Gordon Geko escribió:Y yo aqui sentado en el rompeolas viendo las luces de una ciudad que ya no conozco............... y que me es extraña.........................
los tiempos cambian....................el trader no..............ahi se encuentra la ironia que acaba por destruir a la mayoria de ellos.........................
Quizas dudo de tu operativa porque no eres la clase de hombre que tenga la bajeza moral para llevar esta operativa hasta sus ultimas consecuencias..................un hombre que quiebre sus propios principios para virar ante su debil posicion psicologica....................
Te falta esto en este hilo....................la parte oculta de tu camino hacia el exito esta todavia por ver y tratar..............
Y que tiene que ver eso con el trading.....................te preguntaras???????????.............depende.............
Compra EUR/USD................5 LOTES de 100.000 a 1.3743....................
Posicionamiento en scale con varianza anova para un grupo de 50 lotes a repercutir en 1.37 / 1.31 limite..............9% de la equity en maximo riesgo (1,31)................
Veamos que pasa................
Me gusta el comentario Gordon. Aunque eso de "la parte oculta de mi camino", no es el objetivo de este hilo pero me gusta. Lo que comentas tiene que ver con el trading: Todo. El que no esté deacuerdo con tu comentario no tiene ni idea de trading.
Son muchos los que elijen el camino de la automatización, justo para subsanar ese punto flaco de ellos mismos. En mi opinión la automatización de sistemas se debe elegir por otras razones, pero no son pocos los que toman ese camino para delegar el "autocontrol" en una máquina.
La operación que propones es ganadora casi segura. La probabilidad de no sacar esa operación adelante, no la he calculado pero debe estar por debajo del 3%. Vamos, que a ojo de buen cubero, estimo que tienes un 97% de probabilidades de acabar ganando, tanto si sube como si baja el eur/usd desde el punto actual. Y siempre posicionado en el lado largo.
Al final eso que vas a intentar hacer no se diferencia tanto de loq ue se está haciendo en esta prueba. La filosofía base de ambos sistemas tiene muchas similitudes.
Dispones de 3712 pipos de espacio, por debajo de la primera entrada, para no perder un 9%. Hablo de memoria, pero tan sólo en el 2008 el eur/usd hizo un rango semejante en 1 año, el resto de años la media es de 2.250 pipos, es decir, te has dado un margen o rango superior a lo que recorre del eur/usd de media en un año, muy superior.
Tú operación tiene todas las papeletas de acabar ganando, independientemente de los escenarios macro. En estas condiciones y tal como lo planteas, si lo haces a cortos tienes las mismas papeletas de ganar (en estos momentos), incluso yo diría que un pelín más, pero vamos, algo imperceptible.
Si la cuenta es en Euros, y vas sin apalancamiento, estimo que el capital necesario para ejecutarla es de unos 5,5 millones de euros aproximadamente. Con apalancamiento, varían varias cosas que tengo que calcular, porque dejamos fijo el DD al 9% y eso exije ampliar el nominal según aumentemos la palanca. Luego pongo los cálculos.
Esa operación propuesta tiene más que ver con este hilo que lo que pueda parecer a simple vista.
EDITO: Hay un error mío en los cálculos del recorrido en contra que se permite Gordon. El trade que propone es complicado. De todos modos un 9% de DD para 643 pipos de recorrido es perféctamente configurable.
Mientras tanto, ya ves, creo que tendrás que buscar otro Oso para hacerte tu abrigo de piel.
O esperar más tiempo, que también es otra posibilidad.
Eur/Jpy: 1,22 Lots Buy
Eur/Usd: -3,61 Lots Sell
Usd/Jpy: 0,03 Lots Sell
Équity: 25.451€
Balance: 31.090,10€
).