Re: Volatilidad y Zonas de Giro
Publicado: 20 Oct 2015 14:26
ajjaja muy bueno...Rango Starr escribió:agmageton escribió:Pero rango, si por ejemplo un índice es un ejemplo de proceso estocástico de tipo no estacionario (vamos que no se puede predecir) y un HFT pueden determinar unas condiciones previas debido a la información ventajosa que obtienen, y esto nos dicen que por ejemplo Goldman o Simons han estado años sin un mes de perdidas, (ahora no sé como estará el tema con la proliferación de bastantes institucionales y el reparto de esa ventaja, por eso decía si ahora lo hacen en combinatoria con ambos procesos, unos deterministas y otros estocásticos para aventajar a los sólo deterministas, bueno esto es lo que yo imagino, luego la realidad puede ser muy distinta) parece indicar que la base de su éxito estaba en explotar esa base determinista de condiciones previas en la cinta por ejemplo. Vamos que ven lo que vas a hacer y actúan en consecuencia, que hay de estocástico en eso?
Pues yo, sinceramente, por redondear, creo que son deterministas en nuestro estocástico. Tienen potencia suficiente para hacerlo. Por ello, para mi cuanto mas lejos, mejor.... Intento no bajar a las minas para codearme con ellos. Seria imposible, aunque también, es ya no una opinion, sino mas bien una impresión.