X-Trader.net - El Foro de los Traders

Ciclo escribió:

Rafa7 escribió:

Ciclo escribió: Es decir que R2 es proporcional a la distancia del stop y esta distancia, como se ha dicho no es fija, sino que depende de la volatilidad y/o la distancia del soporte/resistencia mas proximo en el time frame que opere. Por tanto para un mismo capital C2 el nº de contratos puede ser distinto aunque la fraccion del capital f que se arriesge sea la misma.

Hola Ciclo,

aunque R2 no sea fijo, puedes considerar su promedio. No hay problema. Así que aunque la distancia de tu stop loss inicial no sea fija, considerando su promedio puedes preveer capital mínimo y contratos.

Saludos.

Hola Rafa. Para el Capital minimo si.Pero cuando digo esto no me refiero al capital minimo, sino en el tramo por encima de este en donde invierto con un f fija.

Saludos

Ciclo,

ningún problema. Tu puedes considerar el promedio de tus R2's, mR2, entonces el número de contratos es:
contratos = Entero(f * C / mR2). Así lo podrías representar en un gráfico el número de contratos por capital que sería casi una línea recta (digo casi por el truncamiento).
Si realmente va ha aplicar la fórmula contratos = Entero(f * C / R2), si representas gráficamente en el eje de las x capital y en el ejes de las y contratos, yo representaría contratos = Entero(f * C / mR2).
En cambio, al calcular el capital mínimo, yo lo haría usando la fórmula:
CapitalMínimo = Garantía1Contrato + RiesgoPorContratoEnEuros * Ln(0,01) / (Ln(2 - Kelly) - Ln(2 + Kelly)).
Donde RiesgoPorContratoEnEuros no tomaría la media de R2, porque saldría un capital mínimo exagerado, sino la media de pérdida por contrato (de las operaciones perdedoras), que obviamente es menor que mR2 (aproximadamente su mitad).
Y teniendo en cuenta que a media de pérdida por contrato (de las operaciones perdedoras) es aproximadamente la mitad de mR2, podriamos usar mR2 y Kelly en lugar de la mitad de Kelly (si apretamos por un lado debemos aflojar por el otro para que el capital mínimo sea realista y no exagerado), o sea:
CapitalMínimo = Garantía1Contrato + mR2 * Ln(0,01) / (Ln(1 - Kelly) - Ln(1 + Kelly)).

Claro que en cuanto a la media de pérdida por contrato tenemos visiones diferentes, tu la calculas tal cual y yo lo hago diferente (pérdidaMediaEnFracción * precioActualContrato). Y el Kelly lo deduzco de estadísticas en fracción. Tu supongo que lo deduces de estadísticas en euros. Nuestros Kelly's son parecidos pero diferentes. Como tu lo haces, sin pretenderlo, tu Kelly , es más sensible a las operaciones con ganancias/pérdidas en euros mas abultadas, lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En cambio mi Kelly le da mas peso a las operaciones con mayor porcentaje de ganancia/pérdida, lo cual tiene también sus ventajas e inconvenientes. (No se si me explico). En esto saber qué Kelly es el mejor es fácil de deducirlo: hacer unas simulaciones para ver que Kelly es mas rentable. Pero estoy muy colapsado para hacer dichas simulaciones.

No lo dudemos: El verdadero Kelly es el mas rentable. Porque Kelly es, en teoría, una aproximación de la fracción óptima, aquella que hace que nuestro capital crezca mas geométricamente. Kelly no busca la mayor rentabilidad / riesgo sino la mayor rentabilidad a secas. Claro que hemos descubierto, en este hilo, que los sistemas de trading con Kelly mas alto son los mas seguros porque son los que tienen RoR mas bajos y los DrawDowns mas bajos.

Saludos.

Rafa7 escribió:Ciclo,

ningún problema. Tu puedes considerar el promedio de tus R2's.....

Perdona Rafa, acabo de ver el mensaje. En cuanto pueda te contesto y tambien pondré las graficas del numero de contratos con la R fija

Si no te contesto hoy, ya no podré hasta el lunes por que me voy fuera el fin de semana desde mañana

Un saludo

Ciclo escribió: Perdona Rafa, acabo de ver el mensaje. En cuanto pueda te contesto y tambien pondré las graficas del numero de contratos con la R fija

Si no te contesto hoy, ya no podré hasta el lunes por que me voy fuera el fin de semana desde mañana

Tranquilo Ciclo, no pasa nada, si el lunes no puedes, otro día será. No hace falta correr.
Mira, te adjunto mi Excel por si quieres aprovecharlo y puedes añadir las columnas correspondientes a tu MM, y así comparamos.
Y si no quieres hacerlo porque no te aclaras con mi Excel no pasa nada. Pero si algo no entiendes, pregúntame si quieres.
Buen viaje, Ciclo.

Hola Rafa,
esta es una simulacion de una operativa tomada de un bactesting. Es necesario hacerlo así por que si no el capital sobre el que se aplica la f te lo tienes que inventar. Mi f ha salido de elegir un maximo %dd de un 50% con un ror de 0,1%.

He sido muy muy pesimista por que no he utilizado L para la perdida media, sino la distancia aproximada del stop que es mucho mayor que L que me parecia muy baja.

Si quieres ver el excel lo subo.

Saludos

Ciclo escribió:esta es una simulacion de una operativa tomada de un bactesting.

Ciclo, gracias.

Muy interesanante que sea de un backtesting.

Ciclo escribió:Si quieres ver el excel lo subo

Si, sería fantástico si lo subes.
Entonces miraría, en tu Excel, de añadir mi MM, Fixed Fraction y Fixed Ratio, para comparar los 4 MM's y podríamos sacar conclusiones.
Lo único que estoy fatal de tiempo y en SS me voy de viaje, así que en dos semanas me pongo en el tema (aproximadamente).

Saludos.

Rafa7 escribió:Muy interesanante que sea de un backtesting.

Saludos.

Hola Rafa. Bueno es un back testing pero manual. Los numeros que salen son demasiado buenos para una operativa real pero lo que a nosotros nos importa no son los numeros sino simular una operativa.

Te explico:

Lo que está de amarillo son calculos y no se puede tocar. Lo que está debajo de las columnas grises son resultados del back testing.

El voluman de todas las operaciones son de 0,1 lotes para que los beneficios sean en equivalentes su valor en puntos: 0,1 lotes a 10 euros/punto= 1 euro/punto. Si las operaciones en vez de ser de 0,1 lotes fueran de otro valor se puede averiguar el valor en puntos de una forma sencilla con la siguiente ecucion: valor en puntos=beneficiosxfactor multiplicador/volumen (o nº lotes, contratos etc). Pero bueno ahora la columna que pone beneficios son puntos.

Las columnas nº de contratos y capital estan calculadas. No te preocupes por las condiciones no son ni mas ni menos para que no calcule ni escriba en las filas que no debe. Si quieres puedes borrar todo y dejar nada mas la columna de beneficios (en puntos), en incluso (se me esta ocurriendo sobre la marcha) tambien te puedes inventar tu mismo una tabla de valores (siempre y cuando la esperanza sea positiva claro).

Bueno si hay algo que no se entienda, me lo dices y lo aclaro.

Un saludo

Ciclo escribió: Bueno si hay algo que no se entienda, me lo dices y lo aclaro.

Gracias Ciclo,

Fantástico.
Cuando me lo mire, intentaré hacer comparativas y lo cuelgo modificado con las comparativas para que saquemos conclusiones.
Ya te preguntaré si algo no entiendo.
Bueno, pero eso será pasada la Semana Santa.

Saludos.

Rafa7 escribió:

Ciclo escribió: Bueno si hay algo que no se entienda, me lo dices y lo aclaro.

Gracias Ciclo,

Fantástico.
Cuando me lo mire, intentaré hacer comparativas y lo cuelgo modificado con las comparativas para que saquemos conclusiones.
Ya te preguntaré si algo no entiendo.
Bueno, pero eso será pasada la Semana Santa.

Saludos.

O.K Rafa.

Un comentario. Lo siguiente que voy a centrarme es en lo siguiente: tu sabes que yo saco la f a partir de la eleccion del %dd, entonces no quiero que ese valor sea discreccional sino basado en algo. Quiero encontrar una relacion entre el %dd encontrado en un bactesting u operacion real y el %dd que debo elegir para obtener "mi f optima".

Eso es una cosa, otra que quiero investigar, mas fácil, creo, es ver que realidad puede tener un ror basado en la siguiente formula : ((1-p)/ (W/L))^n

Pero mis "bioritmos" son lentos y me gusta ir despacio y sin prisas.

Un saludo cordial