cerrado posiciones en beneficios durante ese recorrido.

Otra cosa muy distinta es que una posición quede alejada de su cobertura pero en el camino has hecho 10 operaciones que te proporcionan el doble o triple de pipos en beneficios que los pips que separan a ambas al final. En realidad esa posición ya está rentabilizada.

Lo que creo que te ocurre es más psicológico que otra cosa.

Profit_Warning escribió: ...........................

- No tener claro el tamaño de las órdenes. La antimartingala aritmética me hacía operar incrementando décimas de lote hasta un número incontrolable de los mismos. Evidentemente me estaba saltando las reglas: me costaba seguirlas en este punto.

Lo que en este hilo he llamado "martingala inversa aritmética" no es una antimartingala. Es posible que lleve a error la palabra "inversa" ya que en algunos textos este término es una forma de llamar a la antimartingala.

Lo importante de la martingala es saber cuantas tiradas puede soportar tu cuenta y aún así dejarle margen suficiente para cubrir la última posición y seguir jugando aunque sea con lotes pequeños. Por eso yo siempre opero con 0,1 lote. A muchos les puede parecer muy pequeño pero a la larga ya veis los resultados. ¿Que llevamos ganado en un mes justo? 6.000 euros y partimos de 11.000, un 55% de rentabilidad mensual!!!!!! (son números redondos, aprox.)

Vamos que lo primero que se me ocurre pensar es que 0,1 lote igual es hasta demasiado riesgo, vista la rentabilidad tan exagerada obtenida, si pudiera trabajar con 0,05 lotes, así lo haría.

Si en alguna ocasión una martingala sale mal. Hay que cortarla de raiz, se cierra todo y a volver a empezar. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando estás con 0,1 lote puedes cubrir una posición a 10 pipos, a 20, a 50. No tienes problema en que se marche el precio unos pipos más o unos pipos menos. Pero si estás cerca del límite que se puede permitir tu cuenta, no hay margen de maniobra. Si te equivocas no puedes dejar irse al precio ni 3-5 pipos más de un límite y ese límite lo debes de conocer de antemano si no quieres fundir la cuenta. Esta situación se produce pocas veces.

Profit_Warning escribió: Seguiré probando. Por cierto Spirit, ¿cómo graficas las operaciones?

Con Metatrader, lo hace diréctamente desde el "Historial de cuentas" -> botón derecho del ratón -> Guardar informe detallado.

Si tu plataforma no es Metatrader puedes intentar el exportar el historial de cuentas a un archivo csv. Lo importas con excel y graficas.


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Desde que cerré le último hedge publicado en este hilo, he operado muy poco y todo ha salido bien. Algún hedge muy corto y poco más. Como no aporta nada nuevo no los he publicado.

Balance actual con todo cerrado: 17.325,85 euros.

¿Cómo acabará el hedge E?¿Cómo pensais que está ahora, analizando el gráfico del balance? A ver quien acierta la equidad.

He marcado los últimos hedges en el gráfico.

Spirit escribió:¿Cómo acabará el hedge E?¿Cómo pensais que está ahora, analizando el gráfico del balance? A ver quien acierta la equidad.

Se me antoja un cierre costoso. Por aquello de la falta de linealidad en la subida. Espero equivocarme

Profit_Warning escribió: Se me antoja un cierre costoso. Por aquello de la falta de linealidad en la subida. Espero equivocarme

Exáctamente. El hdge perfecto nos daría una línea ascendente con pendiente constante. Todo lo que se mueva el balance de esa línea "perfecta" es que estamos haciendo algo mal.

Pongo las estadísticas de como se encontraba el hedge en ese momento.

Spirit escribió:

Profit_Warning escribió:...............
Mis principales problemas han sido:

- No tener claro en qué momento quería hacer la cobertura. Ha provocado que hiciera coberturas con muy pocos pips de diferencia, juntándome con un montón de órdenes, o muy distanciadas, haciendo muy elevado el coste del cierre.

No tiene por que influir una distancia corta entre coberturas, incluso se puede llegar a cubrir posiciones en beneficios y tendría sentido hacerlo. sería como simular un stop de utilidad.

El problema es que con las distancias cortas, si no logro hacer entradas en tendencia, me junto con un montón de órdenes que no me obligar a utilizar un margen de cuenta más elevado de lo que me gustaría. Por eso prefiero separarlas un poco más.

Lo contrario si que es un problema. Si las distancia entre una posición y su cobertura es demasiado grande ya tienes el hándicap de que pierdes un buen nº de pips en esa posición. además tienes un coste de oportunidad porque estás evitando la posibilidad de haber cerrado posiciones en beneficios durante ese recorrido.

Otra cosa muy distinta es que una posición quede alejada de su cobertura pero en el camino has hecho 10 operaciones que te proporcionan el doble o triple de pipos en beneficios que los pips que separan a ambas al final. En realidad esa posición ya está rentabilizada.

Lo que creo que te ocurre es más psicológico que otra cosa.

Estoy de acuerdo. Es más psicológico que otra cosa. Me quedo con el ir haciendo operaciones intermedias que me den los suficientes beneficios como para cerrar alguna operación con pérdidas considerables.

Spirit escribió:

Profit_Warning escribió: ...........................

- No tener claro el tamaño de las órdenes. La antimartingala aritmética me hacía operar incrementando décimas de lote hasta un número incontrolable de los mismos. Evidentemente me estaba saltando las reglas: me costaba seguirlas en este punto.

Lo que en este hilo he llamado "martingala inversa aritmética" no es una antimartingala. Es posible que lleve a error la palabra "inversa" ya que en algunos textos este término es una forma de llamar a la antimartingala.

Lo importante de la martingala es saber cuantas tiradas puede soportar tu cuenta y aún así dejarle margen suficiente para cubrir la última posición y seguir jugando aunque sea con lotes pequeños. Por eso yo siempre opero con 0,1 lote. A muchos les puede parecer muy pequeño pero a la larga ya veis los resultados. ¿Que llevamos ganado en un mes justo? 6.000 euros y partimos de 11.000, un 55% de rentabilidad mensual!!!!!! (son números redondos, aprox.)

Vamos que lo primero que se me ocurre pensar es que 0,1 lote igual es hasta demasiado riesgo, vista la rentabilidad tan exagerada obtenida, si pudiera trabajar con 0,05 lotes, así lo haría.

Si en alguna ocasión una martingala sale mal. Hay que cortarla de raiz, se cierra todo y a volver a empezar. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando estás con 0,1 lote puedes cubrir una posición a 10 pipos, a 20, a 50. No tienes problema en que se marche el precio unos pipos más o unos pipos menos. Pero si estás cerca del límite que se puede permitir tu cuenta, no hay margen de maniobra. Si te equivocas no puedes dejar irse al precio ni 3-5 pipos más de un límite y ese límite lo debes de conocer de antemano si no quieres fundir la cuenta. Esta situación se produce pocas veces.

Trabajaré un poco más este tema. Lo que si está claro: si el hedge se bloquea, borrón y hedge nuevo. Sigo con ello. Creo que más allá del hedge me falta la templanza del trader experto. Lo intentaremos solucionar con horas de simulación... tomada en serio .

Mil gracias por tu ayuda.

Voy a dejar el hedge descompensado +0,3 -1,0 lotes. Es mucho riesgo pero llevamos unas buenas plusvalías esta semana, unos 1500 euros, teniendo en cuenta que partíamos de 16.160 euros tenemos una rentabilidad tan grande que creo que me puedo permitir esta jugada.

No es lo más razonable, lo mejor sería cerrar todo, pero haciendo el oportuno seguimiento y teniendo en cuenta que todo apunta bajista para las siguientes horas, espero que no se me escape de las manos el hedge.

La previsión bajista para el par eur/jpy que hice ayer a las 21:30 se ha cumplido y consecuentemente la estrategia ha funcionado aumentando considerablemente la equidad. Me he deshecho de alguna posición sell en el extremo y sus pérdidas han sido compensadas en el balance por operaciones intermedias, con lo que se ha conseguido acercar la equidad al balance pero sin disminuir este último.

Se ha invertido el balanceo de posiciones a +0,7 -0,5 lotes, consiguiendo disminuir el margen dispuesto, lo que es muy buena noticia.

Lo único malo es la posición buy del extremo superior que se quedó pillada demasiado lejos y todavía la distancia entre posiciones extremas es de 403 pipos.

El hedge ya nos da unos rendimientos netos de más de 2000 euros en 3 días.

En lo que va de semana llevamos acumulados unos 3000 euros. Así que voy a intentar cerrar todo esta mañana porque creo que ha sido una semana excelente.

Yo creo que siguiendo las imágenes que he ido colgando se puede ver como se ha manejado una situación con posiciones extremas muy distanciadas, en el máximo de ayer unos 650 pipos y se aprecia claramente los fundamentos del balanceo de posiciones. Si alguno quiere que le aclare algo que lo pregunte.

Como véis, otra semana más en positivo y ya van unas cuantas seguidas. Ya se que el sistema tiene su dificultad pero con semejantes resultados, con tantas operaciones hechas (no es casualidad) y con la curva de beneficios con crecimiento constante uno se plantea que debo estudiar este sistema en profundidad porque tiene muchas posibilidades.

Voy a proceder al cierre total del hedge.

En realidad ya he ido cerrando posiciones y en este momento nos encontramos con todas las posiciones abiertas de tipo buy, en total 0.8 lotes. Como se puede apreciar en la figura, estamos ante un minisoporte que se ha creado esta mañana.

Vamos a esperar si hay rebote o lo acaba de romper. Si lo rompe cerramos todo cuando la equidad se encuentre entre 18.900 y 19.000 euros.

En este momento la equidad está un poco por encima de 19.100 euros. La señal de cierre salta al tocar los 19.000 € y podemos ir cerrando posiciones en el rango mencionado. Siempre cerraremos primero las posiciones en ganancias y luego las que se encuentren en pérdidas mayores.

Se han cumplido las previsiones y el precio ha rebotado un poco. El retroceso lo he aprovechado para cerrar 0.3 lotes, los más alejados. Ahora nos quedan 0,5 lotes buy abiertos.

Cambio los objetivos de cierre a 19.000-19.100, esto es la señal saltará en 19.100 y tenemos tiempo de ir cerrando hasta 19.000. Por arriba no hay señal, como antes, sólo si sube un poco voy cerrando. La idea es sacar un poco de provecho al cierre minimizando pérdidas, pero sin afectar sensiblemente a las ganancias del hedge que en este momento está en unos 2.200 euros.

Para mí ya se han acabado las pruebas del hedge esta semana. He cerrado todo, un poco precipitado pero tengo otras tareas que hacer y paso de estar mirando las cotizaciones.

He cerrado todo.

Balance inicio semana: 16.164,78 €
Balance al cierre del 1º hedge de la semana: 17.021,88 €
Balance actual: 19.281,15 €

Nº de hedges: 2
Rendimiento del primer hedge: 857,1 € (5,3% - 2 días)
Rendimiento del segundo hedge: 2.259,27 € (13,27% - 3 días)

Rendimiento semanal: 3.116,37 € (19,28%) No está mal. ¿Donde hay que firmar para repetirlo todas las semanas? - Ha salido todo perfecto, bueno.......... casi perfecto.

Sobre las estadísticas, lo más destacable es que la fiabilidad ha bajado al 93,88% y la relación W/L por trade realizado ha mejorado un poco pasando de 0,084 a 0,115. Yo creo que esta es una de las razones por las que se ha dado
esta rentabilidad tan exagerada, porque además esos datos son sobre todos los trades desde que empecé la prueba el 17/11/08, pero si nos ceñimos a los trades de esta semana el ratio W/L por trade, tiene que ser mucho mayor.

Podéis comprobar como un pequeño % en las estadísticas influye enórmemente en los resultados finales. Hay que tener en cuenta que este sistema se basa en una fiabilidad altísima, si no se consiguen fiabilidades superiores al 90%, se hace muy difícil poder ganar. Recordar que en este momento la fiabilidad del sistema está en el 93,88%. (De cada 100 operaciones 94 acaban en beneficios).

Lo que me está sorprendiendo es la alta rentabilidad y más teniendo en cuenta los márgenes dispuestos que en relación al total de la cuenta suelen ser muy bajos (pocos lotes en relación a los que podemos abrir). Quiero decir que la rentabilidad real con respecto a la cantidad media de dinero dispuesto de la cuenta, no la he calculado pero debe ser brutal y eso que el leverage de la cuenta es 1:25 (apalancamiento medio). Con un leverage de 1:100 hubieramos hecho exáctamente lo mismo pero con una cuenta 4 veces menor y por los criterios del sistema, en ningún momento hubieramos tocado un margin-call ni de lejos.

Esto me hace pensar que si ya de por sí el sistema, bajo mi punto de vista es fiable y seguro, operando con mucha más tranquilidad se puede convertir en un sistema de alta fiabilidad y seguridad a costa de disminuir la rentabilidad un poco. Recordar que el peor hedge fué el de la semana pasada que lo forcé a trabajar en los límites y aun así acabó ganando un poco, prácticamente hizo tablas. Vamos que si vas en plan segurola hay que hacer una operativa desastrosa para que este sistema acabe perdiendo a largo plazo.

Son todo suposiciones, porque como no lo puedo automatizar, me es imposible hacer back-testing, bueno si que lo puedo hacer a mano pero me da pereza ya que al ser operativa discrecional debería utilizar un gráfico que pintase las barras del histórico al mismo ritmo que en real ya que en mi operativa influye enórmemente cómo se pintan estas barras y a que ritmo se generan los ticks.

Si os fijáis en el gráfico del balance, en el segundo hedge se puede ver perféctamente las dificultades que se han presentado al tener operaciones opuestas en los extremos distanciadas hasta 650 pipos. Aún así el resultado final ha sido positivo.

Spirit escribió:Para mí ya se han acabado las pruebas del hedge esta semana. He cerrado todo, un poco precipitado pero tengo otras tareas que hacer y paso de estar mirando las cotizaciones.

He cerrado todo.

Un cierre mucho mejor de lo que esperaba según tu gráfica. Enhorabuena.

De momento me voy por semanas esperando que llegue el momento de poder seguir haciendo pruebas con el hedge, allá por los Reyes Magos.

Espero que te siga funcionando perfectamente hasta entonces.

Profit_Warning escribió: Un cierre mucho mejor de lo que esperaba según tu gráfica. Enhorabuena.

De momento me voy por semanas esperando que llegue el momento de poder seguir haciendo pruebas con el hedge, allá por los Reyes Magos.

Espero que te siga funcionando perfectamente hasta entonces.

Si, ha sido buen cierre, mejor que lo esperado 24 horas antes pero la experiencia de haber toreado el mismo toro varias veces y por que no decirlo la suerte de acertar los giros, han hecho el resto. De todos los modos, aun no saliendo todo tan bien el cierre semanal hubiera sido positivo.

Yo también voy a dejar las pruebas de este sistema hasta después de Reyes. Aprovecharé las fechas navideñas para estudiar más y operar menos. Así que esta cuenta del hedge la clausuro temporalmente hasta el año que viene.