X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola. A ver si me entero un poco mejor. He leido el hilo, entero no porque es muy largo y casi estoy llegando a coger tu sistema pero tengo unas conclusiones y dudas.

A ver, por un lado tienes un SA muy bueno. Mi conclusión es que tu SA es el que hace el trabajo duro para conseguir ese 94% de acierto y el hedge participa pero poco en subir la rentabilidad. De hecho creo que con un mal SA llegarías al margin call muy rápido. Me explico por qué pienso ésto.

Suponte que tu stop loss es de 50 pipos, pues tu lo que haces es poner una posición contraria cuando el precio llega a ese supuesto stop loss. Ya has creado un hedge. Al hacer ésto, ya estás asumiendo la perdida de 50 pips porque haga lo que haga el precio siempre estarás perdiendo 50 pips. Bien. Yo entiendo ahora que lo que haces es cerrar el hedge procurando que esa pérdida sea inferior a 50 pips y de ahí la ventaja del sistema. Pero, ¿seguro que siempre mejoras esos 50 pips de pérdida? ¿Por qué no asumes directamente la pérdida de 50 pips y ya está? Yo creo que si haces cuentas tu SA te lo permite.

Lo más complicado para mi es cuando tienes varios hedge abiertos. Esto no lo he entendido (perdón por la burrez), pero no pillo si los hedge se rotan unos con otros. O mejor dicho ¿cómo controlas la pérdida asumida de cada hedge para así saber cuando hay que cerrar las posiciones?

Y por último, ¿has pensado utilizar este sistema al contrario? Es decir, para proteger las ganancias?. Imaginate que tienes una posición long con 100 pips de ganancia y ves un cambio de tendencia, entonces abres una posición short. En ese momento haga lo que haga el precio tu tienes tus 100 pips de ganancia, con una ventaja, si se prduce un retracement a un nivel de fibonacci y se da la vuelta para seguir en la dirección de la posición long, cierras el short (ganando) y puedes abrir una segunda posición long.
Saludos.

ejorg escribió:Hola. A ver si me entero un poco mejor. He leido el hilo, entero no porque es muy largo y casi estoy llegando a coger tu sistema pero tengo unas conclusiones y dudas.

A ver, por un lado tienes un SA muy bueno. Mi conclusión es que tu SA es el que hace el trabajo duro para conseguir ese 94% de acierto y el hedge participa pero poco en subir la rentabilidad. De hecho creo que con un mal SA llegarías al margin call muy rápido. Me explico por qué pienso ésto.

Suponte que tu stop loss es de 50 pipos, pues tu lo que haces es poner una posición contraria cuando el precio llega a ese supuesto stop loss. Ya has creado un hedge. Al hacer ésto, ya estás asumiendo la perdida de 50 pips porque haga lo que haga el precio siempre estarás perdiendo 50 pips. Bien. Yo entiendo ahora que lo que haces es cerrar el hedge procurando que esa pérdida sea inferior a 50 pips y de ahí la ventaja del sistema. Pero, ¿seguro que siempre mejoras esos 50 pips de pérdida? ¿Por qué no asumes directamente la pérdida de 50 pips y ya está? Yo creo que si haces cuentas tu SA te lo permite.

Lo más complicado para mi es cuando tienes varios hedge abiertos. Esto no lo he entendido (perdón por la burrez), pero no pillo si los hedge se rotan unos con otros. O mejor dicho ¿cómo controlas la pérdida asumida de cada hedge para así saber cuando hay que cerrar las posiciones?

Y por último, ¿has pensado utilizar este sistema al contrario? Es decir, para proteger las ganancias?. Imaginate que tienes una posición long con 100 pips de ganancia y ves un cambio de tendencia, entonces abres una posición short. En ese momento haga lo que haga el precio tu tienes tus 100 pips de ganancia, con una ventaja, si se prduce un retracement a un nivel de fibonacci y se da la vuelta para seguir en la dirección de la posición long, cierras el short (ganando) y puedes abrir una segunda posición long.
Saludos.

Lo primero de todo, decirte que no andas muy mal encaminado en tus dudas y planteamientos. No quiero decir con esto que lleves razón pero si que te estás planteando el sistema como hay que hacerlo. Yo mismo llevo 7 meses de estudio del mismo, aquí habéis visto el último de ellos, y aun así lo pienso seguir estudiando un par de meses más, por lo menos, antes de lanzarme al ruedo.

Mi SA no es muy bueno ni todo lo contrario. Mis entradas son totálmente discrecionales, no atienden a ningún sistema ni indicador concreto. En su día fabgonber me pidió una sesión en directo y pudo comprobar como lo hacía. No penséis que opero al tun-tun, no, no es así, cada movimiento tiene su razonamiento y ya he comentado en más de una ocasión que yo necesito operar en directo, sentir el movimiento del precio. Sobre un histórico estático no lo hago ni parecido.

Crees que el éxito de los resultados se deben casi en su totalidad a ese sistema. Pues bien, yo te puedo afirmar lo contrario. De hecho ese SA lo he probado con stops y siempre, digo siempre, he acabado arruinando la cuenta. Si bien es cierto que he llegado a obtener rentabilidades de escándalo, a la larga, siempre he acabado perdiendo. Lo he probado de todas las maneras posibles y que podáis imaginar. Generálmente, con stops la fiabilidad del SA suele rondar entre el 60%-80% en casos muy puntuales he llegado al 85%. Teniendo en cuenta lo que influye 1 punto de fiabilidad en los resultados finales enseguida llegarás a la conclusión de que el hedge tiene mucho que ver en la rentabilidad obtenida. Sin hedge es imposible llegar al 94% que mencionas.

En realidad el hedge influye tanto que es el que me indica cuando puedo abrir cortos o largos, el tamaño mínimo y máximo de las posiciones que quiero abrir y en algunas ocasiones me obliga a tomar ciertas posiciones o a cerrarlas "a la fuerza". He puesto en negrita "cuando puedo" con toda la intención. Generálmente el hedge no me dice cuando debo o cuando tengo que hacer algo, sino cuando puedo y que nivel de riesgo asumo.

Con un mal SA no llegaríamos a un margin-call nunca, o no deberíamos llegar. Si llegamos es que nos hemos saltado reglas del hedge, pero no una ni dos, sino un ciento de ellas. Con un mal SA es evidente que resultaría muy complicado acabar ganando pero del margin-call olvídate o hay algo que no has entendido de todo este sistema de gestión de posiciones.

¿Donde pienso que comienzas a no entender el sistema? En el mismo momento que la cobertura sustituye a tu stop. Esa es una simplificación de donde debemos colocar la cobertura, se explica al principio así para que la gente lo entienda mejor, luego en realidad todo es mucho más complejo. El peligro de simplificar una explicación tanto es que la gente suele tomar el camino más fácil y acaba con conclusiones erroneas. En parte es cierto que la cobertura sustituye al stop, te proteje de unas pérdidas pero realiza muchas más funciones. No explicaré todas que son muchas, pero la principal de ellas es aprovechar el ruido del precio, los giros, las brusquedades y movimientos de ida y vuelta rápidos o no tan rápidos, sin tener que acertar en el proceso de reconocer zonas de congestión.

Cuando dices "Lo más complicado para mi es cuando tienes varios hedge abiertos" estás dando en la clave de porque no acabas de entender lo que yo hago. Hasta que no entiendas esa parte es imposible ver las bondades del sistema. En realidad todo es un hedge, todas las posiciones buy son como una sóla y todas las sell son como una sóla. Si tienes que cerrar 0,1 lote sell, es lo mismo cerrar la más perdedora que la más ganadora, EXACTAMENTE LO MISMO. Si no llegas a comprender eso, no sigas porque es como intentar aprender integración cuando no sabes sumar ni multiplicar. Por eso insisto tanto en mirar la equidad y no el balance.

Lo de utilizar el sistema "al contrario", Es algo que hago habitualmente, no sólo cubro posiciones en pérdidas, sino que también cubro en ocasiones posiciones en ganancias, eso si tan sólo tengo una posición abierta, porque claro, si lo que tengo son unas cuantas posiciones contrarias, cuando abro una posición más, en realidad no estoy cubriendo a una en concreto, sino que estoy ajustando el balanceo de posiciones en general.

Lo que no se es porque este sistema plantea tantas dificultades, no es nada nuevo, en realidad es lo mismo que cubrir futuros con opciones, trabajar con pares sintéticos y otras operativas muy estudiadas. Es más, yo mismo, asimile este concepto viendo a "la catedra" apostando en los frontones a azules o colorados. Nunca he apostado un centimo en la pelota, pero cuando he acudido a un frontón me ha entretenido tanto seguir las apuestas y a los corredores, como disfrutar del partido y muchos años antes de empezar en los mercados ya sabía que los que ganan pasta en los frontones se cubren varias veces en un mismo partido mientras los que dejan la pasta son los que mantienen su apuesta desde el principio.

Yo soy aficionado de la “pelota valenciana”, y siempre observé lo mismo que tu, conozco gente que se ha dedicado en exclusiva a las apuestas y ha ganado dinero siempre, también he visto como mucha gente se arruinaba, pero los del primer grupo siempre se cubrían en sus apuestas.
Ande ande andeeeeee
:smt069I

Spirit, de verdad muchas gracias por una explicación tan elaborada, es que estoy empeñado en entenderlo al 100%. Tengo que preguntarte algo más: cuando abres una posición nueva o cierras una posición existente, ¿tu objetivo es hacer más pequeña la horquilla del hedge o eso es indiferente?

Felices Fiestas!

ejorg escribió:Spirit, de verdad muchas gracias por una explicación tan elaborada, es que estoy empeñado en entenderlo al 100%. Tengo que preguntarte algo más: cuando abres una posición nueva o cierras una posición existente, ¿tu objetivo es hacer más pequeña la horquilla del hedge o eso es indiferente?

Felices Fiestas!

Eso es indiferente aunque en ocasiones, por motivos púramente psicológicos si que cierro posiciones muy alejadas, es lo que llamo trasladar una posición. Pero es más bien un hecho psicológico.

El objetivo de cualquier movimiento es balancear las posiciones hacia el lado que piensas que va a tirar el precio. También puede ser que sólo intentes equilibrar las posiciones porque estás ante un momento de indecisión o también puede ser que símplemente quieras reducir el riesgo asumido disminuyendo la cantidad de posiciones abiertas.

No tenía pensado practicar esta operativa en las semanas navideñas pero ayer me metí a probar por enésima vez con el Oil y, como siempre que lo intento, salí trasquilado. No lo entiendo y si no entiendo un subyacente soy incapaz de operar medianamente bien.

La cosa que me ví obligado a practicar una de las dos únicas cosas que hago algo bien en el trading: el hedge. Esa ha sido mi tabla de salvación, pero me ha resultado tmuy incómodo, acertaba pocas veces con los giros, el gráfico del balance no conseguía una línea recta de pendiente constante ni por asomo y la equidad parecía que tenía párkinson. Así que lo he cerrado todo antes de seguir haciendo el tonto.

Aun así la cuenta se ha revalorizado 430 euros en estos 2 días pero eso es lo de menos. Si conseguimos profits de esta manera a la larga tiene que venir el fracaso. Al Oil le van a dar por saco durante una temporadita que yo no vuelvo a meterme en semejante fregado mientras recuerde las sensaciones de estos 2 días.

La parte buena ha sido volver a comprobar que con el hedge me defiendo hasta en terreno pantanoso. Igual llevan razón los que dicen que el hedge es algo psicológico, más que operativo, pero eso a mí me empieza a importar poco, si me funciona como hasta ahora seguiré estudiándolo.

Este sistema empieza a condicionar mi operativa, en el momento que se me tuercen las cosas meto un hedge y a jugar hasta que salgo del barullo.

Bueno, ayer noche a las 11 empecé a operar y acabo de cerrar todo con 870 euros de beneficio. Ha sido duro sacarlos pero también he tirado muchos euros, sobre todo en el cierre por impaciente. Al hedge hay que dejarlo trabajar tranquilo, el solito ya se encarga de meter la cuenta en beneficios, pero si te da por cerrar y abrir posiciones precipitadamente, aunque sean hedges, al final el resultado es menos brillante.

Equity actual = balance = 21.003,93 €

Lo más destacable de las estadísticas es que la fiabilidad ha bajado al 92,72%. Estos valores de fiabilidad ya me empiezan a parecer más razonables, aunque todavía son muy altos.

Se ha mejorado el W/L por trade siendo ahora el ratio 19,18/139,77 = 0,137.

Ya llevamos 1278 trades, creo que son más que suficientes como para pensar que los resultados no son casualidad, ............digo yo........, vamos.

Hay días que sale todo perfecto, tanto que el hedge no ha sido necesario en ninguna operación.

Ya he llegado a las 1300 operaciones, más que suficientes para ver que los resultados son consistentes, constantes y que no son debidos a circunstancias particulares del mercado.

Fiabilidad: 92,85%
Ratio W/L: 0,14

Profit Factor: 1,81
Expected Payoff: 8,09

Lo mejor de todo, el balance sigue una pendiente constante sin grandes crestas y valles. Y algo que supongo, esta operativa me funcionaría igual en el 2000, en el 2003-2006 que en el 2008 y tengo razones de peso para suponerlo, es más, en mercados más tranquilos que los de este año aún debería funcionar mejor o al menos con menos riesgos.

Esta operativa se la he explicado a algún amigo mío y no atina a sacarle jugo. ¿Por qué a mi me funciona? No lo se, reálmente no lo se. Antes de explicarla en este hilo pensaba que era algo evidente pero al final he tenido que resignarme y darme cuenta que el secreto de todo no está en el hedge.

Ondina suele comentar que le pasa lo mismo con su método de rangos fijos. Al final va a resultar que no existen sistemas buenos o malos sino que los que los hacemos mejores o peores somos quienes los ponemos en práctica.

Siento disentir Spirit... los sistemas si son buenos lo han de ser para todos... el problema es cuando al sistema le metemos una variable llamada experiencia, intuición, conocimiento acumulado... y claro el resto de operativa se puede definir mejor pero esta última variable es la que en principio hace bascular el sistema de positivo a negativo, luego para poder trasladar de persona el sistema hay que definir más la operativa de un modo objetivo. He estado practicando tu sistema y lo más que he llegado a pensar es hacer un experto que me cierre las posiciones negativas compensandolas con otras negativas de modo que se limpien las malas y quede clara la dirección en la que hay que cargar o las operaciones muy debalanceadas que hay estudiar.
Ah y con respecto a lo del ida 24 me parece que serias un estupendo ponente explicando tu forma de actuar en este sistema.
Un saludo.

elcctrro escribió:Siento disentir Spirit... los sistemas si son buenos lo han de ser para todos... el problema es cuando al sistema le metemos una variable llamada experiencia, intuición, conocimiento acumulado... y claro el resto de operativa se puede definir mejor pero esta última variable es la que en principio hace bascular el sistema de positivo a negativo, luego para poder trasladar de persona el sistema hay que definir más la operativa de un modo objetivo. He estado practicando tu sistema y lo más que he llegado a pensar es hacer un experto que me cierre las posiciones negativas compensandolas con otras negativas de modo que se limpien las malas y quede clara la dirección en la que hay que cargar o las operaciones muy debalanceadas que hay estudiar.
Ah y con respecto a lo del ida 24 me parece que serias un estupendo ponente explicando tu forma de actuar en este sistema.
Un saludo.

Lo malo de algunos sistemas es que no son sota, caballo y rey y ahí interviene la mano del que los ejecuta, digamos que son dados a interpretaciones debido a su falta de definición, en muchos casos imposible.

Respecto a lo del día 24 ya he decidido no ir. Una presentación seria del hedge requiere mucho tiempo y más pruebas objetivas que los datos que tengo acumulados hasta ahora. Tenía otras propuestas:

"Como doblar una cuenta en pocas horas y no morir en el intento" que trata sobre el scalping, los vícios de los scalpers y los peligros de esa operativa.

"Operativas no perdedoras" - Que trata de como se puede rentabilizar mínimamente una cuenta sin asumir riesgos importantes, pero sinembargo acaban siendo operativas tan poco rentables que no merecen la pena.

"Falso apalancamiento" - Que trata sobre los apalancamientos que ofrecen los brokers, las falsas creencias que hay sobre los mismos y como hacer buen uso de los leverages.

"Escalera de Guevon vs. Grid de Scalp" - Para este necesitaría permiso expreso de Guevon porque tendría que revelar información privada que él me aportó, así que dependería de él. Pero estos sistemas los tengo automatizados con multitud de variables y modificaciones y pruebas de backtesting que creo serían muy interesantes.

Y alguna más. A diferencia de algunos a mí no me importa publicar los temas para los que me veo capacitado preparar una presentación, creo que es beneficioso porque puede generar debate previo y así mejorar mucho las presentaciones, pero visto lo visto me los guardo para una mejor ocasión en la que me sienta más cómodo.

Spirit escribió:

elcctrro escribió:Siento disentir Spirit... los sistemas si son buenos lo han de ser para todos... el problema es cuando al sistema le metemos una variable llamada experiencia, intuición, conocimiento acumulado... y claro el resto de operativa se puede definir mejor pero esta última variable es la que en principio hace bascular el sistema de positivo a negativo, luego para poder trasladar de persona el sistema hay que definir más la operativa de un modo objetivo. He estado practicando tu sistema y lo más que he llegado a pensar es hacer un experto que me cierre las posiciones negativas compensandolas con otras negativas de modo que se limpien las malas y quede clara la dirección en la que hay que cargar o las operaciones muy debalanceadas que hay estudiar.
Ah y con respecto a lo del ida 24 me parece que serias un estupendo ponente explicando tu forma de actuar en este sistema.
Un saludo.

Lo malo de algunos sistemas es que no son sota, caballo y rey y ahí interviene la mano del que los ejecuta, digamos que son dados a interpretaciones debido a su falta de definición, en muchos casos imposible.

Respecto a lo del día 24 ya he decidido no ir. Una presentación seria del hedge requiere mucho tiempo y más pruebas objetivas que los datos que tengo acumulados hasta ahora. Tenía otras propuestas:

"Como doblar una cuenta en pocas horas y no morir en el intento" que trata sobre el scalping, los vícios de los scalpers y los peligros de esa operativa.

"Operativas no perdedoras" - Que trata de como se puede rentabilizar mínimamente una cuenta sin asumir riesgos importantes, pero sinembargo acaban siendo operativas tan poco rentables que no merecen la pena.

"Falso apalancamiento" - Que trata sobre los apalancamientos que ofrecen los brokers, las falsas creencias que hay sobre los mismos y como hacer buen uso de los leverages.

"Escalera de Guevon vs. Grid de Scalp" - Para este necesitaría permiso expreso de Guevon porque tendría que revelar información privada que él me aportó, así que dependería de él. Pero estos sistemas los tengo automatizados con multitud de variables y modificaciones y pruebas de backtesting que creo serían muy interesantes.

Y alguna más. A diferencia de algunos a mí no me importa publicar los temas para los que me veo capacitado preparar una presentación, creo que es beneficioso porque puede generar debate previo y así mejorar mucho las presentaciones, pero visto lo visto me los guardo para una mejor ocasión en la que me sienta más cómodo.

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Te acabo de leer, soy Guevon, mira Spirit (y eso que se tu nombre de verdad), como el dia 24 no vayas a la kedada esa, me encontrare en pañales y casi sin apoyo, no creo que pueda decir todo lo que he descubierto sobre mi Escalera, pero si que mirando a los ojos a la gente podre ver como se ve algo que a nosotros nos parece bueno (diria yo que demasiado bueno para ser cierto).

A partir de la invitacion de Alberto (X-trader) a la kedada,he estado mirando en internet a ver si habia algo escrito sobre mi tema (incluso lo busque en ingles), y he descubierto que excepto un Australiano que habla como una idea a explorar de ello no hay nada escrito (por lo menos en internet) sobre el tema que nos ocupa.

Ten en cuenta que los que van son personas de carne y hueso (no virtuales) que tienen sentimientos (humanos se supone), y ademas a ti no te cuesta nada coger el coche y en 2 horas y media te plantas en Madrid (y para la vuelta igual)...

Es importante... pienso yo, que muy, pero que muy importante... cambiar impresiones sobre Sistemas automaticos con gente de carne y hueso (no virtuales).. ver las caras... y sobretodo ver las reacciones y las pegas que a uno no se le pueden ocurrir porque se pasa el dia solo pensando en ello y nunca puede contrastarlo con nadie...

(En un antiguo trabajo que tenia yo, cuando me mandaban a las ferias del simo en madrid, nunca iba para intentar vender nada...(por lo menos yo) siempre iba para conocer las ultimas ideas y los ultimos chismorrreos sobre el tema; la feria solo solia servir para coger contactos y para captar intereses sobre los ultimos temas y asuntos que se movian (yo era mas bien un comercial), pero esa feria (la del simo) a mi me servia para saber las ultimas inquietudes que se movian en el tema en aquellos momentos.)

En una palabra Luis, te coges el coche el sabado 24 a las 9 de la mañana, te plantas en madrid para las 12, tomamos unos mejillones con limon en una bar que descubri yo en la calle carretas en el año 1967, despues torcemos la esquina que va para arriba y nos vamos para el bar del abuelo y nos tomamos unas gambas a la plancha con un vino asqueroso, y si nos queda algo de ganas nos vamos a un bar que hay por aquella zona donde dan las mejores ostras de todo madrid, y nos comemos una docena cada uno, cogemos el coche y nos acercamos a la zona de la kedada, hacemos un poco de espias y enseguida detectaremos quien esta por alli (intuicion femenina, jejeje), tomamos el ultimo vino con ellos y nos vamos a comer, ademas... conoceremos a Ondina que me han dicho que va a acudir, soltamos despues de comer nuestro rollo sobre los sitemas automaticos, explicamos nuestras ultimas investigaciones (de las cuales te tengo que comentar), y en paz y buena armonia... nos volvemos al madrid de los Austrias, tu te vuelves en el coche para tu casita y yo... pues yo... segun lo que haya pasado durante el dia me ire a conocer la noche de madrid... o si ha pasado algo mas fuerte durante la tarde me ire a enseñar madrid a alguien...
me ire a mi hotel y al dia siguiente el avioncito ... y a volar a la madriguera.

Que te parece???

Aunque lo anterior este escrito en plan broma, en serio digo que me gustaria que acudieras a la kedada (esto no es broma), piensa que internet es virtual y que nunca sustituira el calor o descalor humano, las personas tienen que olerse verse tocarse oirse e incluso saborearse, para ser apreciadas (o despreciadas) por otro ser humano... los instintos son los que cuentan al final del todo.

Saludos Spirit.

A ver si con esta grafica se puede deducir si voy mas o menos encaminado. Solo es de ayer y lo que va de hoy que es muy poco, total 29 trades.

Salutos

Ciclo escribió:Saludos Spirit.

A ver si con esta grafica se puede deducir si voy mas o menos encaminado. Solo es de ayer y lo que va de hoy que es muy poco, total 29 trades.

Salutos

Lo primero recomendarte que lo guardes como informe detallado, no como informe simple, así podremos ver todas las estadísticas que suelo mstrar en mis gráficos.

Me ha resultado un poco puñetero el que trabajes 3 subyacentes distintos pero tiene buena pinta, se ve algún pelotacillo en el eur/usd pero has seguido unas normas de bajo riesgo muy claras y la rentabilidad final para mí es más que suficiente, máxime si tenemos en cuenta que los riesgos que has asumido con esa operativa son ridículos para el tamaño de la cuenta.

Ten cuidado con no aumentar el riesgo ya que esa cuenta apalanca 1:100. Si llevas tus operaciones cerca de los límites te puedes quedar sin blanca en cualquier mal movimiento. La cuenta que yo he mostrado en este hilo apalanca 1:25 lo que hace que las pruebas de jugar al límite que alguna vez he hecho, hayan terminado con final feliz hasta el momento, pero si hubiera hecho lo mismo con 1:100 segúramente no hubiera sido así.

Quisiera saber cuanta gente está siguiendo este método y en que grado, es decir, si lo estáis probando, intentando automatizar, etc. Si veo que estamos un grupillo de gente interesada en el tema abriré un hilo nuevo sobre el tema más centrado en ir plasmando normas claras. Este lo dejaría como algo más genérico y ambíguo, pero en el otro se analizarían cada uno de los aspectos que atañen al sistema, poco a poco y con la finalidad de dictar una serie de normas muy claras y precisas.

En un primer post colgaría un pdf que iría actualizando según avanzáramos en los resultados. Todo sin prisas, pero sin pausas.

Si la cantidad de gente interesada al final somos 2 ó 3 también podemos intentar trabajar conjuntamente, aunque en ese caso no sería necesario comunicarnos a través de un hilo del foro.

Digamos que quiero dar un paso más en el estudio del sistema, organizándolo un poco ya que hasta el momento símplemente es una "idea" no muy definida pero que está ofreciendo unos resultados reálmente interesantes. ¿Cuantos sistemas habéis estudiado y optimizado hasta la saciedad habiendo ofrecido resultados iniciales e intermedios mucho más decepcionantes que los que he mostrado en esta prueba? - Yo creo que se merece algo de nuestro tiempo con mas razón que muchos otros sistemas que analizamos prácticamente a diário.

Yo, seguiré el hilo, aunque hago algo de pseudo hedge es bastante embarullado, imposible de automatizar y demás, pero bueno, alguna apostilla por hay siempre colaré, jejeje. Animaros.
pdta Tengo carbón para todo el invierno, donde leñes me pongo largo en carbón?, jejeje.